1. Chốt lệnh từng phần không hiệu quả, dù tỉ lệ thắng của hệ thống bạn vẫn rất cao

    Chốt lệnh từng phần không hiệu quả, dù tỉ lệ thắng của hệ thống bạn vẫn rất cao
    30/08/2017
    6,049 lượt xem
    Bài này viết tiếp cho bài viết hôm qua mình bàn về phương pháp chốt lệnh từng phần. Hôm qua, mình đã chứng minh chốt lệnh từng phần không hiệu quả hơn chốt lệnh theo kiểu thông thường (tức là đặt TP và SL xong rồi để đó luôn) trong trường hợp thị trường ngẫu nhiên và phương pháp giao dịch của Trader có tỉ lệ thắng là 50-50.

    Chứng minh chốt lệnh từng phần vẫn... không hiệu quả dù tỉ lệ thắng cao hơn


    Tuy nhiên, chúng ta cần phải quay lại với thế giới thực, nơi các Trader giả định là hệ thống giao dịch của họ có ít nhất một ưu thế nào đó so với thị trường.

    Trong trường hợp thứ hai này, chúng ta cần giả định hệ thống đang sử dụng có tỉ lệ thắng cao hơn, giả sử hệ thống của chúng ta khi vào lệnh mua có tỉ lệ thắng là 2:1. Tức là nếu vào lệnh mua, cơ hội thị trường tăng giá đúng theo hệ thống sẽ là 66%.

    chot-lenh-tung-phan-khong-hieu-qua-traderviet.

    Chúng ta vẫn sử dụng trường hợp trade như cũ với hình từ bài viết trước. Vậy thì hệ số kỳ vọng của chúng ta sẽ như thế nào với khi so sánh 2 phương pháp chốt lệnh thông thường với chốt lời từng phần? Với phương pháp chốt lời thông thường, hệ số kỳ vọng sẽ là 6,66 USD (20 x 0,66 + (-20) × 0,33 = 6,66 ). Còn với kỹ thuật chốt lời từng phần, chúng ta sẽ tính các xác suất như sau:
    1. Cơ hội để giá đạt đến mức A giờ cao gấp 4 lần so với mức D (80% so với 20%) bởi vì chiến lược giao dịch của chúng ta giờ đã có một lợi thế so với thị trường với tỉ lệ thắng cao hơn và mức A cũng nằm gần mức D là hai lần. Hệ số kỳ vọng trong trường hợp lệnh đầu tiên đi đến A hay D sẽ là (5 × 0.8 + (-20) × 0.2 = 0 ). Chú ý: vì ta chốt nửa lệnh nên chỉ lấy lợi nhuận là 5 pips nhé.
    2. Bây giờ, từ mức giá tại A, chúng ta có xác suất là 0,66 để giá đạt đến mức B và xác suất là 0,33 để giá đạt đến mức zero (điểm vào lệnh). Hệ số kỳ vọng sau đó là $ 5,33 ( (10 × 0,66 + 0 x 0,33) × 0,8 = 5,33).
    3. Tính toán cả 2 trường hợp ta có hệ số kỳ vọng cho phương pháp cắt lệnh từng phần sẽ là $ 0.00 + $ 5.33 = $ 5.33 - kết quả là phương pháp này kiếm lời ít hơn $ 1.33 so với cách chốt lời với một mức TP duy nhất.
    Điều này chỉ ra rằng khi chúng ta sử dụng phương pháp chốt lời từng phần chúng ta đã có một hệ số kỳ vọng kém hiệu quả so với chốt lời thông thường. Đây là một bất lợi lớn cho Trader trong dài hạn.

    Kết luận về phương pháp chốt lời từng phần


    chot-lenh-tung-phan-khong-hieu-qua-traderviet-1.
    Trailing stop với lệnh thứ hai, thứ ba là cách thường sử dụng trong chốt lời từng phần

    Theo các tính toán nói trên, mình có thể kết luận là với một hệ thống giao dịch có tỉ lệ thắng càng cao thì phương pháp chốt lời thông thường tỏ ra hiệu quả hơn so với phương pháp chốt lời từng phần. Thậm chí trong trường hợp thị trường ngẫu nhiên và hệ thống của bạn chỉ có tỉ lệ thắng là 50-50 kết quả giao dịch của bạn cũng không thay đổi khi sử dụng phương pháp quản lý vốn với chốt lời từng phần.

    Câu hỏi đặt ra là nếu phương pháp này kém hiệu quả thì tại sao người ta vẫn tiếp tục sử dụng phương pháp chốt lời này. Mình nghĩ có lẽ là do nó giúp Trader có tâm lý ổn định hơn khi giao dịch. Chẳng hạn, khi bạn vào lệnh, bạn chốt một phần lợi nhuận thì bạn sẽ tự tin giữ lệnh còn lại lâu hơn và đi xa hơn.

    Không biết lập luận như vậy đã đúng chưa, anh em nào dùng chốt lời từng phần để trade thì comment cho ý kiến nhé.

    Xem thêm

    >> Scale Out - phương pháp cắt lệnh từng phần trong Trading

    >> Sàn quyền chọn nhị phân ăn gian người chơi như thế nào?


    Theo EarnForex
     
    Cách Xác Định Setup (Thiết Lập) Giao Dịch Xác Suất Thắng Cao - Phần 2
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 02/12-06/12
    Chỉ Báo RSI (Relative Strength Index) Và Hướng Dẫn Các Ứng Dụng Cao Cấp Của RSI
    4 Tư Duy Trading Đắt Xắt Ra Miếng Dành Cho Trader Mới
    Price Action Swing Trading Với Đường Xu Hướng (Trendline) Và Cách Bắt Con Sóng Dài
    Price Action Swing Trading Với Kênh Giá (Price Channels) Và Cách Bắt Con Sóng Dài - Tiếp Theo
    4 Giai Đoạn Thua Lỗ Của Trader
    Price Action - Cách Đọc Hiểu Câu Chuyện Thị Trường Và Mở Ra Lợi Nhuận Lớn
    Đang tải...
  2. Mình thấy chốt lệnh từng phần cũng khá hay. Khi đáp ứng được hệ số R:r (1:3) tại điểm vào lệnh.
    - TH1: Tp1 = 50% khối lượng. Thì nếu TT quay lại cắn sl thì bạn vẫn lời 0.5
    - TH2: Bạn đã có lời cho tp 1 phần. Phần còn lại bạn chỉ thăm và dời hoặc cài trailing stop theo. Và bạn ăn trọn cả trend nếu điểm vào lệnh tốt.
    Còn nếu cắn sl thì việc đó bạn đã set từ ban đầu rồi.
     
  3. wall84

    wall84

    129
    57
    Lúc thắng thì nói sao cũng tốn chi phí cơ hội.
    Lúc thua thì tiết sao ko bán đỉnh, mua đáy.
    Nên cắt từng phần thì ổn định. Cắt 1 phần, sau đó nếu có điều kiện đẹp cũng tự tin nhồi lệnh.
    Riêng stock thì có thể cắt vốn, để lời lại giấu vợ, vài năm sau tính cũng được, fx bỏ lại là xong luôn ah hoho
     
  4. thienpt

    thienpt

    280
    147
    Hôm qua mới đọc bài cắt lệnh từng phần nên hay không, giờ lại có bài cắt lệnh từng phần ko hiệu quả. Bác làm em loạn quá :(
     
  5. Nếu ko muốn cắt lệnh từng phần thì chia khối lượng vào lệnh ra từng phần. Vào 2 lệnh. Set sl như nhau, set tp khác nhau cũng đc.
     
  6. thienpt

    thienpt

    280
    147
    em cũng đang trade kiểu này, thấy khá hiệu quả. Có điều TP1 em set tùy SD chứ ko nhất thiết 50% khối lượng. Dính tp1 rồi thì cứ thả trailing sl thôi.
     
  7. Đồng ý với ý kiến bác Pip là chốt từng phần sẽ đảm bảo tiền về túi ta đã, vì không biết thị trường thế nào.
    Đôi khi chỉ còn 1 pips nữa thôi là chạm TP nhưng nó đi ngược lại và chạm SL.
    khi được 1/2 mục tiêu lợi nhuận rồi thì chốt cái đã. nâng SL về điểm vào lệnh. thì dù giá quay lại vẫn lời 1/2 rồi.
    Có tiền vẫn hơn là mất mà.
    ý kiến của tôi là vậy
     
    PepePips bài này.

Bình luận mới nhất

  • SoYoung trong Chuyện bên lề 280 Xem / 6 Trả lời
  • g1nt4ma trong Hệ thống giao dịch 529 Xem / 17 Trả lời
  • anhnguyen14 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 19,287 Xem / 1,116 Trả lời
  • dinh_ns trong Sách - Tài liệu 86,011 Xem / 1,035 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    GKFXPrime
    BDSwiss Group
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    Forex4you
    FXTM
    Tickmill
    OlympTrade
    OctaFX
    Đang tải...