Chuyện hoang đường về Trading - nhầm lẫn về tỷ lệ risk reward và vùng hợp lưu

[PepePips]

Cách xác định ngưỡng hỗ trợ kháng cự dựa vào hợp lưu vùng giằng co và trendline

Khái niệm Confluence - vùng hợp lưu kháng cự hỗ trợ là gì?

Chuyện hoang đường số 6 - Tỷ lệ risk reward càng tốt khả năng thắng càng cao?

Một trong những vấn đề thường bị nhầm lẫn nhiều nhất trong Trading là việc các Trader cho rằng không gì quan trọng hơn tỷ lệ risk reward của một cú trade. Thường thì bạn sẽ thấy các Trader sẽ cố gắng nhắm đến một mục tiêu lợi nhuận "tối thiểu" nào đó là 1:2 hay 1:3 (tức chốt lời gấp 2 hay 3 lần cắt lỗ), và họ cho rằng bất cứ tỷ lệ nào thấp hơn đồng nghĩa với việc cú trade đó là trade xấu. Các Trader này đã đánh đồng tỷ lệ risk reward với tỷ lệ thắng lệnh, và cả 2 loại tỷ lệ hoàn toàn không giống nhau.

Để giải thích cho các bạn dễ hiểu, mình giả sử một ví dụ nhỏ. Trader vào lệnh mua EURUSD ở mức 1.3010 với mức dừng lỗ tại 1.3000, chấp nhận thua lỗ 10 pip. Sau đó, mức chốt lời của Trader đó là 1.4000, lợi nhuận tiềm năng là 90 pip. Trader này cho rằng với tỷ lệ risk:reward 1:9, đây là một cú trade tốt; bạn có thấy điểm vô lý ở đây không?

Tỷ lệ risk reward thực tế không liên quan đến tỷ lệ thắng lệnh, hay xác suất thành công của lệnh bạn giao dịch. Cái mà Trader nọ đang nghĩ là kỳ vọng thắng dựa trên tỷ lệ lời lỗ "tiềm năng", thứ không hề có thực. Thay vào đó, việc xác định rủi ro và tiềm năng thắng của một cú trade chính xác phải là:

• Rủi ro (risk) = số pips bạn thua lỗ * khả năng thua lỗ
• Lợi nhuận (reward) = số pips lời * khả năng thắng lệnh

Bảng đối chiếu tỷ lệ risk reward và xác suất thắng lệnh​

Tỷ lệ Risk Reward và xác suất thắng lệnh là 2 thành phần riêng biệt đo lường hiệu quả lệnh trade của bạn. Sẽ vô nghĩa nếu bạn sử dụng tỷ lệ risk reward mà không bàn đến khả năng thắng lệnh khi trade.

Chuyện hoang đường số 7 - Vùng hợp lưu sẽ cải thiện xác suất thắng lệnh của bạn?

Vùng hợp lưu xảy ra trong trường hợp 2 hay nhiều yếu tố phân tích kỹ thuật được xếp trùng lên nhau. Ví dụ: sự hợp lưu giữa các đường kháng cự hỗ trợ với các mức tỷ lệ Fibonacci 38.2% hay 61.8% hoặc các mức pivot point v.v... Nhiều Trader cho rằng kết hợp các vùng hợp lưu với nhau sẽ tạo ra những vùng quan trọng đóng vai trò đảo chiều mạnh trên thị trường.

Tuy nhiên thực tế có 2 vấn đề không bao giờ được đề cập về vùng hợp lưu:

Đầu tiên là mối tương quan với số lượng công cụ mà bạn sử dụng trong giao dịch. Càng có nhiều công cụ bạn sử dụng, bạn sẽ càng có nhiều vùng hợp lưu. Một Trader sử dụng 10 công cụ sẽ có nhiều vùng hợp lưu hơn so với các Trader chỉ sử dụng 2 công cụ phân tích kỹ thuật trong quá trình phân tích. Điều đó có nghĩa là Trader sử dụng 10 công cụ sẽ có nhiều lệnh giao dịch với xác suất thắng cao?

Thực tế là không cách nào thống kê được tính hiệu quả của các vùng hợp lưu. Bạn sẽ có hàng trăm công cụ phân tích kỹ thuật để lựa chọn và vô tận cách kết hợp vùng hợp lưu nếu bạn tổ hợp các công cụ đó với nhau.

Quá nhiều "vùng hợp lưu" trên chart sẽ khiến bạn bối rối​

Vấn đề thứ hai: giả sử rằng vùng hợp lưu sẽ cải thiện tỷ lệ thắng lệnh của bạn, nhưng với tần số bao nhiêu?

Giả sử hệ thống giao dịch A có tỷ lệ risk reward trung bình là 5 ăn 1 và tỷ lệ thắng lệnh trung bình là 80%. Tuy nhiên hệ thống này lại đòi hỏi sự hợp lưu từ một số công cụ Trading do đó nó chỉ tạo ra 5 cơ hội giao dịch mỗi năm. Bây giờ so sánh với hệ thống kinh doanh B có tỷ lệ risk reward là 2 ăn 1 với xác suất thắng là 50%, nhưng hệ thống B lại tạo ra 100 cơ hội giao dịch mỗi năm. Bạn nghĩ hệ thống nào sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn?

Thử làm một phép tính như sau: bạn chấp rủi ro 100$ cho mỗi hệ thống giao dịch. Để hiểu về cách tính bạn đọc thêm bài này.

• Hệ thống A sẽ có: (0,8 * 500) - (0,2 * 100) * 5 = 1900 đô la lợi nhuận sau 1 năm giao dịch.
• Hệ thống B sẽ có: (0.5 * 200) - (0.5 * 100) * 100 = 5.000 đô la lợi nhuận sau 1 năm giao dịch.

Mặc dù hệ thống giao dịch A có hệ số kỳ vọng cao hơn hệ thống B, nhưng tần số giao dịch thấp sẽ làm giảm khả năng kiếm lợi nhuận so với hệ thống B.

Vì vậy, nếu bạn luôn luôn chờ đợi các cơ hội giao dịch có xác suất thắng cao, bạn có thể sẽ phải chờ rất lâu và về dài hạn bạn sẽ không kiếm lợi nhuận cao khi so sánh với các Trader giao dịch tần số cao hơn nhưng có xác suất thắng thấp hơn. Nên nhớ rằng xác suất thắng không phải là điều quan trọng nhất trong Trading.

Nguồn TWR​

 

[daigv]

bài viết khá tốt.
Chỉ có 1 lưu ý là weak point của cả bài này là "khả năng thua lỗ" hay "khả năng thắng lệnh" hoặc "tỷ lệ thắng lệnh" nó được tính trên hệ thức nào. Vì chỉ là trade 100 hay 1000 giao dịch rồi đưa tỷ lệ đó là tỷ lệ thắng hay khả năng thắng thì là thiếu xót rất lớn trong quản lý rủi ro, nếu không muốn nói là sai về mindset. Nếu bài viết có thể đi sâu hơn vào cách tính được 1 giao dịch đc tính như nào là có khả năng thắng là bao nhiêu % thì sẽ giải quyết được cái cốt lõi của bài viết này.

Đôi dòng quan điểm vui vẻ ^^

 

[PepePips]

bài viết khá tốt.
Chỉ có 1 lưu ý là weak point của cả bài này là "khả năng thua lỗ" hay "khả năng thắng lệnh" hoặc "tỷ lệ thắng lệnh" nó được tính trên hệ thức nào. Vì chỉ là trade 100 hay 1000 giao dịch rồi đưa tỷ lệ đó là tỷ lệ thắng hay khả năng thắng thì là thiếu xót rất lớn trong quản lý rủi ro, nếu không muốn nói là sai về mindset. Nếu bài viết có thể đi sâu hơn vào cách tính được 1 giao dịch đc tính như nào là có khả năng thắng là bao nhiêu % thì sẽ giải quyết được cái cốt lõi của bài viết này.

Đôi dòng quan điểm vui vẻ ^^

Bác có thể chia sẻ thêm về cách tính xác suất của 1 giao dịch không? Thú thật mình trade lâu nhưng vẫn còn mù mờ về vấn đề này, nếu dựa trên luật số mẫu lớn để tính thì có cảm giác không chính xác lắm.

 

[Victor Nguyen]

bài viết khá tốt.
Chỉ có 1 lưu ý là weak point của cả bài này là "khả năng thua lỗ" hay "khả năng thắng lệnh" hoặc "tỷ lệ thắng lệnh" nó được tính trên hệ thức nào. Vì chỉ là trade 100 hay 1000 giao dịch rồi đưa tỷ lệ đó là tỷ lệ thắng hay khả năng thắng thì là thiếu xót rất lớn trong quản lý rủi ro, nếu không muốn nói là sai về mindset. Nếu bài viết có thể đi sâu hơn vào cách tính được 1 giao dịch đc tính như nào là có khả năng thắng là bao nhiêu % thì sẽ giải quyết được cái cốt lõi của bài viết này.

Đôi dòng quan điểm vui vẻ ^^

Bác Đại chia sẻ một chút sâu hơn về cái lõi " cách tính được 1 giao dịch đc tính như nào là có khả năng thắng là bao nhiêu %" cho anh em học hỏi.

 

[thienpt]

tốt nhất anh em nên dùng càng ít công cụ càng tốt. dùng nhiều quá có mà bại não mà cũng chẳng kiếm đủ tiền trả tiền xăng như em đây