Cơ bản về phương pháp Gann - sức mạnh đến từ sự huyền bí

[TraderViet News]

Hướng dẫn cơ bản tối thượng về chỉ báo TRIX - Sự kết hợp của một đường trung bình lũy thừa 3

Những kiến thức cơ bản về một xu hướng trung hạn

Các kỹ thuật Gann để dự báo đảo chiều tiềm năng của thị trường đã khiến biết bao nhiêu nhà đầu tư say mê trong hàng thập kỷ, đặc biệt là khi ông sử dụng các phép toán hình học, tính đối xứng và hệ thống số học. Nhiều cách phương pháp của Gann khá bí truyền và các chúng đã mất hàng thập kỷ để giải mã tài liệu khá khó hiểu này.

Do sự phức tạp của phân tích Gann, điều tốt nhất mà tôi có thể trình bày ở đây là giải thích ngắn gọn về một số kỹ thuật phổ biến của ông để dự báo hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, cũng như các đỉnh và đáy tiềm năng trên thị trường, cùng với một số biến thể của phương pháp này tại thời điểm hiện tại. Tôi sẽ chia sẻ về gócGann, quạt Gann, lưới Gann,...

CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG MÀ CỤ GANN ĐỂ LẠI CHO THẾ HỆ SAU

Cụ William Delbert Gann tin rằng các thị trường được điều khiển bởi sự tương tác của các yếu tố giá cả và thời gian và cần có sự cân bằng giữa chúng. Yêu cầu về sự cân bằng này được thể hiện tốt nhất bằng việc áp dụng nguyên tắc 45 độ hoặc tỷ lệ 1 × 1 của ông, còn được gọi là đường Gann (Gann line). Sự quan tâm của cụ Gann về sự cân bằng giữa giá cả và thời gian đã dẫn dắt cụ nghiên cứu về sự đối xứng và chu kỳ thị trường, với sự tập trung đặc biệt mạnh mẽ vào các tính chất hình học của hành động giá. Cụ không chỉ bị hấp dẫn bởi hình học của giá cả và thời gian, mà còn bởi các hệ thống số học cơ bản đại diện cho hình học thị trường. Cụ bị mê hoặc bởi việc sử dụng các số chẵn và bình phương các dãy số đơn giản như 2, 4, 8, 16, 32, 64, 81.100, 121, 144 để dự báo các bước ngoặt tiềm năng trên thị trường hàng hóa.

Cụ Gann cũng áp dụng các tỷ lệ số có ý nghĩa về mặt tâm lý như một nửa, 1/3, 1/4 và 1/8 cho cả giá cả và thời gian. Do quy mô của hành động giá tương ứng với các đơn vị thời gian được lựa chọn đặc biệt, cụ Gann giữ một số lượng lớn các biểu đồ vẽ tay mô tả các cách căn chỉnh tỷ lệ khác nhau cho các mặt hàng khác nhau ở các phạm vi giá khác nhau. Cụ đã tỉ mỉ trong việc áp dụng các con số, tỷ lệ và hình học cho các thị trường và nổi tiếng nhất nhờ phương pháp bình phương giá cả và thời gian, góc độ thời gian và tỷ lệ hồi của giá để dự báo thị trường. Một số cuốn sách được viết bởi cụ W. D. Gann bao gồm:

• Tunnel Thru the Air
• 45 Years in Wall Street
• Truth of the Stock Tape
• The Magic Word
• How to Make Profits Trading in Commodities

Số đếm, số thứ tự và số danh nghĩa

Trước khi chúng tôi bắt đầu nghiên cứu về các kỹ thuật dự báo của cụ Gann, chúng ta hãy xem lại các định nghĩa của một số thuật ngữ liên quan đến số học. Đầu tiên là số đếm (cardinal) mô tả số lượng, nghĩa là số lượng đồ vật hoặc sự kiện như 5 xe hơi, 24 thanh, 7 ngày, v.v. Các số thứ tự (Ordinal) mô tả thứ tự của sự vật, chẳng hạn như thứ nhất, thứ hai, thứ ba, v.v. Số thứ tự không đại diện cho số lượng, mà chỉ cho biết thứ hạng và vị trí, chẳng hạn như chiếc xe thứ năm, thanh thứ hai mươi tư, đỉnh thứ hai, v.v. Số danh nghĩa (nominal numbers) lại đại diện cho một cái gì đó, chẳng hạn như số điện thoại, số biển số xe, số an sinh xã hội, vv. Số danh nghĩa không đại diện cho số lượng, cũng không đại diện cho số thứ tự, nhưng được sử dụng cho mục đích nhận diện một sự vật, sự việc nào đó.

Những con số sự kiện, chu kỳ theo mùa, những con số tâm lý nổi bật

Do sự tương quan rõ rệt giữa số ngày trong một năm và tổng số độ (degree) trong một vòng tròn, Gann đã tạo hệ quy đổi số ngày với độ trong phân tích của mình. Như vậy, 360 độ đại diện cho một năm hoặc 360 ngày, 180 độ đại diện cho một nửa của một năm hoặc 180 ngày và 90 độ đại diện cho một phần tư của một năm hoặc 90 ngày. Vì Gann coi các tỷ lệ như một phần tư, một nửa, ba phần tư và bốn phần tư có ý nghĩa về mặt số học, ông đặc biệt coi trọng hành động giá xảy ra trong các khoảng thời gian 90 ngày, 180 ngày, 270 ngày và một năm.

Cụ Gann cũng nghiên cứu ngày kỷ niệm (ngày sự kiện như Quốc Khánh,...) quan trọng đại diện đỉnh và đáy thị trường lặp đi lặp lại qua các năm, bao gồm cả hành vi theo mùa của giá cả, đặc biệt là đối với hàng hóa nông nghiệp.

Cụ Gann đặt sự chú ý lớn của mình trong việc chỉ sử dụng các đỉnh và đáy thị trường lịch sử trong các tính toán và chú thích hình học của mình. Những người theo trường phái Gann hiện đại có xu hướng sử dụng các đỉnh và đáy lớn thay cho các đỉnh và đáy lịch sử trong thị trường hàng hóa, vì nhiều giao dịch ngày nay được thực hiện trên các khung thời gian thấp hơn và trong thời gian ngắn hơn. Tuy nhiên, những người ủng hộ các phương pháp Gann nhấn mạnh rằng chỉ nên sử dụng giá có ý nghĩa lịch sử thường dựa trên các biểu đồ hàng tuần.

Bình phương giá - vùng giá và sự kết nối chu kỳ

Cụm từ bình phương giá (squaring of price) là duy nhất và độc đáo nhất chỉ có trong phương pháp Gann. Nó đề cập đến việc dự báo các đỉnh và đáy tiềm năng trên thị trường dựa trên thang giá được lựa chọn cẩn thận, tỷ lệ giá - thời gian, hoặc tỷ lệ xu hướng. Cụ Gann đang tìm cách tính toán sự cân bằng giữa giá và thời gian trên biểu đồ và do đó phải chọn thang đo biểu đồ trong đó các đơn vị giá bằng nhau có xu hướng xảy ra trong các đơn vị hoặc khoảng thời gian bằng nhau.

Nếu được vẽ chính xác, biểu đồ giá sẽ có tỷ lệ 45 độ hoặc tỷ lệ 1 × 1 trên biểu đồ, một dấu hiệu cho thấy giá đang di chuyển ở tốc độ tuyến tính theo thời gian. Nếu giá di chuyển với tốc độ lớn hơn thời gian, giá sẽ hiển thị một xu hướng tăng dốc hơn 45 độ, và ngược lại với việc dốc xuống dưới đường 45 độ âm (đường 315 độ) trong xu hướng giảm. Do đó, để vẽ chính xác biểu đồ Gann, trước tiên phải xác định tỷ lệ giá - thời gian hoặc tỷ lệ xu hướng. Xem hình dưới đây:

​

Khi thang đo được xác định, một đường 45 độ tăng có thể được vẽ từ một đáy lớn của xu hướng và đường 45 độ giảm có thể được vẽ từ một đỉnh lớn.

Giả sử rằng chúng ta đã xác định tỷ lệ đúng với sự cân bằng giữa giá và thời gian dọc theo đường 1 × 1. Cụ Gann tin rằng một khi giá hoàn thành xong vùng giá - thời gian này, nhà giao dịch nên mong đợi một đỉnh hoặc đáy sắp xảy ra trên thị trường. Ví dụ thị trường mất 40 đơn vị thời gian để di chuyển 40 đơn vị giá xong thì chuẩn bị một đỉnh hoặc đáy thị trường sẽ xuất hiện.

Một đỉnh hoặc đáy tiếp theo dự kiến sẽ xảy ra sau 40 đơn vị thời gian kế tiếp. Chừng nào giá tiếp tục dao động trong phạm vi này bằng hoặc gần với tỷ lệ xu hướng, một chu kỳ giá đúng như vậy sẽ vẫn cứ tiếp tục. Đây là một lý do tại sao nghiên cứu về bình phương phạm vi của Gann dẫn chúng ta đến nghiên cứu về chu kỳ giá. Xem trên đây để hiểu về cách bình phương thực tế của phạm vi trên biểu đồ thị trường. Chúng ta đang quan sát một chu kỳ giá đang phát triển khi dao động trong phạm vi theo tỷ lệ xu hướng đã chọn.

Vậy làm sao để xác định được tỷ lệ Gann. Chúng ta có 3 cách tiếp cận sau đây:

Cách thứ nhất: đo lường từ đỉnh quan trọng đến đỉnh quan trọng/ đáy quan trọng đến đáy quan trọng

• Trong xu hướng tăng: chia khoảng cách giữa hai đáy quan trọng thấp hơn cho khoảng thời gian giữa hai đáy đó.
• Trong xu hướng giảm: chia khoảng cách giữa hai đỉnh quan trọng cao hơn cho khoảng thời gian giữa hai đỉnh đó.

​

Cách thứ hai: đo lường từ đỉnh quan trọng đến đáy quan trọng / đáy quan trọng đến đỉnh quan trọng

• Trong xu hướng tăng: chia khoảng cách giữa đáy quan trọng thấp nhất và đỉnh quan trọng cao nhất cho khoảng thời gian giữa chúng.
• Trong xu hướng giảm: chia khoảng cách giữa đỉnh quan trọng cao nhất và đáy quan trọng thấp nhất cho khoảng thời gian giữa chúng.

​

Cách thứ ba: Đường hồi quy (Regression Line) được đo từ đỉnh đến đáy / đáy đến đỉnh

• Trong xu hướng tăng: vẽ đường hồi quy giữa đáy quan trọng thấp nhất đến đỉnh quan trọng cao nhất
• Trong xu hướng giảm: vẽ đường hồi quy giữa đỉnh quan trọng cao nhất đến đáy quan trọng thấp nhất.

Mặc dù một số người theo Gann hiện đại sử dụng Cách tiếp cận 3 để xác định tỷ lệ xu hướng thông qua các phương tiện thống kê (thay vì từ góc độ hình học), nhưng đây không phải là cách tiếp cận ban đầu được Gann sử dụng. Do đó, hầu hết các người ta có xu hướng sử dụng Cách tiếp cận 1 hoặc 2.

Tất cả ba phương pháp đều cố gắng đo lường tỷ lệ xu hướng mô tả giá di chuyển lên hoặc xuống đường 45 độ cân bằng với thời gian. Cả hai phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm. Cách tiếp cận 1 được sử dụng phổ biến nhất. Nó sử dụng các đường xu hướng tăng và xu hướng giảm thông thường được vẽ từ các điểm uốn giá (price inflection) - điểm đảo chiều tại pullback đáng kể để đo lường tỷ lệ. Cách này hiệu quả trong hầu hết các trường hợp, ngoại trừ khi giá cực kỳ biến động.

Cách tiếp cận 2 thể hiện nhiều hơn về tỷ lệ xu hướng khi hành động thị trường biến động. Nó nắm bắt tỷ lệ thực tế trên toàn bộ hành động thay vì dựa vào sự mở rộng của hai đáy hoặc đỉnh tương đối gần nhau. Cách tiếp cận 3 hiệu quả như nhau trong hầu hết các điều kiện thị trường.

Ví dụ: chúng ta hãy giả sử rằng chúng ta đang sử dụng Cách tiếp cận 2 để tính tỷ lệ xu hướng cho một xu hướng giảm trên thị trường Vàng. Giả sử rằng đỉnh cao nhất là $ 1920,92 và đáy thấp nhất là $ 1527,00 và thời gian giữa hai điểm này là 179 ngày. Do đó, tỷ lệ bằng ($ 1920,92 - $ 1527,00) / 179 = $ 2,20 mỗi ngày. Biểu đồ hiện được vẽ sao cho mỗi đơn vị giá là $ 2,20 và mỗi khoảng thời gian là 1 ngày. Xem hình dưới đây. Chúng ta thấu rằng cách tiếp cận 2 đã tạo ra một đường 1 × 1 đã chứng minh rất rõ ràng phản ánh giá vàng tiếp theo, hoạt động như một đường trung bình hoặc đường cân bằng, song song với đường 1 × 1 ban đầu.

​

Lưu ý rằng để xác định thang đo đại diện nhất cho hành động giá, tốt nhất nên lấy mẫu ít nhất một vài hoặc nhiều tỷ lệ xu hướng và tìm tỷ lệ xu hướng trung bình. Điều này có thể được thực hiện trên các biểu đồ hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.

Bài viết cũng đã dài. Tôi xin tạm ngưng ở đây. Hẹn gặp lại anh em vào phần kế tiếp của chuỗi bài viết về Gann nhé. Chúng ta còn rất nhiều thứ phải nói đấy. Happy learning!

Nguồn: Kakata​