Có thể kiếm được tiền bằng cách tung đồng xu không?

[Nhật Hoài]

3 chiến lược Trailing Stop tốt nhất để bắt con sóng dài

19 quan niệm sai lầm về giao dịch Forex - Phần cuối

Tung đồng xu là cách đơn giản nhất để tạo ra 1 chuỗi sự kiện có xác suất tầm 50%, càng tung nhiều thì xác suất càng gần đến 50%, bằng với tỷ lệ thắng tối ưu cho 1 hệ thống giao dịch kiếm được lợi nhuận. Vậy nếu tung đồng xu và hệ thống giao dịch có cùng tỷ lệ 50%, thì Tung đồng xu có kiếm được tiền không?

Trong bài này chúng ta sẽ thử thực hiện thử nghiệm Tung đồng xu để giao dịch và xem xem có kiếm được tiền không.

Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài quản lý vốn và tâm lý giao dịch hay nhé!

Thử nghiệm Tung đồng xu

Được truyền cảm hứng bởi Van K. Tharp, thử nghiệm Tung đồng xu được tác giả Tradeciety thực hiện cách đây vài năm để kiểm tra tác động của quản lý vốn và quản lý lệnh sau khi vào 1 vị thế.

Chúng ta đều biết rằng cách thoát lệnh ảnh hưởng, hay thậm chí quyết định đến khả năng kiếm ra lợi nhuận, bởi lợi nhuận chỉ có được sau khi đóng lệnh. Van Tharp viết trong cuốn sách của ông rằng 1 điểm vào tệ có thể được bù lại bởi 1 điểm thoát tốt. Nhưng chẳng có cách nào để kiểm chứng điều đó, thế là Tradeciety thực hiện thử nghiệm Tung đồng xu này.

Dưới đây là các điều kiện của thử nghiệm Tung đồng xu:

• Thời gian thử nghiệm: 250 ngày giao dịch (1 năm giao dịch)
• Số lượng trade: 250
• Thị trường: Eurex Bunds (trái phiếu 10 năm của Đức)
• Thời điểm vào lệnh: 8:30 AM giờ CET, chỉ vào 1 lệnh duy nhất mỗi ngày
• Quản lý rủi ro: rủi ro chấp nhận cho mỗi trade cao nhất là 2%, nhưng luôn giữ khối lượng thấp nhất là 2 hợp đồng;
• Chốt lời khi giá có tín hiệu đảo chiều hoặc price action đảo chiều tại các vùng quan trọng (đây chính là yếu tố chủ quan)
• Tài khoản: demo 20K
• Ngửa là Long, sấp là Short.

Mỗi tối chủ nhật vào lúc 22 giờ, tác giả công bố kết quả tung đồng xu cho tất cả các giao dịch trong tuần tiếp theo trên blog của anh. Không chơi xạo được!

Thử nghiệm Tung đồng xu - kết quả

Sau 15 tuần giao dịch, tài khoản tăng 40%. Trong 25 tuần tiếp theo, hiệu suất không được tốt bằng nhưng vẫn tăng đều (khoảng 10%), và không có tuần nào bị thua lỗ.

Thật tuyệt!

Anh tiếp tục trong 10 tuần nữa và kết quả lại tốt hơn. Khi kiểm tra tài khoản vào tuần 52, lợi nhuận ròng đạt 83.16%!

Một vài ghi chú ở đây:

• Tại thời điểm thực hiện thử nghiệm: Bund Future đang rất biến động, dịch chuyển hơn 100 tick đến 200 tick 1 ngày là bình thường;
• Điểm vào lệnh thực ra không hề ngẫu nhiên 100%, xu hướng là ngẫu nhiên nhưng thời điểm đặt lệnh là cố định, và được tác giả tính toán trước;

Tất cả những điều trên đóng góp 1 phần không nhỏ trong thành công của chiến lược ngẫu nhiên này.

Dưới đây là vài điểm thú vị trong nhật ký giao dịch của chiến lược:

• Tỷ lệ lợi nhuận (profit factor) là 1.67
• Tỷ lệ lệnh thắng/lệnh thua: 1.97, tức cứ 1 lệnh thua thì có 1.97 lệnh thắng;
• Tỷ lệ chốt lời đạt 46%

Như vậy tác giả không hề biết được là cái trade sắp tới sẽ là long hay short, anh ta chỉ có việc là tìm điểm chốt lời tối ưu cho những cái trade đang có lợi nhuận. Và chính yếu tố chốt lời đó là thứ đem lại lợi nhuận khủng cho "hệ thống" này.

(CÒN TIẾP)

Phần sau của bài viết là kinh nghiệm của tác giả sau thử nghiệm về cách chốt lời và quản lý trade. Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào bài sau nhé.

Nguồn tradeciety​

 

[Quốc Khánh84hcm]

hay đấy! R/R là 1:1.6 là hợp lý

 

[thiemdv]

Cô mà đã thương thì làm người thường cũng khó. Đen thôi đỏ quên đi!

 

[ToTan]

Điểm chốt lời đúng là mới quyết định cái trade thành công hay thất bại, năm ngoái tôi trade chứng khoán khi mà cái trade đó tăng 120% nhưng tôi không chịu chốt cứ hy vọng lên 200% rồi 300% cho bõ công phân tích bao tháng mới tìm ra em nó. Nhưng đời không như mơ mã cổ phiếu đó quay đầu giảm sập một cái trong 4 ngày bằng cả hơn 1 tháng tăng trước đó tiếc hùi hụi đành phải chốt khi chỉ còn lãi khoảng 60%. Một bài học nhớ đời để nhận ra và thay đổi suy nghĩ điểm vào đẹp không đem lại lợi nhuận mà điểm thoát mới đưa lợi nhuận về cho ta.

 

[Benjamin Graham]

Khi bạn ở một đẵng cấp kiếm được tiền trên thị trường này rồi thì bạn làm cách gì đi nữa cũng moi được tiền. Bí quyết ko phải nằm ở tung đồng xu mà nằm ở chổ anh ta cắt lổ chốt lời. Cái này thì nằm ở kinh nghiệm. Còn ko có kinh nghiện thì có làm cách gì đi nữa cũng sml

 

[Anhnn]

"Tung đồng xu là cách đơn giản nhất để tạo ra 1 chuỗi sự kiện có xác suất tầm 50%, càng tung nhiều thì xác suất càng gần đến 50%, bằng với tỷ lệ thắng tối ưu cho 1 hệ thống giao dịch kiếm được lợi nhuận"...
Cái này là sao? Chủ thớt có thể giải thích rõ hơn cho mình được k? Tỷ lệ thắng tối ưu cho 1 HTGD chỉ có 50% thôi sao? Vậy thì đâu cần nghiên cứu, học tập... cho mệt?