Cùng soi các yếu tố trong Report để đánh giá chất lượng Trading của chúng ta

[DuongHuy]

Trading, nếu muốn thành công, thì anh em phải áp dụng khoa học vào nó, chứ đừng có cảm tính nữa. Đừng suy nghĩ kiểu "hình như mình thắng" kẻo chết có ngày. Ngay cả mấy môn thể thao, nghệ thuật bây giờ họ toàn áp dụng khoa học vào thì mới mong chiến thắng, mong có kỷ lục được. Muốn đánh giá một cách khoa học thì phải có số liệu. Trader chúng ta cần thu thập số liệu về công việc Trading để mà tính toán nhé.

Hôm nay mình giới thiệu thêm về cách đọc 1 cái report (báo cáo giao dịch) dưới dạng chi tiết, hay còn gọi là Detailed Report, để mỗi anh em có thể tự đánh giá hiệu quả việc Trading của mình.

Cách lưu Detailed report và mở Detailed Report ra thì chúng ta xem minh họa dưới đây:

Cách lưu Detailed Report​

Kết quả số liệu khi mở file html của Detailed Report lên và kéo xuống dưới cùng ​

Chúng ta cùng đọc nhé:

Phần Summary : cái này tổng quan tài khoản thôi, ít quan trọng

• Deposit/Withdrawal : Số tiền nạp / Rút
• Closed Trade P/L : Số tiền của tổng số lệnh lời lỗ đã đóng
• Balance : Tình trạng tài khoản hiện tại (cái này tính luôn các lệnh lời/lỗ chưa đóng)
• Credit Facility : Có nạp tiền tín dụng không? => Ứng tiền hoặc bonus này nọ
• Floating P/L: Tình trạng các lệnh đang mở hiện tại lời lỗ ra sao
• Equity : Tổng vốn hiện tại
• Margin : Ký quỹ giao dịch
• Free Margin : Tiền ký quỹ có thể sử dụng được

Detail

• Phần biểu đồ cho thấy tình trạng tài khoản.
• Gross Profit : Tổng số lời của các lệnh lời
• Gross Loss: Tổng số lỗ của các lệnh lỗ
• Total Net Profit : Lợi nhuận ròng. Lấy Gross Profit - Gross Loss. Cái này mà dương là có lời, chứng tỏ số tiền ăn nhiều hơn số tiền thua
• Profit Factor : Là Gross Profit/Gross Loss. Cái này lớn hơn 1 là chứng tỏ có lời. Càng lớn càng tốt, chứng tỏ Lời nhiều hơn nhiều lần so với Lỗ
• Expected Payoff : cái này chính là Expectancy đã giải thích. Nó cho thấy mức độ lời/lỗ bình quân mỗi cái trade. Cái này càng lớn càng tốt
• Absolute Drawdown: Số tiền tối đa đã từng "lún" vào số tiền nạp ban đầu. Ví dụ như cái report trên mở tài khoản 5000 nhưng lúc thấp nhất còn 4.825 usd thì Absolute Drawdown là 175
• Maximal Drawdown: Tổng chuỗi thua lỗ nhiều nhất trong tài khoản này. Có tỷ lệ % bên cạnh
• Relative Drawdown: Nó là tỷ lệ % của cái Maximal Drawdown.
• Total trade: số lệnh đã giao dịch
• Short position (won %) : số lệnh bán (trong đó thì mấy % là lệnh thắng)
• Long position (won %) : số lệnh mua (Trong đó thì mấy % là lệnh thắng)
• Profit trade (% of total) : số lệnh có lời (% trên tổng số lệnh). Ở đây có 9 lệnh có lời trên 19 lệnh đã trade, chiếm 42.86%)
• Loss trade (% of total): số lệnh lỗ (% trên tổng số lệnh). Report này có 10 lệnh lỗ trên 19 lệnh đã trade, tỷ lệ 52.63%
• Largest Profit Trade : Lệnh thắng đậm nhất
• Largest Loss Trade: Lệnh thua đậm nhất
• Average Profit Trade: Trung bình số tiền của 1 lệnh thắng
• Average Loss Trade: Trung bình số tiền của 1 lệnh thua
• Maximum consecutive wins: tổng cộng chuỗi thắng liên tục thì thắng được bao nhiêu lệnh (bao nhiêu tiền)
• Maximum consecutive losses: tổng cộng chuỗi thua liên tục thì thắng được bao nhiêu lệnh (bao nhiêu tiền)
• Maximal consecutive wins/losses: cái này đổi ngược lại cái Maximum thôi
• Average consecutive wins/losses: trung bình chuỗi thắng liên tục/thua liên tục là mấy lệnh.

Cần chú ý cái gì trong Detailed Report này?

• Phần biểu đồ ==> Đẹp nhất là nó đi xéo từ dưới lên trên, tức tăng dần đều. Sợ nhất là loại tự nhiên cắm xuống hoặc giật lên giật xuống, cho thấy sự bất ổn trong tài khoản, từ đó có thể đánh giá Trader quản lý rủi ro không tốt hoặc phương pháp quản lý rủi ro có nhiều nguy hiểm, hoặc Trading System thiếu ổn định.
• Profit Factor ==> càng to càng đẹp vì nó cho thấy khả năng sinh lời gấp nhiều lần so với lỗ
• Expected Payoff ==> Cái này thì anh em biết rồi, càng lớn thì càng hiệu quả
• Đặc biệt chú ý mấy cái Drawdown. Cái Relative Drawdown càng lớn thì càng thấy rủi ro lớn, ví dụ như cái này cho thấy có lúc tài khoản đã lỗ gộp lên đến gần 10%. Xem report cái nào mà thấy drawdown mấy chục % thì né gấp, vì ông đó có thể gồng lỗ rất ghê. Sự gồng lỗ thường chứng tỏ là trader chưa chuyên nghiệp.

Mình chỉ nêu sơ sơ vài cái cần để đánh giá thôi, anh em sau khi hiểu rõ về cái report của mình rồi thì có thể sẽ có cách để củng cố phương pháp trading hơn

Hãy cố gắng đánh giá công việc trading một cách khoa học bằng số liệu nhé anh

Happy and safe trading !!!

 

[Tăng Nguyễn]

Cảm ơn bác Chủ!

 

[thangnd.1211]

bản report của tk em hơi bị phũ

 

[firekissvn]

Thank bác @Duonghuy, bác cho em hỏi chút có cái này: "Sharp Ratio" và "Interest" trên Myfxbook và mql5 nó có ý nghĩa là gì bác nhỉ?

 

[behieu333]

Expected Payoff có phải là cái quan trọng nhất để biết hệ thống đang hiệu quả không các bác

 

[kienmili]

Sau 3 năm trade thì cái này là cái mà em bắt đầu sử dụng để tinh chỉnh hệ thống của mình đấy ạ. Đang cố gắng tạo thành một CV đẹp!