Đánh giá 1 hệ thống giao dịch bằng cách phân tích từng phần nhỏ.

[buihongduc132]

Chỉ báo Accelerator/Decelerator (Tăng tốc/Giảm tốc) - Quá nhanh quá nguy hiểm

Đánh giá 1 hệ thống giao dịch

Thông thường, chúng ta sẽ đánh giá mức độ hiệu quả của 1 hệ thống giao dịch thông qua những kết quả như là profit, drawdown, tỉ lệ thắng thua, ..... Và thông qua việc tùy chỉnh những thông số của hệ thống giao dịch đó (vd như bình thường thì xài SMA 25, giờ xài SMA 29) để có được 1 kết quả khác. So sánh 2 kết quả này với nhau thì sẽ biết được thông số nào sẽ làm cho hệ thống thay đổi ra sao.

Nhưng phần lớn các hệ thống giao dịch không chỉ đơn giản như vậy, thay đổi chỉ 1 thông số và biết được nó tốt hơn hay xấu hơn mà thường là sẽ nhiều hơn 1 thông số ảnh hưởng tới hiệu suất chung của cả hệ thống.

Các hệ thống này thường được cấu thành từ nhiều thành phần khác nhau. Vậy thì để đơn giản hóa vấn đề tí thì chúng ta có thể tách 1 hệ thống giao dịch phức tạp ra thành nhiều phần khác nhau để đánh giá nó.

Hệ thống sử dụng dùng Parabolic SAR và Accelerator Oscillator.

Ở đây mình sẽ dùng hệ thống này để thực hiện thử việc đánh giá này. Hệ thống sẽ dựa vào 2 indicator Parabolic Sar và Accelerator Oscillator.

Với Parabolic SAR đảo chiều thì sẽ là tín hiệu mua / bán:

​

Với Accelerator OScillator, sẽ ra tín hiệu mua khi các thanh đang tăng và bán khi các thanh giảm dần.

​

Test hệ thống giao dịch Parabolic SAR và Accelerator Oscillator.

Với các thông số như sau:

Ở đây có Test Mode là cần chú ý:​

• 1: hệ thống sẽ vào lệnh chỉ dựa vào Parabolic SAR.​
• 2: hệ thống sẽ vào lệnh chỉ dựa vào Accelerator Oscillator (AC).​
• 3: hệ thống sẽ vào lệnh khi cả 2 indicators đều cho cùng 1 tín hiệu.​

Và chú thích 1 tí:
- Parabolic SAR là Module 1, Accelerator Oscillator là Module 2.
- Parabolic SAR sẽ được tính theo chart 1H, còn Accelerator Oscillator sẽ được tính theo chart 5M.

Kết quả khi test chỉ sử dụng Parabolic SAR.

Kết quả khi test chỉ sử dụng AC.

Kết quả khi sử dụng cả Parabolic SAR và Accelerator Oscillator.
​

Mục đích tách riêng ra 3 modes và 2 modules riêng biệt này là để xem xét thử hiệu quả của hệ thống khi chạy lần lượt từng phần sẽ ra sao, và khi kết hợp lại sẽ ra sao.

Sau đó chúng ta sẽ vọc vạch 1 vài thông số cho từng phần. Và xem nó ảnh hưởng với mỗi phần ra sao và đối với cả hệ thống ra sao.

​

Ở đây chúng ta sẽ so sánh Net Profit, Maximum Drawdown và tỉ lệ win.

Test Mode	Net Profit	Win rate	Maximum Drawdown
Parabolic Sar	27.56	37.91%	32.71%
Accelerator Oscillator	106.98	39.19%	38.94%
Paraboli Sar + Accelerator Oscillator	167.16	40.64%	18.62%

[TBODY] [/TBODY]

Sau đó vọc phá 1 tí. Thay vì tính Parabolic SAR theo chart 1H thì giờ tính theo chart 4H và chỉ test riêng 1 mình nó thôi.

Kết quả:

Hơi sấp mặt so với ban đầu.
​

So sánh profit giữa sử dụng Parabolic SAR 4H và 1H trước đó:

Test Mode	Net Profit	Win rate	Maximum Drawdown
Parabolic SAR 1H	27.56	37.91%	32.71%
Parabolic SAR 4H	2.54	43.21%	36.73%

[TBODY] [/TBODY]

Ở đây cho thấy việc thay đổi Parabolic SAR từ 1H lên 4H sẽ ảnh hưởng tới mức độ hiệu quả của phần hệ thống giao dịch mà chỉ sử dụng indicator này.

Vậy khi ráp 2 indicator lại với nhau và thay vì sử dụng Parabolic SAR 1H như ban đầu, thì kết quả của toàn bộ hệ thống sẽ ra sao:

Đây là kết quả khi kết hợp giữa Parabolic SAR 4H và Accelerator Oscillator.​

So sánh với Parabolic SAR 1H và Accelerator Oscillator thì hiệu quả giảm đi khá nhiều.

Kết

Kết quả này cho thấy một việc đó là với 1 hệ thống lớn, khi tách ra thành các hệ thống nhỏ hơn để đánh giá. Khi một thay đổi nào đó làm cho 1 thành phần nó hoạt động tệ hơn, thì khi đó ráp vào cả hệ thống lớn cũng sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống.

• Trên con đường đi tìm 1 hệ thống giao dịch hoàn chỉnh cho bản thân. Thay vì ôm cả 1 hệ thống lớn vào và xài thử. Chúng ta có thể tách nó ra từng phần nhỏ để backtest và đánh giá hiệu quả của nó.
• Nếu đã có 1 hệ thống ổn định rồi. Chúng ta có thể dùng cách này để tách nó ra làm các phần nhỏ, và xem xét xem hiện tại phần nào đang hoạt động tốt, phần nào ko. Với phần nào chưa hoạt động tốt so với những anh em của nó, chúng ta có thể xem xét để thay đổi các thông số hoặc thậm chí thay thế nó bằng 1 thành phần khác.
• Bạn và tôi sẽ phải công nhận 1 điều đó là thị trường sẽ luôn thay đổi. Và các hệ thống giao dịch sẽ bị xuống cấp theo thời gian cho tới 1 lúc nó không còn xài được nữa. Vậy thì chúng ta có thể sử dụng cách này để xem xét xem nó đang bị gì, bị ở đâu để xử lý kịp thời.

Credit: Alexander Fedosov.​

P/S: Nếu bác nào hứng thú muốn lấy EA này về để chạy test thử thì cứ réo.

 

[phamchau]

cam on em ,
anh dang can cai nay de test , vui long ib [email protected]
chuc em khoe va good luck

 

[Nishiyama]

Minh muon dung thu ,vui long gui [email protected] ,cam on nhieu ...

 

[khoahq]

mình muốn thử cảm ơn b
[email protected]

 

[Thanh An Nguyen]

Em cũng đang cần cái để test. Bác làm ơn gửi cho em với. Cảm ơn bác nhiều ! [email protected]