![[Đánh giá EA] Yellow - "Chúng ta đều có thể lụm được tiền bất kể giá chạy hướng nào"](https://traderviet.co/data/threadprofilecover/16797.jpeg)
buihongduc132
Active Member
- 52
- 219
Hôm nay mình review thử 1 con EA. Được đánh giá khá cao trên market của MQL. Tên là Yellow. Mình sẽ sử dụng bản free. (Khi nào BTC lên lại $20000 thì mình sẽ có điều kiện review hàng paid cho mọi người. Hiện tại thì mình vẫn còn đang trung thành với mì gói.)
Trong dòng giới thiệu của EA có 1 câu rất kêu "We will get profit in any direction of price movement" - "Chúng ta đều có thể lụm dc tiền bất kể giá chạy hướng nào".
Vậy thì dựa trên cơ chế nào mà tác giả EA đó tự tin như vậy?
EA này sẽ thiết lập 1 vùng gọi là "Corridor". Khi giá chạm biên trên vùng này thì sẽ buy, khi chạm biên dưới thì sẽ sell. Cứ lệnh sau khối lượng sẽ cao hơn khối lượng của lệnh trước. Cho tới khi TP 1 hướng.
Ngay tại vị trí (1). Giá chạm biên dưới => Sell 0.01.
Để thử backtest với quá khứ xem sao. Mình sẽ test khung M5, và cặp EURUSD, trên TK demo $2000 (Theo khuyến cáo của tác giả: sử dụng cho mọi cặp tiền với khung thời gian M5).
Đầu tiên để thông số mặc định, ko thay đổi gì, chạy test từ 2013 -> nay. Kết quả: lời $1408. Khá ấn tượng, profit 70% trong 5 năm. Lúc này nghĩ trong bụng "Ngồi ko thì dc 70% / 5 năm cũng khá ổn chứ nhỉ".
Xong sau đó để an toàn hơn, mình test thử từ 2005 -> nay. Kết quả rất rất ấn tượng, vượt qua sức tưởng tượng của mình. Bị lỗ $1200. Lúc này TK còn $800.
Xem thử report thì thấy thế này:
Đường màu xanh dương thể hiện số balance. Và xanh lá thể hiện tổng khối lượng đang vào lệnh.
Ở đây, xanh dương tăng đều, và ở thời điểm cuối cùng thì nó rơi ko phanh. Đặc biệt tại vị trí này, khối lượng đang vào lệnh rất cao (xanh lá). Và lúc này EA stop luôn chứ ko chạy nữa. Tại thời điểm Balance bị tuột xuống thảm hại đó là khoảng 2008. Có nghĩa cái test này nếu đem ra sử dụng từ 2005 thì tới 2008 nó đã quét gần sạch tài khoản của mình. Từ $2000, lên được gần $3000 tí trong vòng 3 năm và vài ngày sau đó thì chỉ còn $800.
Tới đây mình đã nhận ra được sự lợi hại trong truyền thuyết về EA mà giang hồ hay đồn.
Sau khi vọc vạch 1 vài thông số của EA. Và đây là thống kê sơ sơ các kết quả với thông số tương ứng (Tất cả các lần backtest đều được thực hiện trên EURUSD và khung thời gian M5, 10 pips spread).
[TBODY]
[/TBODY]Thống kê lại về 10 kết quả test
Trong đó có 3/10 là có lời 60-70%.
Còn lại thì 7/10 là lỗ, và lỗ 60-98%.
Lý giải cho các trường hợp lỗ, cháy này xảy ra là do giá ko đi quá xa Corridor do đó ko đến được điểm TP. Mà cứ chạy loanh quanh Corridor và do đó EA cứ vào lệnh, và khối lượng sẽ cấp số nhân lên.
Đây là 1 tính toán nho nhỏ của mình về số lần chạm biên Corridor (Tương ứng với số lệnh), khối lượng vào lệnh. Với điều kiện lệnh bắt đầu là 0.01 lot và cứ mỗi lệnh sau sẽ = 1.5 lệnh trước.
Đây là bản tính đầy đủ của mình: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NZRmY5jjP7guEKJAXPwsXzW0UirqLk1dIRYpM8RxhOY/edit?usp=sharing
Các bạn có thể tải về, thay đổi các thông số, cặp tiền, khung giờ, test thử các khoảng thời gian khác nhau xem sau.
Cũng như trong bài https://traderviet.org/threads/trade-robot-la-gi-hieu-the-nao-cho-dung.16679/ mình đã đề cập tới việc [Tuning] 1 con robot. Thì ở đây chúng ta tinh chỉnh thông số chính là việc [Tuning] và sau khi thay đổi thì sẽ phải [Testing] lại bằng cách sử dụng chức năng Backtest của MT4.
Cái quan trọng nhất khi sử dụng robot vẫn phải giữ trong đầu suy nghĩ "EA hay robot nó ngu lắm, đừng phó mặc sống chết của bản thân cho nó".
EA trong bài mình lấy từ đây: https://www.mql5.com/en/market/product/20942#!tab=tab_p_overview
Mình có đính kèm các thống kê từ EA mà mình đã sử dụng trong bài. Ở đó có thể xem chi tiết hơn các điểm vào lệnh, lời lỗ, các thông số.
Happy Tuning and Testing.
Trong dòng giới thiệu của EA có 1 câu rất kêu "We will get profit in any direction of price movement" - "Chúng ta đều có thể lụm dc tiền bất kể giá chạy hướng nào".
Vậy thì dựa trên cơ chế nào mà tác giả EA đó tự tin như vậy?
Cơ chế hoạt động
EA này sẽ thiết lập 1 vùng gọi là "Corridor". Khi giá chạm biên trên vùng này thì sẽ buy, khi chạm biên dưới thì sẽ sell. Cứ lệnh sau khối lượng sẽ cao hơn khối lượng của lệnh trước. Cho tới khi TP 1 hướng.
Ngay tại vị trí (1). Giá chạm biên dưới => Sell 0.01.
- Giả sử giá giảm sâu thêm, thì sẽ đạt tới điểm chốt lời (Takeprofit - TP). Khi này sẽ win dc với khối lượng 0.01.
- Giả sử giá ko giảm, mà quay đầu lên trên, chạy lòng vòng trong "Corridor" này và chạm biên trên. Khi này sẽ Buy 0.02 lot (2)
- Nếu giá lên tiếp. Thì sẽ TP lệnh buy 0.02. Và SL lệnh 0.01. Vậy thì cuối cùng vẫn ăn dc 0.01 lot.
- Nếu giá quay đầu đi xuống lại. Chạm biên dưới. Lại thêm 1 lệnh Sell 0.03 (3). Lúc này tổng Sell: 0.04, tổng Buy: 0.02.
- Nếu giá đi xuống tiếp tục, sẽ ăn TP dc lệnh Sell => ăn dc 0.04. Và SL 0.02 của lệnh Buy.
- Nếu giá quay lại "Corridor" thì vẫn tiếp tục như các bước trên.
Thực hư như thế nào?
Để thử backtest với quá khứ xem sao. Mình sẽ test khung M5, và cặp EURUSD, trên TK demo $2000 (Theo khuyến cáo của tác giả: sử dụng cho mọi cặp tiền với khung thời gian M5).
Đầu tiên để thông số mặc định, ko thay đổi gì, chạy test từ 2013 -> nay. Kết quả: lời $1408. Khá ấn tượng, profit 70% trong 5 năm. Lúc này nghĩ trong bụng "Ngồi ko thì dc 70% / 5 năm cũng khá ổn chứ nhỉ".
Xong sau đó để an toàn hơn, mình test thử từ 2005 -> nay. Kết quả rất rất ấn tượng, vượt qua sức tưởng tượng của mình. Bị lỗ $1200. Lúc này TK còn $800.
Xem thử report thì thấy thế này:
Đường màu xanh dương thể hiện số balance. Và xanh lá thể hiện tổng khối lượng đang vào lệnh.
Ở đây, xanh dương tăng đều, và ở thời điểm cuối cùng thì nó rơi ko phanh. Đặc biệt tại vị trí này, khối lượng đang vào lệnh rất cao (xanh lá). Và lúc này EA stop luôn chứ ko chạy nữa. Tại thời điểm Balance bị tuột xuống thảm hại đó là khoảng 2008. Có nghĩa cái test này nếu đem ra sử dụng từ 2005 thì tới 2008 nó đã quét gần sạch tài khoản của mình. Từ $2000, lên được gần $3000 tí trong vòng 3 năm và vài ngày sau đó thì chỉ còn $800.
Tới đây mình đã nhận ra được sự lợi hại trong truyền thuyết về EA mà giang hồ hay đồn.
Test thêm với các thông số khác nhau.
Sau khi vọc vạch 1 vài thông số của EA. Và đây là thống kê sơ sơ các kết quả với thông số tương ứng (Tất cả các lần backtest đều được thực hiện trên EURUSD và khung thời gian M5, 10 pips spread).
| Stt | Params | Start Test | Net Profit | Win / loss (%) | |
| 1 | 1.2multiply | 2005 | 3204.49 | 60% | |
| 2 | 1.5multiply, 10TrailingTP | 2005 | -1226.20 | -61.3% | |
| 3 | 1.2multiply,3TrailingTP | 2008 | -1624.09 | -81.2% | |
| 4 | 1.2multiply,10PipsOfIncreament | 2008 | -1697.81 | -85% | |
| 5 | 1.2multiply, 40DD, 75SL | 2013 | -1986.97 | -98% | |
| 6 | 1.2multiply | 2013 | -1575.25 | -78.75% | |
| 7 | 2multiply, 40DD | 2013 | -1977.05 | -98.85% | |
| 7 | 50DD | 2013 | 1408.03 | 70% | |
| 8 | Default (để mọi thông số mặc định) | 2013 | 1408.03 | 70% | |
| 10 | Default (để mọi thông số mặc định) | 2005 | -1199.68 | -60% |
Trong đó có 3/10 là có lời 60-70%.
Còn lại thì 7/10 là lỗ, và lỗ 60-98%.
- Trong 7 trường hợp lỗ này, có đặc điểm chung là nó sẽ cuốn bay tài khoản trong 1 khoản thời gian rất ngắn. Chỉ trừ 2 trường hợp (7 và 5).
- Sở dĩ 7 và 5 ko bị cuốn bay hết 1 lần là bởi vì mình điều chỉnh thông số DD - Drawdown còn 40. Là khi bị mất 40% tài khoản thì nó sẽ tự động ngắt hết lệnh. Do đó thay vì bị cháy sạch thì nó sẽ chia ra làm nhiều lần cháy nhỏ hơn. Nhưng đặc biệt ở 2 trường hợp 5 và 7 này, là mất đậm nhất (-98%).
Ngọn lửa gây cháy đến từ đâu
Lý giải cho các trường hợp lỗ, cháy này xảy ra là do giá ko đi quá xa Corridor do đó ko đến được điểm TP. Mà cứ chạy loanh quanh Corridor và do đó EA cứ vào lệnh, và khối lượng sẽ cấp số nhân lên.
Đây là 1 tính toán nho nhỏ của mình về số lần chạm biên Corridor (Tương ứng với số lệnh), khối lượng vào lệnh. Với điều kiện lệnh bắt đầu là 0.01 lot và cứ mỗi lệnh sau sẽ = 1.5 lệnh trước.
Đây là bản tính đầy đủ của mình: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NZRmY5jjP7guEKJAXPwsXzW0UirqLk1dIRYpM8RxhOY/edit?usp=sharing
Kết luận
Các bạn có thể tải về, thay đổi các thông số, cặp tiền, khung giờ, test thử các khoảng thời gian khác nhau xem sau.
Cũng như trong bài https://traderviet.org/threads/trade-robot-la-gi-hieu-the-nao-cho-dung.16679/ mình đã đề cập tới việc [Tuning] 1 con robot. Thì ở đây chúng ta tinh chỉnh thông số chính là việc [Tuning] và sau khi thay đổi thì sẽ phải [Testing] lại bằng cách sử dụng chức năng Backtest của MT4.
Cái quan trọng nhất khi sử dụng robot vẫn phải giữ trong đầu suy nghĩ "EA hay robot nó ngu lắm, đừng phó mặc sống chết của bản thân cho nó".
EA trong bài mình lấy từ đây: https://www.mql5.com/en/market/product/20942#!tab=tab_p_overview
Mình có đính kèm các thống kê từ EA mà mình đã sử dụng trong bài. Ở đó có thể xem chi tiết hơn các điểm vào lệnh, lời lỗ, các thông số.
Happy Tuning and Testing.
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Bài viết liên quan
