Công thức tính Var kiểu gì bác nhỉ? Mà xem RS và LA ở đâu thế?
Khác với dạng theo vốn của sàn khác là trên sàn Darwinex , nhà đầu tư (nđt) theo vốn con DARWIN của bạn chứ không theo tài khoản gốc của bạn.
Vậy con DARWIN là gì?
Con DARWIN là 1 mã số gồm 3 chữ cái (ví dụ con có nhiều vốn theo bây giờ nhất là: LVS)
Lợi nhuận và thua lỗ của con DARWIN khác tk gốc (underlying stratety) là bộ phận quản lý rủi ro của sàn đã can thiệp trước khi đến con DARWIN. Theo 2 hình thức:
1. Quản lý rủi ro bằng VaR
- vì sàn này cố định rủi ro cho nđt tư: VaR=10%
nên nếu bạn có oánh lớn , VaR=20% chẳng hạn thì ln của nđt chỉ =
1/2 ln tk gốc thôi
ngược lại, bạn oánh thấp, VaR=5% chẳng hạn thì ln (và cả thua lỗ) của nđt = 2 lần tk gốc
theo công thưc: Đòn bẩy (của nđt hay của con DARWIN) = đòn bẩy (tk gốc) x 10 (là VaR cố định)/VaR tk gốc.
Ví dụ. Tk gốc bạn có VaR = 30%
Thì Đòn bẩy (của nđt hay của con DARWIN)= 1/3 đòn bẩy của bạn nên lợi nhuận (và cả thua lỗ) của con DARWIN =1/3 lợi nhuận (và cả thua lỗ) của tk gốc của bạn.
Ngược lại. bạn đánh thấp, VaR=5% chẳng hạn thì
Thì Đòn bẩy (của nđt hay của con DARWIN)= 2 lần đòn bẩy của bạn nên lợi nhuận (và cả thua lỗ) của con DARWIN =2 lần lợi nhuận (và cả thua lỗ) của tk gốc của bạn.
bạn xem con THA đó, VaR<10% nên cả lợi nhuận (tất nhiên cả thua lỗ) đều lớn hơn của tk gốc của nó là finbouTHALES
VaR phụ thuộc 4 yếu tố: đòn bẩy, tần suất vào lệnh, thời gian giữ lệnh và mức biến động thị trường, 4 yếu tố này cao thì VaR cao và ngược lại
Nôm na. Nếu đòn bẩy là 1:10 (1000$ bạn quất 0.1 lots) bạn đánh trung bình 1 ngày 1 lệnh với thời gian giữ lệnh là 1h thì VaR của bạn xấp xỉ 8%
2. Quản lý rủi ro bằng Risk Ajustment (Ra)
Ví dụ bạn đang đánh đều, trung bình đòn bẩy là 1:10. Với VaR là 20%, tức đòn bẩy của con DARWIN xấp xỉ bằng ½ đòn bẩy của bạn là 1:5. Nhưng đột nhiên bạn có 1 lệnh đòn bẩy 1:50 thì đòn bẩy của con DARWIN vẫn là 1:5 (mức trung bình từ trước) chứ không phải nhảy lên 1:25 để bằng 1/2 đòn bẩy của bạn đâu.
Ngược lại, ví dụ Ví dụ bạn đang đánh đều, trung bình đòn bẩy là 1:3. Với VaR là 5%, tức đòn bẩy của con DARWIN xấp xỉ bằng 2 lần đòn bẩy của bạn là 1:6. Nhưng đột nhiên bạn có 1 lệnh đòn bẩy 1:50 thì đòn bẩy của con DARWIN vẫn là 1:6 (mức trung bình từ trước) chứ không phải nhảy lên 1:100 để bằng 2 đòn bẩy của bạn đâu.
Khi bạn có nhưng lệnh ‘’xuất thần’’ đột ngột như thế, Risk của bạn sẽ k ổn định, thì điểm Ra và Rs (2 trong 12 tiêu chí cho điểm) sẽ bị trừ
Đây là giải thích gốc của sàn về cách họ quản lý rủi ro cho nhà đầu tư (thông qua con DARWIN):
https://community.darwinex.com/t/the-new-risk-manager-2-0-part-1/1355
https://community.darwinex.com/t/the-new-risk-manager-part-2/1419
https://community.darwinex.com/t/the-new-risk-manager-part-3/1457
