Đường MACD và ý nghĩa.

[hieulv]

Đường MACD là gì?

MACD, viết tắt của đường trung bình động hội tụ/ phân kỳ, là một chỉ số giao dịch được sử dụng trong phân tích kỹ thuật của cổ phiếu, tạo ra bởi Gerald Appel vào cuối năm 1970. Nó được cho là để lộ những thay đổi về sức mạnh, xu hướng, động lượng và thời gian của một xu huống trong giá của một cổ phiếu.

Đường MACD
Chỉ báo MACD là một tập hợp của 3 chuỗi thời gian được tính toán từ dữ liệu giá trong quá khứ, thường là giá đóng cửa. Ba chuỗi này là: Chuỗi MACD phù hợp, chuỗi “tín hiệu” hoặc “trung bình” và chuỗi phân kỳ. Chuỗi MACD là sự khác biệt giữa đường trung bình động EMA nhanh và EMA chậm.
Do đó, chỉ báo MACD phụ thuộc vào 3 tham số thời gian, cụ thể là các hằng số thời gian của EMA. Ký hiệu là MACD (a, b, c) thường biểu thị chỉ báo, trong đó chuỗi MACD là sự khác biệt của EMA với thời gian đặc trưng a và b, và chuỗi trung bình là EMA của chuỗi MACD với thời gian đặc trưng c. Các thông số này thường được đo bằng ngày. Các giá trị được sử dụng phổ biến nhất là 12, 26 và 9 ngày, tức là MACD (12, 6, 9). Đúng với hầu hết các chỉ báo kỹ thuật, MACD cũng tìm thấy các thiết lập thời gian từ những ngày cũ khi phân tích kỹ thuật được sử dụng chủ yếu dựa trên các biểu đồ hàng ngày. Lý do là thiếu các nền tảng giao dịch hiện đại cho thấy giá thay đổi trong từng giây. Vì tuần làm việc được sử dụng là 6 ngày, cài đặt khoảng thời gian (12, 26, 9) đại điện cho 2 tuần. 1 tháng và 1 tuần rưỡi. Bây giờ khi các tuần giao dịch chỉ có 5 ngày, khả năng thay đổi các thiết lập thời gian không thể bị loại bỏ. Tuy nhiên, nó luôn luôn tốt hơn trong việc ra quyết định mua bán dựa trên các thiết lập tiêu chuẩn đẩy giá theo hướng đó.
Đường MACD và chuỗi trung bình thường được hiển thị dưới dạng các đường liên tục trong một ô có trục hoành là thời gian, trong khi phân kỳ được hiển thị dưới dạng biểu đồ thanh.
Đường EMA nhanh phản ứng nhanh hơn đường EMA chậm với những thay đổi gần đây về giá cổ phiếu. Bằng cách so sánh EMA của các giai đoạn khác nhau, chuỗi MACD có thể chỉ ra những thay đổitrong xu hướng của một cổ phiếu. Người ta cho rằng chuỗi phân kỳ có thể tiết lộ những thay đổi tinh tế trong xu hướng của cổ phiếu.
Vì MACD được dựa trên các đường trung bình động, nó vốn là một chỉ số chậm. Là một chỉ số về xu hướng giá, chỉ số MACD ít huuwx ích hơn đói với các cổ phiếu không có xu hướng giao dịch hoặc giao dịch với hành động giá bất thường.
Đường MACD diễn giải giao dịch

Đường trung bình động theo hàm mũ làm nổi bật những thay đổi gần đây trong giá cổ phiếu. Bằng cách so sánh các đường EMA có độ dài khác nhau, chuỗi MACD đo sự thay đổi trong xu hướng của một cổ phiếu. Sự khác biệt giữa chuỗi MACD và mức trung bình của nó được khẳng định để biểu thị sự thay đổi tinh tế về sức mạnh và xu hướng của một cổ phiếu. Có thể cần phải tương quan các tín hiệu với chỉ báo MACD với các chỉ báo như RSI.
Một số nhà giao dịch thuộc tính có ý nghĩa đặc biệt đối với đường MACD cắt qua đường tín hiệu hoặc đường MACD cắt qua trục 0. Ý nghĩa cũng là do sự bất đồng giữa các đường MACD hoặc đường chênh lệch và giá cổ phiếu( cụ thể là mức cáo hơn hoặc mức thấp hơn trong chuỗi giá không khớp trong chuỗi chỉ số)
1.Chéo dòng tín hiệu – tín hiệu mua bán cổ phiếu.

Một đường chéo dòng tín hiệu xảy ra khi đường MACD và đường trung bình cắt nhau, có nghĩa là khi sự phân kỳ (biểu đồ thanh) thay đổi dấu hiệu. Việc diễn giải tiêu chuẩn của một sự kiện như vậy là một khuyến nghị mua nếu đường MACD cắt lên qua đường trung bình hoặc bán nếu nó cắt xuống qua đường trung bình. Những sự kiện này được lấy làm dấu hiệu cho thấy xu huống trong cổ phiếu.
2. Zero Crossover

Sự kiện giao nhau với mốc 0 xảy ra khi đường MACD thay đổi dấu, nghĩa là đường MACD đi qua trục ngang 0. Điều này xảu ra khi không có sự khác biệt giữa các đường EMA nhanh và chậm của chuỗi giá. Một thay đổi từ dương sang âm MACD được hiểu là giảm giá và từ âm sang dương là tăng giá. Zero crossover cung cấp bawgnf chứng về sự thay đổi theo xu hướng nhưng ít xác nhận động lượng của nó hơn là một đường chéo dòng tín hiệu.
3. Phân kỳ

Một khi phân kỳ dương hoặc phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo mức thấp mới nhưng chỉ báo MACD không xác nhận với mức thấp mới của chính nó. Một phân kỳ âm hoặc phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá tạo mức cao mới nhưng chỉ báo MACD không xác nhận với mức cao mới của chính nó. Sự phân kỳ về giá có thể xảy ra trên đường MACD hoặc biểu đồ MACD.
4. Thời gian

Chỉ báo MACD chỉ hữu ích như bối cảnh mà nó được áp dụng. Một nhà phân tích có thể áp dụng MACD cho một quy mô hàng tuần trước khi nhìn vào một quy mô hàng ngày, để tránh là cho các giao dịch ngắn hạn theo hướng của xu hướng trung gian. Các nhà phân tích cũng sẽ thay đổi các thông số của MACD để theo dõi các xu hướng của thời lượng khác nhau. Một thiết lập ngắn hạn phổ biến, ví dụ: (5, 35, 5).
5. Tín hiệu sai

Giống như bất kỳ thuật toán dự báo nào, chỉ báo MACD có thể tạo ra các tín hiệu sai. Ví dụ, một kết quả dương tính giả sẽ là sự giao nhau trong xu hướng tăng, theo sau là sự sụt giảm đột ngột của cổ phiếu. Một tín hiệu giả sẽ là một tình huống có sự giao nhau trong xu hướng giảm, nhưng cổ phiếu tăng đột ngột.
Một chiến lược khôn ngoan có thể áp dụng một bộ lọc để báo hiệu các đường chéo để đảm bảo rằng chúng đã được giữ lại. Một ví dụ về một bộ lọc giá sẽ là mua nếu đường MACD phá vợ trên đường tín hiệu và sau đó vẫn ở trên nó trong ba ngày. Như với bất kỳ chiến lược lọc nào, điều này làm giảm xác suất của tín hiệu sai nhưng làm tăng tần suất lợi nhuận bị bỏ lỡ.
Các nhà phân tích sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để lọc ra các tín hiệu giả và xác nhận các tín hiệu thực.
Đường chéo MACD của đường tín hiệu cho biết hướng gia tốc thay đổi. Đường MACD cắt ngang bằng không cho thấy vận tốc trung bình đang thay đổi hướng.
Nguồn: https://chuyengiachungkhoan.net