1. Giải thích thêm về tuyệt kỹ Spoofing giúp Trader đánh sập sàn chứng khoán Mỹ

    01/11/2016
    5,816 lượt xem
    Sau bài viết về Trader Navinder Singh Sarao có mỗi 1 mình mà dùng tuyệt kỹ Spoofing để tạo cú flash crash hồi 2010 (bài Phương pháp giao dịch của Trader 1 mình đánh sập sàn chứng khoán Mỹ và kiếm 40 triệu USD trong 4 năm), nhiều anh em đã muốn tìm hiểu thêm về tuyệt kỹ này. Mình xin có bài viết tiếp cho rõ hơn tý.

    Spoofing là gì?


    Spoofing là một cách giao dịch mà trong đó người giao dịch - trader - tạo một ấn tượng giả tạo cho thị trường bằng cách vào lệnh chờ và nhanh chóng thoát lệnh với một khối lượng cực kỳ lớn, với mục đích chính là làm giá. Chiến thuật giao dịch này được sử dụng rất lâu từ trước bởi các trader và hiện nay đã bắt đầu bị kiểm soát chặt chẽ bởi các nhà lập pháp. Luật Dodd - Frank năm 2010 của Mỹ cấm Spoofing

    Ví dụ về Spoofing


    Một Trader dùng chiến thuật Spoofing sẽ đặt lệnh chờ - lệnh limit - nằm ngoài vùng khớp lệnh của giá bid / ask hiện tại nhằm thay đổi mức giá được truyền tới những người giao dịch khác. Trader sau đó thay đổi lệnh nhanh chóng, bỏ đi các lệnh spoofing trước khi nó khớp.

    Ví dụ, một trader muốn giao dịch mã cổ phiếu A và muốn bán ra ở mức giá tốt hơn hiện tại. Giá hiện tại Bid/Ask của A là 10 - 10.20.

    Trader này đặt chờ mua - buy limit - khối lượng lớn tại mức 10.10, tức là chưa khớp được (vì mua thì phải mua ở giá ask tại 10.20). Lệnh chờ cứ treo ở đó.

    Giá chờ mua 10.10 được báo về trung tâm NBBO (National Best Bid and Offer) của Mỹ với tư cách là giá chờ mua tốt nhất. Sau đó, trader này đặt khối lượng bán còn lớn hơn khối lượng chờ mua trước đó tại ngay giá 10.10 (giá bid). Vì có lệnh chờ mua ảo trước đó ở giá Ask 10.10 nên thị trường lập tức khớp lệnh bán cho Trader này ở giá 10.10 (thay vì 10.00 nếu bán ngay từ ban đầu), tức là Trader đã bán được ở giá tốt hơn so với giá thị trường trước đó. Khi đã khớp lệnh bán, Trader này lập tức hủy lệnh chờ mua ảo kia

    Nhiều nhà phân tích cho rằng Spoofing sẽ khiến làm suy giảm niềm tin vào thị trường bởi giá cả sẽ bị bóp méo và làm cho nhà đầu tư cảm thấy như bị lừa.Tuy nhiên, Spoofing khó mà có thể định nghĩa được vì Trader họ có rất nhiều lý do để hủy lệnh, chứ không phải cứ hủy lệnh thì kết tội họ là Spoofing

    Trò Spoofing này ngày nay đa số được thực hiện bằng các thuật toán HFT, tuy nhiên, cũng có một số cuộc điều tra cho thấy một số Trader trade tay cũng tạo ra được Spoofing. Cao thủ thật

    Một Spoofing Trader chuyên nghiệp có thể kiếm cả trăm ngàn hoặc cả triệu USD một ngày. Tuy nhiên, để làm được điều này, trader cần phải có kỹ năng đọc thị trường cực kỳ nhanh, và phối hợp với các công nghệ máy tính hiện đại nhất hiện nay để nhảy vào nhảy ra thị trường. Trong trường hợp xui xẻo thì Spoofing Trader cũng có thể lỗ tiền cực lớn chỉ trong thời gian ngắn

    Tham khảo Marketswiki WSJ
    Tham khảo thêm:
     
    garethbeo, Kha, mr.uk1 người khác bài này.
    Đang tải...
  2. tienha

    tienha

    Bài viết:
    1,207
    Được thích:
    2,830
    Chứng khoán việt nam vd:
    Đặt dư mua 1 triệu giá 10
    Dẫn đến người mua thực sự phải mua với giá 10.5 thì mới có hi vọng khớp.
    Sau đó xả full với giá 10.5 đồng thời hủy giá 10. Tạch ai mua giá 10.5
     
  3. mr.uk

    mr.uk

    Bài viết:
    156
    Được thích:
    69
    có bác nào dạy cách trade này ko? sàn nào cấm ko ah?
     
  4. DuongHuy

  5. DuongHuy
  6. Bài viết:
    12,195
    Được thích:
    56,077
    Chú không thấy FBI nó hốt chú này hả? Không cấm sao mà nó hốt?

    Chú trade kiểu này không chừng có ngày Mỹ nó cung cấp cơm ăn áo mặc miễn phí vài năm cho chú đó
     
    mr.uk bài này.
  7. mr.uk

    mr.uk

    Bài viết:
    156
    Được thích:
    69
    ôi thế thích quá ngày nào cũng phải kiếm ăn trên Market giờ thì ko lo đói nữa rồi :))
     
    minhluan.pham bài này.
  8. Phoenix Undying

    Phoenix Undying

    Bài viết:
    244
    Được thích:
    190
    Tôi không tin giờ vẫn dùng được cách kiếm tiền kiểu này.
     
Đang tải...