Giao dịch cao tần có sinh lợi không? Điều gì quyết định đến khả năng sinh lợi của giao dịch cao tần?

[Le Hue Truong]

Trader biến $1.500 thành 1 triệu đô trong vòng 3 năm bằng cách giao dịch các cổ phiếu giá rẻ - Thật?

Nguyên nhân dẫn đến trầm cảm trong giao dịch và phương thuốc chữa hẳn bệnh lý cho trader!

Xin chào cả nhà!

Bài này mình dịch từ Quora.com của tác giả Ariel Silahian là một nhà phát triển hệ thống giao dịch cao tần nha mọi người...

------------------------------------

Để trả lời ngắn gọn thì giao dịch cao tần CÓ sinh lợi, nhưng rất khó để đạt được điều đó. Để tôi cho bạn thấy nó sinh lãi như thế nào:

Quay trở lại thời điểm tháng 2/ 2017, lúc tôi còn đang làm việc cho bộ phận nền tảng giao dịch tại một công ty. Chúng tôi đã làm việc hơn 8 tháng cho đến khi đạt được lợi nhuận cao như vậy.

Sau vài tháng, tôi đã được phép chia sẻ (ẩn danh) 2 giờ giao dịch hiệu suất cao thực sự trông như thế nào. Và tôi muốn chia sẻ bài viết này để giúp các bạn biết giao dịch cao tần có những loại nào và mức độ nhanh của nó.

Tôi đặc biệt tập trung vào cấu trúc của phần mềm, một điều rất quan trọng để đạt được tốc độ xử lý cao. Sau khi nền tảng được hoàn thành, giờ sẽ đến lượt chiến lược được tạo ra, thử nghiệm và điều chỉnh.

Kết quả là chúng ta có một hệ thống mang lại lợi nhuận tuyệt vời trên thị trường Forex. Bạn có thể quan sát biểu đồ dưới đây để biết được con số chính xác.

Một số điều cần xem xét:

• Tỷ lệ chiến thắng là 80% (ít nhất trong 2 giờ giao dịch cao tần)
• Tổng cộng 109 giao dịch đã được thực hiện trong giai đoạn này
• Mỗi giao dịch kéo dài trung bình 206 mili giây
• Lưu ý cách chi phí giao dịch ảnh hưởng đến hệ thống

o Đường màu xanh là không có chi phí
o Đường màu đỏ là có chi phí

• Nỗ lực đóng lệnh cho thấy số lần chúng tôi cố gắng bảo toàn vị thế của mình nhưng không thể (vì chuyển động giá hoặc do lúc thực hiện giao dịch). Mỗi lần có nhiều hơn một lần thử thì giao dịch đó là giao dịch thua lỗ. Đó chính là bằng chứng về tầm quan trọng của chất lượng và tốc độ thực hiện giao dịch.

Tóm tắt các giao dịch được thu thập

Đường cong vốn chủ sở hữu, có và không có chi phí giao dịch

Các giao dịch thực tế

Tóm lại, tốc độ thực hiện là ưu tiên số một, sau đó là chất lượng thực hiện giao dịch và cuối cùng là tính thanh khoản.

Các doanh nghiệp giao dịch cao tần kiếm tiền như thế nào?

Gần đây, tôi đã được tiếp cận với nhiều công ty mới thành lập đang tìm cách thiết lập giao dịch cao tần của riêng mình vì họ đã nghe thấy khả năng sinh lãi của hoạt động này. Và họ đã đúng! Tôi biết một sự thật rằng những doanh nghiệp nghiêm túc đang thực sự làm giàu từ giao dịch cao tần (hãy nhìn những gì mà Virtu Financial hoặc Citadel đang làm).

Một công ty đã gọi nhờ tôi tư vấn và mời tôi tham gia vào team của họ để tăng thêm nhân lực trong hoạt động cũng như cải thiện lại mô hình/ chiến lược của họ (một số mô hình của họ hoạt động rất kém và ngày này qua tháng nọ, lợi nhuận tổng thể của họ đã bị sụt giảm). Vì vậy, tôi đã đồng ý thành người chung hội chung thuyền với họ.

Lúc đầu, mọi thứ có vẻ khá thuận lợi, nhưng chỉ vài tuần sau, chúng tôi phát hiện ra rằng hiệu suất hoạt động trở nên kém hẳn đi. Sau khi phân tích sâu hơn, tôi nhận ra nền tảng phần mềm của họ đang tạo ra rất nhiều độ trễ.

Dường như bây giờ công việc của tôi mới thực sự bắt đầu... Tôi kiểm soát tất cả các tin nhắn đến/ đi, tất cả các nhật ký giao dịch, quy trình điểm chuẩn và tất cả các trao đổi. Kết quả là các giao dịch đã được đặt muộn. Hệ thống đã phản ứng quá chậm.

Vì vậy, tôi đã quyết định tạo ra nền tảng của họ lại từ đầu (qua rất nhiều lần), để ý đến từng quy trình và mọi thứ họ làm. Tôi đã đặt độ trễ xuống và hệ thống tổng thể đã hoạt động như mong đợi.

Tóm lại, tôi đã thấy tình huống này lặp đi lặp lại với các khách hàng khác nhau. Việc có một mô hình tuyệt vời cũng chưa thể nói lên được điều gì, vì độ trễ của mạng lưới và của hệ thống có thể vứt bỏ tất cả lợi nhuận của bạn nếu bạn không chăm sóc nó một cách cẩn thận.

Về độ trễ của mạng lưới thì không quá khó để giải quyết: Bạn phải đảm bảo có một phần cứng phù hợp.

Còn độ trễ của hệ thống sẽ phụ thuộc vào các kỹ sư (hoặc các nhà cung cấp nền tảng) của bạn. Nếu bạn không có quyền kiểm soát nó, nó sẽ khiến bạn phải đau đầu với hiệu suất tổng thể của mình đấy!

Nguồn: quora.com​

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà