1. Giao dịch theo tỷ lệ tương quan - Rủi ro thấp mà có lợi nhuận

    Giao dịch theo tỷ lệ tương quan - Rủi ro thấp mà có lợi nhuận
    16/09/2016
    10,056 lượt xem
    Đã từ lâu lắm rồi, rất nhiều trader giao dịch theo tỷ lệ tương quan giữa các sản phẩm trên thị trường với nhau. Thuở xa xưa của làng Forex VN là trade Vàng thuận chiều với AUD, EUR thuận chiều với CHF (do hồi đó CHF trói tỷ giá cố định với EUR).... Cách trade là ví dụ 2 sản phẩm thường đi cùng chiều nhau (như vàng với bạc), mà đột nhiên vàng tăng mạnh còn bạc chưa tăng thì các trader sẽ mua bạc vào. Phát triển xa hơn, có một số trader chơi thành Arbitrage, tức là khi giá vàng tăng và bạc chưa tăng thì sẽ có 2 trường hợp như sau:

    (1) Giá bạc tăng lên theo tỷ lệ tương quan với vàng

    (2) Giá vàng tụt xuống cho ngang ngang lại với bạc.

    Như vậy, nếu ai đánh theo cách mua bạc vì kỳ vọng bạc vọt lên theo vàng sẽ dễ bị rủi ro khi vàng tụt xuống lại, vì vậy, họ tính toán quy đổi khối lượng hơi tương đương, rồi mua bạc và bán vàng cùng 1 lúc, tạo thành 1 cặp hedge "mềm". Lúc này, khi giá 2 bên về "xêm xêm" nhau lại thì chốt 1 lúc 2 bên lệnh luôn.

    Cách trade hedge "mềm" này tuy không ăn nhiều bằng cách 1 là đánh 1 hướng nhưng được cái rủi ro thấp hơn.

    Tóm lại, nếu muốn giao dịch cách này, anh em cần tìm hiểu một cái, đó là tương quan giữa các sản phẩm, xem những cái nào hay đi cùng nhau.

    Mối tương quan giữa các sản phẩm forex thì được gọi là Forex Correlation. Anh em có thể search google cụm từ này.

    Mình search và tìm được 1 bảng correlation khá đẹp của myfxbook tại đây

    bang_tuong_quan_cac_san_pham_forex.

    Đầu tiên mình vào (4) để chỉnh lấy các cặp tiền chính và vàng bạc thôi, thử ít ít xem sao

    Xem (1) và (2), nếu muốn lọc ra tỷ lệ tương quan lớn hơn hoặc nhỏ hơn mức nào đó thì gõ vào đây, vd 90% để xem con nào có 90% thời gian đi cùng nhau....

    Xem (3) để biết mức độ tương quan trong khoảng thời gian nào, vd 5 phút vừa qua, 1 giờ vừa qua, 1 tuần vừa qua....Anh em nào muốn lướt sóng nhanh thì nhìn độ tương quan gần (5-15-30 phút), còn anh em nào muốn đánh lệnh dài thì dựa trên tương quan lâu hơn (1 ngày, 1 tuần, 1 tháng...)

    Xong là có 1 bảng như trên.

    Lưu ý về mức tương quan là các em nào tương quan với tỷ lệ dương là thuận nhau, tức là cùng tăng cùng giảm. Các em nào tương quan có tỷ lệ âm là tương quan nghịch, tức là 1 thằng tăng thì thằng kia giảm.

    Nhìn sơ vào bảng này thì thấy 1 tuần qua em Vàng và Bạc thuận nhau 90%. Hoặc thơm ngơn là Vàng và USDJPY ngược nhau tới 94%. Vậy thử đánh theo cách đã đề cập bên trên coi sao

    Tóm lại:

    Anh em phải tính được độ correlation - tương quan - của mấy sản phẩm rồi mới chơi nhé. Chọn đánh theo hoặc hedge mềm hoặc cách nào là tùy anh em
     
    Cách Nhận Biết Thị Trường Không Rõ Xu Hướng Qua Price Action - Tiếp Theo
    Tín Hiệu Xung Đối Và Tuyệt Chiêu Nâng Cao Xác Suất Giao Dịch Phá Ngưỡng (Breakout)
    10 Quy Tắc Bất Di Bất Dịch Của Một Price Action Trader - Tiếp Theo
    George Soros - Tư Duy Và Triết Lý Giao Dịch Của Một Huyền Thoại Đầu Cơ
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 06/01-10/01
    Sóng Elliott - Tư Duy Giao Dịch Ban Đầu Cần Có Với Sóng Ellliott
    10 Quy Tắc Bất Di Bất Dịch Của Một Price Action Trader
    Các Triệu Phú Trader Nghĩ Gì Và Trade Như Thế Nào?
    Đang tải...
  2. Quoc

    Quoc

    141
    547
    ôi e kiếm cái này lâu nay :D nhất sếp
     
    tranvu2020 bài này.
  3. sếp sũng gì? System Đại vương đấy
     
    tranvu2020, madaothankiem and Quoc bài này.
  4. Công việc của Ad làm thật là ý nghĩa và cao cả. Cám ơn Ad vô cùng vì cảm thấy được có chỗ dựa và an ủi trong biển sóng gió forex này!
     
  5. Hay thật từ lâu tìm giờ mới thấy. Cám ơn bác Duonghuy !
     
    Chỉnh sửa cuối: 03/12/2016
    DuongHuy bài này.
  6. bác @Duonghuy như là một bờ vai vững chắc cho ae đồng giới trên trader việt dựa vào giữa bão bùng của thị trường tài chính vậy :oops:
     
  7. Tín

    Tín

    17
    6
    Cám ơn bác @Duonghuy rất nhiều, em mới bắt đầu học tập về forex nên nhờ các anh em cao thủ chỉ giáo giúp.
     
  8. LamLT2

    LamLT2

    439
    276
    Sự tương quan của các cặp tiền nó cũng tùy theo thời điểm ấy nhỉ bác @DuongHuy ?
    Vì em thấy theo đồ thị thì có những lúc 2 cặp nào đó nó chạy thuận xu hướng nhau, nhưng 1 thời gian sau thì nó lại ngược xu hướng.
     

Bình luận mới nhất

  • ghost2k trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 19,221 Xem / 417 Trả lời
  • kh3kh3kh3 trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 15,365 Xem / 12 Trả lời
  • anaruan trong Thị trường Tiền Điện Tử - Crypto Currency 236,209 Xem / 1,660 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    FXTM
    OlympTrade
    OctaFX
    LiteForex
    Đang tải...