1. Giao dịch theo tỷ lệ tương quan - Rủi ro thấp mà có lợi nhuận

    Giao dịch theo tỷ lệ tương quan - Rủi ro thấp mà có lợi nhuận
    16/09/2016
    11,558 lượt xem
    Đã từ lâu lắm rồi, rất nhiều trader giao dịch theo tỷ lệ tương quan giữa các sản phẩm trên thị trường với nhau. Thuở xa xưa của làng Forex VN là trade Vàng thuận chiều với AUD, EUR thuận chiều với CHF (do hồi đó CHF trói tỷ giá cố định với EUR).... Cách trade là ví dụ 2 sản phẩm thường đi cùng chiều nhau (như vàng với bạc), mà đột nhiên vàng tăng mạnh còn bạc chưa tăng thì các trader sẽ mua bạc vào. Phát triển xa hơn, có một số trader chơi thành Arbitrage, tức là khi giá vàng tăng và bạc chưa tăng thì sẽ có 2 trường hợp như sau:

    (1) Giá bạc tăng lên theo tỷ lệ tương quan với vàng

    (2) Giá vàng tụt xuống cho ngang ngang lại với bạc.

    Như vậy, nếu ai đánh theo cách mua bạc vì kỳ vọng bạc vọt lên theo vàng sẽ dễ bị rủi ro khi vàng tụt xuống lại, vì vậy, họ tính toán quy đổi khối lượng hơi tương đương, rồi mua bạc và bán vàng cùng 1 lúc, tạo thành 1 cặp hedge "mềm". Lúc này, khi giá 2 bên về "xêm xêm" nhau lại thì chốt 1 lúc 2 bên lệnh luôn.

    Cách trade hedge "mềm" này tuy không ăn nhiều bằng cách 1 là đánh 1 hướng nhưng được cái rủi ro thấp hơn.

    Tóm lại, nếu muốn giao dịch cách này, anh em cần tìm hiểu một cái, đó là tương quan giữa các sản phẩm, xem những cái nào hay đi cùng nhau.

    Mối tương quan giữa các sản phẩm forex thì được gọi là Forex Correlation. Anh em có thể search google cụm từ này.

    Mình search và tìm được 1 bảng correlation khá đẹp của myfxbook tại đây

    bang_tuong_quan_cac_san_pham_forex.

    Đầu tiên mình vào (4) để chỉnh lấy các cặp tiền chính và vàng bạc thôi, thử ít ít xem sao

    Xem (1) và (2), nếu muốn lọc ra tỷ lệ tương quan lớn hơn hoặc nhỏ hơn mức nào đó thì gõ vào đây, vd 90% để xem con nào có 90% thời gian đi cùng nhau....

    Xem (3) để biết mức độ tương quan trong khoảng thời gian nào, vd 5 phút vừa qua, 1 giờ vừa qua, 1 tuần vừa qua....Anh em nào muốn lướt sóng nhanh thì nhìn độ tương quan gần (5-15-30 phút), còn anh em nào muốn đánh lệnh dài thì dựa trên tương quan lâu hơn (1 ngày, 1 tuần, 1 tháng...)

    Xong là có 1 bảng như trên.

    Lưu ý về mức tương quan là các em nào tương quan với tỷ lệ dương là thuận nhau, tức là cùng tăng cùng giảm. Các em nào tương quan có tỷ lệ âm là tương quan nghịch, tức là 1 thằng tăng thì thằng kia giảm.

    Nhìn sơ vào bảng này thì thấy 1 tuần qua em Vàng và Bạc thuận nhau 90%. Hoặc thơm ngơn là Vàng và USDJPY ngược nhau tới 94%. Vậy thử đánh theo cách đã đề cập bên trên coi sao

    Tóm lại:

    Anh em phải tính được độ correlation - tương quan - của mấy sản phẩm rồi mới chơi nhé. Chọn đánh theo hoặc hedge mềm hoặc cách nào là tùy anh em
     

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: admin@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telagram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    Lưu
    ✅ Phân Tích Đa Khung Thời Gian - Tuyệt Chiêu TỐI ĐA LỢI NHUẬN Trong Giao Dịch Forex
    ✅ [TraderViet Radio] Câu Chuyện Tình Buồn Của Người Trẻ Với Forex
    ✅ Fibonacci Mở Rộng - Tuyệt Chiêu Chốt Lời CHÍNH XÁC Tại Đỉnh Đáy Thị Trường
    ✅ Fibonacci Hồi Quy (Fibonacci Retracement) - Phương Pháp Vẽ Mới Chính Xác 96.69%
    ✅ Phân Tích Crypto (BTC & Altcoin) Theo Price Action - Nên Đặt Cược Cho Bitcoin? - Tuần 23/05-30/05
    ✅ Hệ Thống Giao Dịch Theo Xu Hướng Kết Hợp ADX & RSI
    ✅ LỚP HỌC FOREX | Các Loại Lệnh Giao Dịch Trong Forex
    ✅ 4 Chỉ Báo (Indicator) Đơn Giản & Mạnh Mẽ TĂNG XÁC SUẤT THẮNG Giao Dịch Forex
    Đang tải...
  2. Quoc

    Quoc

    141
    556
    ôi e kiếm cái này lâu nay :D nhất sếp
     
    tranvu2020 bài này.
  3. sếp sũng gì? System Đại vương đấy
     
    tranvu2020, madaothankiem and Quoc bài này.
  4. Công việc của Ad làm thật là ý nghĩa và cao cả. Cám ơn Ad vô cùng vì cảm thấy được có chỗ dựa và an ủi trong biển sóng gió forex này!
     
  5. Hay thật từ lâu tìm giờ mới thấy. Cám ơn bác Duonghuy !
     
    DuongHuy bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 03/12/2016
  6. bác @Duonghuy như là một bờ vai vững chắc cho ae đồng giới trên trader việt dựa vào giữa bão bùng của thị trường tài chính vậy :oops:
     
  7. Tín

    Tín

    15
    5
    Cám ơn bác @Duonghuy rất nhiều, em mới bắt đầu học tập về forex nên nhờ các anh em cao thủ chỉ giáo giúp.
     
  8. LamLT2

    LamLT2

    444
    280
    Sự tương quan của các cặp tiền nó cũng tùy theo thời điểm ấy nhỉ bác @DuongHuy ?
    Vì em thấy theo đồ thị thì có những lúc 2 cặp nào đó nó chạy thuận xu hướng nhau, nhưng 1 thời gian sau thì nó lại ngược xu hướng.
     

Bình luận mới nhất

Đang tải...

Broker được cấp phép

XTB
Công ty Fintech eToro
Capstone
FBS
AETOS
Tickmill
OlympTrade
FT Markets
LiteForex
BDSwiss
AxiTrader
FXCM
Doo Prime
Đang tải...
0