- 7,275
- 32,426
Xin chào cả nhà!
Hẳn là anh em đã thường nghe các trader tranh cãi về việc giao dịch theo xu hướng và giao dịch khi không có xu hướng, đúng chứ? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm rõ mặt lợi và hại của 2 trường phái này nhé!
Để hiểu được những chiến lược nào có thể được sử dụng trong mỗi thị trường, chúng ta hãy xem xét chi tiết sự khác biệt chính trên thị trường nhé!
Nhiều người thường coi thị trường có xu hướng là một thị trường mà cấu trúc của nó có higher highs (đỉnh cao hơn) và higher lows (đáy cao hơn) hoặc ngược lại. Điều này cũng có thể được xác định bằng cách sử dụng các đường trendlines, mặc dù chúng có thể không hữu ích tuỳ thuộc vào biểu đồ nến bạn sử dụng.
Một thống kê cho thấy "thị trường thường có xu hướng trong khoảng 30% thời gian". Tuy nhiên, thống kê này không dựa trên cơ sở thực tế và mình tin rằng điều này cực kỳ khó đo lường. Bạn có thể tham khảo, nhưng đừng tin vào 100%.
1. Thời gian nắm giữ lâu hơn - Giao dịch xu hướng thường yêu cầu cú trade diễn ra trong một thời gian tương đối lâu hơn. Điều này là do bản chất của một xu hướng, tức là xây dựng giá trị theo một hướng duy nhất.
2. Tỷ lệ Reward:Risk cao hơn - Thường thì trader sẽ kiếm được gấp nhiều lần cho mỗi đơn vị rủi rp được chấp nhạn. Một câu châm ngôn xưa cũ là "đón đầu xu hướng". Nếu bạn tin rằng một thị trường là đơn hướng, bạn nên cố gắng nắm bắt phần lớn sự di chuyển và để những trade thắng tự tích luỹ.
3. Tỷ lệ winrate thấp hơn - Nhờ có tỷ lệ payoff trung bình lớn hơn cho các cú trade nên tỷ lệ winrate của bạn sẽ giảm đi. Mối quan hệ nghịch đảo giữa tỷ lệ R:R và winrate đồng nghĩa rằng những trend follower (giao dịch theo xu hướng) thường sẽ có ít hơn 40% trade thắng. Một số người thậm chí còn có winrate thấp hơn, nhưng vẫn thu được lợi nhuận.
Mình sẽ định nghĩa "range" là một khu vực mà giá đi ngang, tích luỹ, với ranh giới trên và dưới tương đối rõ ràng. Về mặt trực quan, một phạm vi giá sẽ trông giống như một chiếc "hộp", một hình chữ nhật có thể được vẽ xung quanh nó.
Nếu chúng ta đi cùng với sự hiểu biết thông thường, thì thị trường thường đi ngang trong 70% thời gian. Điều này có thể hàm ý rằng có nhiều cơ hội cho việc giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình hơn.
1. Thời gian nắm giữ ngắn hơn - Do tính chất "nhanh chóng quay trở về điều kiện trước đó" của các giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình. Các trader giao dịch "mean reversion" thường thích tận dụng các đợt điều chỉnh trong ngắn hạn trở lại mức trung bình.
2. Tỷ lệ Reward:Risk thấp hơn - Giá bước ra khỏi ranh giới so với mức trung bình của chúng thường sẽ không mang về nhiều pip cho trader. Điều này trái ngược với trend trading.
3. Tỷ lệ winrate cao hơn - Do mối quan hệ nghịch chiều với tỷ lệ R:R. Điều này có nghĩa là các mean reversion trader thường sẽ có winrate cao hơn nhiều so với các trend follower, phần lớn lên tới 60%.
Một chiến lược giao dịch theo xu hướng thường được sử dụng là chiến lược breakout (phá vỡ).
Một ví dụ đơn giản là bạn sẽ theo dõi một vùng range để canh các đợt breakout và lên tàu khi xu hướng mới bắt đầu.
Chiến lược này đã được sử dụng bởi Nicolas Darvas - đã được ông trình bày chi tiết trong cuốn How I Made $2,000,000 in the Stock Market (Cách tôi kiếm được 2 triệu đô trên thị trường chứng khoán).
Darvas thường vào lệnh bằng lệnh stop khi giá phá vỡ khỏi phạm vi giá hiện tại. Khi giá phá vỡ khỏi đỉnh của chiếc "hộp", như cách ông gọi vùng range, thì trend follower có thể tham gia vào thị trường và đảm nhận một vị thế mua. Đây chỉ là một cách để bắt kịp những động thái thị trường này.
Một trend follower cẩn trọng hơn có thể lên tàu tại thời điểm đóng cửa của cây nến breakout. Điều này có thể bảo vệ bạn khỏi một cú "phá vỡ giả" (false breakout) hoặc "khởi đầu giả" (false start) của xu hướng.
Đây quả là một câu hỏi khó. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào địa điểm và thời điểm mà bạn muốn tham gia giao dịch. Như đã thảo luận ở trên, một số trend follower chọn tham gia khi xu hướng đang bắt đầu. Mặt khác, nhiều trader sẽ chờ đợi cho xu hướng thành hình rõ ràng rồi mới nhảy vào.
Hầu hết các trend follower sẽ muốn thấy một động thái định hướng rõ ràng càng lâu càng tốt. Đây là bản chất của trend trading - định hướng. Điều này thường được xác định bằng các đường trung bình động có độ dốc với chúng, các đường trendlines, hoặc higher highs và higher lows, hoặc một kiểm tra trực quan đơn giản.
Định hướng rõ ràng có thể cho phép trend follower đặt mức dừng lỗ dưới swing lows (đáy xoay chiều), hoặc tại phép đo ATR bên dưới trendlines.
Đầu tiên, việc cố gắng tham gia vào một xu hướng khi động thái bắt đầu có nghĩa là bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ xu hướng nào. Điều này rất hữu ích vì nó đảm bảo bạn sẽ tham gia vào ít nhất phần đầu tiên của một động thái xu hướng.
Một lợi thế khác đó là bạn sẽ nắm bắt được phần lớn xu hướng nếu có thể bắt được đỉnh/ đáy của một xu hướng kéo dài trong nhiều năm.
Các trend trader thường tự hào rằng các điểm entry của họ không cần phải quá chính xác. Giao dịch theo xu hướng không phải lúc nào cũng yêu cầu một điểm entry hoàn hảo, vì rốt cuộc, bạn sẽ biết xu hướng đang hướng đến đâu. Lúc này, điểm vào lệnh của bạn sẽ ít quan trọng hơn cách bạn quản lý lệnh để nắm bắt được lợi thế nhất.
Bạn cũng không cần phải chính xác nhiều mà vẫn có lợi nhuận, vì trade thắng của bạn sẽ lớn hơn gấp nhiều lần so với trade thua. Nghệ thuật giao dịch theo xu hướng là khi bạn có thể sai nhiều lần, nhưng chung quy lại vẫn thắng về mặt lợi nhuận.
Nếu sử dụng chiến lược đơn giản do Darvas nêu ra thì bạn có thể thấy mình đang ở trong tình thế "sai lầm". Đây là khi bạn vào lệnh dựa trên một cú breakout, nhưng giá nhanh chóng quay trở lại vùng range để tích luỹ. Trend trader sẽ muốn tránh điều này. Nó giống như một khởi đầu sai lầm trong một cuộc đua, lãng phí năng lượng và lãng phí vốn. Tuy nhiên, một số trader có những cách sáng tạo để đối phó với các cú phá vỡ giả.
Mặc dù điểm entry không quá quan trọng trong giao dịch theo xu hướng, nhưng một số trader lại quá cẩu thả với chúng. Thay vì vào lệnh dựa trên breakout, tại sao không chờ đợi một đợt pullback? Tại sao không thử vào lệnh trước khi breakout xảy ra? Đây có thể là những điều mà trend trader có thể liều mình suy nghĩ nếu họ chứng kiến quá nhiều đợt drawdown trên điểm entry của họ.
Nỗi lo chính trong trend trading chính là winrate thấp. Giao dịch với R:R cao có thể khá hữu ích, nhưng winrate thấp hơn đi kèm với rủi ro mất tiền cao hơn. Những gì mà mức drawdown này có thể ảnh hưởng là làm cho phương sai cực kỳ cao. Thêm vào đó, rào cản tâm lý khi chứng kiến 10 trận thua liên tiếp là vô cùng lớn. Với tỷ lệ winrate cao hơn, bạn sẽ có ý tưởng tốt hơn về những gì sắp xảy ra trong tương lai.
Chiến lược giao dịch khi giá đi ngang có thể khó thiết kế hơn một chủt so với chiến lược theo xu hướng. Các chiến lược mean reversion thường liên quan đến việc bán trong các động thái tăng và mua trong các động thái giảm. Điều này là để tận dụng lợi thế của một phản ứng thái quá và giả định rằng giá sẽ trở về mức trung bình trong dài hạn.
Một trong những chiến lược như vậy là SFP. Không đi vào quá nhiều chi tiết, chiến lược này yêu cầu bạn phải nhanh tay lẹ mắt ở phía trên hoặc phía dưới các điểm xoay chiều. Sau đó, bạn giả định một vị thế cho sự đảo ngược về giá trị trung bình.
Các giao dịch mean reversion yêu cầu sự tích luỹ của giá, ít nhất để bạn có thể xác định giá trị trung bình một cách hiệu quả. Thị trường rangebound là phù hợp nhất, do có một phạm vi giá rõ ràng. Sau đó, chúng ta kỳ vọng giá sẽ từ chối các ranh giới của vùng range và đảo ngược về phía trung tâm.
Vì có một loạt các chiến lược giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình, nên các loại thị trường phù hợp có thể rất rộng.
Theo quy tắc "thị trường đi ngang trong khoảng 70% thời gian", chúng ta có khả năng nhận được nhiều cơ hội hơn với chiến lược giao dịch mean reversion - một lợi thế so với trend trading.
Các giao dịch mean reversion cũng có thời gian nắm giữ trung bình thấp hơn so với các giao dịch trend following. Do vậy, nó có thể bảo vệ bạn trước những cú sốc bên ngoài do tính chất vào và ra để quay trở lại vị trí trung bình.
Các chiến lược giao dịch mean reversion thường được hưởng lợi từ thời gian drawdown ngắn hơn. Winrate cao hơn được cho là lợi ích chính của giao dịch mean reversion. Những lợi thế này sẽ mang lại cho bạn một tâm lý vững chắc hơn, giúp bạn dự đoán về tương lai tốt hơn và các giao dịch bị bỏ lỡ cũng không gây tổn hại đến lợi nhuận của bạn.
Bản chất buộc phải chính xác hơn lúc vào lệnh có thể khiến bạn chịu rất nhiều áp lực. Nếu dùng lệnh giới hạn để vào lệnh, không phải lúc nào giá cùng kéo đủ dài đến vùng bạn mong muốn.
Một bất lợi khác đối với mean reversion trading là bạn phải thực sự xác định giá trị trung bình. Đường trung bình động? Đường trung bình động chu kỳ nào? Những yếu tố này phải được xem xét để xây dựng một chiến lược giao dịch hiệu quả.
Cuối cùng, không phải tất cả các trader đều cảm thấy thoải mái với một tỷ lệ payoff nhỏ trong các giao dịch của họ. Hầu hết các chiến lược mean reversion đều có trung bình các trade thắng nhỏ hơn trung bình các trade thua! Do những tư duy phổ thông như "Luôn trade với tỷ lệ R:R là 2:1", nên các trader thường từ chối các chiến lược có tỷ lệ payoff trung bình thấp hơn. Điều này là bất chấp mối quan hệ nghịch đảo giữa R trung bình và winrate gần như đảm bảo tỷ lệ phần trăm chiến thắng của bạn sẽ tăng lên.
Mặc dù 2 phong cách này tương đối khác biệt theo đúng nghĩa đen, nhưng bạn vẫn có thể kết hợp cả hai để có hiệu quả tuyệt vời. Hãy xem xét ví dụ về một chiến lược đơn giản:
Chiến lược này có tỷ lệ thắng khoảng 80%, tương tự như chiến lược mean reversion trading thuần tuý. Tuy nhiên, nó cũng có trung bình các trade thắng chỉ bằng hơn một nửa trung bình các trade thua.
Hẳn là anh em đã thường nghe các trader tranh cãi về việc giao dịch theo xu hướng và giao dịch khi không có xu hướng, đúng chứ? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm rõ mặt lợi và hại của 2 trường phái này nhé!
Thị trường "trending" (có xu hướng) và "mean reversion" (đảo chiều về giá trị trung bình) là gì?
Để hiểu được những chiến lược nào có thể được sử dụng trong mỗi thị trường, chúng ta hãy xem xét chi tiết sự khác biệt chính trên thị trường nhé!
Thị trường "trending" (có xu hướng)
Xu hướng là gì?
Nhiều người thường coi thị trường có xu hướng là một thị trường mà cấu trúc của nó có higher highs (đỉnh cao hơn) và higher lows (đáy cao hơn) hoặc ngược lại. Điều này cũng có thể được xác định bằng cách sử dụng các đường trendlines, mặc dù chúng có thể không hữu ích tuỳ thuộc vào biểu đồ nến bạn sử dụng.
Một thống kê cho thấy "thị trường thường có xu hướng trong khoảng 30% thời gian". Tuy nhiên, thống kê này không dựa trên cơ sở thực tế và mình tin rằng điều này cực kỳ khó đo lường. Bạn có thể tham khảo, nhưng đừng tin vào 100%.
Đặc điểm của chiến lược giao dịch "trending" (theo xu hướng) là gì?
1. Thời gian nắm giữ lâu hơn - Giao dịch xu hướng thường yêu cầu cú trade diễn ra trong một thời gian tương đối lâu hơn. Điều này là do bản chất của một xu hướng, tức là xây dựng giá trị theo một hướng duy nhất.
2. Tỷ lệ Reward:Risk cao hơn - Thường thì trader sẽ kiếm được gấp nhiều lần cho mỗi đơn vị rủi rp được chấp nhạn. Một câu châm ngôn xưa cũ là "đón đầu xu hướng". Nếu bạn tin rằng một thị trường là đơn hướng, bạn nên cố gắng nắm bắt phần lớn sự di chuyển và để những trade thắng tự tích luỹ.
3. Tỷ lệ winrate thấp hơn - Nhờ có tỷ lệ payoff trung bình lớn hơn cho các cú trade nên tỷ lệ winrate của bạn sẽ giảm đi. Mối quan hệ nghịch đảo giữa tỷ lệ R:R và winrate đồng nghĩa rằng những trend follower (giao dịch theo xu hướng) thường sẽ có ít hơn 40% trade thắng. Một số người thậm chí còn có winrate thấp hơn, nhưng vẫn thu được lợi nhuận.
Thị trường "mean reversion" (đảo chiều về giá trị trung bình)
Phạm vi giá (range) là gì?
Mình sẽ định nghĩa "range" là một khu vực mà giá đi ngang, tích luỹ, với ranh giới trên và dưới tương đối rõ ràng. Về mặt trực quan, một phạm vi giá sẽ trông giống như một chiếc "hộp", một hình chữ nhật có thể được vẽ xung quanh nó.
Nếu chúng ta đi cùng với sự hiểu biết thông thường, thì thị trường thường đi ngang trong 70% thời gian. Điều này có thể hàm ý rằng có nhiều cơ hội cho việc giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình hơn.
Đặc điểm của chiến lược giao dịch "mean reversion" (đảo chiều về giá trị trung bình)
1. Thời gian nắm giữ ngắn hơn - Do tính chất "nhanh chóng quay trở về điều kiện trước đó" của các giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình. Các trader giao dịch "mean reversion" thường thích tận dụng các đợt điều chỉnh trong ngắn hạn trở lại mức trung bình.
2. Tỷ lệ Reward:Risk thấp hơn - Giá bước ra khỏi ranh giới so với mức trung bình của chúng thường sẽ không mang về nhiều pip cho trader. Điều này trái ngược với trend trading.
3. Tỷ lệ winrate cao hơn - Do mối quan hệ nghịch chiều với tỷ lệ R:R. Điều này có nghĩa là các mean reversion trader thường sẽ có winrate cao hơn nhiều so với các trend follower, phần lớn lên tới 60%.
Cách giao dịch với thị trường trending và mean-reverting
Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Một chiến lược giao dịch theo xu hướng thường được sử dụng là chiến lược breakout (phá vỡ).
Một ví dụ đơn giản là bạn sẽ theo dõi một vùng range để canh các đợt breakout và lên tàu khi xu hướng mới bắt đầu.
Chiến lược này đã được sử dụng bởi Nicolas Darvas - đã được ông trình bày chi tiết trong cuốn How I Made $2,000,000 in the Stock Market (Cách tôi kiếm được 2 triệu đô trên thị trường chứng khoán).
Darvas thường vào lệnh bằng lệnh stop khi giá phá vỡ khỏi phạm vi giá hiện tại. Khi giá phá vỡ khỏi đỉnh của chiếc "hộp", như cách ông gọi vùng range, thì trend follower có thể tham gia vào thị trường và đảm nhận một vị thế mua. Đây chỉ là một cách để bắt kịp những động thái thị trường này.
Một trend follower cẩn trọng hơn có thể lên tàu tại thời điểm đóng cửa của cây nến breakout. Điều này có thể bảo vệ bạn khỏi một cú "phá vỡ giả" (false breakout) hoặc "khởi đầu giả" (false start) của xu hướng.
Loại thị trường lý tưởng để giao dịch theo xu hướng
Đây quả là một câu hỏi khó. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào địa điểm và thời điểm mà bạn muốn tham gia giao dịch. Như đã thảo luận ở trên, một số trend follower chọn tham gia khi xu hướng đang bắt đầu. Mặt khác, nhiều trader sẽ chờ đợi cho xu hướng thành hình rõ ràng rồi mới nhảy vào.
Hầu hết các trend follower sẽ muốn thấy một động thái định hướng rõ ràng càng lâu càng tốt. Đây là bản chất của trend trading - định hướng. Điều này thường được xác định bằng các đường trung bình động có độ dốc với chúng, các đường trendlines, hoặc higher highs và higher lows, hoặc một kiểm tra trực quan đơn giản.
Định hướng rõ ràng có thể cho phép trend follower đặt mức dừng lỗ dưới swing lows (đáy xoay chiều), hoặc tại phép đo ATR bên dưới trendlines.
Ưu điểm của trend trading
Đầu tiên, việc cố gắng tham gia vào một xu hướng khi động thái bắt đầu có nghĩa là bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ xu hướng nào. Điều này rất hữu ích vì nó đảm bảo bạn sẽ tham gia vào ít nhất phần đầu tiên của một động thái xu hướng.
Một lợi thế khác đó là bạn sẽ nắm bắt được phần lớn xu hướng nếu có thể bắt được đỉnh/ đáy của một xu hướng kéo dài trong nhiều năm.
Các trend trader thường tự hào rằng các điểm entry của họ không cần phải quá chính xác. Giao dịch theo xu hướng không phải lúc nào cũng yêu cầu một điểm entry hoàn hảo, vì rốt cuộc, bạn sẽ biết xu hướng đang hướng đến đâu. Lúc này, điểm vào lệnh của bạn sẽ ít quan trọng hơn cách bạn quản lý lệnh để nắm bắt được lợi thế nhất.
Bạn cũng không cần phải chính xác nhiều mà vẫn có lợi nhuận, vì trade thắng của bạn sẽ lớn hơn gấp nhiều lần so với trade thua. Nghệ thuật giao dịch theo xu hướng là khi bạn có thể sai nhiều lần, nhưng chung quy lại vẫn thắng về mặt lợi nhuận.
Nhược điểm của trend trading
Nếu sử dụng chiến lược đơn giản do Darvas nêu ra thì bạn có thể thấy mình đang ở trong tình thế "sai lầm". Đây là khi bạn vào lệnh dựa trên một cú breakout, nhưng giá nhanh chóng quay trở lại vùng range để tích luỹ. Trend trader sẽ muốn tránh điều này. Nó giống như một khởi đầu sai lầm trong một cuộc đua, lãng phí năng lượng và lãng phí vốn. Tuy nhiên, một số trader có những cách sáng tạo để đối phó với các cú phá vỡ giả.
Mặc dù điểm entry không quá quan trọng trong giao dịch theo xu hướng, nhưng một số trader lại quá cẩu thả với chúng. Thay vì vào lệnh dựa trên breakout, tại sao không chờ đợi một đợt pullback? Tại sao không thử vào lệnh trước khi breakout xảy ra? Đây có thể là những điều mà trend trader có thể liều mình suy nghĩ nếu họ chứng kiến quá nhiều đợt drawdown trên điểm entry của họ.
Nỗi lo chính trong trend trading chính là winrate thấp. Giao dịch với R:R cao có thể khá hữu ích, nhưng winrate thấp hơn đi kèm với rủi ro mất tiền cao hơn. Những gì mà mức drawdown này có thể ảnh hưởng là làm cho phương sai cực kỳ cao. Thêm vào đó, rào cản tâm lý khi chứng kiến 10 trận thua liên tiếp là vô cùng lớn. Với tỷ lệ winrate cao hơn, bạn sẽ có ý tưởng tốt hơn về những gì sắp xảy ra trong tương lai.
Chiến lược giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình
Chiến lược giao dịch khi giá đi ngang có thể khó thiết kế hơn một chủt so với chiến lược theo xu hướng. Các chiến lược mean reversion thường liên quan đến việc bán trong các động thái tăng và mua trong các động thái giảm. Điều này là để tận dụng lợi thế của một phản ứng thái quá và giả định rằng giá sẽ trở về mức trung bình trong dài hạn.
Một trong những chiến lược như vậy là SFP. Không đi vào quá nhiều chi tiết, chiến lược này yêu cầu bạn phải nhanh tay lẹ mắt ở phía trên hoặc phía dưới các điểm xoay chiều. Sau đó, bạn giả định một vị thế cho sự đảo ngược về giá trị trung bình.
Loại thị trường lý tưởng để giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình
Các giao dịch mean reversion yêu cầu sự tích luỹ của giá, ít nhất để bạn có thể xác định giá trị trung bình một cách hiệu quả. Thị trường rangebound là phù hợp nhất, do có một phạm vi giá rõ ràng. Sau đó, chúng ta kỳ vọng giá sẽ từ chối các ranh giới của vùng range và đảo ngược về phía trung tâm.
Vì có một loạt các chiến lược giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình, nên các loại thị trường phù hợp có thể rất rộng.
Ưu điểm của mean reversion trading
Theo quy tắc "thị trường đi ngang trong khoảng 70% thời gian", chúng ta có khả năng nhận được nhiều cơ hội hơn với chiến lược giao dịch mean reversion - một lợi thế so với trend trading.
Các giao dịch mean reversion cũng có thời gian nắm giữ trung bình thấp hơn so với các giao dịch trend following. Do vậy, nó có thể bảo vệ bạn trước những cú sốc bên ngoài do tính chất vào và ra để quay trở lại vị trí trung bình.
Các chiến lược giao dịch mean reversion thường được hưởng lợi từ thời gian drawdown ngắn hơn. Winrate cao hơn được cho là lợi ích chính của giao dịch mean reversion. Những lợi thế này sẽ mang lại cho bạn một tâm lý vững chắc hơn, giúp bạn dự đoán về tương lai tốt hơn và các giao dịch bị bỏ lỡ cũng không gây tổn hại đến lợi nhuận của bạn.
Nhược điểm của mean reversion trading
Bản chất buộc phải chính xác hơn lúc vào lệnh có thể khiến bạn chịu rất nhiều áp lực. Nếu dùng lệnh giới hạn để vào lệnh, không phải lúc nào giá cùng kéo đủ dài đến vùng bạn mong muốn.
Một bất lợi khác đối với mean reversion trading là bạn phải thực sự xác định giá trị trung bình. Đường trung bình động? Đường trung bình động chu kỳ nào? Những yếu tố này phải được xem xét để xây dựng một chiến lược giao dịch hiệu quả.
Cuối cùng, không phải tất cả các trader đều cảm thấy thoải mái với một tỷ lệ payoff nhỏ trong các giao dịch của họ. Hầu hết các chiến lược mean reversion đều có trung bình các trade thắng nhỏ hơn trung bình các trade thua! Do những tư duy phổ thông như "Luôn trade với tỷ lệ R:R là 2:1", nên các trader thường từ chối các chiến lược có tỷ lệ payoff trung bình thấp hơn. Điều này là bất chấp mối quan hệ nghịch đảo giữa R trung bình và winrate gần như đảm bảo tỷ lệ phần trăm chiến thắng của bạn sẽ tăng lên.
Sự kết hợp giữa trend trading và mean reversion trading?
Mặc dù 2 phong cách này tương đối khác biệt theo đúng nghĩa đen, nhưng bạn vẫn có thể kết hợp cả hai để có hiệu quả tuyệt vời. Hãy xem xét ví dụ về một chiến lược đơn giản:
- Sử dụng MA 200 làm bộ lọc xu hướng (nằm trên đường trung bình thì là xu hướng tăng).
- Vào lệnh mua (vào lúc mở cửa của cây nến tiếp theo) khi giá trị RSI tích luỹ trong 2 ngày nhỏ hơn 33.
- Thoát lệnh (vào lúc mở cửa của cây nến tiếp theo) khi RSI 2 ngày trên 20.
Chiến lược này có tỷ lệ thắng khoảng 80%, tương tự như chiến lược mean reversion trading thuần tuý. Tuy nhiên, nó cũng có trung bình các trade thắng chỉ bằng hơn một nửa trung bình các trade thua.
Nguồn: medium
Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMNET để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
