Hệ số lợi nhuận - Số liệu quan trọng để đánh giá hiệu suất của hệ thống giao dịch mà trader ít biết

Hệ số lợi nhuận - Số liệu quan trọng để đánh giá hiệu suất của hệ thống giao dịch mà trader ít biết

Hệ số lợi nhuận - Số liệu quan trọng để đánh giá hiệu suất của hệ thống giao dịch mà trader ít biết

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,337
28,937
Hệ số lợi nhuận cho trader hoặc hệ thống giao dịch được xác định bằng cách lấy tổng lợi nhuận của các giao dịch thắng và chia cho tổng thua lỗ từ các giao dịch thua lỗ. Công thức này đã xét đến trượt giá, spread và bất kỳ khoản hoa hồng nào được tính trên giao dịch của bạn. Hệ số lợi nhuận có thể được xác định cho bất kỳ khoảng thời gian giao dịch nào như hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc thậm chí thời gian xa hơn.

Hệ số lợi nhuận trả lời cho câu hỏi trader có thể kiếm được bao nhiêu hoặc trader đã kiếm được bao nhiêu cho mỗi đô la rủi ro? Hệ số lợi nhuận có thể được dùng để xác định trong quá trình backtest và hiệu suất giao dịch thực tế cho một hệ thống giao dịch.

Đây là số liệu cho thấy hiệu suất giao dịch thực tế rằng trader cụ thể đã kiếm được bao nhiêu trên mỗi đô la rủi ro. Nếu hệ số lợi nhuận này có giá trị lớn hơn 1 thì nó cho thấy hệ thống giao dịch kiếm được lợi nhuận và ngược lại.

điểm-chốt-lời-traderviet-1.png

Dưới đây là một ví dụ về hiệu suất giao dịch cho thấy hệ thống giao dịch được kiểm tra có hệ số lợi nhuận là 2.

Các bạn lưu ý công thức tính, rất đơn giản. Hệ số lợi nhuận được tính bằng cách lấy tổng lợi nhuận chia cho tổng thua lỗ cho một chuỗi các giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định (do bạn lựa chọn).

Ví dụ chuỗi lệnh như sau:
  • Win $25.000
  • Lose $10.000
  • Win $50.000
  • Lose $20.000
  • Win $25.000
  • Lose $10.000
  • Lose $10.000
Như vậy tổng lợi nhuận của bạn sẽ là ($25.000 + $50.000 + $ 25.000) tương đương $100.000.

Tổng thua lỗ của bạn là ($10.000 + $20.000 + $10.000 + $10.000) tương đương $50.000.

Vậy hệ số lợi nhuận của bạn lúc này sẽ là 100.000/50.000 và tương đương là 2.

Đây là một hệ số rất tốt và nó cho thấy hệ thống giao dịch mà bạn đang sử dụng có thể kiếm được lợi nhuận. Với bất kỳ hệ thống giao dịch thực tế nào, kết quả sẽ có lợi nhuận và thua lỗ. Vậy cách để có thể kiếm được lợi nhuận là làm sao để lợi nhuận luôn luôn lớn hơn rủi ro mà bạn phải chịu.

270108_jpg.jpg

Hệ số lợi nhuận sẽ cho bạn thấy được hiệu suất của hệ thống giao dịch cũng như là hiệu suất giao dịch của chính bạn, và nó cũng cho thấy tiềm năng lợi nhuận có thể kiếm được là bao nhiêu so với rủi ro bạn phải chịu.

Ở trên là một hệ thống giao dịch có lợi nhuận. Còn một hệ thống giao dịch không kiếm được lợi nhuận nó sẽ như ví dụ bên dưới:

Ví dụ chuỗi lệnh như sau:
  • Win $20.000
  • Lose $20.000
  • Win $30.000
  • Lose $50.000
  • Win $50.000
  • Lose $20.000
  • Lose $20.000
Vậy tổng lợi nhuận trong ví dụ này là ($20.000 + $30.000 + $50.000) tương đương $100.000.

Tổng thua lỗ trong ví dụ này là ( $20.000 + $50.000 + $20.000 + $20.000) tương đương $110.000.

Và ta có hệ số lợi nhuận lúc này là 100.000/110.000 tương đương là 0.9.

Với hệ số lợi nhuận thấp hơn 1 chúng ta có thể thấy hiệu suất của hệ thống giao dịch này không cao. Và cũng có thể thấy rằng, với hệ số thấp hơn 1 nghĩa là tổng thua lỗ phải lớn hơn tổng lợi nhuận. Đây là yếu tố bất lợi cho trader. Nếu giao dịch về lâu dài thì chưa chắc đây là một hệ thống có thể giúp bạn kiếm được lợi nhuận.

analyst-working-computer.jpg

Đương nhiên để đánh giá hiệu suất giao dịch của một hệ thống còn dựa vào nhiều yếu tố khác nhau. Và các bạn nên đưa hệ số lợi nhuận này vào trong phần đánh giá lại hệ thống giao dịch sau một thời gian sử dụng. Và các bạn cần hiểu rằng, một trong những cách đơn giản nhất để có được hệ số lợi nhuận tích cực là bạn cần có lợi nhuận lớn và rủi ro nhỏ nhất có thể.

Hy vọng bài viết hữu ích với mọi người nhé!

Nice day!

Trích nguồn: Newtraderu
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 342 Xem / 16 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 740 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 179 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,242 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên