Hệ thống giao dịch đơn giản dựa trên Price Action cho các cặp chéo với đồng AUD

[namthang]

Nghiên cứu từ BitMEX: Hầu hết các IEO giảm hơn 80% so với mức giá lên sàn

Luật chơi Meta-Game trong giao dịch - Ai là đối thủ nặng ký nhất của anh em Trader đây?

Rất dễ tìm thấy các bài viết về các hệ thống giao dịch hiệu quả trên các cặp Forex có tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, điều này trở nên khó khăn hơn khi chúng ta chuyển sang các cặp chéo mang tính chất "lạ" hơn vì chi phí giao dịch làm cho việc phát triển các hệ thống giao dịch có lợi nhuận cho các cặp tiền tệ này trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, vẫn có một số lượng đáng kể các cặp chéo có tính thanh khoản cao với chi phí giao dịch thấp (chênh lệch 3-5 pips) và đủ tốt để phát triển các chiến lược giao dịch hữu ích. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói về chiến lược giao dịch đối với một rổ các cặp tiền có chứa đồng AUD, đặc biệt là AUD / JPY, EUR / AUD và AUD / GBP. Vì đây là các cặp ít được giao dịch nhất.

Chiến lược dựa trên hành động giá này sử dụng các so sánh giá mở / cao / thấp / đóng đơn giản trên biểu đồ ngày. Các quy tắc vào lệnh được hiển thị dưới đây. Lưu ý rằng số giữa các dấu ngoặc biểu thị số thanh giá (hoặc nến) trong quá khứ để chúng ta sử dụng (Ví dụ: Mở [1] = Giá mở cửa của thanh nến cuối cùng, Thấp [10] = giá thấp nhất của thanh nến thứ mười trước đó, v.v.).

Quy tắc đối với lệnh Long:
• Cao [141]> Thấp [46] VÀ Đóng [146]> Mở [156]
Quy tắc đối với lệnh Short:
• Thấp [141] <Cao [46] VÀ Đóng [146] <Mở [156]

Lưu ý: Chúng ta có tìm kiếm các cây nến bằng cách truy hồi ngược thời gian thực (dựa theo lịch thay vì đếm số cây nến trên biểu đồ, hoặc sử dụng indicator đếm số nến)

Sử dụng ATR(20) cho chiến lược​

Các giao dịch được thiết lập với mức dừng lỗ gấp 2,75 lần chỉ báo ATR (20) (*Các bạn mở chỉ báo ATR, điều chỉnh thông số 20 và nhân nó lên 2,75 lần). Các giao dịch cũng được chốt lời với mức lợi nhuận gấp 2,5 lần ATR (20). Nếu một giao dịch được mở và tín hiệu theo hướng ngược lại được xác nhận, giao dịch sẽ được đóng lại và giao dịch theo hướng ngược lại được mở. Nếu giao dịch được mở và tín hiệu theo cùng hướng tiếp tục xảy ra thì chúng ta điều chỉnh lại mức dừng lỗ và chốt lời theo tín hiệu mới. Kích thước lệnh sao cho khi dừng lỗ bạn chỉ mất 1% số dư Tài khoản.

Chúng tôi đã thực hiện back - test cho chiến lược này với dữ liệu từ năm 1986-2017. Spread 3 pips được sử dụng cho tất cả các cặp tiền được giao dịch.

Hệ thống giao dịch này đạt được kết quả có lợi nhuận trên tất cả các cặp được test. Kết quả tốt nhất cho EUR/AUD với tỷ lệ Sharpe và CAGR là cao nhất. Tỷ lệ RR (Risk/Reward) cao hơn đáng kể so với các biểu tượng khác trong khi tỷ lệ chiến thắng gần như nhau, dẫn đến kỳ vọng cao hơn cho mỗi giao dịch. Kết quả là kém nhất của chiến lược này là của GBP / AUD trong đó tỷ lệ Sharpe thấp hơn nhiều so với AUD/JPY hoặc EUR/AUD.

Trong những thời điểm khác nhau thì việc sinh lãi cũng như drawdown tài khoản cũng khác nhau. Ví dụ, chiến lược áp dụng trên cặp EUR/AUD có một khoản drawdown lớn từ năm 2008 đến 2014 trong khi trên GBP / AUD, về cơ bản không thay đổi trong giai đoạn này. Điều này giúp chúng ta có một danh mục tốt khi các cặp tiền hedging lẫn nhau. Bằng cách sử dụng ba cặp trong danh mục với trọng số tương đương (0,33% rủi ro trên mỗi giao dịch), mức sụt giảm (drawdown) tối đa cho chiến lược giảm xuống còn 8,8% trong khi CAGR tăng lên 3,12%. Tỷ lệ Sharpe đạt được là một sự giao thoa, với giá trị cuối cùng là 0,64.

Cũng cần lưu ý rằng đây không phải là một hệ thống giao dịch theo xu hướng, vì nó thiếu một số đặc điểm điển hình của loại chiến lược này. Ví dụ: Winrate cao (> 50%) và tỷ lệ RR trên thực tế gần bằng 1 cho tất cả các cặp được giao dịch theo chiến lược. Điều này làm cho hệ thống này dễ giao dịch hơn vì các nhà giao dịch sẽ dễ dàng kiểm soát tâm lý của họ hơn.

Những điều trên cho thấy rằng bạn thực sự có thể tạo ra các chiến lược giao dịch mang lại hiệu quả bằng cách back-test với các rổ tiền tệ ít được giao dịch. Các chiến lược này hiếm khi là một chiến lược giao dịch theo xu hướng vì các cặp tiền này không có xu hướng mạnh như các cặp như EUR/USD hoặc USD/JPY. Loại chiến lược giao dịch này cũng có thể được phát triển cho các cặp chéo sử dụng các loại tiền như JPY, GBP và EUR. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta nên tránh đồng USD vì các cặp chứa đồng USD thường có xu hướng mạnh.

Trên đây là một chiến lược được backtest trên một tạp chí forex, mình dẫn về để các bạn có thể theo dõi và thử nghiệm. Nguồn bài viết mình đính kèm dưới đây.

Nguồn: FX Trader Magazine​