1. Hiểu về quan hệ giữa rủi ro và winrate

    Hiểu về quan hệ giữa rủi ro và winrate
    29/06/2018
    6,661 lượt xem
    Trước tiên tôi sẽ nói cho bạn một sự thật: tỷ lệ thắng (winrate) chả phản ánh được điều gì về chất lượng system hay trader đó cả. Một trader có thể đạt winrate lên đến 80-90% nhưng nếu số lỗ trên từng lệnh thua quá lớn, trader đó vẫn thua cuộc. Ngược lại, một trader chỉ cần 40%, 30%, hay thậm chí là thấp hơn nữa nhưng nếu họ biết cách để “nuôi lãi” trong những lệnh thắng thì kết quả lợi nhuận cuối cùng vẫn lớn hơn 0.

    Điều tôi muốn nói đó chính là winrate phải được nhìn nhận cùng với risk reward ratio (Risk reward ratio – hay lợi nhuận kỳ vọng trên vốn rủi ro). Tuy nhiên vẫn còn có nhiều trader lầm tưởng về Risk reward ratio, và chúng ta cần làm rõ nó trước khi đi sâu hơn.

    NHỮNG LẦM TƯỞNG VỀ RISK REWARD RATIO


    1. Risk reward ratio là vô dụng

    Cũng giống như winrate, nếu đứng một mình Risk reward ratio không mang nhiều ý nghĩa. Nó cần phải được kết hợp với những thông số khác, cụ thể là winrate. Nói Risk reward ratio vô dụng là hoàn toàn sai lầm, nếu một trader không hiểu được Risk reward ratio của từng lệnh thì rất khó để người đó có thể giao dịch kiếm lợi nhuận trong dài hạn.

    hieu-ve-quan-he-giua-rui-ro-va-winrate-traderviet.

    2. Risk reward ratio “tốt” và “xấu”

    Bạn có hay nghe được ai đó nói về tỷ lệ risk:reward “tối thiểu” chưa? Rất nhiều lần rồi phải không, thậm chí là nói thẳng ra là yêu cầu nó phải đạt 2:1 hay 3:1 (tức 1 rủi ro, 3 lợi nhuận) gì đó, mà không hề đề cập đến những thước đo khác.

    Vậy có phải một tỷ lệ 1:1 hay thấp hơn là “xấu”? Không hề có chuyện mức reward nào là tốt hay xấu, vì nó tùy thuộc vào winrate. Do đó, đừng bao giờ phán xét chỉ dựa trên một mặt.

    3. Một trade tệ không thể trở nên tốt hơn với mức reward cao hơn

    Chúng ta thường nghĩ rằng bằng cách kéo dãn take profit và thu hẹp stop loss có thể dễ dàng mang lại một mức Risk reward ratio cao, qua đó cải thiện hiệu suất giao dịch. Thực tế không hề đơn giản như vậy.

    Khi chúng ta kéo dãn take profit, giá sẽ khó có khả năng đạt mức này hơn từ đó làm giảm winrate. Tương tự như vậy, khi thu hẹp stop loss, lệnh sẽ dễ dàng bị stop-out hơn và cũng ảnh hưởng xấu đến tỷ lệ Risk reward ratio.

    Những qui tắc giao dịch tồn tại là có lý do, một trade tệ không thể chuyển hóa thành một trade có thể chấp nhận bằng cách gia tăng Risk reward ratio và hy vọng nó sẽ take profit.

    CÁCH TÍNH TOÁN RISK REWARD RATIO


    1. Tính toán tỷ lệ risk:reward

    Risk reward ratio = (Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến TP) / (Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến SL)

    2. Tỷ lệ winrate tối thiểu

    Winrate tối thiểu = 1/ (1 + reward:risk)

    VÍ dụ, nếu mức reward:risk là 1:1 thì bạn cần phải thắng ít nhất là: 1/ (1+1)=0.5=50% (tạm thời không tính đến spread).

    3. Mối quan hệ giữa Risk reward ratio và winrate tối thiểu

    hieu-ve-quan-he-giua-rui-ro-va-winrate-traderviet2.

    [Risk reward ratio và winrate tối thiểu luôn tỷ lệ nghịch với nhau]

    hieu-ve-quan-he-giua-rui-ro-va-winrate-traderviet3.
    [Một vài mức Risk reward ratio và winrate tối thiểu tương ứng]
    Đến đây thì anh em đã hiểu rõ mối quan hệ giữ Risk reward ratio và winrate rồi nhé! Xin chốt lại bài viết bằng câu nói của George Soros: “Không quan trọng anh đúng hay sai, quan trọng là khi đúng anh được bao nhiêu và khi sai anh mất bao nhiêu”.

    Safe trading,
    Tham khảo Tradeciety

    >> Quản lý vốn – Vũ khí bị lãng quên - Reward và winrate
     

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: admin@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telagram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    Lưu
    ✅ Hệ Thống Giao Dịch Theo Xu Hướng Kết Hợp ADX & RSI
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action - Mỹ Trung Căng Thẳng - Tuần 01/06-05/06
    ✅ Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Cậu Vàng Đã Chạy - Tuần 18/05-22/05
    ✅ Phân Tích Crypto (BTC & Altcoin) Theo Price Action - Nên Đặt Cược Cho Bitcoin? - Tuần 23/05-30/05
    ✅ LỚP HỌC FOREX | Các Loại Lệnh Giao Dịch Trong Forex
    ✅ 4 Chỉ Báo (Indicator) Đơn Giản & Mạnh Mẽ TĂNG XÁC SUẤT THẮNG Giao Dịch Forex
    ✅ Định Hướng Giao Dịch VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action Tháng 06/2020
    ✅ Kỹ Thuật Quản Lý Lệnh Giúp Trader Tăng Lợi Nhuận, Giảm Thua Lỗ - Phần 2: Scaling Out
  2. fx-ig

    fx-ig

    34
    19
    Bài viết rất hay, ae nên hiểu kỹ. Mình cũng đang tìm hiểu về vấn đề này. Mình nghĩ cần bổ sung thêm là: Mỗi @trading System sẽ cho ra một @WINRATE and RR tối ưu (ví dụ 40% và 1:2 là quá OK, các siêu nhân cũng chỉ mong vậy). Việc cần làm của ae @TraderVit là tìm ra WR & RR tối ưu đó. Mình nghĩ ko có cách nào khác là thống kê (tập mẫu đủ lớn) để tìm ra nó và quyết định có theo @trading System đó hay không. Không biết tác giả có cách gì để tìm ra nó ko?
     
    Bianasvole_00 bài này.
  3. Bianas

  4. Bianas
  5. 2,517
    17,797
    Cách nhanh nhất là bác dùng một system sẵn có như vậy sẽ có số liệu chi tiết. Nếu bác xài sys tự build thì hơi cực một tí. backtest rồi sau đó so sánh với kết quả giao dịch với một tập mẫu đủ lớn. Tất nhiên là nó sẽ có mức dao động nhất định.
     
    fx-ig bài này.
  6. Bianas

  7. Bianas
  8. 2,517
    17,797
    Thêm một cái nữa là mình nghĩ các trader luôn tìm cách trước tiên là bảo toàn và sau đó là nâng cao RRR và winrate chứ không muốn dừng ở mức nào đó
     
    fx-ig bài này.

Bình luận mới nhất

  • nguyenvanhoan trong Chuyện bên lề 1,226 Xem / 8 Trả lời
  • nguyenvanhoan trong Quản lý tài chính cá nhân 57 Xem / 3 Trả lời
  • quôc hiêu 1 trong Chuyện bên lề 27 Xem / 9 Trả lời
  • LuTienSinh trong Trao Đổi về Broker 24,168 Xem / 252 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    Capstone
    FBS
    AETOS
    Tickmill
    OlympTrade
    FT Markets
    LiteForex
    BDSwiss
    AxiTrader
    FXCM
    Doo Prime
    Đang tải...
    0