Hướng dẫn đầy đủ về backtest cho người mới trade - phần 3 - phân tích dữ liệu backtest thế nào?

Hướng dẫn đầy đủ về backtest cho người mới trade - phần 3 - phân tích dữ liệu backtest thế nào?

Hướng dẫn đầy đủ về backtest cho người mới trade - phần 3 - phân tích dữ liệu backtest thế nào?

Khánh Trình

Active Member
1,350
8,618
Kì này sẽ nói về cách phân tích số liệu thống kê mà bạn đã thu thập từ dữ liệu quá khứ dựa trên hệ thống giao dịch của bạn.

Dưới đây là đường link đến 2 bài hướng dẫn backtest kì 1 và 2 cho bạn nào chưa đọc:
Để có thể hiểu và áp dụng được bài viết này, bạn sẽ cần nắm vững các thông số cơ bản về xác suất thống kê dùng trong phân tích giao dịch (nghe ớn quá nhỉ, mình chỉ liệt kê một số thuật ngữ dễ hiểu thôi, trader không phải nhà toán học nên các bạn đừng lo :)) và một chút kỹ năng sử dụng excel.

Các thông số dùng để phân tích bao gồm:
  • Winrate (WR): là tỉ lệ thắng lệnh, công thức tính sẽ là số lệnh có lời/tổng số lệnh giao dịch.
  • Lossrate (LR): là tỉ lệ lệnh thua, công thức tính sẽ là số lệnh lỗ/tổng số lệnh giao dịch.
  • Average win (Avg win): trung bình lợi nhuận trong mỗi lệnh thắng.
  • Average loss (Avg loss): trung bình tiền lỗ trong mỗi lệnh thua.
  • Win loss size ratio (Avg win/Avg loss): tỉ lệ trung bình lợi nhuận/tiền lỗ.
  • Expected payoff: lợi nhuận (tiền lỗ) theo kỳ vọng. Đây là con số cực kỳ quan trọng, nó sẽ được tính theo công thức như sau:
Expected payoff = (Winrate * Avg win) + (Lossrate * Avg loss)
Trên đây là những thông số quan trọng nhất mà bạn bắt buộc phải dùng để kiểm định một hệ thống giao dịch. Trong đó, bạn cần quan tâm nhất đến expected payoff vì nó sẽ cho bạn biết bạn có thể thắng trong tương lai hay không. Mình xin phép nói sâu thêm về công thức này vì tầm quan trọng của nó.

Expected payoff là công thức tính kỳ vọng thắng khi bạn tham gia một trò chơi có tính xác suất. Trader chúng ta nhiều người thường quên rằng trading là một trò chơi xác suất và chỉ đánh giá khả năng thành công dựa trên win rate mà quên mất rằng win loss size ratio cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Bạn có thể có một win rate thấp nhưng chỉ cần win loss size ratio cao, bạn sẽ chiến thắng thị trường.

Ví dụ: nếu bạn có xác suất thắng là 35% và trung bình thắng của bạn đạt 5$, trung bình thua của bạn đạt 1$. Expected payoff sẽ là (0.35*5) - (0.65*1) = 1.1. Hay nói chính xác, bạn sẽ mức kỳ vọng mỗi lệnh mà bạn trade sẽ thắng 1,1$ trong tương lai. Bạn sẽ luôn chiến thắng thị trường bất kể khi nào bạn có expected payoff được duy trì ở mức dương.

Sử dụng excel để kiểm định như thế nào?

Sau khi đọc và "hơi hiểu hiểu" các thông số trên (tin mình đi, bạn sẽ cần chút ít thời gian để thấm đấy), việc của bạn bây giờ là đưa các thông số trên vào một ô phân tích trong chart excel để bắt đầu quá trình phân tích.

Bạn có thể lấy mẫu từ bài nhật ký giao dịch của anh Duonghuy.

Bên dưới là một biểu mẫu phân tích của 20 lệnh giao dịch.

trader viet thống kê.jpg

Mình sẽ không giải thích chi tiết cách tính từng hàm trong mỗi ô phân tích. Thay vào đó, mình sẽ gửi cho các bạn file excel của biểu mẫu này, sau khi tải về, hãy tự mình phân tích dựa trên cách mình đưa ra công thức ở đầu bài viết.

Đây sẽ là công việc khó khăn cuối cùng bạn cần làm nhưng rất đáng để bỏ công sức vì chỉ làm một lần nhưng ta sẽ dùng nó nhiều lần về sau.

Kết luận:

Backtest là giai đoạn mà bất kì trader nào cũng phải trải qua và nắm vững. Nó không chỉ giúp bạn tự tin với hệ thống giao dịch mà bạn đang học hỏi mà còn giúp bạn gia tăng tính kiên nhẫn và đây cũng là yếu tố sống còn khi bước vào thị trường.

Ở giai đoạn này, bạn hãy giữ tinh thần thật thoải mái và khách quan nhất có thể. Đừng tin bất kì hệ thống giao dịch nào, bạn hãy để số liệu thống kê chúng ta phân tích nói lên điều đó thay bạn. Hãy tự mình đóng vai một nhà nghiên cứu khoa học thật sự và bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.

Các bài viết cùng chủ đề:
Happy backtesting!
 

Đính kèm

  • expected payoff traderviet.png
    expected payoff traderviet.png
    3.7 KB · Xem: 3
  • total trades traderviet.png
    total trades traderviet.png
    3.2 KB · Xem: 2
  • traderviet phân tích.xlsx
    10 KB · Xem: 253

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
loạt bài về backtest của bác khánh trình rất hay, đáng để anh em tham khảo và học tập
cảm ơn chia sẻ của bác :D
 
  • " Win loss size ratio (Avg win/Avg loss): tỉ lệ trung bình lợi nhuận/tiền lỗ." cái này tính bằng giá trị tuyệt đối không quan tâm âm hay dương phải không ad?
 
"Expected payoff là công thức tính kỳ vọng thắng khi bạn tham gia một trò chơi có tính xác suất. Trader chúng ta nhiều người thường quên rằng trading là một trò chơi xác suất và chỉ đánh giá khả năng thành công dựa trên win rate mà quên mất rằng win loss size ratio cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Bạn có thể có một win rate thấp nhưng chỉ cần win loss size ratio cao, bạn sẽ chiến thắng thị trường."
Phân tích số win loss size ratio như thế nào vậy ad?
 
Bài viết rất hay các bác ạ. Hãy dùng Back Test như một công cụ kiểm chứng những phương pháp mới, ngay cả là sách viết. VÌ mục đích viết sách là để bán lấy tiền còn để người đọc kiếm được tiền là ưu tiên thứ 2.
Các bác có thời gian cứ thử back test các mô hình hoặc các lời khuyên về tỷ lệ RR mà xem.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 164 Xem / 15 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 84 Xem / 5 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 533 Xem / 28 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên