khapham1010
Active Member
- 639
- 4,966
Đây là câu hỏi mà bất kỳ Trader nào cũng tự hỏi nhưng để có thể trả lời rành mạch thì không hề dễ dàng chút nào. Mình thì tin là một câu trả lời đơn giản như việc Trader cứ tiếp tục backtest và trade hàng trăm lần mới có thể biết được chiến lược giao dịch hoàn hảo sẽ không thỏa mãn được nhiều anh em. Vì thế, mình sẽ chia sẻ lại quan điểm của một chuyên gia về vấn đề này để giúp anh em nắm rõ. Bài viết này mình biên tập từ bài viết trên trang traderfeed của Tiến sĩ Brett Steenbarger.
Thông thường, anh em Trader chúng ta sẽ sử dụng thống kê dữ liệu lịch sử để xác định độ thành công của một hệ thống giao dịch. Trader sử dụng backtest để kiểm định có thể tính toán xác suất thành công của một mô hình được lặp lại thường xuyên nào đó, tức là đi tìm tỉ lệ thắng. Nếu làm cẩn thận hơn, anh em Trader sẽ áp dụng thêm các công thức toán học để tính tỉ lệ trung bình lời lỗ (win loss size ratio) và cuối cùng tính toán cho ra được hệ số lợi nhuận trung bình của hệ thống giao dịch, tức là chỉ số Profit Factor mà bạn thấy trong các report (kết quả giao dịch của các tài khoản).
Cách làm này sẽ rất phù hợp với các hệ thống giao dịch có những quy luật cụ thể hay còn gọi là các mechanial trading system, bạn có thể tự code một em EA nào đấy để dễ dàng kiểm tra tính hiệu quả của hệ thống giao dịch. Nhưng rất tiếc dù kết quả backtest rất thuyết phục, việc này cũng không thể cam kết sự thành công của hệ thống giao dịch khi bạn trading thực tế. Đó là vì bạn đang sử dụng dữ liệu quá khứ, và kết quả tương lai của thị trường sẽ rất khác với dữ liệu bạn đã thống kê dù dữ liệu bạn dùng để backtest sẽ rất lớn.
Cũng có một lý do nữa mà chắc có nhiều bạn cũng biết là tình trạng curve fitting của các hệ thống giao dịch. Khi bạn backtest chỉ trong một điều kiện thị trường cụ thể, bạn sẽ bị backtest sai kết quả. Muốn hệ thống cho kết quả chính xác hơn, bạn phải backtest với dữ liệu nhiều năm có thể từ 5 năm đến 10 năm để khắc phục sai số. Thêm nữa, lượng dữ liệu backtest bạn nên tập trung là số nến thay vì thời gian. Đây là điểm rất quan trọng trong quá trình backtest mà bạn cần phải chú ý.
Cách này dành cho các Trader giao dịch không theo một quy tắc cụ thể nào, các Trader này thường sử dụng kinh nghiệm quan sát thị trường để giao dịch. Mặc dù về bản chất dạng Trader này vẫn có một số quy luật nhất định để vào lệnh thoát lệnh như các hệ thống giao dịch có quy luật cụ thể, nhưng sẽ khó xác định hơn rất nhiều.
Để tính toán hiệu suất giao dịch, nghĩa là bạn không chỉ sử dụng các con số thống kê như Profit Factor, Win Rate v.v... Bạn còn đo lường hiệu suất của một Trader bằng sự kỷ luật của anh ta, thói quen giao dịch, tốc độ phát hiện mô hình, khả năng phát hiện đảo chiều, khả năng cắt lỗ nhanh khi biết mình mắc sai lầm... nghĩa là liên quan đến vấn đề ra quyết định giao dịch của Trader đó.
Để bàn sâu về cách kiểm tra này thực sự rất khó vì nó chủ yếu bàn về các vấn đề định tính hơn là định lượng. Làm sao để bạn biết một Trader có duy trì thói quen giao dịch tốt hay khả năng ra quyết định giao dịch nhanh hay chậm? Ta chỉ có thể sử dụng nhật ký giao dịch và quan sát cách Trader đó vào lệnh để nhận biết.
Cách phân tích hiệu suất giao dịch như thế này sẽ rất giống với việc bạn đo lường khả năng của một vận động viên thể thao. Mặc dù bạn có thể thấy kết quả của Trader/vận động viên đó không tốt như trước, nhưng điều đó không có nghĩa Trader đó đang trên đà tuột dốc. Bạn sẽ quan sát kĩ hơn về cách thức Trader đó giao dịch và phải theo dõi rất kĩ thì mới có được câu trả lời thỏa đáng.
Bài viết sau mình sẽ giới thiệu kĩ hơn cách Tiến sĩ Brett Steenberger đo lường hiệu suất giao dịch theo cách này nhé.
Comment nếu bạn quan tâm nhé!
Xem thêm
>> Có rất nhiều lý do khiến bạn tuyệt đối không nên trade demo!
>> Đừng bỏ tiền đi học nếu bạn còn băn khoăn về thầy dạy trade
>> Tất cả những gì bạn cần biết về chiêu thức cá mập săn mồi của Big Boy!
https://traderviet.org/threads/tat-...p-hunt-chieu-ca-map-san-moi-cua-big-boy.9441/
1. Xác định bạn đã có hệ thống giao dịch thành công sau quá trình backtest
Thông thường, anh em Trader chúng ta sẽ sử dụng thống kê dữ liệu lịch sử để xác định độ thành công của một hệ thống giao dịch. Trader sử dụng backtest để kiểm định có thể tính toán xác suất thành công của một mô hình được lặp lại thường xuyên nào đó, tức là đi tìm tỉ lệ thắng. Nếu làm cẩn thận hơn, anh em Trader sẽ áp dụng thêm các công thức toán học để tính tỉ lệ trung bình lời lỗ (win loss size ratio) và cuối cùng tính toán cho ra được hệ số lợi nhuận trung bình của hệ thống giao dịch, tức là chỉ số Profit Factor mà bạn thấy trong các report (kết quả giao dịch của các tài khoản).
Cách làm này sẽ rất phù hợp với các hệ thống giao dịch có những quy luật cụ thể hay còn gọi là các mechanial trading system, bạn có thể tự code một em EA nào đấy để dễ dàng kiểm tra tính hiệu quả của hệ thống giao dịch. Nhưng rất tiếc dù kết quả backtest rất thuyết phục, việc này cũng không thể cam kết sự thành công của hệ thống giao dịch khi bạn trading thực tế. Đó là vì bạn đang sử dụng dữ liệu quá khứ, và kết quả tương lai của thị trường sẽ rất khác với dữ liệu bạn đã thống kê dù dữ liệu bạn dùng để backtest sẽ rất lớn.
Cũng có một lý do nữa mà chắc có nhiều bạn cũng biết là tình trạng curve fitting của các hệ thống giao dịch. Khi bạn backtest chỉ trong một điều kiện thị trường cụ thể, bạn sẽ bị backtest sai kết quả. Muốn hệ thống cho kết quả chính xác hơn, bạn phải backtest với dữ liệu nhiều năm có thể từ 5 năm đến 10 năm để khắc phục sai số. Thêm nữa, lượng dữ liệu backtest bạn nên tập trung là số nến thay vì thời gian. Đây là điểm rất quan trọng trong quá trình backtest mà bạn cần phải chú ý.
2. Xác định độ thành công của hệ thống bằng hiệu suất giao dịch
Cách này dành cho các Trader giao dịch không theo một quy tắc cụ thể nào, các Trader này thường sử dụng kinh nghiệm quan sát thị trường để giao dịch. Mặc dù về bản chất dạng Trader này vẫn có một số quy luật nhất định để vào lệnh thoát lệnh như các hệ thống giao dịch có quy luật cụ thể, nhưng sẽ khó xác định hơn rất nhiều.
Để tính toán hiệu suất giao dịch, nghĩa là bạn không chỉ sử dụng các con số thống kê như Profit Factor, Win Rate v.v... Bạn còn đo lường hiệu suất của một Trader bằng sự kỷ luật của anh ta, thói quen giao dịch, tốc độ phát hiện mô hình, khả năng phát hiện đảo chiều, khả năng cắt lỗ nhanh khi biết mình mắc sai lầm... nghĩa là liên quan đến vấn đề ra quyết định giao dịch của Trader đó.
Để bàn sâu về cách kiểm tra này thực sự rất khó vì nó chủ yếu bàn về các vấn đề định tính hơn là định lượng. Làm sao để bạn biết một Trader có duy trì thói quen giao dịch tốt hay khả năng ra quyết định giao dịch nhanh hay chậm? Ta chỉ có thể sử dụng nhật ký giao dịch và quan sát cách Trader đó vào lệnh để nhận biết.
Cách phân tích hiệu suất giao dịch như thế này sẽ rất giống với việc bạn đo lường khả năng của một vận động viên thể thao. Mặc dù bạn có thể thấy kết quả của Trader/vận động viên đó không tốt như trước, nhưng điều đó không có nghĩa Trader đó đang trên đà tuột dốc. Bạn sẽ quan sát kĩ hơn về cách thức Trader đó giao dịch và phải theo dõi rất kĩ thì mới có được câu trả lời thỏa đáng.
Bài viết sau mình sẽ giới thiệu kĩ hơn cách Tiến sĩ Brett Steenberger đo lường hiệu suất giao dịch theo cách này nhé.
Comment nếu bạn quan tâm nhé!
Xem thêm
>> Có rất nhiều lý do khiến bạn tuyệt đối không nên trade demo!
>> Đừng bỏ tiền đi học nếu bạn còn băn khoăn về thầy dạy trade
>> Tất cả những gì bạn cần biết về chiêu thức cá mập săn mồi của Big Boy!
https://traderviet.org/threads/tat-...p-hunt-chieu-ca-map-san-moi-cua-big-boy.9441/
Theo Traderfeed
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
