1. Làm thế nào để đọc báo cáo COT như một chuyên gia? - Hiểu sâu về báo cáo COT - Phần 2

    Làm thế nào để đọc báo cáo COT như một chuyên gia? - Hiểu sâu về báo cáo COT - Phần 2
    12/12/2019
    688 lượt xem
    Xin chào toàn thể anh em,

    Chúng ta sẽ tiếp diễn tới phần 2 của hướng dẫn sử dụng báo cáo COT. Khả năng sắp tới mình sẽ có những cập nhật hàng tuần về báo cáo này để phục vụ anh em! Nhưng trước mắt mình sẽ nghiên cứu thêm về format để cho hợp lý nhất.

    Còn với bài viết hôm nay, chúng ta sẽ đến với những nền tảng có thể sử dụng để đọc báo cáo COT và những lợi thế khi sử dụng báo cáo COT.

    Tại sao báo cáo CoT cung cấp một lợi thế?



    0_IGFLhOUjwYnCARyX.

    Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ về những gì mà tôi đã trình bày và bạn sẽ có thể bắt đầu kết nối các dấu chấm lại với nhau về việc tại sao việc giải nén báo cáo CoT lại cực kỳ quan trọng và phải nằm ở đầu danh sách những thông tin bạn cần nắm vào tuần mới. Trước hết, hãy tóm tắt lại những gì chúng ta đã biết ở bài trước, và bạn sẽ rõ câu trả lời:
    • Thị trường giao dịch ngoại hối giao ngay là không minh bạch so với thị trường hợp đồng quyền chọn và tương lai với đầy đủ những quy định và minh bạch, đồng thời có ủy ban giám sát cho phép chúng ta trích xuất được những thông tin quan trọng.
    • Thị trường ngoại hối giao ngay và các hợp đồng tương lai tiền tệ cho thấy mối tương quan gần như là 100%.
    • Hầu hết các tuýp nhà giao dịch (dòng tiền thông minh) đều có thiên hướng riêng.
    • Dòng tiền thông minh không có thiên hướng thay đổi vị thế thường xuyên, do đó, việc chậm trễ 3 ngày trong dữ liệu báo cáo không mất tầm quan trọng của những thông tin liên quan.
    • Sự tham gia của những tổ chức thương mại, sản xuất nhằm bảo hộ nghiệp vụ kinh doanh của họ và những thay đổi trong hành vi của họ đại diện cho một tín hiệu quan trọng khác báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng.
    • Hành động của các nhà quản lý tài sản và đại lý (dealers) như một lớp thông tin thứ hai giúp bổ sung các giả thuyết cũng như củng cố thêm nhận định về các thiên hướng đang ảnh hưởng tới thị trường.
    OI-600x286.

    Những website hữu ích để thu thập dữ liệu CoT:


    Có 4 loại báo cáo được công bố bởi CFTC. Tuy nhiên, chỉ có hai báo cáo mà tôi muốn lưu ý, bao gồm:

    1. Legacy report
    2. The traders in financial futures (TIFF),
    Với phiên bản phù hợp bao gồm các hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn. Chúng ta có thể tìm bên dưới các website này:

    Click vào link dưới đây để xem bảng báo cáo Legacy report mới nhất:

    https://www.cftc.gov/dea/options/deacmelof.htm

    Các báo cáo này được chia nhỏ bởi CFTC, với một báo cáo chỉ có hợp đồng tương lai và một báo cáo gồm các hợp đồng tùy chọn và tương lai kết hợp, đây là báo cáo mà sau này chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất. Chúng ta sẽ giải mã nó cùng với các báo cáo về hợp đồng mở của các tổ chức phi thương mại (đầu cơ) và các tổ chức thương mại (hedgers).

    Click vào link dưới
    đây để xem bảng báo cáo TIFF mới nhất.:

    https://www.cftc.gov/dea/options/financial_lof.htm

    Các báo cáo này bao gồm các hợp đồng tài chính, chẳng hạn như tiền tệ, chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ, Dollars index, cổ phiếu, chỉ số hàng hóa, VIX và chỉ số hàng hóa Bloomberg. Báo cáo này bao gồm báo cáo về hợp đồng tương lai cũng như báo cáo về hợp đồng tùy chọn và tương lai kết hợp, đây là báo cáo chúng ta sẽ sử dụng sau báo cáo Legacy. Báo cáo TFF chia thành các báo cáo nhỏ đối với các nhóm riêng như Đại lý / Trung gian, Người quản lý tài sản / Tổ chức, Quỹ có sử dụng đòn bẩy và Các báo cáo khác.

    Click vào link dưới đây để truy cập dữ liệu lịch sử:


    https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalCompressed/index.htm

    Trong phần này của trang web CFTC, bất kỳ thực thể hoặc cá nhân nào cũng có thể tải xuống dữ liệu lịch sử được tích lũy qua nhiều năm. Trang web này rất tiện dụng trong trường hợp bạn muốn phân tách các con số trong quá khứ và tiến hành backtesting theo cách của riêng bạn.

    Click vào link dưới đây để truy cập bảng so sánh 2018:

    https://docs.google.com/spreadsheet...CoUbxG-QgziIfWhEyRmWOlxOg/edit#gid=2035400247

    File excel trên giống như một sổ ghi chép cá nhân tiện dụng, nơi tôi chú thích những thay đổi gần đây nhất về định vị để hỗ trợ phân tích hàng tuần của tôi. Sắp tới chắc tôi cũng sẽ làm 1 bảng excel tương tự để phục vụ anh em, và sẽ có những phân tích về CoT hàng tuần

    Bây giờ, bạn có thể tự hỏi mình, có bất kỳ nền tảng nào ngoài những website trên mà bạn có thể truy cập vào dữ liệu này theo cách trực quan hơn và che lấp những thay đổi trong định vị thị trường với sự chuyển động thực tế của giá không?

    Câu trả lời là có, và trang web yêu thích của tôi, một trang web cho phép phân tích các thay đổi mới nhất với độ chính xác, nó cung cấp lịch sử lâu nhất của dữ liệu CoT được nhúng vào các biểu đồ và tôi thấy điều này trực quan nhất - đó là CoTbase.com.

    Đã đạt đến điểm kết nối này, đây là lúc chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu hơn nữa và bắt đầu pha trộn lý thuyết với thực tiễn thông qua một số ví dụ trên biểu đồ để bạn có thể bắt đầu xua tan hoàn toàn tâm thế rằng CoT là vô dụng và bắt đầu nhận ra sức mạnh của nó bằng cách khai thác dữ liệu để đạt được một lợi thế.!

    Tất nhiên, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở tuần sau, với cách sử dụng CoT như một chuyên gia!

    Chúc anh em nghiên cứu tốt!
    Mạc An
     
    Xem thêm
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 20/01-24/01
    Fibonacci Hồi Lại - Công Cụ Nhật Hoài Dùng Để Tính Lợi Nhuận
    Mô Hình Bị Vỡ Và Cách Kiếm Tiền Từ Các Giao Dịch Thất Bại
    Mô Hình Tam Giác Cân - Phương Pháp Và Mẹo Giao Dịch Kiếm Lợi Nhuận
    Mô Hình Hai Nến Đảo Chiều - Kỹ Thuật Bắt Đỉnh Đáy Trong Price Action
    Cách Nhận Biết Thị Trường Không Rõ Xu Hướng Qua Price Action - Tiếp Theo
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 06/01-10/01
    Tín Hiệu Xung Đối Và Tuyệt Chiêu Nâng Cao Xác Suất Giao Dịch Phá Ngưỡng (Breakout)
    Đang tải...
  2. Cuối cùng cũng có COTs :D hóng này mãi bác ạ :D
     
    Mạc An bài này.
  3. Mạc An

  4. Mạc An
  5. 8,961
    29,248
    Sắp tới để mình xem cách nào đấy cập nhật và phân tích COT hàng tuần, nhưng khá rộng nên để tìm format đã :D
     
    Dangladen bài này.
  6. Em cũng loay hoay k biết xử lý data ra sao cho nó trực quan :rolleyes: định tìm hiểu cái này sau "The Quarter Theory" mà nay TraderViet lên sớm quá, Em đặt một gạch cho huge project nhé :D :D:D:D
     
    Mạc An bài này.
  7. Topic rất hay, tôi cũng thường theo dõi COT nhưng ko đem yếu tố giá vào vì giá đồng biến theo vị thế của non-comercial (quan sát cá nhân). Cách xem của tôi là volume + vị thế nhóm non-comercial để xác đinhj xu hướng dài hạn.
    @Mạc An: Bác nghĩ sao về 2 vấn đề. 1 là khi SPDR xu hướng đang ngược với nhóm non-comercial và 2 là sử dụng trực tiếp chart+volume CME trên tradingview thay vì COT, sẽ là tức thời thay vì trễ 3-8 ngày
     

Bình luận mới nhất

  • Ice123 trong Trao Đổi về Broker 453 Xem / 7 Trả lời
  • pat123 trong Trao Đổi về Broker 5,555 Xem / 29 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    FXTM
    OlympTrade
    OctaFX
    LiteForex
    Đang tải...