1. Lập trình Robot cho giao dịch thuật toán của riêng bạn - những khái niệm cơ bản

    Lập trình Robot cho giao dịch thuật toán của riêng bạn - những khái niệm cơ bản
    11/02/2020
    2,934 lượt xem
    Với thời đại công nghệ hiện nay, nhiều nhà giao dịch đang có xu hướng trở thành các nhà giao dịch thuật toán nhưng lại phải vật lộn với việc lập trình con robot của họ. Qua bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem chức năng của robot và một số tư duy ban đầu trước khi học lập trình robot:

    Chức năng của một Robot giao dịch


    Ở cấp độ cơ bản nhất, robot giao dịch là chương trình được lập trình có khả năng tạo và thực hiện các tín hiệu mua và bán trên thị trường tài chính. Để lập trình một robot như vậy chúng ta cần các quy tắc vào lệnh để biết rằng khi nào nên mua hoặc bán, quy tắc thoát lệnh cho biết khi nào đóng vị thế hiện tại và quy tắc xác định kích thước giao dịch để biết khối lượng cần mua hoặc bán.

    Công cụ giao dịch thuật toán chính


    Rõ ràng, bạn sẽ cần một máy tính và kết nối Internet. Sau đó, sẽ cần một hệ điều hành Windows hoặc Mac để chạy MetaTrader 4 (MT4) - một nền tảng giao dịch điện tử sử dụng MetaQuotes Language 4 (MQL4) cho các chiến lược giao dịch tự động. Mặc dù MT4 không phải là phần mềm duy nhất người ta có thể sử dụng để cài đặt robot nhưng nó có một số lợi ích đáng kể.

    Screenshot-2019-07-21-16.25.21-1024x741.

    Trong khi lớp tài sản chính của MT4 là ngoại hối (FX), nền tảng này còn có thể được sử dụng để giao dịch cổ phiếu, chỉ số thị trường, hàng hóa và Bitcoin dưới dạng CFDs. Các lợi ích khác của việc sử dụng MT4 so với các nền tảng khác bao gồm dễ học, có nhiều nguồn dữ liệu có sẵn và miễn phí.

    Thật không may, MT4 không cho phép giao dịch trực tiếp trên thị trường chứng khoán và thị trường tương lai cũng như tiến hành phân tích thống kê; tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng MS Excel như một công cụ thống kê bổ sung.

    Chiến lược giao dịch thuật toán


    Chiến lược nên dựa trên những quan điểm đúng đắn về thị trường và các yếu tố cơ bản. Ngoài ra, thuật toán sử dụng trong việc phát triển chiến lược nên dựa trên các phương pháp thống kê hợp lý.

    Điều quan trọng tiếp theo là xác định thông tin nào mà robot của bạn đang nhắm đến. Chiến lược giao dịch thuật toán nên tuân theo một bộ quy tắc cứng nhắc lợi dụng hành vi thiếu hiệu quả của thị trường (giá thị trường không phản ánh giá trị thực). Nếu nguyên nhân của sự thiếu hiệu quả của thị trường là không thể xác định được, thì sẽ không có cách nào để biết liệu rằng chiến lược sẽ thành công hay thất bại.

    Với ý tưởng trên, có một số loại chiến lược có thể được sử dụng cho việc lập trình robot của bạn. Chúng bao gồm các chiến lược sử dụng các điều sau (hoặc bất kỳ sự kết hợp nào):
    • Tin tức kinh tế vĩ mô (ví dụ: bảng lương phi nông nghiệp hoặc thay đổi lãi suất)
    • Phân tích cơ bản (ví dụ: sử dụng dữ liệu doanh thu hoặc báo cáo thu nhập)
    • Phân tích thống kê (ví dụ: các mối quan hệ tương quan)
    • Phân tích kỹ thuật (ví dụ: đường trung bình động)
    • Cấu trúc vi mô thị trường (ví dụ: chênh lệch giá hoặc liên thị trường)
    • Thiết kế cho nghiên cứu sơ bộ
    Bước này tập trung vào phát triển một chiến lược phù hợp với đặc điểm cá nhân của riêng bạn. Các yếu tố như khẩu vị rủi ro, thời gian và vốn giao dịch là điều quan trọng để xây dựng chiến lược. Sau đó, bạn có thể bắt đầu xác định sự thiếu hiệu quả của thị trường được đề cập ở trên. Khi đã xác định được sự kém hiệu quả của thị trường, bạn có thể bắt đầu lập trinh một robot giao dịch phù hợp với đặc điểm cá nhân của riêng bạn.

    Backtesting


    Bước backtesting này tập trung vào xác nhận robot giao dịch của bạn. Điều này bao gồm kiểm tra mã nguồn để đảm bảo rằng nó đang thực hiện những gì bạn muốn và hiểu cách nó thực hiện trong các khung thời gian khác nhau, các loại tài sản hoặc các điều kiện thị trường khác nhau, đặc biệt là trong các sự kiện loại thiên nga đen như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

    Tối ưu hóa thiết kế giao dịch thuật toán
    Bây giờ bạn đã lập trình một robot có thể hoạt động và ở giai đoạn này, bạn muốn tối đa hóa hiệu suất của nó trong khi giảm thiểu sai lệch quá mức. Để tối đa hóa hiệu suất, trước tiên bạn cần chọn một thước đo hiệu suất tốt để nắm bắt các yếu tố Risk/Reward, cũng như tính nhất quán (ví dụ: tỷ lệ Sharpe). Tuy nhiên, nếu robot của bạn quá bám vào dữ liệu trong quá khứ; có khả năng nó sẽ tạo ra ảo tưởng về hiệu suất giao dịch, nhưng tương lai không bao giờ hoàn toàn giống với quá khứ, nó thực sự có thể thất bại.

    Thực chiến


    Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu sử dụng tiền thật. Tuy nhiên, ngoài việc chuẩn bị cho những thăng trầm cảm xúc mà bạn có thể gặp phải, có một vài vấn đề kỹ thuật cần được giải quyết. Những vấn đề này bao gồm lựa chọn một nhà môi giới phù hợp và thực hiện các cơ chế để quản lý cả rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động như hacker và vòng thời gian của công nghệ.

    pixel-cells-3947912_640.

    Điều quan trọng ở bước này là xác minh rằng hiệu suất Robot tương tự như trong giai đoạn thử nghiệm. Cuối cùng, việc giám sát liên tục là cần thiết để đảm bảo rằng hiệu suất của robot vẫn đảm bảo.

    Điểm mấu chốt


    Richard Dennis, nhà giao dịch hàng hóa huyền thoại, đã dạy cho một nhóm sinh viên về chiến lược giao dịch của mình, và sau đó có những người đã kiếm được hơn 175 triệu đô la chỉ trong năm năm. Có thể có những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm được dạy những hệ thống giao dịch nghiêm ngặt và thành công. Tuy nhiên, đây là một ví dụ phi thường và người mới nên bắt đầu với những kỳ vọng khiêm tốn.

    Để thành công, điều quan trọng là không chỉ tuân theo một bộ hướng dẫn mà còn phải hiểu cách thức các hướng dẫn đó hoạt động. Phần quan trọng nhất của giao dịch thuật toán là sự hiểu biết về các loại điều kiện thị trường mà robot của bạn sẽ hoạt động cũng như khi nào nó sẽ bị phá vỡ, để có sự can thiệp và khắc phục kịp thời. Giao dịch thuật toán có thể bổ ích nhưng chìa khóa thành công là hiểu biết. Bất kỳ khóa học với sự hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao nên được cân nhắc kỹ càng.

    Trong phần tới, mình sẽ giới thiệu tới các bạn những nguồn miễn phí chất lượng để học code robot phục vụ cho giao dịch thuật toán! Các bạn nhớ theo dõi!
    Nguồn: Investopia
     

    Sách hay cho anh em tham khảo:
    Mô Hình Biểu Đồ - Phương pháp Hiệu quả để Tìm kiếm Lợi nhuận

    Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
    Lưu
    Xem thêm
    Đang tải...
  2. Tôi mất hơn 1 năm để vừa học vừa code một EA bằng MQL5 mà chưa xong.
     
  3. Tầm 3 năm là pro thôi, auto đánh lợi hơn tay nhiều , đỡ mệt.
     
  4. Học những cái cơ bản để hỗ trợ việc canh vào lệnh, xử lý SL TP tự động thôi bác, việc thiết lập điều kiện theo chu kỳ (hàng giờ/hàng ngày/hàng tuần...) như thế nào vẫn là thủ công bởi trader.
     
    diamond319 bài này.
  5. namthang

    namthang

    219
    1,462
    Mấy bác có thể chia sẻ ít kinh nghiệm về việc học lập trình bot không ạ, mảng này quan trọng mà đang thấy ít quá!
     
  6. Tối muốn có một EA tự động 100% luôn. Rồi cấp vốn cho EA tự giao dịch. Cuối tuần vào rút lãi hoặc nạp tiền khi cháy TK. Tuyệt đối ko bơm tiền gồng lỗ. Tham vọng là vậy mà viết mãi ko xong. Đang còn loay hoay các chỉ báo.
     
    Goldenstar bài này.
  7. Tôi chọn MQL5 vì sợ MQL4 sớm trở nên lỗi thời khi đó mình cũng có tuổi rồi nên rất khó để bắt đầu. Học MQL5 thì cộng đồng ít quá nên khá vất vả. Được cái tài liệu khá nhiều trên mql5.com
     
    namthangGoldenstar bài này.

Bình luận mới nhất

  • Kẽm Vui Vẻ trong Thông tin được tài trợ 9,849 Xem / 96 Trả lời
  • ATFXVietnam trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 45,666 Xem / 498 Trả lời
  • Theedgetrend trong Chuyện bên lề 917 Xem / 5 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    Tickmill
    OlympTrade
    LiteForex
    Doo Prime
    AETOS
    FBS
    Capstone
    BDSwiss
    AxiTrader
    LMAX Global
    FXCM
    Đang tải...
    0