1. Mastering the trade - J.Carter - Phần 23: Ví dụ thực tế và tổng kết về giao dịch gap.

    Mastering the trade - J.Carter - Phần 23: Ví dụ thực tế và tổng kết về giao dịch gap.
    24/02/2020
    1,024 lượt xem
    Ví dụ cụ thể về giao dịch với gap
    figure 7.1.
    1. Hợp đồng mini-sized DJ đóng cửa tại mức giá 9717 vào ngày 14/10
    2. Vào ngày 15/10, giá mở cửa lúc 9:30 sáng ở mức giá 9762, tạo gap up 45 point. Tôi sell gap tại giá mở cửa và bán khống YM tại giá thị trường. Điểm dừng lỗ của tôi là 45 point từ entry, tại 9807, targer tại điểm lấp gap tức là mức giá đóng cửa của ngày hôm trước 9717.
    3. Gap được lấp đầy hoàn toàn khi giá chạm giá đóng cửa ngày hôm trước, tại thời điểm 35 phút sau khi mở cửa. Đây là một giao dịch tương đối mượt. Tôi gọi đây là các khoảng gap Bahamass, tôi thích các khoảng gap được lấp đầy nhanh chóng như này vì chúng tương đối mượt, nhanh chóng và không căng thẳng. Với giao dịch này tôi lãi 225$ mỗi hợp đồng.

    Hợp đồng mini-sized DJ ngày 16 tháng 10 năm 2003

    figure 7.2.
    1. Giá đóng cửa tại mức giá 9704 vào ngày 15/10
    2. Giao dịch mở cửa lúc 9:30 sáng ngày 16 tháng 10 là 9645, tạo ra gap 59 point. Tôi mua ở mức giá này và đặt dừng lỗ tại 9586.
    3. Nhiều người trade gap sẽ bị dừng lỗ ngay tại điểm 3, vì họ sẽ kéo điểm dừng lỗ lên để bảo vệ lợi nhuận của họ. Đối với những người này, giao dịch gap đã kết thúc.
    4. Tuy nhiên, tiếp tục với các tham số được tạo ra đặc biệt cho các khoảng gap, cuối cùng tôi vẫn ở trong các giao dịch có lợi nhuận (dù nó đã loại bỏ được nhiều trader khác).

    figure 7.3.
    Lý do cho điều này là các trader khác đang sử dụng các loại tham số mền cho tất cả các giao dịch, thay vì sử dụng các tham số cụ thể được điều chỉnh cho các giao dịch cụ thể. Mặc dù nhiều khoảng gap được lấp đầy trong vòng một giờ đầu tiên, nhiều gap có thể mất vài giờ hoặc hơn. Tôi thích thiết lập các tham số và tập trung vào một cái gì đó khác trong khi thị trường “thực hiện điều đó”. Tôi gọi những khoảng gap này là những khoảng gap Somalia. Không giống như những khoảng gap Bahamas, chúng có xu hướng gây ra rất nhiều căng thẳng ở những người đang theo dõi chúng. Căng thẳng cũng không vấn đề gì; Các trader chuyên nghiệp chỉ đơn giản là bỏ qua nó, duy trì các thông số họ đã đặt ra cho mình. Giao dịch này tạo ra lợi nhuận $ 295 mỗi hợp đồng.

    Lưu ý rằng một trong những dấu hiệu rõ nhất của một trader nghiệp dư là họ chỉ sử dụng các điểm dừng chặt chẽ hoặc tỷ lệ RR 3:1 trên mọi giao dịch. Hầu hết các trader bắt đầu được dạy bởi các nhà môi giới của họ để sử dụng công thức dừng chặt chẽ này, mạo hiểm 1 điểm để có được 3 điểm. Khi các trader tự hỏi tại sao họ luôn bị dừng ngay trước khi thị trường quay đầu, nhà môi giới của họ đang kiểm đếm các khoản hoa hồng được tạo ra trong ngày. Nói chung, các điểm dừng rộng hơn tạo ra nhiều giao dịch thắng hơn. Tất nhiên, chìa khóa với các điểm dừng rộng hơn là chỉ giao dịch với các Setup có cơ hội chiến thắng cao hơn 80%. Với giao dịch gap mà tôi mô tả, với các thông số mà tôi sử dụng, có cơ hội chiến thắng cao hơn 80% với tỷ lệ RR mà tôi sử dụng. Khi bạn sử dụng một điểm stoploss ngắn, xác suất thắng của giao dịch trên sẽ giảm đáng kể xuống còn dưới 30%. Về bản chất, một trong những lý do khiến nhiều trader thất bại trong việc giao dịch kiểu này là họ đang sử dụng các điểm stop quá chặt chẽ. Điều này có vẻ như là một mâu thuẫn, nhưng nếu hầu hết mọi giao dịch đều bị hit stoploss, thì rất khó để kiếm tiền.
    Điều cũng quan trọng cần nhớ cho các giao dịch gap là việc trailing stop sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ win rate của bạn. Một khi các tham số được đặt đúng chỗ, điều tốt nhất mà một trader có thể làm là bỏ đi và để các lệnh thực hiện công việc của họ. Mặc dù điều chỉnh là một việc nên làm khi điều chỉnh xe, nhưng điều chỉnh các thông số của một giao dịch gap thì không ổn.

    figure 7.4.
    Figure 7.4


    Mini-Sized Dow, 2/8/2004
    Tôi đã thấy rằng hầu hết các trader bị cuốn vào những lý do của gap. Trong thực tế, lý do là vô nghĩa. Những khoảng trống xảy ra vì một loạt cảm xúc của trader tác động lên giá mở cửa. Tuy nhiên, lý do tạo gap ít có ý nghĩa liên quan đến việc liệu nó có được lấp đầy hay không. Vào Chủ nhật, ngày 1 tháng 8 năm 2004, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo khủng bố cho rằng có những cuộc trò chuyện trên sóng về kế hoạch thổi bay một tổ chức tài chính lớn. Các thị trường trở nên lo lắng, và thị trường tạo gap down lớn vào sáng thứ Hai, ngày 2 tháng 8 (xem Hình 7.4).
    1. Vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 7 năm 2004, mini-sized Dow đóng cửa ở mức 10.142.
    2. Vào thứ Hai, ngày 2 tháng 8 năm 2004, thị trường mở cửa giao dịch ở 10.091, giảm 51 point. Tôi mua ở đây ngay lúc 9:30 sáng. Tôi dừng lại ở 10.040. Các thị trường dành một phần lớn thời gian trong ngày để đi ngang, và tôi nói chuyện với các trader khác, những người lo lắng về tin tức đe dọa khủng bố. Tôi có để cho sự lo lắng của người Hồi giáo này vào giao dịch của riêng tôi không? Tôi có nên lắng nghe những lý do tạo gap?
    3. Sau đó cùng ngày, thị trường đã tăng cao hơn và tôi đã thoát khi gap được lấp (xem Hình 7.5). Khoảng gap là cách giao đối lập tốt nhất; đừng đi theo đám đông với đám đông. Giao dịch này có lãi $ 255 mỗi hợp đồng.
    figure 7.5.
    Bí mật của những gap không được lấp.
    Một điều quan trọng cần nhớ: Nếu bạn có tỉ lệ thắng 80%, điều đó có nghĩa là vẫn có 20% bạn sẽ thua.
    Tôi thích những những giao dịch thất bại này vì một lý do: nó để lại một khoảng gap mở trên thị trường. Khoảng gap này như hố đen, hay một chiếc máy kéo, sẽ kéo giá trở lại mức chênh lệch mở của chúng. Bất cứ khi nào thị trường tạo khoảng gap mở này, tôi đánh dấu và ghi chú lên máy tính của tôi. Hãy nhìn vào một ví dụ (Hình 7.9)
    Để tôi giải thích kỹ hơn một chút về vấn đề này, sử dụng một tài khoản 100000$ và giao dịch 9 hợp đồng đủ vị thế, hoặc xấp xỉ một hợp đồng cho mỗi 11,100$ trong tài khoản. Vâng, một người có thể giao dịch với nhiều hợp đồng hơn rất nhiều với tài khoản 100,000$, và rất nhiều broker sẽ khuyến khích trader giao dịch nhiều hơn số đó.
    Với vài broker, một trader có thể có đủ đòn bẩy để giao dịch 100 hợp đồng với tài khoản 100,000$. Điều này, hoàn toàn và đơn giản là điên rồ. Bởi vì một người có thể làm điều gì thì cũng không có nghĩa là họ nên làm điều đó. Đòn bẩy ở đây là quá lớn. Trader sử dụng 2 point stoploss có thể sẽ bị dừng lỗ đến 4 lần liên tục. Điều này để lại hậu quả gì? Hợp đồng 2 điểm × $ 50 × 100 = 10.000$. Bốn lần dừng lỗ liên tiếp = 40.000$. Tôi đã thấy nhiều người làm điều này, và đó là điều không thể tha thứ được. Có rất nhiều điều mà mọi ngươi có thể làm trong cuộc sống. Họ có thể uống 1 cốc rượu vang hoặc có khi cả chai. Họ có thể uống một cốc coffee hoặc cả bình. Hó có thể tập gym mỗi ngày hoặc ngồi xem TV. Tùy lựa chọn của họ. Bởi vì một người có thể làm gì đó thì không có nghĩa đó là ý tưởng tốt. Chọn điều bạn thấy thích nhất. Hay quay lại ví dụ.

    figure 7.9.
    Figure 7.9


    Vào ngày 18 tháng 8, chúng tôi chỉ số Dow gap up 44 điểm do tác động của một số chỉ số kinh tế. Tôi short lúc mở cửa. Chỉ số phục hồi, sau đó tăng cao hơn khi các chỉ số kinh tế mới được phát hành. Tôi đã dừng lỗ 44 point và thị trường tăng điểm chỉ qua mức đó, tạo ra khoản lỗ $ 220 mỗi hợp đồng, tương đương $ 1.980.
    Tôi bước vào ngày giao dịch tiếp theo khi biết rằng bây giờ đã có một gap lỗ đen của Google bên dưới. Tôi thực sự có thể thấy sức hút mạnh mẽ của nó. Ngày hôm sau, đã có một khoảng gap up 13 điểm với volume thấp, nhanh chóng đạt được $ 65 mỗi hợp đồng ($ 585). Ngày hôm sau, chúng tôi đã có một khoảng gap down 52 point, mất vài giờ để lấp đầy, nhưng tạo ra một vài cơn đau đầu, với $ 260 mỗi hợp đồng ($ 2,340). Ngày hôm sau, chúng tôi có khoảng gap 44 point cao hơn với volume vừa phải. Nó đã đến gần điểm stoploss tôi, nhưng cuối cùng đã lấp đầy khoảng trống $ 255 mỗi hợp đồng trên bốn hợp đồng. Tôi đã đóng năm hợp đồng đầu tiên khi chúng tôi đạt tới 50% mức gap filled, là 22 point.
    4 hợp đồng × 44 point × $ 5 = $ 880 và 5 hợp đồng × 22 point × $ 5 = $ 550, với tổng số $ 1,430. Cuối cùng, vào ngày 22 tháng 8, tôi đã bắt được khoảng gap hút tiền khi Intel thông báo “sửa đổi thu nhập tăng trưởng thận trọng”. Thị trường bùng nổ và tăng 62 point, ngay vào ngưỡng kháng cự chính với premarket volume thấp. Tôi short ngay. Sau đó sáu thanh giá, mục tiêu của tôi đã đạt được 62 point, tương đương $ 310 mỗi hợp đồng ($ 2,790). Âm thanh của lỗ đen bên dưới ngày càng to hơn. Trong phiên buổi chiều, chúng tôi đã có một mô hình tích lũy bear flag (mô hình lá cờ tăng). Tôi thiết lập một lệnh sell stop tại 9392 khi giá breakout mô hình này. Lệnh khớp và tôi đặt Stoploss trên ngưỡng kháng cự trong ngày ở mức 9455. Mục tiêu của tôi là khoảng gap mở lỗ đen ngày 18 tháng 8 tại mức giá 9304. Thị trường dành phần còn lại của ngày ở mức đáy, cố gắng chống lại áp lực bán. Áp lực này đã được chứng minh là quá lớn, và, giống như một sinh viên đại học năm thứ nhất trong năm đầu tiên xa nhà, thị trường cuối cùng đã sụp đổ và nôn mửa. Khoảng gap được lấp đầy, tôi kiếm được 88 point, hoặc 440 đô la mỗi hợp đồng (3.960 đô la).
    Khi thị trường để lại các khoảng gap mở, tôi thường ghi nó lại, và đánh dấu trên biểu đồ. Thị trường sẽ đá nó ra, thường là trong 5-10 giao dịch.

    Các chiến lược tốt nhất cho những người có thể giao dịch toàn thời gian là gì?
    Khoảng trống là một trong những chiến lược tốt nhất cho những người đang giao dịch full time. Ở Bờ Tây, điều này đặc biệt dễ dàng, vì thị trường mở cửa trước khi hầu hết mọi người phải đến văn phòng. Lưu ý chính cần lưu ý là một người sẽ muốn có một sàn giao dịch (xem Chương 4) sẽ tự động hủy điểm dừng khi đạt được mục tiêu. Một cách khác, thường bị bỏ qua nên giao dịch với một nhà môi giới với các thông số thiết lập trước. Thông thường, các nhà môi giới này sẽ có chi phí cao hơn một chút trong hoa hồng, nhưng thật đáng để có ai đó giúp bạn theo dõi giao dịch. Ưu điểm lớn nhất khi thực hiện giao dịch này với tư cách là một người giao dịch bán thời gian là bạn đã thắng được thiên về những sai lầm mà hầu hết các nhà giao dịch toàn thời gian mắc phải trong khi theo dõi tiến trình giao dịch. Họ mắc chứng sợ hãi, họ bồn chồn và cuối cùng họ được cứu trợ quá sớm. Một người nào đó đang ở văn phòng và không có thời gian để xem giao dịch thực sự có lợi thế lớn so với hầu hết các nhà giao dịch, những người đã học cách kiểm soát cảm xúc của họ.
    Làm thế nào để một vị trí thương nhân kích thước cho thiết lập này?
    Một câu hỏi thường gặp tôi nhận được là: “Bạn giao dịch bao nhiêu hợp đồng hoặc cổ phiếu với chiến lược này?” Những cách tương tự có thể được thực hiện ở năm thị trường khác nhau. Có các hợp đồng tương lai Dow và E-mini S & P, cổ phiếu SPY và DIA ETF, và cả hợp đồng tương lai DIA có sẵn thông qua One Chicago. Bảng 7.3 cho thấy các công cụ khác nhau và số lượng cổ phần hoặc hợp đồng tôi sẽ giao dịch trên tài khoản 100.000 đô la bằng cách sử dụng thiết lập này. Hợp đồng tương lai DIA cũng tốt nếu một trader đang sử dụng một tài khoản nhỏ hơn. Chúng cân bằng giữa đòn bẩy lớn với các hợp đồng tương lai của Dow và E-mini S & P và không có đòn bẩy với cổ phiếu DIA và SPY. Ví dụ hiển thị trong Bảng 7.3 là với một khoảng gap xảy ra vào ngày 24 tháng 7.

    table 7.3.
    Table 7.3

    Tổng hợp về gap
    Gap là một khoảnh khắc của ngày giao dịch nơi tất cả người chơi phải thể hiện bàn tay poker của mình và điều này tạo ra lợi thế lớn nhất cho người giao dịch ngắn hạn.
    Hiểu tâm lý đằng sau những khoảng trống là điều tối quan trọng để giao dịch thành công hàng ngày. Các khoảng gap này mạnh mẽ đến mức nhiều trader chỉ giao dịch gap mà kiếm sống tốt. Chìa khóa là biết nó hoạt động như thế nào và phát triển một phương pháp vững chắc và bộ quy tắc để giao dịch chúng. Một điều cần lưu ý khi giao dịch gap là mức thoái lui 50 phần trăm. Ở đầu chương này, tôi đã đề cập rằng tôi sẽ thoát một nửa vị thế của mình khi có premarket volume vừa phải. Thực tế là, mức thoái lui 50 phần trăm là điểm thoát lệnh có xác suất thắng cao nhất trên bất kỳ khoảng gap nào. Bạn có thể sửa đổi kế hoạch giao dịch của mình để lấy một nửa lợi nhuận của mình trên bất kỳ khoảng gap nào đạt đến mức thoái lui 50 phần trăm, bất kể premarket volume là vừa hay thấp.
    Sau khi đọc về setup này và hiểu các chi tiết cụ thể đằng sau nó, trader nghiêm túc sẽ có nền tảng tốt hơn cho kế hoạch giao dịch thị trường thành công trên cơ sở toàn thời gian: setup đã được chứng minh, thị trường phù hợp nhất với setup đó và kế hoạch hành động để tối đa hóa lợi nhuận. Đó là khá nhiều điều mà một trader cần để tồn tại và phát triển trong ngành nghề này.


    Trong phần này tác giả cũng nói rõ thông số cho mỗi thị trường là khác nhau, do đó tùy thị trường cần có nghiên cứu và điều chỉnh cho phù hợp.
     
    Lưu
    Xem thêm
    Đang tải...
  2. ILOVETA

    ILOVETA

    406
    402
    ông nỳ giao dịch nhiều set up quá, bữa ticks, rôi trin giờ là gap, ko biết ông dùng chính thức cài nò nữa
     
    g1nt4ma bài này.
  3. g1nt4ma

    g1nt4ma

    3,769
    8,146
    có 7-8 loại gì đó, phần sau lad pivot nhé bác :D
     
    ILOVETA bài này.
  4. ILOVETA

    ILOVETA

    406
    402
    cái pivot là cái em ko hiểu nhất, ko biết công thức tính pivot là dựa vào cái gì, thấy nhiều người dùng mà ko hiểu lắm
     
    g1nt4ma bài này.
  5. g1nt4ma

    g1nt4ma

    3,769
    8,146
    bác chờ mấy hôm nhé :D tui cũng chả hiểu gì về nó hết, để dịch xem ntn
     
    ILOVETA bài này.

Bình luận mới nhất

Đang tải...

Broker được cấp phép

XTB
Công ty Fintech eToro
OlympTrade
OctaFX
LiteForex
Doo Prime
FP Markets
FXCM
AxiTrader
EightCap
FBS
Tickmill
AETOS
Đang tải...
0