Mô hình biểu đồ thuận xu hướng là gì? Và đâu là mô hình biểu đồ thuận xu hướng nhất?

[Mạc An]

Thomas Bulkowski: Đâu là 10 mô hình nến có xác suất thắng cao nhất?

Mô hình Cầu nhảy - Mô hình biểu đồ đầy sức mạnh của Bulkowski - Phần kết

Tôi chưa bao giờ có ý tưởng về việc nghiên cứu về sợi dây liên kết giữa mô hình biểu đồ với xu hướng, cho đến khi tôi nhận được một email hỏi rằng “ Mô hình biểu đồ nào là thuận xu hướng nhất?”, và tôi đã phải suy ngẫm về điều này.

Mô hình biểu đồ thuận xu hướng là gì?

Mô hình biểu đồ thuận xu hướng là một mô hình biểu đồ mà sau khi phá vỡ, giá hình thành các đỉnh hoặc đáy thứ cấp (Hoặc chúng ta có thể gọi là các đỉnh/đáy phụ cũng được). Nói cách khác, khi giá chuyển đổi từ việc đi ngang (hợp nhất) sang trạng thái có xu hướng thì nó phải tạo lập được ít nhất một đỉnh/đáy trước khi đảo chiều. Mô hình biểu đồ có mức tăng (phá vỡ lên) hoặc giảm (phá vỡ xuống) cao nhất đến đỉnh/ đáy phụ tương ứng, là những mô hình biểu đồ thuận xu hướng nhất; và nó đi theo xu hướng một cách mạnh mẽ nhất.

Để xác định đâu là mô hình thuận xu hướng nhất, bạn chỉ cần đo từ giá phá vỡ khỏi mô hình biểu đồ đến mức đỉnh hoặc đáy phụ đầu tiên, sắp xếp các kết quả là bạn sẽ có một danh sách các mô hình biểu đồ thuận xu hướng nhất. Những mô hình biểu đồ cho thấy mức độ tăng/giảm đến các đỉnh/đáy phụ cao nhất là những mô hình biểu đồ thuận xu hướng nhất.

Kết quả:

Để biết những mô hình biểu đồ thuận xu hướng nhất, tôi đã sử dụng mẫu gồm 37.696 mô hình biểu đồ với 48 loại mô hình mà tôi đã nghiên cứu trong nhiều năm qua, với dải dữ liệu bắt đầu vào tháng 5 năm 1988 cho đến tháng 5 năm 2012. Bảng trong Hình dưới đây cho thấy 10 mô hình biểu đồ thuận xu hướng nhất cho các phá vỡ đi lên.

Mức tăng trung bình được đo từ giá đóng cửa một ngày trước khi phá vỡ lên đến đỉnh phụ sau khi phá vỡ. Chúng ta có thể thấy sự thiếu vắng của một số mô hình biểu đồ phổ biến như Cốc & Tay cầm (xếp hạng 26/37) và mô hình Đầu và Vai nghịch đảo (xếp hạng 13).

Đối với các phá vỡ đi xuống, tôi cũng sử dụng cùng một mẫu và kỹ thuật tương tự để xác định đáy phụ sau khi phá vỡ khỏi mô hình biểu đồ. Bảng dưới đây cho thấy kết quả với 10 mô hình biểu đồ thuận xu hướng nhất cho các phá vỡ đi xuống. Mô hình Đầu & Vai là một mô hình biểu đồ “nổi tiếng” khác không lọt vào top 10, nó chỉ xếp thứ 22/35.

Lưu ý rằng mô hình Kim cương Đáy và mô hình chữ W lớn (Big W) có số lượng mẫu khá ít. Big Ws là mô hình hai đáy với các cạnh cao. Thay vì giá tiếp tục tăng, nó đảo chiều và giảm xuống dưới đáy của mô hình, tạo ra một cú phá vỡ đi xuống nên tôi đưa nó vào trong bảng này. Khi cú phá vỡ xuống xảy ra (mô hình bị vỡ) đã có một động thái giảm mạnh.

Cảnh báo:

Đừng kỳ vọng kết quả của bạn sẽ giống 100% như những con số được hiển thị trong hai bảng trên. Kết quả mà bạn đạt được có thể là tốt hơn hoặc tệ hơn tùy thuộc vào thị trường. Các kết quả trên chỉ là trung bình cũng như chỉ đo lường từ khi giá phá vỡ tới các đỉnh/đáy phụ mà không phải là đỉnh/đáy cuối cùng trước khi xu hướng kết thúc. Hiệu suất giao dịch sẽ phụ thuộc vào cách bạn giao dịch với mô hình biểu đồ.

Đỉnh/đáy phụ là gì?

Rất đơn giản, đỉnh phụ là mức cao nhất trong vòng năm ngày. Điều này có nghĩa nó là đỉnh cao nhất từ năm ngày trước đến năm ngày sau khi đạt đỉnh (tổng cộng 11 ngày). Hình dưới đây cho thấy một ví dụ.

Trên đây là mô hình Cờ cao và chặt (high and tight flag) bắt đầu tại A và kết thúc tại B. Giá tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy hai tháng trước khi bắt đầu đi ngang. Khi giá đóng cửa trên đỉnh lá cờ tại B, chúng ta nói rằng giá đã phá vỡ khỏi mô hình biểu đồ, sau đó tăng đến C. Đỉnh C được gọi là đỉnh phụ khi giá 5 ngày sau đó và 5 ngày trước đó không cao hơn mức này.

Tương tự, đáy phụ là gì? Tôi sử dụng phương pháp giống như như cách xác định đỉnh phụ: Đáy phụ là một đáy thấp hơn các đáy khác trong vòng năm ngày. Hình dưới đây cho thấy một ví dụ.

Đây là ví dụ với mô hình Kim Cương Đáy (là mô hình biểu đồ thuận xu hướng nhất với các phá vỡ đi xuống). Đáy phụ đầu tiên xuất hiện tại A, đó là mức giá mà giá 5 ngày sau khi được tạo lập, không có một đáy thấp hơn hình thành cũng như trước đó 5 ngày không có đáy nào thấp hơn.

Chúng ta cũng có thể nghiên cứu mẫu với các đỉnh/đáy phụ sử dụng thông số là 3 ngày và 10 ngày. Nhưng kết quả thay đổi không đáng kể. Đáy B là một đáy phụ mà xung quanh nó trong phạm vi 3 ngày, không có đáy nào thấp hơn. Đáy C là một đáy phụ mà xung quanh nó trong phạm vi 10 ngày không có đáy nào thấp hơn.

Trên đây là một bài viết của tác giảm T.Bulkowski trên tạp chí Nguyệt san "Stock & Commodities", bài viết thống kê về vấn đề "Đâu là mô hình biểu đồ tốt nhất cho những anh em giao dịch theo xu hướng?".

Câu trả lời đã có ở phía trên, anh em có thể back-test cũng như kiểm chứng lại. Và biết đâu, khi giao dịch theo xu hướng, anh em chỉ cần tập trung vào những mô hình nêu trên sẽ cho hiệu suất tốt hơn!

Chúc anh em sớm thành tựu!

Nguồn: T.Bulkowsky
Stock and Commodities magazine​