Khánh Trình
Active Member
- 1,439
- 8,621
Mô phỏng giao dịch và Backtest vì sao bạn cần đến chúng?
Backtest (kiểm định giao dịch theo dữ liệu quá khứ) đã quá quen thuộc với anh em Trader. Nhưng bài viết này, mình muốn nói sâu hơn về backtest và cách sử dụng mô phỏng giao dịch (trading simulation) để anh em Trader hiểu thêm về bài toán xác suất thống kê trong Trading như thế nào.
Mô phỏng giao dịch (Trading simulation) là gì?
Mô phỏng giao dịch là dạng ứng dụng cho phép bạn thực tế hóa kết quả giao dịch với các thiết lập cho trước. Các thiết lập ban đầu chính là hiệu suất giao dịch mà hệ thống của bạn đang sử dụng. 2 loại hiệu suất thường được dùng là tỉ lệ thắng lệnh và tỉ lệ lời lỗ.
Điều này cho phép bạn kiểm tra xem chiến lược giao dịch của mình có thực sự hiệu quả. Hoặc, sau khi phân tích hệ thống bằng mô phỏng giao dịch, bạn sẽ có kỳ vọng đúng hơn về phương pháp mình đang sử dụng.
Làm thế nào sử dụng công cụ này
Bạn truy cập website Equitycurvesimulator.com để sử dụng ứng dụng. Thực ra, nếu bạn lên google và search cụm "trading simulator" sẽ cho ra rất nhiều kết quả khác nhau. Equity curve simulator chỉ là một ứng dụng đơn giản, chart đẹp nên mình thích dùng hơn.
- Start equity: mức tài khoản ban đầu của bạn. Ở đây người ta mặc định là đồng EUR, nhưng bạn cứ xem nó như USD cho dễ tính (không liên quan gì đến tỉ giá cả).
- Win probability: tỉ lệ thắng lệnh
- Win:loss relation: là tỉ lệ lời lỗ trung bình của hệ thống giao dịch bạn sử dụng.
- Number of trades: số lệnh giao dịch, mặc định là 100 lệnh. Bạn sẽ quan sát kết quả hệ thống giao dịch của mình sau 100 lệnh trông như thế nào.
- Numer of lines: các trường hợp kết quả giao dịch khác nhau dựa trên hiệu suất hệ thống giao dịch của bạn.
- Risk per trade: rủi ro trên mỗi lệnh giao dịch.
Backtest là gì – vì sao nó có thể tối ưu hóa lợi thế Trading cho bạn?
Investopedia định nghĩa backtest là quá trình bạn kiểm tra chiến lược giao dịch của mình trong một khoảng thời gian ở quá khứ để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống, nhằm mục đích áp dụng giao dịch thực tế.
Lợi ích của backtest không cần bàn anh em cũng hiểu được tầm quan trọng của nó. Backtest sẽ giúp anh em hiểu rõ hệ thống giao dịch của có hiệu suất như thế nào: tỉ lệ thắng, tỉ lệ lời lỗ, thời gian trade trung bình, tần suất giao dịch mỗi tuần/ngày v.v...
Backtest càng nhiều, bạn sẽ càng nắm rõ về hệ thống giao dịch của mình. Để nắm vững kết quả backtest, bạn cần hiểu rõ các thông số như bảng kiểm định kết quả giao dịch của mt4 (strategy tester):
- Gross Profit / Gross Loss: Lợi nhuận ròng/ Lỗ ròng.
- Profit Factor: tỉ suất sinh lời (nếu lớn hơn 1 nghĩa là hệ thống có lợi nhuận).
- Expected Payoff: hiệu suất kỳ vọng. Nếu lớn hơn 0 nghĩa là hệ thống có lợi nhuận.
- Absolute Drawdown: mức sụt giảm tuyệt đối (được tính bằng cách lấy giá trị tài khoản ban đầu trừ đi mức tài khoản tối thiểu).
Trader thường dùng ứng dụng nào để backtest?
Một lưu ý quan trọng mà anh em Trader đều biết là kết quả giao dịch trong quá khứ không phản ánh chính xác tình hình giao dịch thực tế. Tuy nhiên, không Trader nào có thể phủ nhận lợi thế mà những công cụ này mang lại.
Hiện nay, anh em Trader thường sử dụng 2 phần mềm backtest chính là Strategy Tester của mt4 và Forextester.
Giống như bất kỳ “đồ chơi” công nghệ cao nào, bạn cần phải hiểu rõ cách sử dụng và các tiêu chí ban đầu (hiệu suất giao dịch) trước khi nhập chúng vào các ứng dụng mô phỏng giao dịch.
Riêng phần mềm backtest, để có được kết quả giao dịch đáng tin cậy, bạn cần phải kiểm định chúng một cách khách quan, nếu không sẽ dễ rơi vào trường hợp curve fitting và chủ quan khi kiểm định.
Xem thêm:
>> Hướng dẫn đầy đủ về backtest cho người mới bắt đầu.
>> Hướng dẫn đầy đủ về forward test
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan
