Một chiến lược chỉ cần giao cắt đường MA có lợi nhuận cực ổn trong dài hạn

[Nhật Hoài]

Sóng đẩy và sóng điều chỉnh - Hai khái niệm quan trọng nếu muốn kiếm lợi nhuận trên thị trường

10 quy tắc tối quan trọng cho các Trader vào lệnh phá vỡ (Breakout)

Đây là ví dụ một chiến lược với đường trung bình MA (moving average), dựa trên giao cắt của 2 đường MA, đạt lợi nhuận trong dài hạn vượt xa chiến lược mua và nắm giữ (buy and hold).

Chiến lược này chỉ dựa trên 2 tín hiệu của đường trung bình: vị trí của giá so với đường MA 200 ngày, và giao cắt của đường MA 50 so với MA 200. Các tín hiệu đều dựa trên biểu đồ ngày với dữ liệu giá đóng cửa, việc này đảm bảo hệ thống cho không quá nhiều tín hiệu và Trader sử dụng có thừa nhiều thời gian để làm việc khác, và trading không ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của Trader.

Điều kiện vào lệnh Mua:

• Mua vào khi giá nằm trên đường MA 200 ngày trên biểu đồ ngày, và đường MA 50 cắt lên đường MA 200;
• Thoát lệnh khi giá rơi xuống đường MA 200 VÀ đường MA 50 cắt xuống MA 200.

Điều kiện vào lệnh Bán:

• Bán khống khi giá nằm dưới đường MA 200 ngày trên biểu đồ ngày, và đường MA 50 cắt xuống đường MA 200;
• Thoát lệnh khi giá vượt lên đường MA 200 VÀ đường MA 50 cắt lên MA 200.

Một chiến lược hung hăng (aggressive) dành cho Swing Trader để lướt con sóng dài

traderviet.co

Hệ thống này áp dụng tốt nhất trên thị trường chứng khoán, cryptocurrency, thị trường Forex cũng có thể áp dụng tốt tuy nhiên hiệu suất còn phụ thuộc vào độ biến động và ngẫu nhiên của các cặp tiền, và đặc thù thị trường chứng khoán và crypto là đánh một chiều (mua lên) nên các xu hướng sẽ mang tính bền vững hơn một chút. Tuy nhiên với quản lý vốn tốt thì chiến lược này đánh Forex dài hạn khá ổn.

Trên thị trường chứng khoán, kết quả backtest 25 năm cho lợi nhuận 21.35% mỗi năm.

đường xanh là lợi suất chiến lược; đường đen là chỉ số SPY​

Hệ thống này giúp người giao dịch nắm giữ toàn bộ là tiền mặt trong cả 2 thị trường giảm giá năm 2002 và 2008, giới hạn thua lỗ. Khả năng giữ hiệu suất vượt trội so với chiến lược mua và nắm giữ (buy and hold) là nhất quán, kể từ năm 2002.

Sau thời gian backtest, chiến lược đường trung bình MA cho kết quả cuối cùng là +625%, so với +550% của chiếc lược buy and hold, với tỷ lệ drawdown (sụt giảm tài khoản) ấn tượng hơn rất nhiều. Như vậy chiếc lược này vượt trội nếu so lợi nhuận với rủi ro.

Đây là ví dụ của 1 chiếc lược thay thế cho việc HOLDING (mà rất nhiều người tham gia thị trường crypto đang tung hô) đem lại lợi suất tốt hơn, tỷ lệ sụt giảm tài khoản thấp hơn, và quan trọng là nó cực kỳ đơn giản và dễ hiểu (con nít cũng hiểu được). Những nhà đầu tư crypto hay chứng khoán không có nhiều thời gian dành cho trading có thể áp dụng chiến lược này.

Thử vài ví dụ của chiến lược áp dụng lên thị trường chứng khoán, Forex và crypto:

Chỉ số S&P 500 (SPX D1):

MA 200 là đường tím; MA 50 là đường cam. Khi giá đóng cửa trên MA 200 ta chờ xuất hiện giao cắt rồi mới mua; mua vào khi giao cắt xuất hiện (giao cắt vàng). Lệnh này được thực hiện vào giữa năm 2016. Trong suốt từ 2016-giữa 2018 giá chưa một lần đóng cửa dưới MA 200, do đó lệnh mua này vẫn được giữ. Cuối 2018, giá đóng cửa dưới MA 200, ta chờ bán ra. Và khi xuất hiện giao cắt MA 50 cắt xuống MA 200 (giao cắt tử thần), ta đóng lệnh.

Nguyên tắc số 1 - Chia sẻ cho Trader mới bắt đầu Trading

traderviet.co

Kèo Buy SPX khác:

Bitcoin (BTCUSD D1):

Chờ mua khi giá vượt lên MA 200, mua vào khi có giao cắt vàng. Tới giờ lệnh này vẫn còn giữ.

GBPUSD D1:

Chờ sell khi giá vượt xuống MA 200; sell khi giao cắt tử thần xảy ra. Tới giờ lệnh này vẫn còn giữ với lợi nhuận tốt.

Synergy Method - Hệ thống giao dịch phối hợp 4 yếu tố thị trường

traderviet.co

Lệnh Buy GBPUSD dừng lỗ:

Mình nghĩ các anh em thích Price Action sẽ thích bài này, nên mình tag vào đây luôn
@Kinh Doanh Minh Bach @Trần Thế Vũ @Fxtranchuvn @Forexer @Hồ Quang @Vũ Hiệp @duy do @manhcuong07 @danghiep66 @Hoamuaha3 @Trương Thăng Trà @duponcc2014 @phamchau @ngo tuan @beonguyen89 @hshinitrip @Jikayy

@Vũ Thái Dương @AkPro @tranduytam @MinhSa @Hau Tran @danghiep66 @Tu*_Mã_Ý @Vũ Văn Nam @bokukit89 @Cacomdonglanh @vosdangvu @V26-qn @MrCoffee @chonsamac100 @Hoamuaha3 @Vudinh @Ren @boiboi2020 @victor_tran @phuchatri @ztatuzv @Duc93 @Chau Tuan Kiet @le huu tri @talu @PhanCuong @Quách Văn Tùng @luongdaichi @Akimth @Hunter287 @lenam59 @Thanh Duc @visoso @chaunv @gullit56 @nguyencuongbk @Ha Thai @Lưu văn Trước @Ogival1929 @huytoanhht @Huynhduc0910 @NgocThuy @Mkey @Nguyên1995 @Koolkiller @dunght86 @ngo tuan @hung thinh @Mr Bao @DvDfx @Phongmta_1992 @Phuctrader @Dao Quoc Nam @tungmnh @Ta Quynh Nhieu @Joshua @iC3tea @Cuongvt89 @tanchuvt @anhan0524 @Tao @suplo @MaiTran82 @EMCHILACONGAI @VĂN PHÚC @Đỗ ĐỨc Thịnh @ĐỖ VĂN @Ha Anh Nguyen @Đặng Quý Ngọc @Tưởng Duy Bình @zunkun @danghiep66 @datpham89 @Tuthuy8788 @Van Quyet @huyengocnguyen

@andy86 @Vnd368 @Trương Nhật @huyphanthanh78 @Duongbr @vu cuong 0212 @Chuyên Hoa @Hai Lúa 1309 @Bo la lot khanh @Quanganh2911 @nguyenle @TDTrung @qlinh8916 @Binh92 @Vipautopro @Taddy @Hinhnhanbang @fso56 @T789 @Remy.J @Phan Daun @Apple26986 @borntoberich @lehung2080 @Annguyenngoc @trinhDiep @phuchatri @Lê Thanh Hưởng @ngthanhlong1991 @Tuan Louis @nhpenter @manhcuong07 @KaitoMA @phamchau @Socola2501 @Vudinh @HuyVT @tinhtoan2018 @Ho chung @namnuyen245 @tran van thuong @Tiger Beer @haixvs @quocthinhit @Donal Trump @tuanlong12us @Duylee Trader @Vu Van Thien @ngthanhlong1991 @HeroCat @Luong Huu Vinh @Huong.tran @dinhchiendc @AnhTuan9696 @dung123456 @Kim Phong @Benjamin Graham @Mr Beand @Trương Thăng Trà @Nguyễn Ngọc Anh @Thịnh16127 @Nguyen Quy262 @Đoàn Văn Huy @Thuý nhà quê @AnNguyenaptx4869 @duongmmo @Hisoka @Nguyễn Mạnh Hà @Mkey @baotony @vitrinh @Phan Huu Long @Phu @lehop0411 @BoyCTO @THANGPX @pham quang huy @Tuanvt @takhaclam @Galuoinhac @lucky0506 @JN722 @Van Quyet @Huỳnh Văn Phép @thanh70 @Trương Kiến Tường @vinh68 @Mayheo @mrfarmit @tinhtoan2018 @Hoankt5 @vinhbt @NgXHoa @Nguyenductvd @Ngotri.xz @Đậu Hiếu @Bigboy @duy do @daogiahieu @Shadow_ShaDow @huy8895 @Nguyễn Văn Bình @vanlai @Mr TacKe @Adotu87 @longtieu @Trần Nguyễn Lộc @Hồ Linh @Akaisan @quanglea @Nguyễn Trung Lâm @ursula @Mayheo @CHART669 @Đào Thái @NinhAKA @Dantapsu @ulanbato @GauGia @youshunei @Vivian-Châu @tan loc @namnt297 @soleda @MrHuy @danghiep66 @đặng thanh tùng @Kim Phong @phamchau @Dragon68 @huynhduc @TraderLC @Kickats @Levuong1983 @Dreamtrader21 @Mr Zoro @danghiep66

THẢ TIM và COMMENT để được tag vào bài sau nhé anh em; anh em nghĩ thế nào về chiến lược này? Tội gì phải HODL rồi đu đỉnh khi 1 chiến lược đơn giản thế này vẫn có thể đem lại lợi nhuận trong dài hạn nhỉ

Nguồn newtraderu​

 

[Tu*_Mã_Ý]

Thanks bác @Nhật Hoài nhiều nha. chiến lược cơ bản nhưng ứng dụng rất tốt.

 

[Nhật Hoài]

Thanks bác @Nhật Hoài nhiều nha. chiến lược cơ bản nhưng ứng dụng rất tốt.

1 chiến lược đơn giản như này vẫn có thể là chén thánh nếu chịu khó áp dụng nó lâu dài

 

[SaOkim55]

dùng 2 đường này ở khung thời gian giờ ổn không ad ?

 

[Tu*_Mã_Ý]

1 chiến lược đơn giản như này vẫn có thể là chén thánh nếu chịu khó áp dụng nó lâu dài

Lý tử Long có câu nói nổi tiếng "Tôi không sợ người luyện 10.000 cú đá 1 lần, mà chỉ sợ người luyện một cú đá 10.000 lần". Trade cũng như võ thuật, sự hiệu quả đến từ sự tinh luyện. Chỉ cần những công cụ cơ bản như MA, RSI, MACD kết hợp với sự thấu hiểu thị trường (PA) qua quá trình luyện tập bền bỉ thì cũng đã đủ để trade một cách đơn giản rồi, đâu cần quá nhiều thứ và quá nhiều lý thuyết. Cứ trade một cách đơn giản nhất có thể.^^

 

[NamVu82]

Backtest MA của tớ đây (XAU, 10 năm):

 

[Tu*_Mã_Ý]

Bác @Nhật Hoài cho em hỏi thêm một số ý nhé.
- Nếu em thay đường MA 50&100 bằng EMA 50&100 thì phương pháp này còn đảm bảo hiệu quả không? vì với Crypto em thường sử dựng các đường EMA thay vì MA như Stock.
- VD: Với ETC hiện tại đường EMA 50 đã cắt EMA 100 (trước đó), hiện tại giá đang nằm ngay trên EMA 100. Nếu giá giảm xuống dưới EMA 100 thì có coi như đã thỏa đồng thời 2 điều kiện để vào lệnh: Giá nằm dưới EMA 100 và EMA 50 cắt EMA 100 không, hay coi như là Failed(do EMA50 đã cắt EMA 100 trước rồi).
Bác @Nhật Hoài hướng dẫn thêm giúp em nhé! Many thanks

 

[Benjamin Graham]

Đó là khi nó bắt đầu hình thành một Xu hướng. Mà có mấy người tu luyện được đến mức ôm và ăn hết con trend đó đâu. Đó là còn chưa kể lúc nó sideway, nó đánh lên đánh xuống cho sml. Và anh em có mấy ai giữ được cái tâm được tỉnh trong lúc thị trường sideway đâu. Đó là lúc mà chúng ta trả lại tiền cho thị trường một cách rất nhẹ nhàng, vầ cũng chính lúc đó chúng ta không còn tin vào hệ thống nữa, chúng ta thua và chúng ta bắt đầu đi tìm những chén thánh mới. Chúng ta bị sống trong cái vòng luẩn quẩn đó ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm khác mà không hề thoát ra được. Dẫu biết là vậy những em vẫn chưa thoát ra đưuọc cái vong luẩn quẩn đó. Giờ này em nhận ra một điều để thành công trong lỉnh vực này. Đó không chỉ là kiến thức mà chính là quá trình tu luyện và chiến đấu với con quỷ tham lam trong chính bản thân mình. Một con quỷ cảm xúc nó còn nặng hơn cả cảm xúc tình ái nữa. Chúc anh em sớm được giác ngộ hihihihi

 

[anhtuhu]

Đơn giản hiệu quả. Thanks

 

[emvatoi]

Tks bác nhiều, đơn giản thật đấy, hiệu quả thì em chưa test

 

[emvatoi]

Oánh khung 15M ổn không bác

 

[hoangphuong6899]

Không biết chiến lược này của bác đã tính tới Swap chưa. Liệu Lãi theo năm có đủ bù phí Swap ?

 

[victerlx]

thank chia sẻ của idol <3

 

[NamVu82]

Chiến lược MA chỉ nên áp dụng từ Swing lên position trading, day trading và scalping không nên dùng nhé. Bản thân MA là chỉ số trễ thời rồi trong khi day trading và scalping thì cần phát hiện sóng càng sớm càng tốt.

 

[phamchau]

Cam on em, anh cho bai tiep theo

 

[suvuong]

MA bác xài là EMA hay SMA vậy ?

và Trang để code logic và backtest của bác là trang gì vậy bác ?

 

[Le Anh Duy]

Chớ dại ^^

 

[behieu333]

xài MA là đủ rồi

 

[dinhnguyenchinh]

Áp dụng mọi khung thời gian được không bác Nhật Hoài?

 

[tranvu2020]

Rồi chốt lời lỗ sao bác?