Muốn backtest "chuẩn", Trader cần kiểm tra những điều sau đây

Muốn backtest "chuẩn", Trader cần kiểm tra những điều sau đây

Muốn backtest "chuẩn", Trader cần kiểm tra những điều sau đây

PepePips

Active Member
582
5,327
Backtest thì anh em nào cũng biết là quá trình kiểm định lại các điều kiện trong hệ thống giao dịch của mình xem có đúng trong quá khứ không, đặng còn sử dụng trong thị trường thực tế. Giai đoạn backtest rất quan trọng vì tiết kiệm nhiều công sức và tiền bạc cho anh em Trader.

Nhưng có lẽ nhiều anh em Trader chỉ biết đến backtest là cách kiểm tra quá khứ. Hiểu biết như thế là chưa đủ. Bài viết sẽ giúp anh em hiểu cách backtest như thế nào mới gọi là "chuẩn".

Backtest với một dữ liệu quá nhỏ


muon-backtest-chuan-trader-can-kiem-tra-traderviet.png

Như thế nào thì gọi là nhỏ? Đó là backtest chỉ trong 3-6 tháng chart quá khứ. Trong Trading, lợi nhuận không bao giờ rõ ràng và nếu anh em kỳ vọng 10% mỗi tháng, đó là kỳ vọng rất sai lầm.

Với giới hạn về thời gian kiểm định hệ thống sẽ không đủ để Trader thấy rõ tất cả các kịch bản có thể xảy ra với phương pháp giao dịch. 3-6 tháng có lẽ quá dài với anh em nào backtest bằng tay, do đó có nhiều anh em chuyển sang dùng EA để backtest với số mẫu lớn dữ liệu thị trường. Đây cũng là cách các quỹ giao dịch sử dụng, họ luôn có phòng kiểm định công cụ riêng, tách biệt hoàn toàn so với phòng giao dịch chính thức.

Backtest mà không tính đến khối lượng giao dịch


Nếu không sử dụng khối lượng lệnh để backtest, nghĩa là bạn chỉ đang lướt nhìn chart và kiểm tra xem hệ thống giao dịch có thắng được thị trường, có phải vậy không?

muon-backtest-chuan-trader-can-kiem-tra-traderviet-1.png

Backtest theo cách này dễ khiến bạn lầm tưởng Trading có lợi nhuận đến từ việc hệ thống phải có tỉ lệ thắng cao, nhưng đó chỉ là một vế của phương trình. Bạn vẫn còn vế thứ 2 là quản lý vốn, quản lý rủi ro.

Đây là công thức để giúp bạn chiến thắng thị trường:

Expectancy = (%Lệnh thắng x Số tiền thắng trung bình) - (%Lệnh thua x Số tiền thua trung bình)


Như vậy, khi bạn backtest mà chỉ tập trung vào tỉ lệ thắng, bạn đã bỏ sót không ít dữ kiện và dẫn đến kết quả sai khi trading.

Đó là chưa kể đến việc bạn có thể bị tính chủ quan làm sai lệch kết quả backtest. Bạn rất dễ "bóp méo" một điều kiện nào đó trong hệ thống để cố gắng làm phương pháp giao dịch mình sử dụng đúng với tình hình thị trường thời điểm đó.

Backtest mà bỏ qua các yếu tố về phong cách giao dịch


Do chỉ tập trung vào khả năng thắng lệnh của hệ thống, bạn có thể bỏ qua một số rủi ro quan trọng khi trade. Dưới đây là một số câu hỏi sẽ giúp bạn nhanh chóng lựa chọn các vấn đề liên quan đến rủi ro và phong cách giao dịch:
  1. Phương pháp này là trade ngắn hạn hay dài hạn? Khung thời gian nào phù hợp?
  2. Tần suất vào lệnh của phương pháp như thế nào?
  3. Phương pháp có yêu cầu chỉ nên giao dịch cặp tiền nào để đề phòng rủi ro?
  4. Phương pháp có yêu cầu về vốn hay đòn bẩy để thực hiện hay không? (Yếu tố này quan trọng, nếu bạn bỏ qua có thể cháy tài khoản rất nhanh).
  5. Khi nào phương pháp này rơi vào chuỗi thua lỗ?
  6. Chấp nhận chuỗi thua lỗ của phương pháp đó là bao nhiêu lệnh?

Backtest không tính đến chi phí giao dịch


Anh em Trader Việt Nam có lẽ hạnh phúc hơn Trader ở các quốc gia khác đặc biệt là Mỹ và Châu Âu. Ở các nước này, Trader bị áp thuế khi giao dịch, đó là chưa tính đến phí thuê phần mềm và thuê dữ liệu giá (realtime data).

muon-backtest-chuan-trader-can-kiem-tra-traderviet-2.png

Do việc backtest chỉ nhìn chart trên quá khứ nên bạn không thể tìm hiểu đầy đủ thông tin về các loại chi phí này. Bạn buộc phải tìm hiểu thông tin từ phía broker, sau đó càn phải cộng dồn chi phí này vào mục quản lý rủi ro của hệ thống thì mới có thể tính chính xác tiềm năng sinh lợi của phương pháp mà bạn theo đuổi.

Cần liên tục đối chiếu kết quả trade thực tế với kết quả backtest


Đây là giai đoạn chuyển tiếp từ backtest/demo sang trade real và rất nhiều anh em Trader bỏ qua bước này rồi đổ lỗi cho backtest mà không biết mình đang mắc sai lầm. Sau khi backtest xong và có kết quả tốt, bạn cần tiếp tục trade rồi đối chiếu với kết quả cũ. Mục đích là xem quá trình backtest mình đã đúng so với thực tế, nếu không đúng đó là do điều kiện thị trường thay đổi hay do bạn backtest sai? Trả lời được câu hỏi này, anh em mới có thể yên tâm và tự tin khi trade real.

Bấm like hoặc comment nếu anh em cảm thấy bài viết có ích nhé.

Xem thêm

>> Mục tiêu đúng đắn khi Trader sử dụng phân tích kỹ thuật

>> Thay vì trade demo, thử chơi game này có thể giúp anh em trade tốt hơn

Theo Marketcalls
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 938 Xem / 58 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 22 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 214 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên