Nếu các mẫu hình nến hiệu quả, vậy kết quả của việc kết hợp các mẫu hình nến với nhau sẽ ra sao ?

[buihongduc132]

1 chuỗi các mẫu hình nến đi với nhau sẽ cho ra kết quả như thế nào so với từng mẫu hình nến riêng lẻ ? Đây là 1 ý tưởng được đưa ra trên diễn đàn Forex Factory mà mình đọc được. Thấy cũng khá thú vị nên chia sẻ lại. Mình nghĩ sẽ có người có thể tận dụng nó vào hệ thống giao dịch của bản thân.

Giới thiệu

Ý tưởng này xoay quanh việc "1 nến doji và trước đó là 1 nến tăng thì sẽ sell".

Hoặc "2 nến giảm liên tục và nến thứ 3 là nến tăng mạnh thì sẽ buy".

Để biến những "câu nói" đó thành 1 phương pháp. Tác giả đã đánh kí hiệu cho các loại nến.

Ví dụ nến tăng có kí hiệu là (+), nến giảm có kí hiệu là (-), nến Doji là (=), 1 thanh nến tăng mạnh kí hiệu là U.

Vậy thì với câu nói "1 nến doji và trước đó là 1 nến tăng thì sẽ sell" thì khi ghi thành kí hiệu sẽ là: gặp (+=) thì sẽ Sell.

Hoặc với câu nói: "2 nến giảm liên tục và nến thứ 3 là nến tăng mạnh thì sẽ buy" => (--U) thì sẽ Buy.

Ý tưởng này được tác giả đặt tên là Bar Sequence Patterns (Vietsub: Mẫu hình nến tuần tự).

Các mẫu hình nến

Sau đây là danh sách các kí hiệu đối với các loại nến mà tác giả đưa ra (Cùng với sự góp ý của các thành viên khác từ diễn đàn):

Kí hiệu	Tên gọi	Điều kiện	1 vài ví dụ
+	Nến tăng	Close > Open Ko quan trọng độ dài của thân nến. (Khoảng cách giữa Open và Close).
-	Nến giảm	Close < Open Ko quan trọng độ dài của thân nến.
U	Nến tăng mạnh	Close > Open Độ dài của thân nến >= 50% của Độ dài của toàn bộ nến. (High - Low)
D	Nến giảm mạnh	Close < Open Độ dài của thân nến >= 50% của Độ dài của toàn bộ nến.
u	Nến tăng yếu	Close > Open Độ dài của thân nến < 50% của Độ dài của toàn bộ nến.
d	Nến giảm yếu	Close < Open Độ dài của thân nến < 50% của Độ dài của toàn bộ nến.
H	Break lên (Đã xác nhận)	High > High của nến trước Close > Close của nến trước
L	Break xuống (Đã xác nhận)	Low < Low của nến trước Close < Close của nến trước
h	Break lên (Chưa xác nhận)	High > High của nến trước Close < Close của nến trước
l (Chữ L thường)	Break xuống (Chưa xác nhận)	Low < Low của nến trước Close > Close của nến trước
W	Bullish Trend Bar	High > High của nến trước Low > Low của nến trước
M	Bearish Trend Bar	High < High của nến trước Low < Low của nến trước
E	Nến Engulfing tăng	Low < Close của nến trước Close > High của nến trước Nến trước là 1 nến giảm (Close < Open)
e	Nến Engulfing giảm	High > Close của nến trước Close < Low của nến trước Nến trước là 1 nến tăng (Close > Open)
O	Bullish Outside bar	High > High của nến trước Low < Low của nến trước Close > Open
o	Bearish Outside bar	High > High của nến trước Low < Low của nến trước Close < Open
I (Chữ i hoa)	Bullish Inside Bar	High < High của nến trước Low > Low của nến trước Close > Open
i	Bearish Inside Bar	High < High của nến trước Low > Low của nến trước Close < Open
P	Bullish Pin Bar	Bóng nến ở dưới dài > 70% độ dài toàn bộ nến. Low < Low của nến trước
p	Bearish Pin Bar	Bóng nến ở trên > 70% độ dài toàn bộ nến. High < High của nến trước
=	Doji	Body < 5% của Bar Range.
N		Nến nào cũng được.

[TBODY] [/TBODY]

EA để hỗ trợ

Tác giả cũng có phát triển 1 EA để test ý tưởng này:
EA có các thông số cần chú ý sau:

• Buy/Sell Sequence: Khi các thanh nến tương ứng với dãy các kí hiệu này thì sẽ thực hiện lệnh Buy / Sell.
• Stoploss / Take Profit: dừng lỗ, chốt lời.
• Max Orders: số lệnh tối đa được mở vào tại 1 thời điểm. Nếu quá số lệnh này rồi thì sẽ ko vào thêm nữa.
• Close on next bar: sẽ đóng lệnh ở thanh nến tiếp theo. VD với chart H1. Tại 3:00PM đáp ứng điều kiện Buy Sequence sẽ vào lệnh mua. Vậy thì lệnh đó sẽ dc mở trong vòng 1 giờ, cho tới 4:00PM thì sẽ đóng lệnh.
• Close and Reverse: Khi EA gặp 1 cái Buy Sequence thì sẽ vào lệnh Buy. Nhưng lúc này nếu EA gặp 1 cái Sell Sequence thì sẽ ko sell, bởi vì đang vướng lệnh Buy. Nếu bật chế độ "Close and Reverse" này thì đang Buy nếu gặp tín hiệu Sell, nó sẽ đóng lệnh Buy và vào lệnh Sell.

Kết quả của backtest

Và sau đây là 1 vài sequences đã được 1 số thành viên backtest có lợi nhuận:

VD: đây sẽ là 1 trường hợp EA vào lệnh đối với Sequence (OiH):

Link tải EA: https://www.forexfactory.com/attachment.php/1820128?attachmentid=1820128&d=1451404053

Mục đích của tác giả đối với ý tưởng này là gì ?

Tác giả có nói rằng ý tưởng này mục đích là để phục vụ cho việc nghiên cứu. Xác suất giá sẽ ra sao khi xuất hiện 1 số mẫu hình nến nhất định.

Và đây chỉ là 1 EA mà tác giả phát triển để thử nghiệm, hỗ trợ quá trình nghiên cứu của bản thân và những người đóng góp. Chứ nó ko hề mang tính chất là 1 hệ thống giao dịch hoặc là 1 EA để kiếm tiền. Do đó, EA này sẽ ko chạy đối với real account, chỉ chạy đối với demo.

Kết luận

Vậy thì nãy giờ dài dòng với con EA này chi vậy, có ra tiền đâu? Làm tốn cả bao nhiêu phút ngồi đọc.

Các bạn có thể sử dụng nó để test các mẫu hình nến mà mình muốn, cảm giác cứ gặp mẫu hình nến đó là giá sẽ đảo chiều, hoặc giá pump / dump 1 cú sấp mặt. Trước đây phải test bằng tay thì giờ có thể sử dụng cái này để hỗ trợ.

Test với quá khứ thấy "Ok, cảm giác của mình có vẻ dúng". Rồi thì sau này có thể kết hợp mẫu hình đó cùng với các phương pháp giao dịch khác của bản thân như Fibonacci, Price Action, Hỗ trợ & Kháng cự, Supply & Demand, ...

Hoặc có thể với 1 cách sử dụng tiềm năng khác. Bạn tìm ra được 1 chuỗi sequence mang lại tỉ lệ lợi nhuận nhất định, thậm chí có thể ko nhất thiết phải là có lợi nhuận, mà tỉ lệ của nó nhỉnh hơn những mẫu hình khác. Bạn có thể tự đặt 1 câu hỏi cho bản thân "Chuỗi mẫu hình nến đó có ý nghĩa gì". Tại sao nó lại mang lại kết quả nhỉnh hơn những thằng khác.

Cũng tương tự với cách lý giải của 1 thanh nến giảm có thân dài sòng sọc, chiếm gần như toàn bộ cây nến dạng "Phe bán đang rất mạnh, đang đẩy giá xuống rất sâu.". Với ý tưởng Mẫu hình nến tuần tự ở bài này. Có thể mình sẽ nhìn thấy những cách lý giải như "Phe mua đang cực kì mạnh mẽ, Bò đã làm cho thị trường lên đỉnh 3 và thậm chí 4 lần liên tục" với mẫu hình 3-4 cây nến xanh với thân chiếm gần như toàn bộ độ dài cây nến.

Link bài viết của tác giả: https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=571780

 

[Minh Ngọc]

Nhìn giống như đang học bảng chữ cái của một ngôn ngữ mới. Khi kết hợp các chữ lại ta có thể đọc được thị trường đang muốn nói với ta điều gì