1. Nghịch lý khi Trader vào lệnh thoát lệnh dựa trên tỉ lệ risk reward

    Nghịch lý khi Trader vào lệnh thoát lệnh dựa trên tỉ lệ risk reward
    19/06/2017
    9,723 lượt xem
    Cách trade của bạn có dựa trên tỉ lệ lời lỗ (reward risk ratio)?
    Có phải bạn sẽ vào lệnh theo các bước sau đây:
    1. Đặt stop loss tại một vị trí quan trọng nào đó trên char.
    2. Tính khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm đặt stop loss (quy ra số pips).
    3. Nhân số pips đó với tỉ lệ lời lỗ mà bạn muốn (với 3:1 bạn sẽ nhân 3, với 4:1 bạn sẽ nhân 4 v.v...)
    4. Thiết lập take profit tại vị trí tương đương với số pips đó? Nếu bạn vẫn đang đặt TP theo kiểu này, hãy xem lại, vì đó không phải là cách đúng.

    3 ý tưởng quan trọng trong tư duy giao dịch của một Trader


    nghich-ly-khi-trader-vao-lenh-thoat-lenh-dua-tren-ti-le-loi-lo-traderviet-2.

    Mọi ý tưởng giao dịch của các Trader đều xoay quanh 3 ý tưởng chính:

    Ý tưởng 1: xác suất chắc thắng của điểm vào lệnh khi giá đạt tới một mức nào đó.

    Đây là một ý tưởng cơ bản của mọi hệ thống giao dịch. Nếu bạn không chắc chắn bạn sẽ không có gì để tin cậy vào hệ thống của mình và kết quả mà bạn giao dịch đơn giản chỉ là sự ngẫu nhiên.

    Ý tưởng này sẽ khác nhau giữa các Trader do dựa trên những giả định, kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, trực giác và cảm xúc của từng cá nhân. Trong bất kỳ thời điểm nào, nó chịu ảnh hưởng rất lớn bởi hiện trạng các yếu tố kỹ thuật thị trường (biểu đồ giá, chỉ số, đường xu hướng, khối lượng...) và các yếu tố cơ bản (tin tức, chỉ số vĩ mô , kỳ vọng các sự kiện cơ bản...). Ví dụ: khi đường EMA20 vượt qua đường EMA100 chứng tỏ thị trường trong xu hướng tăng, ta nên vào lệnh mua.

    Ý tưởng 2: tỷ lệ risk reward (Risk Reward Ratio - RRR) phải đạt mức tối thiểu nào đó.

    Khái niệm về tỷ lệ risk reward tốt cần cho việc vào lệnh và quản lý rủi ro. Nó liên quan với ý tưởng đầu tiên ở chỗ một Trader có thể bỏ qua các tín hiệu với xác suất đủ cao nếu RR quá thấp. Ví dụ: giao dịch mà RRR nhỏ hơn 1:1 sẽ không trade (vì có thắng thì cũng không đủ lời để bù lỗ).

    Ý tưởng 3: khả năng chịu đựng rủi ro.

    Đây là mức độ mà một Trader sẵn sàng chấp nhận rủi ro với một lệnh giao dịch hoặc giới hạn tối đa thua lỗ trong một khoảng thời gian. Nó thường không liên quan đến một quy tắc chính xác nào, chủ yếu phụ thuộc vào nhiều vào quan điểm của mỗi Trader.

    Ví dụ: Trader xem giới hạn của mỗi lệnh là 1% số dư tài khoản cho mỗi giao dịch; hoặc 100 đô la cho mỗi giao dịch; hoặc 10% thua lỗ trong vòng 1 tuần v.v...

    Dù có thể có những ý tưởng khác, nhưng tất cả cũng sẽ xoay quanh trong ba ý tưởng đã đề cập khi áp dụng vào quá trình giao dịch thực tế.

    Nghịch lý xảy ra khi Trader áp đặt các ý tưởng với nhau


    nghich-ly-khi-trader-vao-lenh-thoat-lenh-dua-tren-ti-le-loi-lo-traderviet-3.

    Như mình đã nói, nếu thiếu ý tưởng số 1 sẽ dẫn đến việc Trading trở nên ngẫu nhiên. Không có ý tưởng về rủi ro (ý tưởng 3) sẽ dẫn đến thua lỗ nhanh chóng hoặc (trong một số ít trường hợp) lợi nhuận tăng rất chậm. Việc thiếu xem xét tỷ lệ RR tối thiểu trong một chiến lược giao dịch (ý tưởng 2) ít gây thiệt hại cho Trader hơn nhưng về lâu dài vẫn khiến Trader kiếm lợi nhuận ít.

    Rõ ràng, để hợp lý, bạn cần giữ cho các ý tưởng nói trên độc lập nhưng vẫn kết nối với nhau. Vấn đề xảy ra khi Trader trộn các ý tưởng này và khiến ý tưởng này ảnh hưởng đến ý tưởng kia. Khi bạn sử dụng ý tưởng của bạn về tỷ lệ RR tối thiểu rồi áp dụng chúng lên cách đặt stoploss hay take profit của lệnh giao dịch, bạn đã can thiệp ý tưởng số 2 với ý tưởng số 1 (xác suất thắng trong lệnh giao dịch của bạn).

    Mặt khác, bằng cách sử dụng một mức tỉ lệ lời lỗ cố định nào đó lên điểm đặt stoploss/take profit, bạn đã có ý muốn thị trường đi đúng theo cái mình nghĩ, trong khi việc này là điều hết sức vô lý vì thị trường chẳng quan tâm bạn là ai.

    Quy trình giao dịch chuẩn trong Trading


    Để dễ hiểu bạn hãy xem sơ đồ sau:

    Hầu hết quy trình giao dịch của Trader đi theo bảng này: dựa vào các quy tắc vào lệnh (entry exit rules), Trader lọc ra điểm vào lệnh tốt có xác suất thắng cao. Sau đó, Trader dùng tỉ lệ lời lỗ và cách quản lý vốn để điều chỉnh điểm thoát lệnh (modification).

    nghich-ly-khi-trader-vao-lenh-thoat-lenh-dua-tren-ti-le-loi-lo-traderviet.

    Quy trình giao dịch đúng phải theo các bước này. Thay vì "áp đặt" quy tắc quản lý lệnh của mình lên thị trường, Trader cần xem quy tắc quản lý của mình như một bộ lọc để chọn ra lệnh giao dịch phù hợp.

    nghich-ly-khi-trader-vao-lenh-thoat-lenh-dua-tren-ti-le-loi-lo-traderviet-1.

    Tham khảo EarnForex
     
    10 Quy Tắc Bất Di Bất Dịch Của Một Price Action Trader - Tiếp Theo
    Fibonacci Hồi Lại - Công Cụ Nhật Hoài Dùng Để Tính Lợi Nhuận
    (Tặng Indicator) Chỉ Báo Xác Định Hỗ Trợ Kháng Cự Tự Động Chính Xác
    Cách Nhận Biết Thị Trường Không Rõ Xu Hướng Qua Price Action - Tiếp Theo
    Cách Nhận Biết Thị Trường Không Rõ Xu Hướng Qua Price Action
    Sóng Elliott - Tư Duy Giao Dịch Ban Đầu Cần Có Với Sóng Ellliott
    Cách Học Trade Hiệu Quả Qua Chia Sẻ của Brett Steenbarger - Chuyên Gia Tâm Lý Thị Trường
    Mô Hình Bị Vỡ Và Cách Kiếm Tiền Từ Các Giao Dịch Thất Bại
    Đang tải...
  2. thanks bác. Bài viết rất bổ ích nhưng bác có thể nói rõ hơn cái (Filter) trong tư duy của trader là gì không?
     
  3. Mình dùng tạm bảng trên để giải nghĩa nhé:
    • Lọc bước 1: dùng entry rules mà phương pháp bạn đang sử dụng. Ví dụ: EMA10 cắt lên EMA50 thì mua; hoặc bán khi thấy có pinbar đuôi nến dài tại vùng kháng cự.
    • Lọc bước 2: dùng risk reward ratio. Ví dụ: bạn thường chấp nhận TP gấp bao nhiêu lần SL thì bạn mới trade?
    • Lọc bước 3: quản lý vốn. Ví dụ: SL bạn đặt như vậy thì tương đương khả năng bạn lỗ bao nhiêu phần trăm tài khoản? Nó có vượt quá quy tắc lỗ trong quản lý vốn của bạn không?
    Hy vọng câu trả lời đã giải đáp đầy đủ :)
     
  4. Bác giải thích rất dễ hiểu, xếp lại gọn gàng tư duy của em. thanks bác.
     
    Khánh Trình bài này.
  5. N3TH

    N3TH

    17
    12
    Theo mình hiểu thì cơ bản có khác biệt ở cái R/R. Nó không phải là cố định mà căn cứ theo điểm Entry và Bối cảnh thị trường.
    Xong rồi khi ta có điểm entry và SL/TP rồi thì ta mới tính toán Volume của Order
     
    Khánh Trình bài này.
  6. Ừ, bạn hiểu đúng rồi. Tiếc là nhiều Trader hay nghĩ ngược lại, tự áp đặt tỉ lệ lời lỗ lên thị trường.
     
    Rep1983N3TH bài này.
  7. N3TH

    N3TH

    17
    12
    Bác có bài nào về tư duy của R/R và phương pháp xác định không, giới thiệu cho em tham khảo với. :)
     
  8. Bác search trên mạng "trade management" "exit strategy" ra 1 đống. Sách hay thì đọc thử cuốn trade your way for financial freedom của Van tharp, trên forum mình có.
     
  9. Trong quá trình phân tích đến ra quyết định giao dịch, đa số thấy các bác chỉ quan tâm đến "Vào lệnh này lời/lỗ bao nhiêu" mà không quan tâm đến " Có nên vào lệnh này hay ko?- Nếu vào xác xuất thắng là bao nhiêu?". Cho VD:
    _Giữa một lệnh các bác đoán được khả năng thắng của lệnh tới 70% nhưng R/R: 1:1 hoặc chỉ 1:1,5.
    _ Và giữa một lệnh khả năng thắng chỉ 50-50 nhưng R/R tới 1:5 - 1:7 gì đó. Thì các bác sẽ chọn lệnh nào ?:D
     
    Khánh Trìnhmathagu bài này.
  10. N3TH

    N3TH

    17
    12
    Ôi, topic này hay thế mà không bác nào comment nhỉ?

    Em thì cứ nhân tỷ lệ tính profit factor ra thôi.
    Cái trên PF = 7/3
    Cái dưới PF = 5/1 -> 7/1
    Đều ngon vào hết :D
     
  11. N3TH

    N3TH

    17
    12
    Đây là cái mà em nghĩ khó nhất
    Điểm SL có thể tìm được -> Risk
    nhưng Reward thì không biết xác định sao cả :D
     
  12. Cam on bac bai viet hay
     
  13. E tưởng bác tưởng bác dựa vào PF gì đó bảo tất cả "đều vào ngon hết" rồi mà, giờ bác lại hỏi Reward ko biết xác định sao?. Em cũng ko biết trả lời bác sao. Bác trước giờ dựa vào cái gì (tâm lý, indicator, tỷ lệ. gì gì đó) để tìm điểm TP thì cứ tiếp tục mà luyện cho thành thục thôi. Quan trọng là phải học được cách chấp nhận. Em thì hay phối đa khung thời gian để tìm đểm TP. :p
     
  14. LamLT2

    LamLT2

    439
    276
    Hình như bác thớt viết thiếu 1 đoạn, em tự hình dung ra ý của bác, tóm tắt lại như sau, đúng hay sai các bác phán giúp nhé.
    1. Lọc điểm vào lệnh: theo quy tắc nào đó. Đồng ý với trình bày của thớt.
    2. Lọc R/R: cái mục này phải rõ ra 1 chút thì dễ theo dõi hơn.
    2a. Tìm điểm đặt SL: ngưỡng kháng cự/hỗ trợ nào đó, hay theo 1 luật nào đó.
    2b. Tìm điểm TP: ngưỡng hỗ trợ/kháng cự nào đó (ngược với SL), hoặc theo 1 cách tính toán nào đó. Điểm TP đó là điểm khả dĩ nhất mà giá sẽ chạm đến và có thể khi chạm đó sẽ đảo chiều.
    2c. Tính số pips SL, TP -> Tính R:R dự kiến
    2d. Quyết định với R:R tính được có nên vào lệnh không hay bỏ qua.
    (điểm khác ở đoạn 2b).
    3. Tính lot size vào lệnh: đồng ý với trình bày của thớt.

    Các bác cho ý kiến với nhé. Em cám ơn!
     
    Xitrum bài này.

Bình luận mới nhất

  • phuonglan19 trong Chuyện bên lề 53,584 Xem / 341 Trả lời
  • DuongHuy trong Trao Đổi về Broker 61 Xem / 1 Trả lời
  • vĩnh0902 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 46,817 Xem / 2,588 Trả lời
  • raulpjr trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 33,789 Xem / 630 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    FBS
    AETOS
    FXTM
    OlympTrade
    OctaFX
    LiteForex
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    Đang tải...