Nghiên cứu khoa học cho bạn biết điều gì về phân tích kỹ thuật?

[khapham1010]

Giới học thuật thường ít ai nghiên cứu về phân tích kỹ thuật, họ xem phân tích kỹ thuật như một trường phái mê tín dị đoan vì họ cho rằng không thể phán đoán được hướng đi tiếp theo của thị trường. Khi bạn đi học đại học, đặc biệt là học tại các trường về tài chính, bạn chỉ được học những môn về phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật có thể được giới thiệu trong một số tiết nhưng thường không được xem như một môn học chính thống. Điều kỳ lạ là khi Trading thực tế, nhiều người mà mình biết hoặc là từ bỏ phân tích cơ bản để chuyển sang phân tích kỹ thuật, hoặc là có sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản. Rất hiếm trường hợp sử dụng phân tích cơ bản đơn thuần.

Nhưng bài viết này mình sẽ tạm gác lại những tranh cãi nói trên, thay vào đó mình sẽ giới thiệu một số nghiên cứu từ sách vở mà mình biết để khẳng định tính hiệu quả của phân tích kỹ thuật và những công cụ trong phân tích kỹ thuật đã được chứng minh là kiếm ra tiền từ thị trường.

Bài học số 1: Hãy chú ý đến Volume thị trường

Một nghiên cứu về volume thị trường cho thấy có sự liên quan giữa hướng đi của thị trường và mức tăng giảm volume. Nếu anh em tìm hiểu về Trading một thời gian có thể sẽ biết đến một trường phái sử dụng volume rất nổi tiếng là VSA (volume spread analysis). Để tìm hiểu nghiên cứu này, bạn có thể tìm đến bài viết sau.

Bài học số 2: Cách thức các chuyên gia sử dụng phân tích kỹ thuật

Một nghiên cứu khác trên tạp chí khoa học Elsevier đưa ra 3 cách thức quan trọng để một Trader giao dịch thành công trên thị trường tài chính, 3 cách đó gồm:

• Phân tích kỹ thuật giúp Trader nhìn được bức tranh toàn cục của thị trường.
  
• Trader dùng phân tích kỹ thuật để giao dịch ở khung thời gian ngắn hơn là khung thời gian lớn (điều này khiến mình thấy bất ngờ ).
• Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản có thể bổ khuyết cho nhau.

Nhìn chung, rất logic nếu bạn kết hợp cả phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật. Nhưng riêng phân tích kỹ thuật, Trader không nên dùng với các khung thời gian lớn vì tác động của các mô hình thường chỉ trong ngắn hạn. Với các khung thời gian lớn và Trader giao dịch dài hạn, họ cần phải tập trung vào phân tích cơ bản nhiều hơn.

Phân tích liên thị trường của John Murphy ​

Bài học số 3: phân tích kỹ thuật trong thị trường Forex

Đây là một phân tích rất đáng chú ý. Khi mình tìm hiểu về nghiên cứu này thì được biết tác giả đã backtest các công cụ phân tích kỹ thuật trên thị trường forex trong vòng 45 năm. Chuyên gia này sử dụng dữ liệu trên chart ngày với 30 cặp tiền khác nhau cùng khoảng 21,000 quy luật giao dịch (con số quá lớn, vẫn chưa kiểm chứng đầy đủ những quy luật này là gì).

Tiêu đề của bài nghiên cứu nghe rất "kêu": liệu bạn có thể chiến thắng thị trường forex?​

Nghiên cứu này cho biết bạn hoàn toàn có thể ứng dụng phân tích kỹ thuật vào thị trường Forex và một số mô hình khá hiếm hoi có thể giúp bạn thành công trên thị trường. Đây là một thông tin đáng quan tâm nếu anh em nào còn hoang mang về các công cụ phân tích kỹ thuật, các tài liệu này (click vào đường link) có thể sẽ giúp ích.

Đây chỉ là một số kết luận ngắn gọn từ các tạp chí khoa học mình vừa tìm hiểu được nên có thể không tránh khỏi sai sót. Anh em cần kiểm chứng thêm trước khi áp dụng vào việc trade hằng ngày. Nếu anh em thấy hứng thú thì mình sẽ giới thiệu một số kết quả nghiên cứu khác ở phần tiếp theo.

Xem thêm

>> Nên quản lý vốn theo phần trăm tài khoản hay số tiền cố định?

>> Chia sẻ của một chuyên gia tâm lý giao dịch, làm thế nào để học trade hiệu quả?

Theo TSR​

 

[Mai Văn Hải]

Nhưng riêng phân tích kỹ thuật, Trader không nên dùng với các khung thời gian lớn vì tác động của các mô hình thường chỉ trong ngắn hạn

Tác giả giải thích đoạn này được không, vì mình thấy tuần nó đúng, tháng nó cũng đúng, còn năm thì vẫn còn ít phiên nên mình chưa thấy được.

 

[Nammaster31]

Phân tích kĩ thuật khung thời gian càng lớn càmg chính xác nhé :3

 

[thienpt]

Phân tích kĩ thuật là đầu cơ, phân tích cơ bản là đầu tư

 

[Quân]

mình lại thấy ngược lại khung thời gian ngắn dễ bị nhiễu bởi tin, khung thời gian dài thấy chạy chuẩn kỹ thuật hơn

 

[khapham1010]

Tác giả giải thích đoạn này được không, vì mình thấy tuần nó đúng, tháng nó cũng đúng, còn năm thì vẫn còn ít phiên nên mình chưa thấy được.

mình có ghi là thấy lạ khi có kết quả nghiên cứu như thế, để chờ đọc xong sẽ nói thêm cho anh em biết.