- 5,114
- 29,770
Quote: tác giả [Bạn đã bao giờ đặt câu hỏi rằng các hedge fund họ sử dụng hệ thống giao dịch gì không, hẳn là rất thần thánh. Ban đầu, khi mới bước chân vào nghề, tôi nghĩ rằng mình nên đầu quân cho một quỹ hedge fund để biết được các bí mật giao dịch (theo trend) của họ. Nhưng sau khi tự mình nghiên cứu và đọc hàng loạt quyển sách về trend following, tôi thấy điều đó không cần thiết và tôi có thể xây dựng một chiến lược trend following hiệu quả cho riêng mình.
Tôi đã đúc kết ra năm yếu tố then chốt để xây dựng một chiến lược theo trend hiệu quả, và ở bài viết này, bạn sẽ biết được 5 yếu tố đó.]
Nếu là một Trader theo trend, bạn sẽ biết rằng bạn chỉ tạo ra lợi nhuận khi thị trường có xu hướng. Tuy nhiên, chỉ 20% thời gian thị trường trong xu hướng, thế nên việc giao dịch nhiều sản phẩm sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội hơn.
Các sản phẩm bạn có thể giao dịch gồm: chỉ số, tiền tệ, hàng hóa…
Bạn nên giữ sự cân bằng giữa các sản phẩm để đảm bảo tính xác xuất. Và bạn chỉ nên thay đổi sự cân bằng này khi và chỉ khi bạn nhận thấy mình thật sự có khiếu khi giao dịch sản phẩm nào đó (bằng những phân tích kết quả giao dịch cụ thể, chứ không phải bằng cảm giác).
Giao dịch là một cuộc chơi về xác suất, thế nên hãy cứ làm theo qui tắc mà bạn đã đặt ra và đừng quan tâm quá mức đến những sự thắng thua đơn lẻ.
Trader trụ lại ở thị trường được khi họ có thể kiếm được lợi nhuận trong dài hạn. Và để làm được điều này không gì khác đó là rủi ro số vốn ít nhất có thể trên từng lệnh nhằm giữ mình tồn tại trước khi chiến thắng.
Nếu bạn giao dịch nhiều sản phẩm thì nên rủi ro dưới 1% trên mỗi lệnh, nếu những sản phẩm bạn giao dịch đều có những setup “ngon” thì bạn cũng không nên vào quá 3 lệnh cùng lúc.
Một lưu ý là bạn cũng không nên vì thấy setup quá đẹp mà quên mất đi sự tương quan (correlation) giữa các sản phẩm của thị trường.
Có rất nhiều cách để nhảy vào thị trường và không có cách nào là tốt nhất cả, hãy cứ vào theo cách mà bạn cảm thấy hợp lý và thoải mái nhất. Đó có thể là tín hiệu phá ngưỡng, đợt hồi giá, hay sự giao cắt giữa các đường MA.
Lưu ý là bạn không được quá tập trung tìm điểm vào lệnh mà quên mất đi phần quản lý rủi ro lẫn khối lượng giao dịch.
Chuẩn bị kịch bản “thoát thân” khi giá đi ngược lại với dự đoán của bạn là điều phải làm trước khi đặt lệnh. Phán đoán sai là điều không ai muốn nhưng bạn phải làm điều này nếu không muốn balance tài khoản của bạn rơi tự do về 0.
Bạn chỉ có thể tồn tại trên thị trường khi mà lợi nhuận có thể bù hết toàn bộ những số lỗ trước đó, và để số lỗ không quá lớn, bạn phải cắt lỗ.
Lưu ý rằng việc để dừng lỗ xa có thể làm tăng xác suất thắng nhưng bù lại tỷ lệ risk-reward cũng xấu đi, thế nên bạn phải chịu khó tìm hiểu về dừng lỗ để tối ưu lợi nhuận của mình.
Chúng ta phải nhìn nhận một thực tế rằng Trader không thể có khả năng vào lệnh ở đầu trend và thoát lệnh ở cuối trend. Chúng ta chỉ có thể tập trung vào đoạn giữa của xu hướng, tuy nhiên nếu chiến thắng ở đoạn giữa của xu hướng cũng đã là quá đủ. Bạn cần có một chiến lược thoát lệnh cho riêng mình và tuân thủ nó khi giao dịch.
Sử dụng trailling stop là một lợi thế khi giao dịch trend following, nhưng bạn phải ghi nhớ: khoảng cách trailling stop lớn sẽ giúp bạn tránh khỏi những sự “quay đầu giả”, tuy vậy nếu là một cú đảo chiều thật sự thì thị trường sẽ lấy lại một phần lợi nhuận đáng kể của bạn.
Trên đây là 5 yếu tố mà tác giả cho là cần thiết phải hiểu để xây dựng nên một chiến lược trend following hiệu quả. Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn có thể xây dựng nên một chiến lược cho riêng mình thì hãy tham khảo các chiến lược mà tác giả gợi ý gồm:
Hoặc có thể tham khảo các chiến lược khác trên TraderViet.
Chúc anh em trading an toàn!
Tôi đã đúc kết ra năm yếu tố then chốt để xây dựng một chiến lược theo trend hiệu quả, và ở bài viết này, bạn sẽ biết được 5 yếu tố đó.]
Giao dịch đa dạng các sản phẩm
Nếu là một Trader theo trend, bạn sẽ biết rằng bạn chỉ tạo ra lợi nhuận khi thị trường có xu hướng. Tuy nhiên, chỉ 20% thời gian thị trường trong xu hướng, thế nên việc giao dịch nhiều sản phẩm sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội hơn.
Các sản phẩm bạn có thể giao dịch gồm: chỉ số, tiền tệ, hàng hóa…
Bạn nên giữ sự cân bằng giữa các sản phẩm để đảm bảo tính xác xuất. Và bạn chỉ nên thay đổi sự cân bằng này khi và chỉ khi bạn nhận thấy mình thật sự có khiếu khi giao dịch sản phẩm nào đó (bằng những phân tích kết quả giao dịch cụ thể, chứ không phải bằng cảm giác).
Rủi ro ít nhất có thể trên số vốn của bạn
Giao dịch là một cuộc chơi về xác suất, thế nên hãy cứ làm theo qui tắc mà bạn đã đặt ra và đừng quan tâm quá mức đến những sự thắng thua đơn lẻ.
Trader trụ lại ở thị trường được khi họ có thể kiếm được lợi nhuận trong dài hạn. Và để làm được điều này không gì khác đó là rủi ro số vốn ít nhất có thể trên từng lệnh nhằm giữ mình tồn tại trước khi chiến thắng.
Nếu bạn giao dịch nhiều sản phẩm thì nên rủi ro dưới 1% trên mỗi lệnh, nếu những sản phẩm bạn giao dịch đều có những setup “ngon” thì bạn cũng không nên vào quá 3 lệnh cùng lúc.
Một lưu ý là bạn cũng không nên vì thấy setup quá đẹp mà quên mất đi sự tương quan (correlation) giữa các sản phẩm của thị trường.
Biết khi nào thì nên nhảy vào thị trường
Có rất nhiều cách để nhảy vào thị trường và không có cách nào là tốt nhất cả, hãy cứ vào theo cách mà bạn cảm thấy hợp lý và thoải mái nhất. Đó có thể là tín hiệu phá ngưỡng, đợt hồi giá, hay sự giao cắt giữa các đường MA.
Lưu ý là bạn không được quá tập trung tìm điểm vào lệnh mà quên mất đi phần quản lý rủi ro lẫn khối lượng giao dịch.
Biết dừng lại khi nhận ra mình sai
Chuẩn bị kịch bản “thoát thân” khi giá đi ngược lại với dự đoán của bạn là điều phải làm trước khi đặt lệnh. Phán đoán sai là điều không ai muốn nhưng bạn phải làm điều này nếu không muốn balance tài khoản của bạn rơi tự do về 0.
Bạn chỉ có thể tồn tại trên thị trường khi mà lợi nhuận có thể bù hết toàn bộ những số lỗ trước đó, và để số lỗ không quá lớn, bạn phải cắt lỗ.
Lưu ý rằng việc để dừng lỗ xa có thể làm tăng xác suất thắng nhưng bù lại tỷ lệ risk-reward cũng xấu đi, thế nên bạn phải chịu khó tìm hiểu về dừng lỗ để tối ưu lợi nhuận của mình.
Biết dừng lại ngay cả khi bạn đúng
Chúng ta phải nhìn nhận một thực tế rằng Trader không thể có khả năng vào lệnh ở đầu trend và thoát lệnh ở cuối trend. Chúng ta chỉ có thể tập trung vào đoạn giữa của xu hướng, tuy nhiên nếu chiến thắng ở đoạn giữa của xu hướng cũng đã là quá đủ. Bạn cần có một chiến lược thoát lệnh cho riêng mình và tuân thủ nó khi giao dịch.
Sử dụng trailling stop là một lợi thế khi giao dịch trend following, nhưng bạn phải ghi nhớ: khoảng cách trailling stop lớn sẽ giúp bạn tránh khỏi những sự “quay đầu giả”, tuy vậy nếu là một cú đảo chiều thật sự thì thị trường sẽ lấy lại một phần lợi nhuận đáng kể của bạn.
Trên đây là 5 yếu tố mà tác giả cho là cần thiết phải hiểu để xây dựng nên một chiến lược trend following hiệu quả. Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn có thể xây dựng nên một chiến lược cho riêng mình thì hãy tham khảo các chiến lược mà tác giả gợi ý gồm:
Hoặc có thể tham khảo các chiến lược khác trên TraderViet.
Chúc anh em trading an toàn!
Nguồn Tradingwithrayner
>> Tổng hợp các công cụ phát hiện vùng giá đảo chiều hiệu quả - Nhóm hành động giá
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan
