Những nguyên tắc backtest hệ thống để đánh giá kết quả giao dịch có kỳ vọng tích cực hay không!

Những nguyên tắc backtest hệ thống để đánh giá kết quả giao dịch có kỳ vọng tích cực hay không!

Những nguyên tắc backtest hệ thống để đánh giá kết quả giao dịch có kỳ vọng tích cực hay không!

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,331
28,931
Như mọi người cũng biết, giao dịch forex có chưa nhiều rủi ro tiềm ẩn. Hầu như trader nào cũng sẽ luôn tìm kiếm cho mình một hệ thống có thể đều đặn giao dịch trên thị trường này sao cho rủi ro thấp nhất. Tuy nhiên, ai cũng cần hiểu được, thị trường chúng ta có rất nhiều hệ thống giao dịch. Và chúng ta thì có quá nhiều sự chọn lựa. Dù muốn hay không thì một hệ thống giao dịch vẫn luôn tồn tại rủi ro. Việc của chúng ta là làm sao để hệ thống đó có thể hoạt động hiệu quả tốt nhất có thể. Tức là có mức rủi ro thấp nhưng khả năng có được lợi nhuận cao.

Một hệ thống hoạt động hiệu quả sẽ có kỳ vọng tích cực đáng kể. Dưới đây là một số cách thức để chúng ta đánh giá được kỳ vọng đó.

Một kỳ vọng tích cực là gì? Kỳ vọng tích cực là kỳ vọng mà theo thời gian, tổng lợi nhuận vượt quá số tiền thua lỗ trong các giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Điều đó có nghĩa rằng, không nhất thiết bạn phải có một hệ thống thắng được hầu hết các giao dịch.

Nếu tỷ lệ Risk:Reward của bạn là 1:3 trở lên, có nghĩa rằng hệ thống của bạn có nhiều lệnh thua hơn lệnh thắng cũng không là vấn đề gì quan trọng, nhưng số lượng lệnh thua cũng trong một giới hạn nhất định để đảm bảo cho lệnh thắng có thể bù lỗ được cho lệnh thua và kết quả cuối cùng là bạn vẫn có lợi nhuận.

web19OM0010-Trader_640x360-640x360.jpg

Backtest hệ thống giao dịch của bạn sẽ cung cấp cho bạn đánh giá khá đầy đủ về kỳ vọng này. Tuy nhiên việc backtest cũng sẽ có những hạn chế nhất định. Vậy cho nên bài viết ngày hôm nay sẽ đưa ra cho bạn thêm một vài nguyên tắc trong việc backtest một hệ thống để đưa ra kết quả chính xác hơn về kỳ vọng của hệ thống giao dịch mà bạn sử dụng.

  • Chọn 30 tín hiệu để đưa vào backtest: Điều này nghe có vẻ như bạn sẽ cần phải backtest rất nhiều, tuy nhiên thì việc làm này sẽ cung cấp kết quả vững chắc hơn. 30 là con số tối thiểu, là một quy tắc chung trong thống kê.
  • Hãy test cặp tiền tệ của bạn trong khoảng thời gian hơn một quý giao dịch: Mô hình giao dịch thay đổi hầu như trong mọi thời điểm. Một hệ thống có thể hoạt động hoàn toàn tốt trong một quý và hoàn toàn có thể gặp thất bại sau quý đó. Mở rộng việc backtest của bạn trong khoảng thời gian dài hơn sẽ đem lại kết quả tốt hơn.
  • Đếm số pip: Khi bạn đã xong việc backtest, hãy đặt tất cả những giao dịch có lợi nhuận vào một cột trong bảng excel của bạn (hoặc bất kỳ công cụ nào bạn sử dụng) và những giao dịch thua lỗ trong một cột khác. Như vậy bạn có thể thấy được số lượng lệnh thắng và thua, và số pip trong tổng cộng những lệnh đó như thế nào.
  • Đưa ra nguyên tắc: Nếu số pip trong những lệnh có lợi nhuận chiếm 55% trở lên trong tổng số tất cả các lệnh, có nghĩa là bạn đã có lợi nhuận. Nếu số pip của những lệnh có lợi nhuận lớn hơn những lệnh thua lỗ, nhưng tỷ lệ lại ít hơn 55%, thì có lẽ bạn cần mở rộng thời gian backtest của mình ra. Còn nếu tổng lệnh thua vượt quá tổng lệnh thắng cả về số pip và số lượng thì đây chính là một kỳ vọng không hề tích cực đối với hệ thống bạn đang sử dụng.
Vây bây giờ mọi người đã hình dung được cách backtest và đánh giá hệ thống của mình chưa ạ?

Trích nguồn: Forexcrunch
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 689 Xem / 41 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 210 Xem / 19 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 6 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên