1. Những sai lầm về tỉ lệ Risk/Reward mà anh em cần lưu ý!

    Những sai lầm về tỉ lệ Risk/Reward mà anh em cần lưu ý!
    03/07/2020
    2,187 lượt xem
    Xin chào toàn thể anh em,

    Đây là một bài viết ngắn gọn, một chút suy nghĩ cho một phiên giao dịch ít biến động. Hẳn rằng trong chúng ta ai cũng biết đến tỉ lệ Risk/Reward, tỉ lệ Rủi ro/Lợi nhuận và tỉ lệ RR như một số anh em vẫn thường gọi. Đó là một kiến thức cơ bản trong quản lý vốn: Khi chúng ta vào một lệnh với rủi ro 20 pips, kì vọng chốt lời của chúng ta là 40 pips, thì chúng ta có tỷ lệ RR = 1:2. Nó giống như ví dụ sau:

    upload_2020-7-3_19-5-30.

    Giả sử với cặp GBP/USD, anh em vào lệnh tại điểm nến đóng cửa phá vỡ kênh giá giảm, anh em đặt dừng lỗ 60 pips dưới chân của vùng đáy đảo chiều gần nhất, anh em đặt kỳ vọng chốt lời ở mức đỉnh gần nhất - cách vùng giá vào lệnh 120 pips, anh em nói rằng: Tỷ lệ RR cho giao dịch là 1:2.

    Tuy nhiên, liệu nó có đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ? Anh em hãy đến với một ví dụ sau:

    Giả sử anh em mua một tờ vé số với giá 10.000 đ. Giải thưởng hiện tại nó là 2 tỷ. Theo định nghĩa "ngây thơ" về tỷ lệ RR, điều này mang lại cho chúng ta:
    • Rủi ro: 10.000đ
    • Lợi nhuận: 2.000.000.000đ
    • Tỷ lệ R/R = 10.000đ/2.000.000.000 = 1 : 200.000
    Theo định nghĩa đó, đây có vẻ là một trò chơi tuyệt vời, chúng ta chỉ risk 1, nhưng chúng ta ăn tới 200.000. Tuy nhiên, giả sử có hai triệu người tham gia xổ số. Điều này làm cho tỷ lệ thắng 1: 200.000 sẽ trở thành một con số khác. Tỷ lệ R/R lúc này trở thành:
    • Tỷ lệ Risk thật sự = (1- 1/2.000.000) x (10.000)
    • Tỷ lệ Reward thật sự = (1/2.000.000) x (2.000.000.000)
    • R/R = (1/2.000.000) x (2.000.000.000) / (1- 1/2.000.000) x (10.000) = 1/9.99995
    Điều này có nghĩa là với ~1 đ bạn bỏ ra để chơi xổ số, bạn sẽ đạt được tiềm năng lợi nhuận 10đ. Đấy là với chỉ 2 triệu người tham gia, còn nếu con số là gấp 10, gấp 20, tỷ lệ R/R nó thậm chí còn xuống dưới mức hòa vốn. Sự thực nó lại phũ phàng đến như thế.

    Vậy thì điều mà chúng ta bỏ qua ở đây mà anh em cần lưu ý đó là gì?

    1. Xác xuất đạt đến điểm chốt lời (Cái này tùy theo hệ thống giao dịch): Mình lấy giả sử với đường việc giá phá vỡ khỏi 1 đường kênh giảm như với ví dụ ở phía trên, tỷ lệ giá chạm đến đỉnh gần nhất là 50% đi chẳng hạn, thì với tỷ lệ R/R=1:2 như ở phía trên, thực chất tỷ lệ R/R chỉ là 1:1. Nói lên điều này để chúng ta có thể thấy được việc back-test 1 hệ thống giao dịch nó cần thiết đến mức nào, một mô hình có tỷ lệ đạt đến vùng lợi nhuận kỳ vọng là bao nhiêu % quyết định tới tỷ lệ RR của một giao dịch.

    2. Mức độ biến động của khung giờ tham chiếu: Cái này được đo lường bằng ATR. Giả sử trên biểu đồ H1, trong một vài phiên trước giá biến động là 20pips, chúng ta đặt kỳ vọng dừng lỗ là 20 pips, kỳ vọng chốt lời là 50pips. Vậy thì điều này có nghĩa là chúng ta sẽ dễ dàng bị mức biến động giá hiện tại lấy đi SL trước khi giá tìm đến điểm dừng lỗ của chúng ta. Chính vì thế, chúng ta cần biết mức độ biến động của khung giờ giao dịch, để có biện pháp đặt dừng lỗ/chốt lời hợp lý hơn.

    Trên đây là một số ý kiến cá nhân, mở ra để anh em cùng nhau trao đổi. Đây là 1 logic khá hợp lý mà trước giờ anh em vẫn bỏ qua. Nếu có thêm ý kiến gì, mời anh em cùng đóng góp thêm! Hoặc giả là cách giải quyết thêm nữa thì càng tốt!

    Chúc anh em cuối tuần vui!
    Mạc An
     

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: admin@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telagram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    Lưu
    Xem thêm
    ✅ Tất Tần Tật Về STOCHASTIC - Indicator Huyền Thoại Trong Giao Dịch Forex
    ✅ Fibonacci Mở Rộng - Tuyệt Chiêu Chốt Lời CHÍNH XÁC Tại Đỉnh Đáy Thị Trường
    ✅ Phân Tích Đa Khung Thời Gian - Tuyệt Chiêu TỐI ĐA LỢI NHUẬN Trong Giao Dịch Forex
    ✅ Tại Sao Trader Nên Giao Dịch Forex Với VỊ THẾ NHỎ?
    ✅ Hệ Thống Giao Dịch Theo Xu Hướng Kết Hợp ADX & RSI
    ✅ LỚP HỌC FOREX | Các Loại Lệnh Giao Dịch Trong Forex
    ✅ [TraderViet Radio] Câu Chuyện Tình Buồn Của Người Trẻ Với Forex
    ✅ Fibonacci Hồi Quy (Fibonacci Retracement) - Phương Pháp Vẽ Mới Chính Xác 96.69%
    Chỉnh sửa cuối: 12/07/2020
  2. Giờ ae bỏ chạy cả rồi, còn xiền đâu nửa mà sl chứ kk
     
  3. Bài viết hay, tks a
     
    Mạc An bài này.
  4. rất hay! cảm ơn MA
     
    Mạc An bài này.
  5. cai ty le risk . reward ko quan trong lam dau..ty le win cao la dc ..vi du win 70% reward thap cug duoc..di 2 keo win lien tiep thi ngon hon cai vu reward cao kia :D:D
     
    MarvelkingMạc An bài này.
  6. Mạc An

  7. Mạc An
  8. 10,762
    39,642
    Cụ nói thế thì tôi không đồng ý nhé, tôi biết có nhiều người tỷ lệ win 99% mà cháy tài khoản đấy :), họ gồng lỗ đến mức mà lệnh win không à, đến cuối cùng gồng không nổi và tạch!
     
  9. lại quay về đề tài cũ: tỷ lệ winrate (xác suất trúng tờ vé số) và Risk: Reward ( tiền trúng tờ vé số so với tiền mua nó); tác giả nhập chung 2 tỷ lệ này lại gọi nó là RR mới , 2 cái tỷ lệ kinh điển chỉ cần trader đẩy lên cao nhất có thể là lợi nhuận sẽ tăng theo,
     
    Mạc An bài này.
  10. gong lo thi noi lam gi nua..it cung co ti trinh do pho cap chu:cool::cool:
     
    Mạc An bài này.
  11. Tính đúng RR =Win%*AverageWin/Loss%*AverageLoss
     
    Mạc An bài này.
  12. Mạc An

  13. Mạc An
  14. 10,762
    39,642
    Nó chuẩn xác là cái này đấy bác ạ :)
     
  15. Mạc An

  16. Mạc An
  17. 10,762
    39,642
    Thế bác back-test được phương pháp nào cho winrate cao cho anh em tham khảo để kiếm tiền từ market với ạ :D
     
  18. kho o cho ay...minh co moi pp lukaku..cha biet gi ve rr ..cu nop 50 u..lukaku cho no len 150-200 u roi kiem keo ..nen 1 nhat thoai:D:D:D:D
     
    Mạc An bài này.
  19. Cái gì mình nắm bắt đc thì mình sử dụng, còn cái gì mình ko nắm bắt đc thì mình đừng sử dụng thôi bác
     
    duong an bài này.
  20. Theo mình thì RR cũng chẳng quá quan trong. Bạn cần chon 1 tỷ lệ RR hợp với cách trade của bạn nhất là được. Diều quan trọng nhất là vượt qua điểm hòa vốn, Tức là tỷ lệ win/loss > RR.
    Cháy TK là 1 phần của cuộc chơi - vuot qua đc hay không là trình độ chứ ít liên quan đến RR.
    Tỷ lệ win rate mặc định nó đã tỷ lệ thuận với RR, chỉ cần thắng nhiều hơn xác suất tung xu là có lãi rồi.
    Ví dụ RR=10:1 thì bạn cần thắng hơn 91 lần trên 100 lần là có lãi, Cứ tuân thủ đúng Stop = 10 lần TP là được. Tuy nhiên cần lưu ý là Spread sẽ làm tăng RR tương đối nếu đặt TP ngắn. Ngược lại nếu trade dài hạn thị SW cũng làm RR tăng theo.
    Vậy nên chon 1 RR thích hợp với cách trade của mỗi người là quan trọng. thêm vào đó RR cũng ko nhất thiết phải là cố định: Nếu xác định dc trạng thái market thì nên để RR cao khi Sideway và RR thấp hơn khi trending.
     
    minhnq, Mạc An and duong an bài này.
  21. Với kinh nghiệm 5 năm thì chắc vào đây đóng góp đc ý kiến k các pro..
     
  22. RR với mình và nhiều ae trade đã tồn tại với thị trường thì ntn: bạn SL bao nhiêu, bạn TP bao nhiêu cho 1 lệnh không quan trọng.QUAN TRỌNG LÀ SAU 1 CHUỖI LỆNH thì lợi nhuận/rủi ro bắt buộc phải>1..đấy các pro.. khỏi phải lòng vòng
     
    duong an bài này.
  23. Đoạn RR đánh xổ số bác chốt vậy chưa đúng. Vì cái tỷ lệ 9.995/1 đó là bác lấy Reward/Risk, ngược lại với phép tính R/R bên trên.
    Với giả định 2.000.000 người tham gia ta có Risk/Reward= 1/10. Thay vì Risk/Reward= 1/200.000 như khi chơi 1 mình.
    Điều đó có nghĩa là càng nhiều người tham gia thì số Lợi nhuận (Reward) sẽ giảm đi dù vẫn phải chịu cùng mức Risk là 1.
    Cách tính % R/R có thêm yếu tố ng tham gia này rất hay, chỉ là câu chốt của bác vụ R/R xổ số em không đồng ý.
    Em mới chỉ suy nghĩ đc đến đây, mong bác góp ý.
     
    Mạc An bài này.
  24. Mạc An

  25. Mạc An
  26. 10,762
    39,642
    Okay bác, ngồi tính hồi ngáo luôn, mình edit lại rồi!
     

Bình luận mới nhất

  • MrBon4 trong Thị trường chứng khoán Việt Nam 278 Xem / 2 Trả lời
  • titancryto trong Thị trường chứng khoán Việt Nam 683 Xem / 17 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    FXCM
    AxiTrader
    BDSwiss
    Capstone
    FBS
    AETOS
    Tickmill
    OlympTrade
    FT Markets
    Doo Prime
    LiteForex
    Đang tải...
    0