Phân kỳ là một tín hiệu quan trọng, nhưng "không phân kỳ" còn quan trọng hơn

[Mạc An]

R. D. Wyckoff: Nhà thông thái của thị trường tài chính!

Làm thế nào để xây dựng một hệ thống giao dịch theo phân tích kỹ thuật

Xin chào toàn thể anh em,

Các “chart thủ” như chúng ta thích tìm kiếm các tín hiệu phân kỳ, đây là một điều khá chắc chắn. Anh em có thể tìm được hàng tá các bài viết về chủ đề này. Phân kỳ được yêu thích, đơn giản bởi vì chúng có thể dự báo trước về một sự đảo ngược về xu hướng sắp sửa đến, còn chúng ta thì yêu thích các vùng đỉnh/đáy. Phân kỳ có thể là một tín hiệu khá thú vị mà chúng ta có thể có được. Nhưng liệu rằng, nó có hoàn toàn như thế?

Biểu đồ trên đây là một ví dụ tuyệt vời để cho thấy sự phân kỳ có thể quan trọng như thế nào. Một xu hướng tăng đang diễn ra trên chỉ số NASDAQ. Xu hướng tăng này được xác nhận với việc giá liên tục nằm phía trên đường trung bình MA100. Và sự phân kỳ với chỉ báo ở phía dưới cho chúng ta thấy được sự đảo chiều ở các mức giá quan trọng (Đã được đánh dấu), nó nằm ngay tại đỉnh của các cú đảo chiều.

Tuy nhiên, sự phân kỳ về bản chất là có vấn đề. Chúng có thể tồn tại trong những khoảng thời gian rất lâu trước khi các diễn biến "quan trọng" xảy ra. Và đôi khi chúng chỉ dẫn đến một hành động đảo chiều trong chốc lát và phục hồi, thiết lập các đỉnh/đáy tiếp theo, xóa nhòa các đỉnh đáy trước đó và tiếp tục.... phân kỳ. Vì vậy, khi anh em thấy một tín hiệu phân kỳ xuất hiện trong một chỉ báo, điều đó không đảm bảo rằng nó "quan trọng", cũng như nó cũng không "hoạt động" ngay tại thời điểm mà chúng ta nhìn thấy nó. Khoảng thời gian xảy ra phân kỳ có thể diễn ra một cách khác nhau, nó gây nhiễu loạn, mặc dù cuối cùng, tất cả chúng đều được chứng minh là "đúng". Nhưng một chỉ báo "đúng" không nhất thiết là những gì anh em cần cho một tín hiệu giao dịch.

Xu hướng thường đi kèm với một dòng tiền lớn được tạo ra, trái ngược với thời gian mà xu hướng đảo ngược. Nhưng làm thế nào người ta có thể biết rằng thị trường đang trong một xu hướng? Đó là một câu hỏi thực sự khó và các tín hiệu "KHÔNG PHÂN KỲ" sẽ trả lời cho chúng ta câu hỏi đó!

Các phân kỳ khá đáng tin cậy, và chúng xuất hiện tại các đỉnh quan trọng, nhưng việc quan sát các tín hiệu KHÔNG PHÂN KỲ có khi sẽ hữu ích hơn. Việc không có sự phân kỳ trong một thị trường quá mua/quá bán cho bạn biết rằng thị trường có khả năng KHÔNG nằm tại các đỉnh quan trọng, đồng nghĩa với việc giá không có khả năng đảo chiều. Anh em hãy quan sát ví dụ dưới đây

Chúng ta lấy ví dụ với giá vàng, việc không có đỉnh phân kỳ ở điều kiện quá mua của chỉ báo RSI là một dấu hiệu khá đáng tin cậy cho thấy có một xu hướng tăng nguyên vẹn và nó vẫn đang được tiếp tục. Đó là thông tin tốt hơn những gì anh em có thể nhận được từ một phân kỳ, trong đó giá đã tiếp tục tăng 4 tháng sau khi tín hiệu phân kỳ xuất hiện. Việc không có phân kỳ cho anh em biết rằng xu hướng vẫn ổn và chúng ta có thể đi theo xu hướng trong một thời gian dài hơn. Có lẽ đây là một thông điệp tuyệt vời mà chúng ta có thể có được.

Tất nhiên, không có một cái gì đó là hoàn hảo, nhưng việc xem xét tính "2 chiều" của một chỉ báo sẽ giúp cho chúng ta có được những tư duy mạnh dạn hơn, đi ngược với đám đông hơn, và biết đâu nó sẽ giúp chúng ta thành công hơn!

Trên đây là 1 số ý tưởng đơn giản với giá và chỉ báo. Hy vọng sau bài viết này, anh em sẽ cố gắng tìm kiếm những tín hiệu "Không phân kỳ", có thể nó sẽ hữu ích hơn các tín hiệu Phân kỳ như chúng ta vẫn thường sử dụng!

Chúc anh em giao dịch tốt!
Mạc An​

 

[Benjamin Graham]

Hay. Luôn suy nghĩ hai chiều để đào sâu vào mọi ngoc ngách của vấn đề

 

[Solomon]

Cảm ơn bác @Mạc An đã chia sẻ cho ae trader tâm huyết thế.
Đọc rất nhiều bài về phân kỳ mà mới thấy có bài phản ảnh rõ ràng rủi ro và tính ưu việt của pp này.
Bởi e toàn trade ngược xu hướng và dựa trên phân kỳ thôi

 

[Greyism]

Có 1 bài học mình đã rút ra sau khi bắt đáy/ đỉnh hụt nhiều lần:
1. Khi các chỉ báo dao động vào vùng quá mua (hoặc quá bán), nó thường có xu hướng kéo về khu vực trung bình - 50 (có thể gần về hoặc break qua một chút). Khi xu hướng tăng chưa bị phá, RSI vẫn có thể tiếp tục tiến lên vùng quá mua nhiều lần với mức hỗ trợ là 50 (ngược lại cho xu hướng giảm).
2. Nếu RSI tiến vào vùng quá mua (hoặc quá bán), đợt điều chỉnh sau đó chưa kéo chỉ số RSI về 50 và tạo ra tín hiệu phân kỳ, chắc chắn sẽ có đợt điều chỉnh kéo RSI tiến về 50.
3. Tín hiệu phân kỳ và giá sau đó đảo chiều chuẩn nhất nằm ở các đợt pullback (hoặc đáy các con sóng hồi).
Ví dụ: D1 trung hạn là uptrend, ngắn hạn đang điều chỉnh, nếu bật khung thời gian H4 ta sẽ dễ bắt gặp các tín hiệu phân kỳ dương đảo chiều thành xu hướng tăng trong ngắn hạn. Ví dụ này dẫn ta đến bài học thứ 5:
Phân kỳ chỉ đúng trên khung thời gian đang xét, và giá cũng sẽ đảo chiều bằng độ cao minimum của 1 cầu tăng (hoặc giảm) của khung đó. Ví dụ: mã XAUUSD trên khung H1 báo phân kỳ với chỉ số RSI nằm trong vùng quá mua, có thể giá chỉ hồi lại tầm 30$ rồi tiếp tục đi lên. Lúc này có thể H4 RSI chỉ nằm trong khoảng từ 50 - 60, vẫn còn room để đi lên rất xa. Chúng ta thường lầm lẫn khi lấy tín hiệu phân kỳ khung thời gian thấp hơn để đón đỉnh (hoặc đáy) khung thời gian lớn. Điều này chỉ đúng với bài học số 3. Còn khi 2 khung cùng trend thì tín hiệu phân kỳ có thể diễn ra liên tục mà không một lần hồi.

 

[Solomon]

Có 1 bài học mình đã rút ra sau khi bắt đáy/ đỉnh hụt nhiều lần:
1. Khi các chỉ báo dao động vào vùng quá mua (hoặc quá bán), nó thường có xu hướng kéo về khu vực trung bình - 50 (có thể gần về hoặc break qua một chút). Khi xu hướng tăng chưa bị phá, RSI vẫn có thể tiếp tục tiến lên vùng quá mua nhiều lần với mức hỗ trợ là 50 (ngược lại cho xu hướng giảm).
2. Nếu RSI tiến vào vùng quá mua (hoặc quá bán), đợt điều chỉnh sau đó chưa kéo chỉ số RSI về 50 và tạo ra tín hiệu phân kỳ, chắc chắn sẽ có đợt điều chỉnh kéo RSI tiến về 50.
3. Tín hiệu phân kỳ và giá sau đó đảo chiều chuẩn nhất nằm ở các đợt pullback (hoặc đáy các con sóng hồi).
Ví dụ: D1 trung hạn là uptrend, ngắn hạn đang điều chỉnh, nếu bật khung thời gian H4 ta sẽ dễ bắt gặp các tín hiệu phân kỳ dương đảo chiều thành xu hướng tăng trong ngắn hạn. Ví dụ này dẫn ta đến bài học thứ 5:
Phân kỳ chỉ đúng trên khung thời gian đang xét, và giá cũng sẽ đảo chiều bằng độ cao minimum của 1 cầu tăng (hoặc giảm) của khung đó. Ví dụ: mã XAUUSD trên khung H1 báo phân kỳ với chỉ số RSI nằm trong vùng quá mua, có thể giá chỉ hồi lại tầm 30$ rồi tiếp tục đi lên. Lúc này có thể H4 RSI chỉ nằm trong khoảng từ 50 - 60, vẫn còn room để đi lên rất xa. Chúng ta thường lầm lẫn khi lấy tín hiệu phân kỳ khung thời gian thấp hơn để đón đỉnh (hoặc đáy) khung thời gian lớn. Điều này chỉ đúng với bài học số 3. Còn khi 2 khung cùng trend thì tín hiệu phân kỳ có thể diễn ra liên tục mà không một lần hồi.

Cảm ơn bác đã chia sẻ. Dù hơi khó hiểu cho newbie. Đại khái là khi phân kỳ xuất hiện ở khung thời gian nhỏ, thì giá chỉ rớt trong khung nhỏ 1 tẹo (đảo chiều ở khung nhỏ). Nhưng nếu để lệnh lâu giá vẫn sẽ bay lên cao do khung lớn chưa xuất hiện đảo chiều.
Theo quan điểm của em vì RSI được xây dựng dựa trên Volume, mà đối với forex, thì sàn là phi tập trung (khác với stock) nên mỗi sàn sẽ có volume khác nhau. Nên việc dựa vào RSI là không chính xác, tốt nhất nên refer vô tick chart thì ổn hơn.

 

[Greyism]

Cảm ơn bác đã chia sẻ. Dù hơi khó hiểu cho newbie. Đại khái là khi phân kỳ xuất hiện ở khung thời gian nhỏ, thì giá chỉ rớt trong khung nhỏ 1 tẹo (đảo chiều ở khung nhỏ). Nhưng nếu để lệnh lâu giá vẫn sẽ bay lên cao do khung lớn chưa xuất hiện đảo chiều.
Theo quan điểm của em vì RSI được xây dựng dựa trên Volume, mà đối với forex, thì sàn là phi tập trung (khác với stock) nên mỗi sàn sẽ có volume khác nhau. Nên việc dựa vào RSI là không chính xác, tốt nhất nên refer vô tick chart thì ổn hơn.

Cảm ơn bạn đã góp ý, lần sau mình sẽ cố gắng thêm hình và dùng câu từ để diễn đạt ý tốt hơn. Bạn hiểu đúng 1 phần ý mình rồi đó. Tuy nhiên chỉ số RSI được xây dựng hoàn toàn dựa trên giá nhé bạn, chỉ có 1 số ít chỉ báo được xây dựng dựa trên volume thôi, bạn có thể search google Volume Indicators để tìm hiểu thêm

 

[Solomon]

Cảm ơn bạn đã góp ý, lần sau mình sẽ cố gắng thêm hình và dùng câu từ để diễn đạt ý tốt hơn. Bạn hiểu đúng 1 phần ý mình rồi đó. Tuy nhiên chỉ số RSI được xây dựng hoàn toàn dựa trên giá nhé bạn, chỉ có 1 số ít chỉ báo được xây dựng dựa trên volume thôi, bạn có thể search google Volume Indicators để tìm hiểu thêm

Chà chà. Tks bạn nhiều nha. Học nghệ chưa tinh. Hehe. Sorry các bác.