[Quản lý rủi ro] Cách sử dụng RRR trong giao dịch Forex một cách khôn ngoan - Hồi 1

[chauchau1207]

RRR vẫn là một chủ đề được đem ra bàn luận sôi nổi và gây rất nhiều tranh cãi. Trong khi một số trader cho rằng RRR là hoàn toàn vô dụng, một số khác cho rằng nó lại là "Chén Thánh". Trong bài viết sau, tôi sẽ giải thích cách sử dụng RRR một cách chính xác, chia sẻ một số sự thật ít được biết đến về các khái niệm RRR và làm rõ những ý tưởng giao dịch đằng sau RRR.

Bài viết này sẽ gồm 5 phần:

1/ Những bí ẩn xung quanh RRR

2/ Tỷ lệ RRR - cơ bản

3/ Tỷ lệ RRR - nâng cao

4/ Cách sử dụng RRR một cách khôn ngoan từng bước một.

5/ Tỷ lệ RRR - Công cụ để quản lý rủi ro trong Forex

Trong Hồi 1, chúng ta sẽ bàn về 2 phần đầu tiên để làm nền tảng cho hồi thứ 2 chúng ta sẽ thảo luận về các phần còn lại.

RRR chính là viết tắt của từ Reward to Risk Ratio hay là tỷ lệ lợi nhuận : rủi ro (Reward : Risk) quen thuộc của chúng ta.

NHỮNG BÍ ẨN XUNG QUANH TỶ LỆ R : R

Bí mật số 1: RRR là vô dụng

Bạn thường đọc ở những bài viết nói rằng tỷ lệ Reward : Risk là hoàn toàn vô dụng. Đúng là bản thân nó không có giá trị gì khi đứng một mình, khi bạn sử dụng nó kết hợp với các yếu tố giao dịch khác, nó nhanh chóng trở thành một trong những công cụ hỗ trợ mạnh mẽ nhất bạn từng có.

Nếu không biết tỷ lệ Reward : Risk của một lệnh giao dịch, nghĩa là không thể tạo ra một đồng lợi nhuận và bạn sẽ sớm hiểu được tại sao lại như vậy.

Bí mật số 2: Tỷ lệ Reward : Risk tốt và xấu.

Bạn đã nghe ai đó nói về tỷ lệ Reward : Risk "tối thiểu" là bao nhiêu lần chưa? Ngay cả những quyển sách giao dịch phổ biến thường nói rằng những phương pháp có tỷ lệ Reward : Risk nhỏ hơn 2 : 1 hoặc 3 : 1 cần phải tránh. Điều này là rất sai và thậm chí có thể dẫn đến sự suy giảm trong hoạt động giao dịch.

Bất cứ khi nào bạn đọc một cái gì đó như thế, hãy rời khỏi trang web ngay lập tức. Như chúng ta sẽ thấy ngay, Reward : Risk tối ưu phải phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và hiệu suất (tỷ lệ ăn thua) của BẠN, và không có gì khác. Do đó, không có gì là tỷ lệ Reward : Risk tốt hay xấu cả.

Bí mật số 3: Dùng stoploss cảm tính hoặc không dùng stoploss thì tốt hơn.

Một khi trader nhận ra khái niệm về Reward : Risk, anh ta sẽ thấy rằng việc giao dịch có lợi nhuận mà không có mức giá chính xác để vào lệnh và thoát lệnh (cắt lỗ) là hoàn toàn không thể. Chỉ khi bạn biết bạn sẽ đặt lệnh dừng lỗ của mình ở chỗ nào trước khi tham gia giao dịch, thì bạn có thể tính tỷ lệ Reward : Risk, tỷ lệ winrate và đánh giá liệu lệnh này có khả năng thắng hay không. Còn về việc sử dụng dừng lỗ cảm tính, chút nữa tôi sẽ cho bạn biết nó tệ hại như thế nào với một vài ví dụ.

Bí mật số 4: Biện minh các giao dịch xấu bằng tỷ lệ Reward : Risk lớn.

Thông thường, trader thường nghĩ rằng chỉ cần đặt take porfit rộng hơn, cho stoploss ngắn lại thì họ có thể dễ dàng tăng tỷ lệ R: R và vì thế tăng hiệu suất giao dịch của mình. Tiếc là thị trường không dễ ăn như thế.

Đặt take profit rộng nghĩa là giá sẽ không chạm đến mức đó dễ dàng được, ngược lại nó còn quay đầu hit stoploss của bạn và cuối cùng làm giảm winrate. Mặt khác, đặt stoploss chặt quá sẽ sớm bị đá ra khỏi thị trường nhờ vào chiến lược săn "stop" của các big boys.
Do đó, các trader mới thường biện minh những giao dịch lỗ bằng việc đổ thừa do hệ thống của họ có tỷ lệ R : R rộng quá. Bạn không thể biện minh như vậy được. Một giao dịch thất bại dù đặt thế nào nó vẫn sẽ thất bại.

TỶ LỆ REWARD : RISK - CƠ BẢN

Về cơ bản, tỷ lệ Reward : Risk đo lường hai khoảng cách từ mức vào lệnh cho đến mức stoploss và mức take profit của bạn, sau đó so sánh hai khoảng cách này. Khi bạn biết tỷ lệ Reward : Risk của bạn bao nhiêu, bạn có thể dễ dàng tính toán được tỷ lệ chiến thắng (winrate).

Công thức tổng quát tính winrate như sau:

Winrate tối thiểu = 1/ (1+ Reward : Risk)

hoặc

Tỷ lệ Reward : Risk yêu cầu = (1/ winrate) - 1​

Ví dụ 1: Nếu bạn vào lệnh với tỷ lệ R : R = 1 : 1, thì winrate tổng thể của bạn phải cao hơn 50% mới kiếm được lợi nhuận. Cụ thể:

Winrate = 1 / (1+1) = 0.5 = 50%
​

Ví dụ 2: Nếu bạn có một lịch sử giao dịch với 60% winrate, bạn chỉ cần một tỷ lệ Reward : Risk = 0.7 : 1 là có thể tồn tại lâu dài với thị trường. Cụ thể:

Tỷ lệ R : R yêu cầu = (1/0.6) - 1 = 0.7 ( số gần đúng)​

Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa tỷ lệ R : R và winrate.​

Ví dụ: với một tỷ lệ R:R = 2.5 thì winrate tối thiểu là 28% ( tức là trade 100 lệnh, chỉ cần ăn 28 lệnh là đủ)

Bảng tính tương quan giữa winrate và RRR
​

Mình có tạo cho anh em một file excel tính toán dễ dàng winrate và RRR khi có take profit và stoploss. Mình đã upload bên dưới.

Hướng dẫn sử dụng như sau:

+ Nhập mức entry, stoploss, take profit vào ô màu vàng

+ Ô màu xanh sẽ hiện ra các giá trị tỷ lệ R : R và winrate.

Trader nào hiểu được mối liên hệ giữa hai anh này có thể sẽ không còn đòi hỏi một hệ thống có tỷ lệ R : R cao hay winrate cao ngất trời nữa. Chỉ cần RRR và winrate của chúng ta tương ứng đạt được yêu cầu tối thiểu, chúng ta vẫn chiến thắng trong dài hạn.

Hết hồi 1. Sang hồi 2 mình sẽ tiếp tục RRR nâng cao và cách sử dụng nó một cách khôn ngoan.

Mời anh em cho bàn luận về chủ đề này.

Xem thêm:

>> Ý nghĩa thực sự của Drawdown và tác động tâm lý của nó với Trader

>> [Quản lý vốn] 10 mẹo quản trị vốn hiệu quả

Theo tradeciety.com​

 

[Kim Phượng Hoàng]

Bài của bác là ý nghĩa nhất trong tất cả các bài em đã học. Bác cho em xin skype hay zalo để giao lưu được không ạ!

 

[khanhtoan2007]

Cảm ơn bác, bài rất hay, đúng cái em đang tìm

 

[thelight]

up cho người cần. cảm ơn đã chia sẻ.

 

[chauchau1207]

Cám ơn tất cả anh em đã ủng hộ.

 

[Hiepkhachhanh]

Cảm ơn những bài viết rất hữu ích của bạn, mình học hỏi thêm được nhiều điều.

Mình có 1 góp ý ở bài viết này là theo mình Winrate tối thiểu đổi thành winrate huề vốn và Tỷ lệ Reward : Risk yêu cầu đổi thành Tỷ lệ Reward : Risk huề vốn thì phù hợp hơn vì khi sử dụng các tỷ lệ này trong thời gian dài vốn sẽ ko tăng ko giảm. Nên Winrate hoặc RRR của hệ thống sinh lời phải cao hơn mức này.

Mình cũng có biết công thức tương tự Mathematical Exectation= (1+average win/average loss)*( system accuracy) -1
từ bài viết http://www.forexhit.com/learn-forex/money-management-system.html

 

[Diễm xưa]

Cám ơn thớt nhiều nhiều! Rất tâm huyết!

 

[nlinh]

bác cho hỏi : sử dụng đặt lệnh SL , TP có tỷ lệ winrate càng cao thì càng an toàn đúng không .

 

[trung3005]

hồi 2 bác đã đăng chưa vậy bác.

 

[Công Phủ]

Bác cho xin link hồi 2 nhé

 

[Quốc Khánh84hcm]

Bài viết này thiếu một số chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhưng mà lại quyết định thành bại của một Trader trong dài hạn. Đó là, chi phí hoa hồng, chi phí qua đêm, chi phí máy móc thiết bị và các chi phí khác như chi phí phần mềm, chi phí internet, chi phí sách, vở, các khóa học, chi phí giao lưu học hỏi...Có lẽ nó chiếm 10% tổng chi phí hằng năm hoặc hơn. Vậy, với cách tính HÒA VỐN như trên tức là trader đang bị lỗ về dài hạn. Tôi vẫn thấy tỷ lệ ăn 2 ăn 3 hoặc thị trường ngon thì 4 là bài bản rồi và không cần phải suy luận nhiều cho phương pháp đánh dài hạn hay Swing trader. Take Profit theo mình nghĩ nên để thị trường ra tín hiệu đóng lệnh thì ta đóng chứ ko nên cố định ngay khi vào lệnh. Đưa tỷ lệ 1:2; 1:3 là để có mục tiêu lợi nhuận dự kiến cho lệnh đó thôi.

 

[Quốc Khánh84hcm]

Nếu Trading theo phương pháp ngắn hạn thì riêng tiền hoa hồng đã chiếm đến 20-30%/ vốn rồi thì hầu như các Trader đều thua lỗ trong dài hạn. Đây là một điểm mà ae Trader cần lưu ý để tránh chi phí và tối đa hóa lợi nhuận. Nếu Soro mà mỗi năm kiếm 30%/năm mà mất chi phí 20% thì coi như ông cũng không tồn tại đc trên thị trường chứ đừng nói ae mình