![[Quản lý rủi ro] Cách sử dụng RRR trong giao dịch Forex một cách khôn ngoan - Hồi 2](https://traderviet.co/data/threadprofilecover/7272.jpeg)
- 346
- 2,306
Tiếp tục hồi 2, chúng ta sẽ bàn sâu hơn về cách sử dụng RRR.
TỶ LỆ REWARD - RISK - NÂNG CAO
Khi bạn giao dịch, giá bắt đầu chạy theo đúng hướng của bạn, RRR giảm khi khoảng cách từ giá hiện tại đến stop của bạn tăng. RRR mà giảm sẽ dẫn đến một loạt các yếu tố thay đổi rủi ro mà bạn cần phải nghiên cứu.
Chỉ trước khi giá sắp sửa chạm take profit của bạn, RRR là cái gì đó tệ hại nhất và một quyết định đúng trở nên vô cùng khó khăn. Câu hỏi được đặt ra: chúng ta sẽ chốt lời sớm và không để quay đầu lại hay...cứ để nó tiếp tục như kế hoạch... hay dời stop lên để bảo vệ lệnh khỏi rủi ro? 3 phương án. Khó thật !
Cũng có câu trả lời đúng, cũng có câu trả lời sai, nhưng điều quan trọng là sự linh hoạt và phân tích làm thế nào để quản lý giao dịch của mình an toàn và đạt hiệu suất cao trong dài hạn. Một chiến lượt thoát lệnh đúng đắn sẽ làm hiệu suất giao dịch của bạn trở nên khác biệt (một cách tích cực).
Phần tiếp theo, chúng ta sẽ có ví dụ về cách sử dụng tỷ lệ Reward : Risk một cách khôn ngoan.
CÁCH SỬ DỤNG TỶ LỆ REWARD : RISK TỪNG BƯỚC MỘT
1/ Vào lệnh:
Để tiện cho việc thảo luận, chúng ta vào một lệnh SELL tại cây nến Pinbar (hình dưới). Tại điểm này, tỷ lệ R : R sẽ là 2 : 1 (240 : 120) và winrate tối thiểu là 33.3% (1/1+2). Điều này nghĩa là hệ thống giao dịch có winrate phải lớn hơn 33.3% thì chúng ta sẽ an toàn. Nếu winrate thấp hơn, bạn không nên setup lệnh này thậm chí nó hội đủ tất cả các điều kiện vào lệnh. Nên nhớ 1 điều nữa, đừng bao giờ thay đổi hệ thống của bạn chỉ để tăng tỷ lệ R : R mà không có cơ sở hợp lý.
2/ Giá di chuyển theo hướng của bạn - R : R giảm
Sau khi bạn đã có lời, bạn phải đánh giá lại tình hình hiện tại. Nếu bạn dời stoploss ra khỏi mức ban đầu, tỷ lệ R : R sẽ giảm còn 0.2 (60/270) và tỷ lệ winrate bắt buộc bây giờ tăng lên 83% (1/1 + 1.2).
Tại sao lại khó hiểu như vậy? Tại sao R : R lại giảm, winrate bắt buộc phải tăng. Đơn giản là chúng ta đã coi giá hiện tại là mức entry, stoploss và take profit thì vẫn như vậy. Do đó, có phải là stoploss bây giờ của chúng ta lớn hơn take profit không? Có phải R : R hiện thời đã giảm và tính theo công thức winrate yêu cầu của chúng ta đã tăng lên ? Do đó, để giữ lại mức R : R và winrate an toàn như ban đầu, chúng ta phải dời stoploss lên khi giao dịch bạn đang có lời.
Bạn cần phải biết một sự thật là khi lệnh của bạn đã lời thì không phải là không có rủi ro. Hầu hết mọi trader đều nghĩ một khi chưa đóng lệnh, thì tiền lời được chưa phải là tiền của họ - đây là sai lầm chết người.
Một khi bạn đã bỏ tiền vào giao dịch, thì tiền nào cũng là tiền của bạn, dù là tiền lời hay tiền lỗ, bạn phải giữ nó, không được để mất nó. Nhà giao dịch chính là nhà quản trị rủi ro, xét cho cùng là như vậy.
Chúng ta hãy tự hỏi vài câu hỏi dưới đây, khi lệnh giao dịch đã được mở một thời gian:
+ Tỷ lệ R : R và winrate hiện giờ là bao nhiêu?
+ Tôi có nên vào lệnh với mức stoploss và take profit ở hiện tại hay không?
+ Nếu không, tôi có thể dời stoploss ở mức giá hợp lý nào, để tăng R : R lên?
+ Nếu không, đâu là điểm lợi thế để giá chạm vào take profit của tôi?
3/ Sử dụng Trailing stop hợp lý
Có nhiều cách để trailing stop, không có cách nào đúng, cũng không có cách nào sai. Quan trọng nhất là bạn có một hệ thống mang tính tự động có thể điều chỉnh trailing một cách hợp lý sao cho tối ưu hóa được mọi thứ. Một ví dụ về trailing stop có hệ thống là phương pháp trailing stop theo Turtle Trading System đã được tôi đề cập ở series bài trước (Xem Hồi 5 - Chiến lược stoploss).
Trong ví dụ trên, cứ cây nến nào đã hình thành, tôi sẽ dời stoploss trên đỉnh của cây nến đó. Hiện tại, tỷ lệ R : R đã tăng 1 : 1 (60 /60) và winrate yêu cầu giảm xuống còn 50% (1/1+1). Đó chính là giải pháp cho bước thứ 2 vừa rồi.
Một số vị trí mà bạn có thể áp dụng trailing stops:
+ Đặt gần đỉnh và đáy con sóng ( thông dụng và hiệu quả)
+ Đỉnh và đáy trong ngày
+ Kháng cự và hỗ trợ
+ Đường trung bình di động - đặc biệt hữu dụng khi giao dịch theo trend
+ ATR, stoploss dựa trên độ biến động ( áp dụng cho các phương pháp theo trend như Turtle System)
+ Dựa trên các mẫu hình giá và mẫu hình nến hình thành.
4/ Bội số R (R-Multiple)
Tính toán lời - lỗ dựa trên R của bạn. Chúng ta có R, chúng ta sẽ tính toán lời lỗ bằng cách nhân R cho một số (R-multiples hay bội số của R). Ví dụ, nếu rủi ro của bạn là $100 và bạn kiếm được $200 tức là bạn có 1 mức tăng lợi nhuận là 2R. Nếu rủi ro của bạn là $100 và bạn thua $150 thì bạn có mức giảm 1.5R. Khái niệm này khá đơn giản đúng không? Nói cách khác, bạn phải liên tục nghĩ về 1 tỷ lệ Risk:Reward. Trong lần vào lệnh này, tôi sẽ đặt 25% trailing stop và take pofit 3.5R hoặc mức lợi nhuận kỳ vọng của tôi sẽ bằng 350% mức rủi ro ban đầu R.
Hiện tại R chưa thật sự quan trọng, nhưng tôi cần phải đề cập cho các bạn để làm cơ sở cho một loạt bài sau này về quản lý vốn có liên quan đến R.
TỶ LỆ REWARD : RISK - CÔNG CỤ QUẢN TRỊ RỦI RO
Tỷ lệ R : R xác định xác suất thắng của bạn trong dài hạn và là một khái niệm linh hoạt. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ xem họ như những nhà quản trị rủi ro và xem việc đánh giá rủi ro là công việc ưu tiên hàng đầu. Tôi khuyến nghị các bạn nên giao dịch theo kế hoạch, theo dõi lệnh trong suốt quá trình giao dịch, và đánh giá chúng liên tục.
Biểu đồ bên dưới đây sẽ là kim chỉ cho để chúng ta linh hoạt vận dụng RRR và winrate một cách tốt nhất.
Như vậy là đã kết thúc xong 2 hồi của bài viết bàn về tỷ lệ Reward : Risk. Qua bài này, chúng ta có thể hiểu được bản chất của RRR cũng như cách ứng dụng nó một cách hiệu quả. Đồng thời, RRR cũng cho ta một tư duy mới về lời lỗ và cách quản trị rủi ro dựa trên Reward : Risk.
Quản trị rủi ro và quản lý vốn là hai vấn đề vô cùng quan trọng trong trading, nó quyết định sự thành bại của một trader. Khi nào chúng ta chưa coi bản thân là một nhà quản trị rủi ro, thì lúc đó chúng ta vẫn chưa phải là một trader thực sự.
Tôi sẽ chú trọng và thường xuyên post bài về 2 lĩnh vực này cho anh em. Những ai quan tâm xin mời theo dõi tiếp tục và cùng cho ý kiến nhé. Thân chào anh em!
Xem thêm:
>> [Quản lý rủi ro] Cách sử dụng RRR trong giao dịch Forex một cách khôn ngoan - Hồi 1
>> Ý nghĩa thực sự của Drawdown và tác động tâm lý của nó với Trader
TỶ LỆ REWARD - RISK - NÂNG CAO
Khi bạn giao dịch, giá bắt đầu chạy theo đúng hướng của bạn, RRR giảm khi khoảng cách từ giá hiện tại đến stop của bạn tăng. RRR mà giảm sẽ dẫn đến một loạt các yếu tố thay đổi rủi ro mà bạn cần phải nghiên cứu.
Chỉ trước khi giá sắp sửa chạm take profit của bạn, RRR là cái gì đó tệ hại nhất và một quyết định đúng trở nên vô cùng khó khăn. Câu hỏi được đặt ra: chúng ta sẽ chốt lời sớm và không để quay đầu lại hay...cứ để nó tiếp tục như kế hoạch... hay dời stop lên để bảo vệ lệnh khỏi rủi ro? 3 phương án. Khó thật !
Cũng có câu trả lời đúng, cũng có câu trả lời sai, nhưng điều quan trọng là sự linh hoạt và phân tích làm thế nào để quản lý giao dịch của mình an toàn và đạt hiệu suất cao trong dài hạn. Một chiến lượt thoát lệnh đúng đắn sẽ làm hiệu suất giao dịch của bạn trở nên khác biệt (một cách tích cực).
Phần tiếp theo, chúng ta sẽ có ví dụ về cách sử dụng tỷ lệ Reward : Risk một cách khôn ngoan.
CÁCH SỬ DỤNG TỶ LỆ REWARD : RISK TỪNG BƯỚC MỘT
1/ Vào lệnh:
Để tiện cho việc thảo luận, chúng ta vào một lệnh SELL tại cây nến Pinbar (hình dưới). Tại điểm này, tỷ lệ R : R sẽ là 2 : 1 (240 : 120) và winrate tối thiểu là 33.3% (1/1+2). Điều này nghĩa là hệ thống giao dịch có winrate phải lớn hơn 33.3% thì chúng ta sẽ an toàn. Nếu winrate thấp hơn, bạn không nên setup lệnh này thậm chí nó hội đủ tất cả các điều kiện vào lệnh. Nên nhớ 1 điều nữa, đừng bao giờ thay đổi hệ thống của bạn chỉ để tăng tỷ lệ R : R mà không có cơ sở hợp lý.
2/ Giá di chuyển theo hướng của bạn - R : R giảm
Sau khi bạn đã có lời, bạn phải đánh giá lại tình hình hiện tại. Nếu bạn dời stoploss ra khỏi mức ban đầu, tỷ lệ R : R sẽ giảm còn 0.2 (60/270) và tỷ lệ winrate bắt buộc bây giờ tăng lên 83% (1/1 + 1.2).
Tại sao lại khó hiểu như vậy? Tại sao R : R lại giảm, winrate bắt buộc phải tăng. Đơn giản là chúng ta đã coi giá hiện tại là mức entry, stoploss và take profit thì vẫn như vậy. Do đó, có phải là stoploss bây giờ của chúng ta lớn hơn take profit không? Có phải R : R hiện thời đã giảm và tính theo công thức winrate yêu cầu của chúng ta đã tăng lên ? Do đó, để giữ lại mức R : R và winrate an toàn như ban đầu, chúng ta phải dời stoploss lên khi giao dịch bạn đang có lời.
Bạn cần phải biết một sự thật là khi lệnh của bạn đã lời thì không phải là không có rủi ro. Hầu hết mọi trader đều nghĩ một khi chưa đóng lệnh, thì tiền lời được chưa phải là tiền của họ - đây là sai lầm chết người.
Một khi bạn đã bỏ tiền vào giao dịch, thì tiền nào cũng là tiền của bạn, dù là tiền lời hay tiền lỗ, bạn phải giữ nó, không được để mất nó. Nhà giao dịch chính là nhà quản trị rủi ro, xét cho cùng là như vậy.
Chúng ta hãy tự hỏi vài câu hỏi dưới đây, khi lệnh giao dịch đã được mở một thời gian:
+ Tỷ lệ R : R và winrate hiện giờ là bao nhiêu?
+ Tôi có nên vào lệnh với mức stoploss và take profit ở hiện tại hay không?
+ Nếu không, tôi có thể dời stoploss ở mức giá hợp lý nào, để tăng R : R lên?
+ Nếu không, đâu là điểm lợi thế để giá chạm vào take profit của tôi?
3/ Sử dụng Trailing stop hợp lý
Có nhiều cách để trailing stop, không có cách nào đúng, cũng không có cách nào sai. Quan trọng nhất là bạn có một hệ thống mang tính tự động có thể điều chỉnh trailing một cách hợp lý sao cho tối ưu hóa được mọi thứ. Một ví dụ về trailing stop có hệ thống là phương pháp trailing stop theo Turtle Trading System đã được tôi đề cập ở series bài trước (Xem Hồi 5 - Chiến lược stoploss).
Trong ví dụ trên, cứ cây nến nào đã hình thành, tôi sẽ dời stoploss trên đỉnh của cây nến đó. Hiện tại, tỷ lệ R : R đã tăng 1 : 1 (60 /60) và winrate yêu cầu giảm xuống còn 50% (1/1+1). Đó chính là giải pháp cho bước thứ 2 vừa rồi.
Một số vị trí mà bạn có thể áp dụng trailing stops:
+ Đặt gần đỉnh và đáy con sóng ( thông dụng và hiệu quả)
+ Đỉnh và đáy trong ngày
+ Kháng cự và hỗ trợ
+ Đường trung bình di động - đặc biệt hữu dụng khi giao dịch theo trend
+ ATR, stoploss dựa trên độ biến động ( áp dụng cho các phương pháp theo trend như Turtle System)
+ Dựa trên các mẫu hình giá và mẫu hình nến hình thành.
4/ Bội số R (R-Multiple)
Tính toán lời - lỗ dựa trên R của bạn. Chúng ta có R, chúng ta sẽ tính toán lời lỗ bằng cách nhân R cho một số (R-multiples hay bội số của R). Ví dụ, nếu rủi ro của bạn là $100 và bạn kiếm được $200 tức là bạn có 1 mức tăng lợi nhuận là 2R. Nếu rủi ro của bạn là $100 và bạn thua $150 thì bạn có mức giảm 1.5R. Khái niệm này khá đơn giản đúng không? Nói cách khác, bạn phải liên tục nghĩ về 1 tỷ lệ Risk:Reward. Trong lần vào lệnh này, tôi sẽ đặt 25% trailing stop và take pofit 3.5R hoặc mức lợi nhuận kỳ vọng của tôi sẽ bằng 350% mức rủi ro ban đầu R.
Hiện tại R chưa thật sự quan trọng, nhưng tôi cần phải đề cập cho các bạn để làm cơ sở cho một loạt bài sau này về quản lý vốn có liên quan đến R.
TỶ LỆ REWARD : RISK - CÔNG CỤ QUẢN TRỊ RỦI RO
Tỷ lệ R : R xác định xác suất thắng của bạn trong dài hạn và là một khái niệm linh hoạt. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ xem họ như những nhà quản trị rủi ro và xem việc đánh giá rủi ro là công việc ưu tiên hàng đầu. Tôi khuyến nghị các bạn nên giao dịch theo kế hoạch, theo dõi lệnh trong suốt quá trình giao dịch, và đánh giá chúng liên tục.
Biểu đồ bên dưới đây sẽ là kim chỉ cho để chúng ta linh hoạt vận dụng RRR và winrate một cách tốt nhất.
Quản trị rủi ro và quản lý vốn là hai vấn đề vô cùng quan trọng trong trading, nó quyết định sự thành bại của một trader. Khi nào chúng ta chưa coi bản thân là một nhà quản trị rủi ro, thì lúc đó chúng ta vẫn chưa phải là một trader thực sự.
Tôi sẽ chú trọng và thường xuyên post bài về 2 lĩnh vực này cho anh em. Những ai quan tâm xin mời theo dõi tiếp tục và cùng cho ý kiến nhé. Thân chào anh em!
Xem thêm:
>> [Quản lý rủi ro] Cách sử dụng RRR trong giao dịch Forex một cách khôn ngoan - Hồi 1
>> Ý nghĩa thực sự của Drawdown và tác động tâm lý của nó với Trader
Theo Tradeciety.com
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
