![[Quản lý rủi ro] Giảm thiểu rủi ro bằng phương đặt stoploss cho nhiều giao dịch](https://traderviet.co/data/threadprofilecover/9134.jpeg)
- 346
- 2,307
Tôi có thể nói rằng nửa năm đầu tiên vừa qua là thời gian giao dịch tốt nhất của mình bởi vì tôi đã giảm được tỷ lệ rủi ro (%) cho mỗi lệnh. Nghe có vẻ kỳ kỳ, nhưng tôi sẽ nói chi tiết, các bạn sẽ hiểu ra nhanh thôi.
Lúc trước, tôi có sử dụng một mô hình quản lý rủi ro linh hoạt để đa dạng khối lượng giao dịch, việc này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng tín hiệu vào lệnh, RRR kỳ vọng, khung thời gian, sự tương quan giữa các cặp tiền,...
Tôi khá ok với mô hình này nhưng chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về nó. Tôi cảm thấy răng tôi có thể đạt được sự tối ưu hơn nữa trong việc lựa chọn khối lượng giao dịch, vì thế tôi nhìn lại thành quả của mình và phát hiện ra 4 thứ thật sự QUÝ BÁU:
1. Vì mô hình quản trị rủi ro tôi sử dụng, tôi đánh giá giao dịch với một RRR tốt hơn, và vì thế sẽ đặt tiền cược cho nó nhiều hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ winrate cho mỗi lệnh sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đó là sự đánh đổi. Lợi nhuận cao thì rủi ro cao và ngược lại.
2. Tôi đã đặt tỷ lệ rủi ro là 1% cho mỗi giao dịch. Tôi kiếm được ít tiền nhưng cũng ít làm cho tài khoản bị biến động.
3. Tôi đặt tỷ lệ rủi ro là 1% nên tôi có thể vào nhiều lệnh hơn mà không ảnh hưởng lên độ chịu đựng của tài khoản quá nhiều.
4. Nhìn vào tỷ lệ Reward : Risk của tôi, tôi đặt nó là 3 : 1 và cảm thấy nó phù hợp với tôi.
Vì thế tôi quyết định rằng tôi sẽ nói về chiến lược cụ thể với tỷ lệ RRR không bao giờ dưới 3 : 1. Chiến lược này tôi dùng là cho dài hạn dựa trên khung thời gian daily và weekly.
MÔ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO MỚI
Tôi sẽ sử dụng toán học và phương pháp kỹ thuật / tự động để đặt stoploss. (mathematical stop and a technical stop).
Thứ nhất, đối với cách đặt stoploss dựa vào toán học: đặt tỷ lệ rủi ro cho mỗi trade là 1% (tối đa đối với tôi) cho phương pháp đặt stoploss dựa trên toán học và đặt takeprofit = 3 stoploss.
Thứ hai, đối với cách đặt stoploss dựa vào phân tích kỹ thuật, tôi sẽ đặt stoploss dựa vào hệ thống giao dịch của tôi (có thể dùng kháng cự, hỗ trợ, ATR, MA,...), stoploss này phải chặt hơn stoploss toán học nhằm tăng tỷ lệ RR và giảm rủi ro cho giao dịch của tôi.
Vì thế tôi đặt rủi ro là 0.5% với tỷ lệ Reward : Risk là 6 : 1 (theo phương pháp của tôi), nên nhớ takeprofit vẫn giữ nguyên.
Vậy ta có 2 lệnh cùng điểm entry và takeprofit:
+ Lệnh 1: tỷ lệ rủi ro = 1%, RRR = 3 : 1
+ Lệnh 2: tỷ lệ rủi ro = 0.5% RRR = 6 : 1
Nghe có vẻ phức tạp nhỉ? Mời các bạn nhìn 3 ví dụ dưới đây để dễ hiểu hơn.
Tôi nghĩ vài ví dụ trên đây cũng đủ để chúng ta hiểu được cơ chế đặt stoploss này, sau đây là hướng dẫn các bước thực hiện:
1. Tìm điểm vào lệnh
2. Tìm điểm chốt lời
3. Chia takeprofit ra làm ba, kết quả chính là stoploss dựa trên toán học (mathematical Stop Loss)
4. Đặt tỷ lệ 1% cho stoploss này. (Tỷ lệ này các bạn có thể thay đổi tùy mức chịu đựng rủi ro của mỗi người)
5. Xác định stoploss kỹ thuật (technical Stop Loss) dựa vào phương pháp giao dịch của bạn, nếu nó gần hơn tỷ lệ 3: 1, đặt stoploss tại đó. Nếu nó rộng hơn 3 : 1, thì không đặt thêm lệnh, vì chủ yếu ta cần nó để giảm rủi ro mà.
Tại sao lại phải chia lệnh làm đôi và đặt 2 stoploss dựa trên 2 phương pháp khác nhau như thế này?
Đơn giản vì, mục tiêu cuối cùng của chúng ta vẫn là quản lý vốn và kiểm soát rủi ro.
Thứ nhất, stoploss dựa vào chỉ báo kỹ thuật được anh em sử dụng rất nhiều. Nó cho ta điểm chốt lỗ khá hợp lý, và một tỷ lệ RR tuyệt vời, có anh em có còn đặt RR = 10 : 1.
Nhưng nhược điểm của cách này là stoploss đôi khi khá chặt, hoặc đôi khi biến động giá trở nên lớn hơn bình thường, stoploss sẽ dễ dàng bị hit. Thành thử, winrate cho cách này cũng chưa cao. Cần phải có một cách khác bù trừ nhược điểm của cách này.
Stoploss dựa trên toán học cho ta một tỷ lệ RR tuyệt vời 3 : 1. Đây phải nói là một tỷ lệ chấp nhận với trader (nếu không muốn nói là ngon lành vì còn nhiều trader có tỷ lệ 10 : 1). Nếu bạn có winrate dưới 50% 1 chút, bạn vẫn kiếm được lợi nhuận.
Mặc khác, do stoploss rộng hơn nên giá khó hit hơn, winrate vì thế cũng cao hơn.
Giả sử bạn chỉ cho phép 1 lần đặt lệnh 2% rủi ro. Thay vì vẫn dùng cách cũ là vào 1 lúc 2%, bạn chia nhỏ làm 2 lệnh, 1 lệnh theo toán học rủi ro 1%, 1 lệnh theo kỹ thuật 1%. Trong trường hợp tệ nhất, bạn cũng chỉ mất 2%.
Nhưng điểm vượt trội ở đây là bạn tăng được winrate (đối với stoploss toán học) và tăng được lợi nhuận (đối với stoploss kỹ thuật).
Cuối cùng, nó giúp ta hoàn thành được mục tiêu quản lý vốn của mình.
Tóm tại, đây là một phương pháp quản lý vốn tôi nghĩ nó khá phù hợp với những ai có nhu cầu chia nhỏ lệnh mà chưa biết phải làm như thế nào. Có thể đây lúc đầu áp dụng, chúng ta cảm thấy chưa quen. Nhưng sử dụng một thời gian dài, trader sẽ thấy hiệu quả của nó.
Bạn thấy khó khăn gì khi sử dụng phương pháp này? Bạn cảm thấy có cần thiết phải sử dụng nó hay không? Để lại comment để cùng thảo luận nhé.
Xem thêm:
>> [Quản lý rủi ro] Tiến sỹ trader Van Tharp nghĩ gì về Reward và Risk ?
>> Cuộc đối thoại giữa hai trader thành công tiết lộ cho ta biết điều gì ?
Lúc trước, tôi có sử dụng một mô hình quản lý rủi ro linh hoạt để đa dạng khối lượng giao dịch, việc này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng tín hiệu vào lệnh, RRR kỳ vọng, khung thời gian, sự tương quan giữa các cặp tiền,...
Tôi khá ok với mô hình này nhưng chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về nó. Tôi cảm thấy răng tôi có thể đạt được sự tối ưu hơn nữa trong việc lựa chọn khối lượng giao dịch, vì thế tôi nhìn lại thành quả của mình và phát hiện ra 4 thứ thật sự QUÝ BÁU:
1. Vì mô hình quản trị rủi ro tôi sử dụng, tôi đánh giá giao dịch với một RRR tốt hơn, và vì thế sẽ đặt tiền cược cho nó nhiều hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ winrate cho mỗi lệnh sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đó là sự đánh đổi. Lợi nhuận cao thì rủi ro cao và ngược lại.
2. Tôi đã đặt tỷ lệ rủi ro là 1% cho mỗi giao dịch. Tôi kiếm được ít tiền nhưng cũng ít làm cho tài khoản bị biến động.
3. Tôi đặt tỷ lệ rủi ro là 1% nên tôi có thể vào nhiều lệnh hơn mà không ảnh hưởng lên độ chịu đựng của tài khoản quá nhiều.
4. Nhìn vào tỷ lệ Reward : Risk của tôi, tôi đặt nó là 3 : 1 và cảm thấy nó phù hợp với tôi.
Vì thế tôi quyết định rằng tôi sẽ nói về chiến lược cụ thể với tỷ lệ RRR không bao giờ dưới 3 : 1. Chiến lược này tôi dùng là cho dài hạn dựa trên khung thời gian daily và weekly.
MÔ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO MỚI
Tôi sẽ sử dụng toán học và phương pháp kỹ thuật / tự động để đặt stoploss. (mathematical stop and a technical stop).
Thứ nhất, đối với cách đặt stoploss dựa vào toán học: đặt tỷ lệ rủi ro cho mỗi trade là 1% (tối đa đối với tôi) cho phương pháp đặt stoploss dựa trên toán học và đặt takeprofit = 3 stoploss.
Thứ hai, đối với cách đặt stoploss dựa vào phân tích kỹ thuật, tôi sẽ đặt stoploss dựa vào hệ thống giao dịch của tôi (có thể dùng kháng cự, hỗ trợ, ATR, MA,...), stoploss này phải chặt hơn stoploss toán học nhằm tăng tỷ lệ RR và giảm rủi ro cho giao dịch của tôi.
Vì thế tôi đặt rủi ro là 0.5% với tỷ lệ Reward : Risk là 6 : 1 (theo phương pháp của tôi), nên nhớ takeprofit vẫn giữ nguyên.
Vậy ta có 2 lệnh cùng điểm entry và takeprofit:
+ Lệnh 1: tỷ lệ rủi ro = 1%, RRR = 3 : 1
+ Lệnh 2: tỷ lệ rủi ro = 0.5% RRR = 6 : 1
Nghe có vẻ phức tạp nhỉ? Mời các bạn nhìn 3 ví dụ dưới đây để dễ hiểu hơn.
Tôi nghĩ vài ví dụ trên đây cũng đủ để chúng ta hiểu được cơ chế đặt stoploss này, sau đây là hướng dẫn các bước thực hiện:
1. Tìm điểm vào lệnh
2. Tìm điểm chốt lời
3. Chia takeprofit ra làm ba, kết quả chính là stoploss dựa trên toán học (mathematical Stop Loss)
4. Đặt tỷ lệ 1% cho stoploss này. (Tỷ lệ này các bạn có thể thay đổi tùy mức chịu đựng rủi ro của mỗi người)
5. Xác định stoploss kỹ thuật (technical Stop Loss) dựa vào phương pháp giao dịch của bạn, nếu nó gần hơn tỷ lệ 3: 1, đặt stoploss tại đó. Nếu nó rộng hơn 3 : 1, thì không đặt thêm lệnh, vì chủ yếu ta cần nó để giảm rủi ro mà.
Tại sao lại phải chia lệnh làm đôi và đặt 2 stoploss dựa trên 2 phương pháp khác nhau như thế này?
Đơn giản vì, mục tiêu cuối cùng của chúng ta vẫn là quản lý vốn và kiểm soát rủi ro.
Thứ nhất, stoploss dựa vào chỉ báo kỹ thuật được anh em sử dụng rất nhiều. Nó cho ta điểm chốt lỗ khá hợp lý, và một tỷ lệ RR tuyệt vời, có anh em có còn đặt RR = 10 : 1.
Nhưng nhược điểm của cách này là stoploss đôi khi khá chặt, hoặc đôi khi biến động giá trở nên lớn hơn bình thường, stoploss sẽ dễ dàng bị hit. Thành thử, winrate cho cách này cũng chưa cao. Cần phải có một cách khác bù trừ nhược điểm của cách này.
Stoploss dựa trên toán học cho ta một tỷ lệ RR tuyệt vời 3 : 1. Đây phải nói là một tỷ lệ chấp nhận với trader (nếu không muốn nói là ngon lành vì còn nhiều trader có tỷ lệ 10 : 1). Nếu bạn có winrate dưới 50% 1 chút, bạn vẫn kiếm được lợi nhuận.
Mặc khác, do stoploss rộng hơn nên giá khó hit hơn, winrate vì thế cũng cao hơn.
Giả sử bạn chỉ cho phép 1 lần đặt lệnh 2% rủi ro. Thay vì vẫn dùng cách cũ là vào 1 lúc 2%, bạn chia nhỏ làm 2 lệnh, 1 lệnh theo toán học rủi ro 1%, 1 lệnh theo kỹ thuật 1%. Trong trường hợp tệ nhất, bạn cũng chỉ mất 2%.
Nhưng điểm vượt trội ở đây là bạn tăng được winrate (đối với stoploss toán học) và tăng được lợi nhuận (đối với stoploss kỹ thuật).
Cuối cùng, nó giúp ta hoàn thành được mục tiêu quản lý vốn của mình.
Tóm tại, đây là một phương pháp quản lý vốn tôi nghĩ nó khá phù hợp với những ai có nhu cầu chia nhỏ lệnh mà chưa biết phải làm như thế nào. Có thể đây lúc đầu áp dụng, chúng ta cảm thấy chưa quen. Nhưng sử dụng một thời gian dài, trader sẽ thấy hiệu quả của nó.
Bạn thấy khó khăn gì khi sử dụng phương pháp này? Bạn cảm thấy có cần thiết phải sử dụng nó hay không? Để lại comment để cùng thảo luận nhé.
Xem thêm:
>> [Quản lý rủi ro] Tiến sỹ trader Van Tharp nghĩ gì về Reward và Risk ?
>> Cuộc đối thoại giữa hai trader thành công tiết lộ cho ta biết điều gì ?
Theo Tradeciety
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
, ko đổ thừ đổ thiếu gi hết!
