1. [Quản lý vốn] Khái niệm yếu tố lợi nhuận - Profit Factor có phải là chìa khóa thành công cho trader?

    [Quản lý vốn] Khái niệm yếu tố lợi nhuận - Profit Factor có phải là chìa khóa thành công cho trader?
    29/09/2017
    6,620 lượt xem
    Thật ngạc nhiên là có rất nhiều traders, đặc biệt là các trader mới, luôn chú trọng vào việc làm thế nào hoặc hệ thống nào kiếm lời trong 80% - 90% thời gian nó giao dịch, như thể đó là con đường duy nhất dẫn đến thành công (Giống như đại học là con đường duy nhất vậy). Trên thực tế, chỉ cần kết hợp winrate với tỷ lệ R : R hiệu quả là có thể thành công được rồi.

    Bucket-of-Money1.

    Giả sử ví dụ bạn là một forex trader có hệ thống có cơ chế nào đó (ví dụ như Turtle Trading System là một hệ thống có cơ chế tự động) backtest lại thì đánh 10 ăn 9. Bây giờ, chỉ cần 1 lệnh thua đủ lớn, nó có thể quét sạch tất cả lợi nhuận của 9 lệnh trước đó, dẫn đến việc thành quả của chúng ta bị mất hết. Đó là hành vi điển hình được tìm thấy ở các scalpers.

    Nếu RRR trong hệ thống của bạn là 1 : 9, đó là rủi ro của bạn cao gấp 9 lần so với lợi nhuận mục tiêu của bạn, cuối cùng thì bạn ăn 9 trên 10 lệnh vẫn không giúp bạn không kiếm được tiền. Vì vậy, thực sự là quan trọng để nói về tỷ lệ Reward : Risk khi bạn đề cập đến tỷ lệ chiến thắng winrate, nếu không nói muốn nói là winrate nếu đứng 1 mình thì sẽ rất vô nghĩa.

    Các trader khác sẽ thích rủi ro nhỏ hơn lợi nhuận tiềm năng của họ, tức là RRR cao hơn. Thông thường thì họ sẽ kỳ vọng 2 : 1 hoặc 3 : 1. Rồi thì họ quá ám ảnh về điều này, họ sẽ nhìn vào hệ thống của bạn và chắc chắn sẽ nói rằng tỷ lệ Reward : Risk điển hình của bạn chỉ là 0.8 : 1 (Tức là tỷ lệ thắng của bạn chỉ bằng 80% tỷ lệ thua, hay nói cách khác bạn giá trị thua nhiều hơn giá trị thắng), vì vậy đó không phải là một hệ thống tốt, ngay lập tức kết luận hệ thống này tệ. Tuy nhiên, hệ thống với tỷ lệ Reward : Risk = 0.8 : 1 có thể có winrate = 75%.

    Bây giờ sẽ có 1 bài tập nhỏ để so sánh các hệ thống này nhé. Tôi sẽ xác định liệu hệ thống có Reward : Risk = 1 : 9 với rinrate = 92% có thể kiếm được lợi nhuận nhiều hơn hệ thống có Reward : Risk = 2 : 1 với winrate = 50% không nhé?

    Phép tính này có khái niệm là "Profit Factor" tạm dịch là yếu tố lợi nhuận (hoặc lời nhuận cơ sở). Khái niệm này cho phép bạn xác định bạn sẽ kiếm được bao nhiều USD trên mỗi đồng USD bạn mất. Tính Profit Factor như thế nào, xem ví dụ bên dưới:

    HỆ THỐNG SỐ 1:

    Reward : Risk = 1 : 9 tức là nếu ăn thì ăn được $1, thua thì mất $9

    Winrate = 92% tức là đánh 100 lệnh thì ăn 92 lệnh, thua 8 lệnh.

    Bây giờ chúng ta làm 1 phép tính: trung bình đánh 100 lệnh, 92 lệnh ăn $1, tổng lợi nhuận là $92. Ngược lại 8 lệnh còn lại thua $9, tổng thiệt hại là $72.

    Cuối cùng, chúng ta làm phép chia $92 / $72 = 1.28. Vậy là Profit Factor = 1.28. Con số này có ý nghĩa là chiến lược của bạn tạo được $1.28 lợi nhuận với mỗi $1 bị lỗ.

    HỆ THỐNG SỐ 2:

    Reward : Risk = 2 : 1 tức là nếu ăn thì ăn được $2, thua thì mất $1

    Winrate = 50% tức là đánh 100 lệnh thì ăn 50 lệnh, thua 50 lệnh.

    Bây giờ chúng ta làm 1 phép tính: trung bình đánh 100 lệnh, 50 lệnh ăn $2, tổng lợi nhuận là $100. Ngược lại 50 lệnh còn lại thua $1, tổng thiệt hại là $50.

    Cuối cùng, chúng ta làm phép chia $100 / $50 = 2.00. Vậy là Profit Factor = 2. Con số này có ý nghĩa là chiến lược của bạn tạo được $2 lợi nhuận với mỗi $1 bị lỗ.

    Ta hãy so sánh giữa 2 con số 2.00 và 1.28 rồi cho kết luận về hai hệ thống này.

    Profit Factor nhỏ hơn 1 cho thấy hệ thống không được tốt, không tạo ra lợi nhuận cho bạn. Profit Factor = 1 thì chỉ cho bạn con số huề vốn. Do đó, cần phải sở hữu một hệ thống có Profit Factor lớn hơn 1. Profit Factor = 1.25 có thể là 1 con số tốt.

    Get PF 2.
    Ta có thể tìm con số này khi backtest trên MT4

    Rõ ràng ta thấy hệ thống số 2 có Profit Factor tốt hơn. Nó sẽ cho ta lợi nhuận nhiều hơn là thua lỗ. Nhưng, chỉ với bản thân con số này không nói lên được hệ thống này tốt hơn hệ thống kia. Chúng ta chưa xem xét đến yếu tố cơ hội. Hệ thống số 2 vào lệnh có thường xuyên không hay 1 năm vào lệnh 1 lần?

    Vì thế, mặc dù Profit Factor tốt hơn, nhưng cơ hội vào lệnh ít hơn thì cũng không có ý nghĩa lắm. Chúng ta cần phải cân bằng cả yếu tố cơ hội trong hệ thống. Nếu hệ thống số 2 cho mức độ vào lệnh nhiều hơn hẳn so với hệ thống số 1 và với Profit Factor như vậy, thì dù sao vẫn tốt hơn.

    Chưa hết, tỷ lệ Drawdown là cái cần phải được cân nhắc cho mỗi hệ thống. Drawdown là kịch bản tệ nhất cho hệ thống của bạn. Bạn có thể mất tối đa bao nhiêu tiền khi vào một lệnh bất kỳ, hoặc một chuỗi lệnh thua lỗ? Không chỉ riêng về Profit Factor, yếu tố cơ hội, drawdown, thậm chí cả yếu tố tâm lý,...tất cả các yếu tố khác cần phải nên xem xét khi bạn muốn quản lý rủi ro tốt cho công việc giao dịch của mình.

    Đây là bài viết khái quát về yếu tố lợi nhuận (Profit Factor) của một hệ thống nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về hệ thống của mình cũng như so sánh một cách tương đối giữa các hệ thống. Tất nhiên để tính được Profit Factor, bạn cần phải backtest đủ lâu để có những thông số như trên đã đề cập. Profit Factor hệ thống của bạn là bao nhiêu, chia sẻ với mọi người nhé!

    Xem thêm:

    >> 10 bí mật về nguyên tắc và quy tắc giao dịch của một phù thủy thị trường - Marty Schwartz (Phần 1)

    >> 5 cách dễ dàng để tăng Winrate đáng kể mà nhiều Trader chưa làm - Phần 2


    Theo lazy-trader
     
    5 Bài Học Trading Kinh Điển Buộc Trader Phải Thuộc Lòng
    3 Sự Thật Khắc Nghiệt Trong Trading
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 02/12-06/12
    Quy Tắc 10,000 Giờ Quan Trọng Như Thế Nào Trong Trading?
    Price Action Swing Trading Với Kênh Giá (Price Channels) Và Cách Bắt Con Sóng Dài
    Chỉ Báo RSI (Relative Strength Index) Và Hướng Dẫn Các Ứng Dụng Cao Cấp Của RSI
    Mô Hình Vai Đầu Vai (Head And Shoulders) - Bắt Đỉnh Đáy Với Mô Hình Vai Đầu Vai Cổ Điển
    Tăng Xác Suất Thắng Lên Cao Nhất Trong Giao Dịch Price Action Bằng 10 Mẹo Này - Tiếp Theo
    Đang tải...
  2. có 1 hệ thống risk=2:1 & winrate=50% thì nói làm gì. ở đâu ra.
    nếu tìm đc 1 hệ thống risk=1:1 & winrate=50% tôi vẫn có thể ăn.
     
  3. lepat

    lepat

    840
    909
    1 năm nữa mà em còn hay vào diễn đàn này thì sẽ đào mộ bài này của bác và có dc con số PF :D
     
  4. Đang lấy ví dụ cho dễ hiểu nhất bác ơi,

    Hơn nữa cùng 1 hệ thống, winrate = 50% với người này nhưng 5% với người kia. RRR cũng vậy, Ở đâu ra ? Do cách trade mà ra.
     
  5. Bài ngày mai sẽ cho bác 2 đại lượng nữa, bác thống kê được là là system bác ngon.
     
    lepat bài này.
  6. chung

    chung

    524
    140
    Bác @chauchau1207 cho mình hỏi với: bạn có bai viết nào đi sâu vào phân tích tâm lý mô hình nến inside bar, engfuling không, cho mình xin với nhé, thank bác nha
     
  7. ha ha, ý nói là nếu có risk=2:1 & winrate=50% thì đó là chén thánh rồi. không có ý đá xéo bác đâu.
     
    chauchau1207 bài này.
  8. Cảm ơn đã giúp mình hiểu hơn về hệ thống của mình . Thống kê của mình dừng ở con số 2.07 .
     
  9. tmca218

    tmca218

    158
    136
    Toi doc sach ( FOREX 100 % ) thay co bat dang thuc cua Ryan Jones :
    ( R+1 )* W - 1 > = 0.6
    dung de danh gia hieu qua cua mot he thong giao dich .
    Ca 2 truong hop Anh dua ra deu khong thoa man BDT nay . Co the noi ca 2 he thong giao dich la khong hieu qua va khong dang xem xet ?
     
  10. Thật ra không có một công thức có thể đánh giá chính xác hệ thống nếu sử dụng nó một cách riêng rẽ. Như em đã đề cập ở trên, công thức này không thể nào đánh giá toàn diện vì độ tốt của hệ thống còn dựa vào yếu tố cơ hội, drawdown, yếu tố tâm lý,...

    Những bài tiếp theo em sẽ tiếp tục đưa ra các tiêu chí đánh giá hệ thống định tính và định lượng cùng các đẳng thức của nó. Trader cần phải kết hợp mọi thứ để đánh giá toàn diện nhất.
     
  11. Tần suất vào lệnh của bạn tốt không ?
     
  12. Tâm lý thì bác tìm bài của @PepePips , mô hình nến bác tìm bài của @Khánh Trình , mình cũng có thể viết cho bác, nhưng hai bác này là chuyên gia của món đó.
     
    chung bài này.
  13. Mình vào lệnh ko nhieu 1 tháng 1 2 lệnh thôi và vốn nhỏ nưa. Tỷ suất lợi nhuận 6%/ tháng , drawdown 18% . Bạn có bài viết về drawdown share mình với . Thank
     
  14. kissmez

    kissmez

    842
    433
    Hic hơi đào mộ xí. Em đang test 1 con EA đánh gold từ 2014 đến hiện tại. Data thì từ tickstory down từ Dukasscopy. Thông số ntn các bác nào có kinh nghiệm giúp em với. Trung bình em thấy 1 tháng vào lệnh 1 lần.

    Em nhìn thấy Mức Drawdown là 31% có vẻ khá cao. Đang không biết nên làm gì để tránh sideway @@ nếu khắc phục được thì có lẽ khá được. Em không đánh martingale nhé bác. Tỉ lệ R:R để là 1:2 số lot cố định 0.04 lot standard maximum (Em TK Cent nên các bác cứ lấy chia cho 100 nhé) EA GOLD.JPG
     
    hungtradingviet bài này.
  15. MCapri

    MCapri

    41
    60
    upload_2018-3-25_0-2-28.

    Cảm ơn chủ thớt, bây giờ đã hiểu về hệ thống của mình hơn. Kết quả đánh scalper demo
     
    duong an bài này.
  16. Mr.huy

    Mr.huy

    17
    13
    Đọc bài của các cao thủ mà e đau hết đầu,e thì mỗi ngày vào 2,3 lệnh đặt sl. Đến 9,10 giờ tối thua hay thắng đều cắt hết ngủ cho ngon,tháng đủ tiền ăn và trà đá là ok rồi"@, (đã qua thời kỳ mê muội và ảo tưởng) hihi
     

Bình luận mới nhất

Đang tải...

Broker được cấp phép

XTB
GKFXPrime
SMInvest
FBS
AETOS
FXTM
Tickmill
OlympTrade
OctaFX
BDSwiss Group
Infinox Capital Ltd.
FXCM
EightCap
Đang tải...