Quản lý vốn – Vũ khí bị lãng quên - Reward và winrate

[Bianas]

Như đã đề cập, phần tiếp theo anh em sẽ cùng tôi tìm hiểu mối quan hệ giữa reward và winrate đồng thời tiếp cận một công cụ tính toán rủi ro đơn giản, nhưng khá hiệu quả.

MỐI QUAN HỆ GIỮA RISK:REWARD VÀ WINRATE

Cơ bản thì có lẽ ai trong chúng ta cũng hiểu rằng một winrate (tức tỷ lệ thắng) càng cao thì sẽ đi với một tỷ lệ risk:reward càng thấp. Nhưng sẽ không nhiều người hiểu được tường tận mối liên hệ giữa hai yếu tố này.

Ví dụ với một tỷ lệ reward chỉ khoảng ¼ (tức rủi ro 4 píp, kỳ vọng lợi nhuận là 1 píp) sẽ rất dễ dàng để bạn có thể tạo ra vài lệnh thắng liên tiếp, thậm chí là là đến con số hàng chục lệnh. Tuy nhiên, chỉ với 3 lệnh thua bạn phải cần đến ít nhất là 12 lệnh thắng thì mới có thể hòa vốn, tức là winrate phải đạt ít nhất là 80%, điều này là không dễ dàng và vô tình tạo ra một áp lực cực lớn cho trader. Ở trường hợp khác, nếu reward của bạn là 1 thì bạn chỉ cần thắng trên 50% là đã có lãi.

Nói tóm lại, khi sử dụng một mức reward thấp và winrate cao, bạn đang hướng mình đến sự chiến thắng trong từng trận đánh đơn lẻ, không phải toàn bộ cuộc chiến.

Dưới đây là bảng tham khảo về mức risk:reward với ty lệ winrate tương ứng để bạn có thể có lợi nhuận:

• Với mức reward là 0.5 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 67%;
• Với mức reward là 1 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 55%;
• Với mức reward là 2 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 35%;
• Với mức reward là 3 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 28%;
• Với mức reward là 4 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 21%;
• Với mức reward là 5 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 17%;
• Với mức reward là 10 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 11%;
• Với mức reward là 20 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 6%.

“Nếu tôi có một mức reward khác không nằm trong thống kê trên thì phải làm sao?” Đừng lo, bên dưới là một công thức mà bạn có thể áp dụng:

Tỷ lệ thắng x số píp kỳ vọng – tỷ lệ thua x số píp rủi ro = Kết quả
​

Nếu kết quả là một số dương, trong dài hạn bạn có khả năng chiến thắng. Nếu kết quả âm, tức càng giao dịch nhiều, số thua lỗ của bạn càng gia tăng.

TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐẶT LỆNH

Với cách giao dịch thông thường, các trader có xu hướng muốn đặt cùng khối lượng từ lệnh này sang lệnh khác vì tiện và dễ theo dõi. Tuy nhiên, đây là cách làm không nên bởi vì khối lượng có ảnh hưởng trực tiếp đến khoản lãi/ lỗ của từng lệnh. Và tất nhiên khoảng cách dừng lỗ và chốt lời của từng lệnh không giống nhau (trừ trường hợp hệ thống giao dịch của bạn sử dụng mức cố định và không quan tâm điều kiện thị trường) nên việc vào đều khối lượng là điều nên tránh.

Để thuận tiện cho việc tính toán mình xin giới thiệu một công cụ hỗ trợ để anh em làm việc này nhanh hơn. Trước tiên hãy truy cập vào link này.

Tại trường Account currency chọn loại tiền tệ tài khoản của bạn.
Tại trường Accounr size điền số dư tài khoản.
Tại trường Risk ratio, % điền số % rủi ro vốn (ví dụ như 1% hay 2%).
Tại trường Stop loss điền số pip dừng lỗ.
Tiếp tục chọn cặp tiền tệ mà mình giao dịch.
Cuối cùng nhấn “calculate” để nhận kết quả. Chúng ta chỉ cần chú ý đến hai thông số gồm: số tiền rủi ro (money) và khối lượng giao dịch (lots).

Trên đây là một vài điểm tôi muốn chia sẻ với anh em về quản lý vốn, hy vọng nó mang lại những thông tin hữu ích để anh em có thể áp dụng.

Happy and safe trading,

>> “Tôi thường bị mất hết lợi nhuận sau những đợt thắng lớn, phải làm sao đây?”

 

[robertrinow]

Bác cho hỏi là sao reward tăng mà wirate tối thiểu lại giảm? Nếu vậy thì đc hiểu là reward càng cao rủi ro càng thấp?

• Với mức reward là 0.5 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 67%;
• Với mức reward là 1 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 55%;
• Với mức reward là 2 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 35%;
• Với mức reward là 3 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 28%;
• Với mức reward là 4 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 21%;
• Với mức reward là 5 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 17%;
• Với mức reward là 10 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 11%;
• Với mức reward là 20 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 6%.

 

[Bianas]

Bác cho hỏi là sao reward tăng mà wirate tối thiểu lại giảm? Nếu vậy thì đc hiểu là reward càng cao rủi ro càng thấp?

• Với mức reward là 0.5 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 67%;
• Với mức reward là 1 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 55%;
• Với mức reward là 2 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 35%;
• Với mức reward là 3 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 28%;
• Với mức reward là 4 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 21%;
• Với mức reward là 5 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 17%;
• Với mức reward là 10 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 11%;
• Với mức reward là 20 cần tỷ lệ winrate tối thiểu là 6%.

Cần nói rõ ở đây rằng các mức reward trên tương ứng với 1 risk. Và khi bác có mức reward càng cao thì số lệnh thắng để đạt mức lợi nhuận dương càng giảm xuống.

 

[robertrinow]

Cần nói rõ ở đây rằng các mức reward trên tương ứng với 1 risk. Và khi bác có mức reward càng cao thì số lệnh thắng để đạt mức lợi nhuận dương càng giảm xuống.

Vậy thì theo mình phải ghi là mức win rate "tối đa"thay vi tối thiểu nhỉ

 

[Bianas]

Vậy thì theo mình phải ghi là mức win rate "tối đa"thay vi tối thiểu nhỉ

Vậy thì theo mình phải ghi là mức win rate "tối đa"thay vi tối thiểu nhỉ

Nếu là tối đa thì nó lại là lossrate chứ không phải winrate bác ợ, winrate tối thiểu để đạt lợi nhuận dương, tối đa thì mọi người luôn muốn là 100%win

 

[robertrinow]

Nếu là tối đa thì nó lại là lossrate chứ không phải winrate bác ợ, winrate tối thiểu để đạt lợi nhuận dương, tối đa thì mọi người luôn muốn là 100%win

Ok. Đã hiểu ý của bác. Thanks a lot