Quản lý vốn – Vũ khí bị lãng quên

Quản lý vốn – Vũ khí bị lãng quên

Quản lý vốn – Vũ khí bị lãng quên

Bianas

Senior Mod
Đã Xác Nhận
Trial mod
5,069
29,700
Khi chiến đấu với market anh em đã trang bị cho mình những vũ khí gì? Một hệ thống giao dịch thật hoàn hảo đúng không? Đó là câu trả lời của đa phần trader, họ tin rằng nếu có một chiến lược giao dịch tốt thì họ sẽ kiếm được lợi nhuận.

Nhưng đó chỉ là một nửa sự thật. Ngoài hệ thống giao dịch ra thì có những loại vũ khí mạnh mẽ hơn, quan trọng hơn mà trader cần phải sử dụng đó chính là tâm lý giao dịch và quản lý vốn.

Tầm quan trọng của quản lý vốn được khá ít trader nhận ra, hoặc nếu có công nhận điều đó thì cũng rất hời hợt và không chú trọng nhiều. Bài viết này sẽ giúp anh em nhìn nhận lại việc quản lý vốn của mình và có những điều chỉnh nếu cần thiết.

MỤC ĐÍCH CỦA QUẢN LÝ VỐN


Có thể có nhiều ý kiến khác nhau về quản lý vốn nhưng mục đích của quản lý vốn rất ngắn gọn đó là: tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa thua lỗ.

quan-ly-von-vu-khi-bi-lang-quen-traderviet.png

Bạn sẽ không thể bắt gặp một trader thành công nào mà không quan tâm đến quản lý vốn cả. Sẽ không hiếm thấy trường hợp một trader giao dịch 10 lệnh, thắng 7 lệnh nhưng tổng kết thì anh ta vẫn lỗ. Và nếu biết quản lý vốn, một trader giao dịch 10 lệnh, thắng chỉ 3 lệnh nhưng vẫn có thể có lãi.

Vậy quản lý vốn và quản lý rủi ro (risk management) có phải là một? Nhiều người thường đánh đồng hai khái niệm này nhưng thực chất chúng có sự khác biệt.

Quản lý rủi ro thường chỉ tập trung vào mức độ rủi ro trên từng lệnh và mở rộng ra là những “mối nguy” mà tài khoản có thể gặp phải khi mở lệnh. Ví dụ như bạn qui định chỉ rủi ro 2% trên mỗi lệnh thì đó là quản lý rủi ro.

Quản lý vốn thì bao trùm rộng hơn, cụ thể là tỷ lệ risk (mức độ dừng lỗ): reward (mức lợi nhuận kỳ vọng), và và xem xét sự tăng trưởng vốn ở cấp độ dài hạn hơn (tức có liên quan đến winrate). Bên cạnh đó là các vấn đề liên quan đến đòn bẩy hay chia nhỏ tài khoản…

Lưu ý: Có một số trader tính toán rủi ro theo số tuyệt đối (tức là số $ rủi ro), số khác tính theo số tương đối (tức % vốn). Cách mà bạn nên áp dụng chính là tính theo số tương đối vì hai lý do:

quan-ly-von-vu-khi-bi-lang-quen-traderviet2.png
  • Thứ nhất, nó cung cấp cho bạn một cái nhìn trực quan về cách quản lý tiền của mình.
  • Thứ hai, nó đem lại lợi ích về tâm lý và khả năng giao dịch sau này. Ví dụ nếu bạn rủi ro $10 trên tài khoản $1,000 tức là 1%, bạn nhìn vào con số 10 bạn sẽ không mấy cảm xúc. Tuy nhiên, khi bạn nâng tài khoản lên $10,000 rồi $50,000 và bạn nhìn vào con số rủi ro $100 hay $500 trên mỗi lệnh, cảm xúc sẽ rất khác biệt nhưng nếu bạn nhìn theo số tương đối, 2% vẫn là 2%.
Phần đầu tiên xin tạm dừng, phần tiếp theo tôi sẽ nói về mối liên hệ giữa tỷ lệ risk:reward và winrate, đồng thời giới thiệu cho anh em một công cụ tính toán rủi ro đơn giản, chính xác. Mọi người đón theo dõi nhé!

Happy and safe trading,

>> Những chu kỳ ảnh hưởng đến sự nghiệp của trader mà bạn cần biết!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Về mặt lý luận khi thành sách vở chúng ta vẫn được học những bài kinh điển như tỷ lệ Winrate, R (Reward/Risk). Hệ thống W thấp vẫn cho tỷ lệ thắng chung cuộc, hệ thống W cao 80-90% nhưng tổng kết lâu dài lại lỗ. Nhưng vấn đề thực tế lại ở chỗ hệ thống giao dịch với W thấp sẽ dẫn tới hậu quả vấp phải những chuỗi lệnh thua, lúc này mới dẫn tới hiệu ứng tiếp theo là tâm lý giao dịch ( mất bình tĩnh, sợ hãi, trả thù market...). Cá nhân tôi thì vẫn cho rằng hệ thống giao dịch tốt nhất vẫn nên cân bằng W, R. Winrate nên đạt cỡ quanh 50%, R >1, những điểm vào lệnh với kỳ vọng R cao cỡ 3-4 lần ít xuất hiện.
 
Về mặt lý luận khi thành sách vở chúng ta vẫn được học những bài kinh điển như tỷ lệ Winrate, R (Reward/Risk). Hệ thống W thấp vẫn cho tỷ lệ thắng chung cuộc, hệ thống W cao 80-90% nhưng tổng kết lâu dài lại lỗ. Nhưng vấn đề thực tế lại ở chỗ hệ thống giao dịch với W thấp sẽ dẫn tới hậu quả vấp phải những chuỗi lệnh thua, lúc này mới dẫn tới hiệu ứng tiếp theo là tâm lý giao dịch ( mất bình tĩnh, sợ hãi, trả thù market...). Cá nhân tôi thì vẫn cho rằng hệ thống giao dịch tốt nhất vẫn nên cân bằng W, R. Winrate nên đạt cỡ quanh 50%, R >1, những điểm vào lệnh với kỳ vọng R cao cỡ 3-4 lần ít xuất hiện.
Cá nhân tôi chuộng tỷ lệ win thấp :)
 
Winrate với R:R có liên quan đến nhau. Dường như mỗi người có một điểm hoà vốn của riêng mình. K có công thức chung cho tất cả.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 164 Xem / 13 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 84 Xem / 3 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 533 Xem / 28 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 1,359 Xem / 2 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên