[Quản trị rủi ro] Trader nên chịu rủi ro 1% tài khoản hay một số tiền cố định trên mỗi trade?

[Nhật Hoài]

Position Size Calculator - Indicator tính khối lượng lệnh theo quy tắc quản lý vốn 1% huyền thoại

Phân tích cơ bản crypto tuần 18/02-25/02: Khởi sắc

Có 2 phong cách quản trị rủi ro được rất nhiều Trader áp dụng: quản trị rủi ro theo 1% (hoặc 2%) tài khoản trên mỗi trade, hoặc chịu rủi ro 1 số tiền cố định trên mỗi trade. Cách đầu tiên thường được các Trader nhắc tới dưới cái tên huyền thoại Quy tắc 1% (hoặc quy tắc 2%) trong các sách về quản trị rủi ro, và thường được khuyên dùng vì nó có khả năng giảm thiểu thua lỗ rất mạnh. Trường phái còn lại là chịu rủi ro 1 số tiền cố định (ví dụ 10 đô) cho mỗi trade. Vậy thì Trader nên chọn cách quản trị rủi ro nào? Bài này sẽ giải đáp cho anh em.

Quản trị rủi ro - Quy tắc 1%: điểm mạnh và điểm yếu

Quy tắc 1% cấm Trader chịu rủi ro hơn 1% số dư tài khoản hiện tại trên mỗi trade.

Ví dụ nếu anh em có 5k đô trong tài khoản giao dịch, thì anh em chỉ được phép chịu rủi ro 50 đô trên mỗi trade thôi, lưu ý cái này ko phải là khối lượng của lệnh, mà là số tiền được anh em đem ra cược trên cú trade đó, dựa trên chênh lệch giữa điểm vào lệnh với điểm stop loss. Tức là nếu trade đó thua thì anh em chỉ được phép mất 50 đô thôi. Và nhớ là quy tắc 1% áp dụng lên số dư tài khoản hiện tại, nếu tài khoản 5k của anh em bị giảm xuống còn 4k8 thì cú trade tiếp theo anh em chỉ được phép chịu rủi ro 48 đô thôi. Ngược lại nếu tài khoản tăng lên 5k2 thì anh em được phép tăng rủi ro cho cú trade tiếp theo lên 52 đô.

Quy tắc 1% luôn được nhắc tới trong cách sách về trading và giao dịch tài chính, và nó được coi là phương pháp quản trị rủi ro tối ưu nhất. Tuy nhiên, nó vẫn có những điểm yếu.

Điểm mạnh của quy tắc 1%:

• Hạn chế thua lỗ đến mức tối đa: Khi sử dụng quy tắc 1% để quản lý vốn, tài khoản của anh em sẽ cực kỳ khó bị cháy, vì phải thua liên tục 100 lệnh mới đứt được tài khoản. Hơn nữa vì sau mỗi lệnh thua, khối lượng lệnh của anh em bị giảm đi theo quy mô tài khoản nên những lệnh lỗ sau sẽ càng ít hơn lệnh lỗ trước;
• Tăng tài khoản nhờ lãi kép: Vì sau mỗi lệnh thắng, anh em được phép tăng khối lượng lệnh theo quy mô tài khoản nên nếu có 1 chuỗi lệnh thắng, số lợi nhuận kiếm được là rất lớn;
• Có thể vào lệnh khối lượng lớn tránh việc tiền chết trong tài khoản, vừa giới hạn được thua lỗ (vì số tiền thua lỗ vẫn chỉ là 1% tài khoản). Khối lượng lệnh còn phụ thuộc vào chênh lệch giữa entry và stop loss của anh em.

​

Điểm yếu của quy tắc 1%:

• Nếu dính phải 1 chuỗi thua lỗ, Trader buộc phải vào lệnh với khối lượng ít hơn, do đó rất khó để hồi phục lại tài khoản về nguyên trạng ban đầu. Trader quản trị rủi ro theo quy tắc 1% thường phải kèm Theo quy tắc 6% (giới hạn drawdown cao nhất mỗi tháng là 6%, nếu chạm mức này thì Trader không được phép giao dịch cho tới cuối tháng);
• Đôi khi sẽ đặt ra 1 áp lực tâm lý cho Trader là không được dính 1 chuỗi thua lỗ, vì nếu vậy thì sẽ phải hạ khối lượng lệnh và càng kéo dài thời gian khôi phục tài khoản (chưa nói tới chuyện kiếm lợi nhuận);
• Áp lực tâm lý khi đổi 1% tài khoản ra tiền thật. Ví dụ tài khoản 5k được chịu rủi ro 50 đô mỗi trade tính ra là hơn 1 triệu VNĐ, số tiền khá lớn nếu lệnh lỗ và gây ra áp lực tâm lý cho Trader (bản thân mình thấy mất 50 đô mỗi trade thật sự là khá nhiều). Cái này còn tuỳ thuộc vào tình hình tâm lý và tài chính của Trader.

Quản trị rủi ro - Rủi ro số tiền cố định trên mỗi trade

Việc chọn rủi ro số tiền cố định trên mỗi trade giải quyết tất cả vấn đề của quy tắc 1% bên trên. Cách này sẽ tuỳ thuộc vào tình hình tài chính và khả năng chịu rủi ro của Trader, vốn là khác nhau đối với mỗi người. Ví dụ 2 Trader cùng tài khoản 5k nhưng 1 người là tiền nhàn rỗi, trading với mục đích tăng thêm tài sản và không rút lợi nhuận hàng tháng sẽ thấy quy tắc 1% là hợp lý vì nó giúp tăng tài khoản đều trong dài hạn. Còn Trader thứ 2, cùng tài khoản 5k nhưng đó là nguồn thu nhập chính của anh, anh phải rút lợi nhuận hàng tháng ra để sử dụng, khi đó anh có áp lực buộc phải tạo ra lợi nhuận và chỉ thoải mái khi chịu rủi ro 10 đô mỗi trade. Anh em có thấy sự khác biệt không?

Khi chịu rủi ro số tiền cố định trên mỗi trade, anh em sẽ thấy cực kỳ thoải mái vì nó phù hợp với hoàn cảnh và tình hình tài chính của anh em. Do đó, nếu tài khoản trading của anh em là tiền nhàn rỗi và không có nhu cầu rút ra để chi tiêu hàng tháng, thì quy tắc 1% là rất tuyệt vời để áp dụng. Ngược lại, nếu anh em chỉ cảm thấy thoải mái khi chịu rủi ro 1 con số nhất định nào đó, và thường xuyên rút lợi nhuận ra, thì nên chịu rủi ro số tiền cố định trên mỗi trade. Trading là trò chơi của tâm lý, nên hãy chọn con số làm cho tâm lý của anh em thoải mái nhất.

Mình chọn quy tắc 1%, còn anh em chọn quy tắc nào?

Tham khảo learntotradethemarket​

 

[haki226]

mình dùng quy tắc 1% nhưng vì tk nhỏ có 200$ nên nâng giá trị lên thành 10% hoặc 5%. Tiền nhàn rỗi, liều ăn nhiều.

 

[Nhật Hoài]

mình dùng quy tắc 1% nhưng vì tk nhỏ có 200$ nên nâng giá trị lên thành 10% hoặc 5%. Tiền nhàn rỗi, liều ăn nhiều.

hợp lý rồi bác, có anh em tk 5k 10k quy ra 1% thì rất lớn, nên sẽ hợp hơn nếu dùng 1 số tiền cố định

 

[lepat]

Tài khoản nhỏ cũng ít sự lựa chọn với quản trị rủi ro. TK 1k thì 1%=10$, tính theo % hay số tiền cố định cũng đều hợp lý . Em thì chọn rủi ro 1,5%, khi tín ra số $ lose thì chịu được, lên 2% là đã thấy nóng trong người

 

[TraderLC]

Em thấy mới người quản lý tài sản lớn họ hạ cái 1% xuống thành 0.5% hoặc thậm chí 0.1%.
Đặt cố định trên mỗi trade thì còn chặt hơn cả quy tắc 1% ạ.

 

[hardtolose]

Cứ ALL IN thôi. High risk, high return.