1. [Quản trị vốn] Xác xuất tài khoản của bạn "lên đường" là bao nhiêu % và cách tính rủi ro phù hợp

    [Quản trị vốn] Xác xuất tài khoản của bạn "lên đường" là bao nhiêu % và cách tính rủi ro phù hợp
    03/01/2020
    1,499 lượt xem
    Risk of Ruin (ROR) tôi tạm dịch là rủi ro sụp đổ tài khoản hay tê liệt tài khoản. Đó là rủi ro tài khoản giảm xuống mức X% khiến bạn không thể phục hồi. Tồi tệ nhất là bạn bị cháy tài khoản.

    Sau đây là bảng tính xác suất Risk of Ruin nếu như bạn đặt cược rủi ro 10% vốn cho mỗi lần giao dịch được tính toán bởi Bauzer Balsara, trong cuốn sách Money Management Strategies for Futures Trader (1992). Bảng dưới cho thấy, với tỷ lệ payoff (trung bình lãi/trung bình lỗ) là 2:1 và tỷ lệ chiến thắng (win ratio) 40%, thì khả năng ROR là 14.3%. Nhưng chú ý, nếu như win ratio giảm xuống 35%, thì xác suất gặp phải ROR lập tức tăng vọt lên 60.8%. Xuống 30% thì chắc chắn là ROR.

    1.
    Lưu ý vùng được đánh dấu màu đỏ là xác xuất ROR cực cao.

    Công thức Optimal F, được Nauzer J.Balsara xác định từ biến thể của công thức Kelly, nhằm xác định tỷ trọng tối ưu. Opfimal F nhằm giảm bớt sự phóng đại quá mức được gây ra bởi công thức Kelly.

    f= {[(A+1)xp]-1}/A
    Trong công thức này. A là tỷ lệ optimal F tối ưu.
    p là win ratio và A là payoff.

    Nếu áp dụng cho tỷ lệ A là 2:1 và P là 40%, ta có:

    f= {[(2+1) x 0.4]-1}/2=0.1 hay 10%​

    Nói cách khác opfimal F của trader sẽ là 10% so với tổng vốn cho mỗi lần giao dịch. Bảng ROR cho thấy xác suất khi sử dụng đặt cược rủi ro bằng 10% vốn với tỷ lệ win 40% và pay off 2:1 là 14.3%. Đây là ngưỡng giới hạn mà trader được phép sử dụng nếu như không muốn gặp phải ROR.

    2.

    Nguồn: Chiemtinhtaichinh
     

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: admin@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telagram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    Lưu
    Xem thêm
    ✅ Fibonacci Mở Rộng - Tuyệt Chiêu Chốt Lời CHÍNH XÁC Tại Đỉnh Đáy Thị Trường
    ✅ Chỉ Báo ADX - Công Cụ Xác Định Sức Mạnh Xu Hướng
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action - Mỹ Trung Căng Thẳng - Tuần 01/06-05/06
    ✅ Kỹ Thuật Quản Lý Lệnh Giúp Trader Tăng Lợi Nhuận, Giảm Thua Lỗ - Phần 2: Scaling Out
    ✅ Tại Sao Trader Nên Giao Dịch Forex Với VỊ THẾ NHỎ?
    ✅ Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Lội Ngược Dòng - Tuần 25/05-29/05
    ✅ Hệ Thống Giao Dịch Theo Xu Hướng Kết Hợp ADX & RSI
    ✅ Phân Tích Đa Khung Thời Gian - Tuyệt Chiêu TỐI ĐA LỢI NHUẬN Trong Giao Dịch Forex
    Đang tải...

Bình luận mới nhất

  • GElimit trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 977 Xem / 7 Trả lời
  • Linh_Code_BOT trong Chuyện bên lề 936 Xem / 6 Trả lời
  • Huan2051 trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 59,465 Xem / 824 Trả lời
  • kevinng trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 1,156 Xem / 19 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    Tickmill
    OlympTrade
    LiteForex
    Doo Prime
    AETOS
    FBS
    Capstone
    BDSwiss
    AxiTrader
    LMAX Global
    FXCM
    Đang tải...
    0