1. [Quản trị vốn] Xác xuất tài khoản của bạn "lên đường" là bao nhiêu % và cách tính rủi ro phù hợp

    [Quản trị vốn] Xác xuất tài khoản của bạn "lên đường" là bao nhiêu % và cách tính rủi ro phù hợp
    03/01/2020
    1,121 lượt xem
    Risk of Ruin (ROR) tôi tạm dịch là rủi ro sụp đổ tài khoản hay tê liệt tài khoản. Đó là rủi ro tài khoản giảm xuống mức X% khiến bạn không thể phục hồi. Tồi tệ nhất là bạn bị cháy tài khoản.

    Sau đây là bảng tính xác suất Risk of Ruin nếu như bạn đặt cược rủi ro 10% vốn cho mỗi lần giao dịch được tính toán bởi Bauzer Balsara, trong cuốn sách Money Management Strategies for Futures Trader (1992). Bảng dưới cho thấy, với tỷ lệ payoff (trung bình lãi/trung bình lỗ) là 2:1 và tỷ lệ chiến thắng (win ratio) 40%, thì khả năng ROR là 14.3%. Nhưng chú ý, nếu như win ratio giảm xuống 35%, thì xác suất gặp phải ROR lập tức tăng vọt lên 60.8%. Xuống 30% thì chắc chắn là ROR.

    1.
    Lưu ý vùng được đánh dấu màu đỏ là xác xuất ROR cực cao.

    Công thức Optimal F, được Nauzer J.Balsara xác định từ biến thể của công thức Kelly, nhằm xác định tỷ trọng tối ưu. Opfimal F nhằm giảm bớt sự phóng đại quá mức được gây ra bởi công thức Kelly.

    f= {[(A+1)xp]-1}/A
    Trong công thức này. A là tỷ lệ optimal F tối ưu.
    p là win ratio và A là payoff.

    Nếu áp dụng cho tỷ lệ A là 2:1 và P là 40%, ta có:

    f= {[(2+1) x 0.4]-1}/2=0.1 hay 10%​

    Nói cách khác opfimal F của trader sẽ là 10% so với tổng vốn cho mỗi lần giao dịch. Bảng ROR cho thấy xác suất khi sử dụng đặt cược rủi ro bằng 10% vốn với tỷ lệ win 40% và pay off 2:1 là 14.3%. Đây là ngưỡng giới hạn mà trader được phép sử dụng nếu như không muốn gặp phải ROR.

    2.

    Nguồn: Chiemtinhtaichinh
     
    Xem thêm
    Pivot Point (Điểm Xoay) - Bắt Đỉnh Đáy Bằng Các Hỗ Trợ Kháng Cự Tự Động Chính Xác
    Phân Tích Vàng & Forex Trung Hạn Theo Price Action Tháng 02/2020
    8 Bí Kíp Trader Chuyên Nghiệp Dùng Khi Phân Tích Price Action Mà Bạn Cần Biết - Tiếp Theo
    Phương Pháp 1-2-3 - Cách Xác Định Sự Đảo Chiều Xu Hướng Chính Xác
    Những Dấu Hiệu Mà Trader Nhầm Lẫn Với Sự Đảo Chiều Xu Hướng
    8 Bí Kíp Trader Chuyên Nghiệp Dùng Khi Phân Tích Price Action Mà Bạn Cần Biết
    Trò Chuyện Cùng Trader Nổi Tiếng Biến $600 Thành $600.000 Trong 6 Năm Nhờ Giao Dịch Thuật Toán!
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 17/02-21/02: Có Nên Bắt Đáy EURUSD & Dầu?
    Đang tải...

Bình luận mới nhất

  • gabaybong trong Chuyện bên lề 694 Xem / 6 Trả lời
  • anhnguyen14 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 62,825 Xem / 3,120 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    FP Markets
    FXCM
    EightCap
    FBS
    AETOS
    OlympTrade
    OctaFX
    LiteForex
    AxiTrader
    Đang tải...