Sơ lược về Market Profile - Công cụ nhiều bí ẩn!

Sơ lược về Market Profile - Công cụ nhiều bí ẩn!

Sơ lược về Market Profile - Công cụ nhiều bí ẩn!

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,443
34,772
Hi anh em, phần nội dung bên dưới được bác @lien_vien biên dịch, đã được post trong topic: [Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 11/9

Tuy nhiên vì nội dung bác dịch rất đầy đủ nên xin được post lại để kiến thức này được tiếp cận nhiều trader hơn.

Cảm ơn bác @lien_vien, anh em cũng nhớ cảm ơn bác í nhé!
-----​

Như đã hứa, chuyên mục mai phương tự kỷ xin được viết :

Biểu đồ Market Profile dành cho ai?


Market Profile(MP) không phải là hệ thống giao dịch mà là thông tin do thị trường tạo ra và có thể hỗ trợ cho với hệ thống giao dịch hiện có của bạn. Nó cung cấp cho bạn kiến thức về ai đang kiểm soát thị trường (trader dài hạn, trader ngắn hạn, và day trader), niềm tin của họ. MP đưa ra ý tưởng cho day trader về vùng để thực giao dịch và định hướng theo ngày dựa trên niềm tin xu hướng.

Nifty Futures – Day Profile

ai1-wp-com_www-marketcalls-in_wp_content_uploads_2015_07_markecd61dd3a01ce52187a33703fc1a8378d-png.168358

HÌNH 1
Việc nghiên cứu MP so với chỉ báo phân tích kỹ thuật truyền thống khá là khác. Bạn cần tạm gạt kiến thức phân tích kỹ thuật truyền thống sang một bên trước khi đi sâu hơn vào nó. Giống như các kiểu phân tích kỹ thuật khác, tìm hiểu MP tiêu tốn rất nhiều thời gian. Cần có quá trình quan sát trực tiếp ít nhất trong 3 tháng và cần có khả năng đọc song song để hiểu những gì mà người tham gia thị trường đang cố gắng làm, cùng cách các nhà giao dịch chuyên nghiệp và tổ chức đang thúc đẩy thị trường. Là con người, chúng ta thường có xu hướng nhận ra những gì chúng ta muốn thấy và rồi tương tác với thông tin hạn chế. MP giải quyết tình trạng mù quáng này ở một mức độ nào đó.

MP nói về sự đấu giá diễn ra thế nào trên thị trường. Toàn bộ thị trường tài chính là quá trình đấu giá theo hai chiều, nơi người mua và kẻ bán đều cố làm cho giá đi lên và đi xuống. Sản phẩm phụ của quá trình đấu giá hai chiều này là thông tin thị trường phát sinh. Bằng cách đọc thông tin thị trường phát sinh, người ta có thể biết được ai là người nắm quyền kiểm soát trên thị trường (Người mua hoặc Người bán) và mức độ tự tin của họ khi đẩy giá lên cao hoặc xuống thấp hơn. Nó cũng giúp day trader tránh xa kiểu đánh của phần lớn đám đông retail.

Đọc đồ thị MP


MP được phát triển vào năm 1984 bởi trader CBOT huyền thoại : Pete Steidlmayer. Nó là công cụ giao dịch chỉ ra chỗ quá trình đấu giá diễn ra, giải thích nơi đám đông giao dịch hầu hết thời gian trong ngày, nơi khối lượng giao dịch được tích lũy, nơi có khối lượng giao dịch cực nhỏ hoặc không có.

MP không hẳn là biểu đồ theo thời gian, mà đúng hơn nó tổ chức dữ liệu giao dịch và vẽ lại tần suất giao dịch tương đối ở các mức giá khác nhau. Bằng cách tổ chức dữ liệu giao dịch dưới dạng mẫu hình (bằng các chữ cái), người ta có thể nghiên cứu cấu trúc và động lực của thị trường. Thông thường, mẫu hình ngày dành cho day trader, nơi từng ngày một có kiểu dạng thức đồ thị dòng tự do gọi là mẫu hình được vẽ như hình 1 trên .

Các thuật ngữ cơ bản trong MP


TPO - TPO hay Time Price Opportunity _ cơ hội giá theo thời_ : là khối xây dựng cơ bản của Market Profile. Từng chữ cái trong biểu đồ đại diện cho một TPO. Từng tpo một là đại diện cho thời khắc thị trường chạm vào một mức giá. Mỗi dải chữ cái liên tiếp giống nhau biểu thị biên độ hoạt động của thị trường trong khoảng thời gian 30 phút. Trong ví dụ của chúng ta, như hình dưới, chữ ‘A’ thể hiện khoảng giá giao dịch trong 30 phút đầu tiên. Chữ ‘B’ là 30 phút tiếp theo. Và các chữ cái ‘C’ và ‘D’ thể hiện các chi tiết biên độ hoạt động thị trường trong các thời điểm 30 phút tiếp theo và cứ như vậy tiếp tục, v.v.

ai1-wp-com_www-marketcalls-in_wp_content_uploads_2015_07_marke04a1fd93a04ecf1eb3a1823d2e8a7520-png.168359


HÌNH 2
Chú thích trong hình từ cao xuống thấp:
  • Đuôi bán
  • Mỗi một ký tự là một tpo
  • ‘O’- mức giá mở cửa
  • ‘#’- mức giá đóng cửa
  • Point of control
  • hàng nơi có tpo xuất hiện nhiều khi giá đi qua đi lại trong ngày
  • Hình chữ nhật nho nhỏ màu đen trong hình chính là vị trí poc với 11 tpo(người dịch đếm lại chỉ có 10)
  • Value area
  • Vùng giá trị tương ứng với chỗ mà 68%-70% số giao dịch, nó được ký hiệu ở đây là vùng trong dấu ngoặc vuông màu đỏ
  • Đuôi mua
TPO Size: thực tế thì chúng ta cần phải xác định kích thước của TPO để đảm bảo toàn bộ profile khả kiến. Có thể thử trong Nifty Futures với kích thước TPO bằng 3 có nghĩa là từng chữ cái một có giá trị 3 điểm trong Nifty Futures. Và tùy công cụ giao dịch mà xác định kích thước TPO. Để các mức tham chiếu quan trọng có độ chính xác cao hơn, bạn nên sử dụng kích thước TPO càng nhỏ càng tốt, nhưng với kích thước TPO lớn hơn, nhiều dữ kiện quá khứ có thể được nhìn thấy hơn và để các mức tham chiếu quan trọng ngoài range khả kiến

Thường thì TPO Size = Tick Size x Price Per Row ( số tick mỗi hàng chữ thì phải)
Ví dụ, nếu price per row = 80 và Tick Size là 0.05 thì TPO Size bằng 4 points. Theo mặc định, Ninjatrader sử dụng tick size là 0,01 và có thể thay đổi tùy thuộc vào tick size của các đối tượng giao dịch. Các cài đặt trong Ninjatrader như hình 3 dưới đây:

ai2-wp-com_www-marketcalls-in_wp_content_uploads_2015_07_tpo_sf36954ccb4dc3a4fc527868b00883fb2-png.168360

HÌNH 3
Initial Balance (IB)_khoảng giá ban đầu: IB thể hiện giờ giao dịch đầu tiên. Điển hình là khoảng cao và thấp ứng với các ký tự ‘A’ & ‘B’. Độ dài của IB càng lớn càng thể hiện niềm tin của người tham gia giao dịch Dài Hạn và Ngắn Hạn.

ai2-wp-com_www-marketcalls-in_wp_content_uploads_2015_07_val_ae10fe46b9d48402d2bf6e43917dfdfa8-png.168361

HÌNH 4
Point of Control: Là mức giá mà phần lớn giao dịch trong ngày đi qua. Nói cách khác, đó là mức giá có nhiều TPO trên một hàng. Các mức POC đang tiễn tiến trong ngày tương ứng với DPOC(Developing POC : POC đang dần hình thành) và Yesterdays POC (YPOC) (POC ngày hôm qua) và các mức POC trước đó được biểu diễn dưới dạng các đường nét đứt xanh lá cây như hình 4.

Value Area_vùng giá trị: vùng giá trị là vùng giá hợp lý, nơi các bên tham gia thị trường ở các khung thời gian khác nhau(dài và ngắn hạn) yêu thích giao dịch, 70% giao dịch trong ngày nằm trong vùng này

Value Area High (VAH) Mức cao của vùng giá trị (mức cao của vùng đánh dấu bằng hình dấu ngoặc vuông đỏ) YVAH – VAL của hôm qua được ký hiệu bằng ĐƯỜNG GẠCH GẠCH MÀU ĐỎ như hình 4 .

Value Area Low (VAL) Mức thấp của vùng giá trị (mức thấp của vùng đánh dấu bằng hình dấu ngoặc vuông đỏ) YVAL – VAL của hôm qua được ký hiệu bằng ĐƯỜNG GẠCH GẠCH MÀU XANH LAM như hình 4.

Single Prints: Khi chỉ có duy nhất 1 tpo trên 1 hàng. Trong hình 2, bạn có thể nhận ra ‘D’ và ‘L’ là các single print.

Range : Khoảng giá từ cao xuống thấp được ghi nhận trong ngày.

Open Range : Khoảng giá di chuyển của thị trường trong 10phút đầu tiên . Nó là phần giới hạn bởi đường thẳng màu xanh trong Initial Balance (IB) trong hình 4

Range Extension - Phần mở rộng của giá ở phía trên hoặc phía dưới IB

High Value Node (HVN) :HVN là vùng giá tập trung mật độ TPO cao. Phần lớn thời gian Thị trường giao dịch tại mức này. Chúng thường đóng vai trò các mức hỗ trợ hoặc kháng cự khi giá quay lại test .

Low Value Node (LVN): LVN là vùng giá có mật độ TPO thấp. Thị trường thường đi nhanh qua mức này. Chúng thường đóng vai trò các mức hỗ trợ hoặc kháng cự khi giá quay lại test .

Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn về từng kiểu thị trưởng, các bên tham gia và các mẫu hình khác nhau (… lời người dịch: chắc không có phần tiếp theo đâu:D)

Chúc vui!
Nguồn: Marketcalls
Giới thiệu SÁCH MỚI về MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ cho anh em: https://bit.ly/mo-hinh-bieu-do-1

[TBODY] [/TBODY]
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 853 Xem / 48 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 184 Xem / 7 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 232 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên