1. Sóng Elliott ở thế kỷ 21 (p4) - Chuyển sang sử dụng công cụ Trading

    Sóng Elliott ở thế kỷ 21 (p4) - Chuyển sang sử dụng công cụ Trading
    17/04/2018
    7,610 lượt xem
    Trong phần trước của loạt bài này, chúng ta xem xét làm thế nào một công ty đã tách biệt từng phần các mô hình của Sóng Elliott và giúp trader xác định chúng trong cả hai tình huống giao dịch từng ngày và giao dịch theo thời gian thực . Trong phần này, c
    chúng tôi nói chuyện với một nhà thiết kế hệ thống trading giàu kinh nghiệm đã nghiên cứu thử thách của việc thực hiện lý thuyết Sóng Elliott bằng máy tính từ giữa những năm 1990.

    Toàn bộ series đang làm ở đây:

    >> Sóng Elliott ở thế kỷ 21

    Người thiết kế


    Murray Ruggiero không phải là người lạ đối với người sử dụng hệ thống giao dịch . Ông là tác giả của một số cuốn sách về chủ đề này - bao gồm "Cybernetic Trading Strategies: Developing A Profitable Trading Strategy With State-Of-The-Art Technologies" (1997) và "Traders' Secrets Psychological & Technical Analysis: Real People Becoming Successful Traders" (1999), và bản tin Inside Advantage cũng như hơn 70 bài viết trong các ấn phẩm thương mại khác nhau. Tác phẩm của ông được tham khảo trong các cuốn sách của các tác giả nổi tiếng như Larry Williams, John Murphy và Perry Kaufman

    Trong cuốn sách "Trading Systems And Methods" (1998), chuyên gia hệ thống giao dịch Perry Kaufman trình bày 4 đề xuất của Ruggiero về việc sử dụng sóng Elliott bằng máy tính như sau:
    1. Vào lênh ở sóng 3 theo xu hướng
    2. Ở ngoài thị trường trong sóng 4
    3. Vào ở sóng 5
    4. Vào lệnh ngược hướng theo sóng điều chính ABC tại đỉnh sóng 5
    Kaufman cũng nói: "Khi một sóng xuất hiện trong hai khung thời gian như cả biểu đồ hàng ngày và hàng tuần, khả năng thành công của mô hình này sẽ tăng". Nếu không có một sự xác nhận nào đó, nguy cơ bị sai lệch về trading sẽ tăng lên.

    Độ chính xác không phải là chìa khoá?


    Vấn đề với các khái niệm trading sóng Elliott bằng máy tính, Ruggiero tin rằng nhà thiết kế phải giảm khía cạnh chủ quan cao của lý thuyết thành các thành phần cụ thể có thể định lượng. Mục tiêu là tìm ra những lĩnh vực lý thuyết hoạt động tốt nhất và sau đó lập trình máy tính như thế nào để máy tính có thể tìm ra nó cho trader.

    Đối với Ruggiero, chìa khóa không phải là cố gắng dạy máy tính về sóng Elliott một cách chính xác bởi vì, giống như Robert Prechter, Ruggiero vẫn tin rằng phải có một mức độ can thiệp của con người để giải thích các khía cạnh phức tạp của sóng Elliott. Vấn đề này cần sự tham gia của con người là do thực tế rằng sóng Elliott được sử dụng một cách truyền thống trong dự báo dài hạn.

    Nhưng các trader lại quan tâm đến khung thời gian ngắn hơn và nó có ý nghĩa rằng một hệ thống giao dịch trong ngày có mục tiêu khác với một hệ thống tìm kiếm mục tiêu là vài tuần, vài tháng hoặc nhiều năm.

    "Có một sự khác biệt giữa đếm sóng ngày hôm nay và đếm sóng thực" Ruggiero nói . Chìa khoá để giao dịch với sóng Elliott là không bị bắt buộc phải đếm sóng đúng, mà là để xác định điểm sóng có mức dừng lỗ thấp nhất nếu bị sai"

    Đêm sóng Elliott đúng đòi hỏi thời gian. Có chín mô hinh sóng sóng khác nhau hoặc mức độ xu hướng trong sóng Elliott, từ siêu chu kỳ kéo dài hàng trăm năm đến siêu nhỏ trong một vài giờ. Những người dùng sóng Elliott có thể dành hàng ngày tranh cãi về đếm sóng đúng, nhưng trong nhiều trường hợp, con sóng đúng chỉ được xuất hiện sau khi thị trường đã chạy giá xong.

    Tuy nhiên, trader không quan tâm đến việc nên chọn chỉ số chứng khoán hoặc futures đang trong đợt sóng đầu tiên hay thứ ba mà họ sẽ tập trung vào vấn đề rủi ro của họ nếu phân tích sai so với lợi nhuận tiềm năng (tỷ lệ rủi ro : lợi nhuận - risk reward ratio) . Một trader sẽ thực sự muốn tìm kiếm một mức giá vào lệnh gần với hỗ trợ, để nếu có bị vỡ mô hình thì họ chỉ thua lỗ nhỏ, nhưng nếu đúng, họ có lời gấp từ 3 đến 5 lần số họ đã rủi ro.

    Ví dụ: nếu trong sóng Elliott đầy đủ dưới đây, trader hiểu nhầm đáy của sóng 2 là đáy của sóng 4 và vào lệnh mua, anh ta sẽ bắt sóng 3 thay vì sóng 5 và vẫn kiếm được lợi nhuận tốt vì cả sóng 3 và 5 đều có xu hướng tăng. Trong một số trường hợp nhất định, sóng 3 là làn sóng dài nhất trong mô hình sóng Elliott.

    Bây giờ chúng ta thử xem 1 trader đã nhầm sóng B cho sóng 1, và sau đó vào lệnh mua trong giai đoạn điều chỉnh tiếp theo bởi vì họ nghĩ đó là một sóng 3 mới. Nhưng đợt tạm dừng này sẽ có tiếp nối là sóng C, làm cho lệnh mua sẽ gặp thua lỗ, đặc biệt là nếu sóng C giảm sâu.

    song-elliott-traderviet-6.

    Trong hình 1 bên dưới, chúng ta thấy một ví dụ về một mô hình sóng đã được xác định bởi máy tính như một đợt sóng ABC nhưng thực sự là một phần của một sóng điều chỉnh lớn hơn nhiều . Nó đã hỗ trợ tốt cho trader, vốn kỳ vọng kiếm được lợi nhuận dự kiến từ 2-3 lần so với rủi ro, thì lại kiếm được đến 6 lần.

    Vấn đề là không có vấn đề cả gì nếu trader đếm sóng sai. Chừng nào trader vẫn xác định đúng hướng chính của xu hướng, phân biệt đúng giữa sóng chính và sóng điều chỉnh và sử dụng các điểm dừng lỗ chặt chẽ và các mục tiêu lợi nhuận thực tế, trader vẫn kiếm được lợi nhuận

    song-elliott-traderviet-7.

    Hình 1 - Biểu đồ 5 phút của chỉ số DJIA cho thấy lệnh có lợi nhuận và chỉ báo Elliott Wave Oscillator ở cửa sổ phía dưới

    Chỉ báo Elliott Wave Oscillator


    Một Trader sử dụng máy tính để đếm Sóng Elliott có thể sử dụng gì để có được cái nhìn sâu hơn về nơi họ đang đứng trong một làn sóng?

    Elliott Wave Oscillator (EWO) được tạo bởi Perry Kaufman. EWO chỉ đơn giản là sự khác biệt giữa một đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 5 kỳ và một SMA 35, trong hình 1 được biểu diễn dưới dạng đường trung bình màu đỏ và xanh.

    Ví dụ như trong phần mềm Metastock, công thức cho EWO rất đơn giản . Để có được hiển thị trong Hình 1, hãy vẽ công thức dưới đây dưới dạng biểu đồ:

    EWO = Mov(Close, 5) – Mov(Close, 35).​

    Lưu ý đường màu đỏ tươi trong biểu đồ chính và những đường trong cửa sổ EWO thấp hơn đang đi về 2 hướng ngược nhau. Điều này cho thấy sự phân kỳ (divergence) rõ ràng giữa giá và EWO - dấu hiệu cho thấy sự thay đổi hướng sắp xảy ra. Kaufman nói rằng một xu hướng tăng mới được xác định khi EWO tạo ra một mức cao hơn cao EWO trước đó. Ví dụ: trong xu hướng tăng, đỉnh EWO của sóng 3 sẽ lớn hơn đỉnh EWO của sóng 1.

    Như chúng ta đã thấy trong hình 1, EWO, giống như bất kỳ chỉ báo oscillator tốt khác, cũng có thể được sử dụng như là một cảnh báo về sự phân kỳ và sự thay đổi hướng . Sau khi quán sát EWO một thời gian, bạn sẽ bắt đầu thấy mô hình. Trong một xu thế tăng, EWO sẽ đưa ra một loạt các đỉnh cao hơn sau đó nó sẽ giảm xuống dưới 0, đây sẽ là giai đoạn của mô hình sóng Elliott điều chỉnh ABC. Một loạt sóng mới sắp bắt đầu.

    Các lệnh giao dịch được xác nhận bởi EWO có nguy cơ thấp hơn những lệnh không có xác nhận. Khi EWO bắt đầu đưa vào một loạt các đỉnh thấp dần trong khi giá tạo các đỉnh cao dần, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho một sự thay đổi xu hướng.

    Tóm lược lại


    Thay vì cố gắng "huấn luyện" máy tính để thực hiện nhiệm vụ phức tạp và chủ quan để xác định chính xác tất cả các khía cạnh của sóng Elliott, thì khả năng cô lập các mô hình gần nhau và vào lệnh ở nơi có thể giảm thiểu được rủi ro nếu sai để tối thiểu hóa thua lỗ.

    Điều này có nghĩa là xác định xu hướng chính, đi theo xu hướng này và đặt các điểm dừng chặt chẽ trong trường hợp bạn mắc phải lỗi trong phân tích của mình. Nó sẽ không thành vấn đề nếu bạn nhầm lẫn xác định một phần của sóng Elliott thành 1 phần khác ,miễn là chúng là những phần tương tự trong chu kỳ sóng (vd nhầm sóng 1 với sóng 3 cũng không sao vì cả 2 đều là sóng đẩy)

    Để giúp xác nhận các điểm vào lệnh và ra lệnh thích hợp, chỉ báo Elliott Wave Oscillator (EWO) có thể được sử dụng để chọn các mức đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trong xu hướng tăng hoặc đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trong xu hướng giảm. Sự phân kỳ giữa EWO và giá cũng là một công cụ rất hữu ích để xác nhận giao dịch. Hơn nữa, nếu có thể, tìm dấu hiệu xác nhận trong các khung thời gian khác nhau - ví dụ như biểu đồ 5 phút và 15 phút cho các trader ngắn hạn, hoặc biểu đồ hàng ngày và hàng tuần cho các trader dài hạn - làm tăng thêm cơ hội tìm kiếm lợi nhuận.

    Với sự hiểu biết cơ bản về lý thuyết và thực tiễn, sẽ không mất nhiều thời gian trước khi bạn sử dụng những gì bạn đã học để tăng cường sự nhạy bén về trading của bạn.

    Nếu có nhu cầu tìm hiểu thêm về sóng Elliott, bạn có thể đặt mua sách Elliott bản tiếng Việt có bản quyền tại đây https://traderviet.com/threads/ban-...-huong-dan-giao-dich-theo-song-elliott.16064/

    >> Elliott Oscillator - indicator xác định sóng Elliott

    >> Review sách Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott
     
    Lưu
    ✅ Fibonacci Mở Rộng - Tuyệt Chiêu Chốt Lời CHÍNH XÁC Tại Đỉnh Đáy Thị Trường
    ✅ LỚP HỌC FOREX | Các Loại Lệnh Giao Dịch Trong Forex
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action - Mỹ Trung Căng Thẳng - Tuần 01/06-05/06
    ✅ Phân Tích Crypto (Bitcoin & Altcoin) Theo Price Action - Con Sóng Tăng Mới - Tuần 16/05-23/05
    ✅ 4 Chỉ Báo (Indicator) Đơn Giản & Mạnh Mẽ TĂNG XÁC SUẤT THẮNG Giao Dịch Forex
    ✅ Fibonacci Hồi Quy (Fibonacci Retracement) - Phương Pháp Vẽ Mới Chính Xác 96.69%
    ✅ Hệ Thống Giao Dịch Theo Xu Hướng Kết Hợp ADX & RSI
    ✅ Tất Tần Tật Về STOCHASTIC - Indicator Huyền Thoại Trong Giao Dịch Forex
    Last edited by a moderator: 27/09/2018
    Đang tải...

Bình luận mới nhất

Đang tải...

Broker được cấp phép

XTB
Công ty Fintech eToro
FP Markets
FXCM
AxiTrader
EightCap
FBS
AETOS
Tickmill
OlympTrade
FT Markets
Doo Prime
LiteForex
OctaFX
Đang tải...
0