Sự tương quan giữa các cặp tiền ảnh hưởng đến rủi ro và lợi nhuận như thế nào?

Sự tương quan giữa các cặp tiền ảnh hưởng đến rủi ro và lợi nhuận như thế nào?

Sự tương quan giữa các cặp tiền ảnh hưởng đến rủi ro và lợi nhuận như thế nào?

The Blade

Editor
Trial mod
2,920
17,920
Các trader Forex thường giao dịch rất nhiều cặp tiền khác nhau (ngoài 7 cặp tiền chính) và giữ chúng cùng một lúc. Nếu bạn bạn giao dịch nhiều cặp tiền một lúc nhưng chưa biết đến sự tương quan giữa chúng, có thể bạn sẽ chịu rủi ro hoặc thậm chí là thua lỗ nhiều hơn những trader chỉ giao dịch một cặp tiền. Đó là lý do tại sao ngoài việc nói về sự tương quan giữa các cặp Forex, bài viết hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn phương pháp để tận dụng lợi thế từ sự tương quan này để kiếm lời cũng như giảm thiểu rủi ro khi vào các vị thế cùng một lúc.

ĐÔI NÉT VỀ SỰ TƯƠNG QUAN TIỀN TỆ

Sự tương quan là một con số nằm giữa -100 và 100 (hoặc giữa -1 và 1) biểu diễn hướng đi của một tài sản có cùng chiều, ngược chiều hoặc liên quan gì với tài sản khác hay không.

Nếu hai cặp tiền tệ có mức tương quan bằng -100 (hoặc -1) thì chúng di chuyển ngược chiều nhau tuyệt đối. Khi cặp này tăng thì đồng thời cặp kia giảm. Tương tự như vậy, sự tương quan có giá trị 100 nghĩa là chúng di chuyển cùng chiều với nhau, tăng cùng nhau và giảm cùng nhau.

Nói rộng ra, khi một tương quan là âm, thì nó là sự tương quan ngược chiều. Khi một tương quan là con số dương, nó là sự tương quan cùng chiều.

Tương quan trên 80 hoặc dưới -80 là mức tương quan có ý nghĩa nhất, tức là chúng ta sẽ thấy hai cặp di chuyển cùng chiều hoặc ngược chiều một cách rõ rệt nhất.

Khi tương quan có giá trị là 0, có nghĩa là hai cặp tiền không có mối quan hệ nào với nhau cả. Tương quan giữa vùng 60 và -60 thì mối quan hệ giữa 2 cặp tiền sẽ ít chặt chẽ hơn. Ví dụ, nếu 2 cặp tiền có mức tương quan là 50 thì một cặp đi lên, cặp kia có lúc đi lên, có lúc không.

Tuy nhiên, sự tương quan không có chức năng đo lường tốc độ di chuyển của các thị trường. Ví dụ hai cặp đi cùng chiều, cặp này chạy 10 pips cặp kia chưa chắc chạy đúng 10 pips giống như vậy. Sự tương quan chỉ hiểu là khi cặp này chạy lên, cặp kia cũng chạy lên đồng thời thì hai cặp được kết luận là có sự tương quan cao.

Các bạn còn nhớ công cụ Mafaf mà tôi đã giới thiệu ở các bài viết trước không. Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng nó cho mục đích tìm kiếm sự tương quan của tất cả các cặp tiền. Hình bên dưới là một ví dụ:

correl.jpg


Tìm hai cặp tiền mà bạn muốn xác định sự tương quan ở trục ngang (trục hoành) và trục dọc (trục tung), sau đó đối chiếu nó ở con số ở giữa. Nếu con số đó từ 80 trở lên hoặc -80 trở xuống, thì chúng tương quan cao đấy. Sự tương quan sẽ khác nhau tùy vào khung thời gian. Do đó các trader đánh ngắn hay đánh dài đặc biệt lưu ý điều này.

SỰ TƯƠNG QUAN CÓ THỂ TĂNG RỦI RO KHI GIỮ CÁC VỊ THẾ Ở CÁC CẶP TIỀN CÙNG MỘT LÚC

Bây giờ mới vào phân quan trọng đây.

Nếu các cặp Forex có sự tương quan cao (cùng chiều hoặc ngược chiều), bạn chỉ nên giao dịch 1 cặp.

correl.jpg


Ví dụ, nếu cặp AUDJPY và CADJPY có mức tương quan lên tới 94.6 ở khung Daily, có nghĩa là chúng di chuyển cùng chiều. Vì di chuyển cùng chiều, nếu bạn thấy có tín hiểu BUY ở cặp AUDJPY, thì bạn cũng sẽ thấy được một tín hiệu tương tự ở cặp CADJPY (không phải lúc nào cũng vậy, nhưng thường là vậy).

Nếu bạn BUY cặp AUDJPY và cũng BUY cặp CADJPY, thì không khác gì bạn đã vào lệnh hai lần trong cùng một cặp (về bản chất bạn đang bán đồng JPY tới hai lần). Kết quả là rủi ro cũng tăng gấp đôi và lợi nhuận tiềm năng của bạn cũng tăng gấp đôi.

Giả sử bạn đặt rủi ro 1% tài khoản cho mỗi giao dịch, vậy trong trường hợp này, bạn đang đặt tới 2%.

Giao dịch nhiều cặp là tốt, nhưng nếu nó không giúp gì ngoài việc tăng rủi ro cho bạn gấp đôi thì cũng không nên. Trường hợp đồng JPY đi theo ý bạn thì không nói làm gì. Nhưng một khi nó đi ngược hướng, thay vì bạn lỗ 1% thì bây giờ bạn đã lỗ tới 2%.

Dó đó, hết sức lưu ý đến sự tương quan này nhé.

Nếu bạn vẫn muốn giao dịch hai cặp cùng chiều, vì nó là kế hoạch của bạn. Điều đó cũng không sao, nhưng một lời khuyên dành cho bạn là hãy giảm tỷ lệ rủi ro lại. Chỉ để 1% cho 2 lệnh hay nói cách khác là đặt 0.5% cho mỗi lệnh. Kết quả sẽ khả quan hơn khi bạn vẫn giữ được mức rủi ro cũ nhưng vẫn làm theo kế hoạch của mình.

SỰ TƯƠNG QUAN CÓ THỂ GIẢM RỦI RO KHI GIỮ CÁC VỊ THẾ Ở CÁC CẶP TIỀN CÙNG MỘT LÚC

Sự tương quan cũng là một cách để hedge, tức là thua lỗ của cặp này có thể được bù bằng lợi nhuận từ cặp kia. Hedge cũng tốt, nhưng nhiều trader chưa hiểu hết về nó nên chưa sử dụng nó hiệu quả.

Quay lại ví dụ lúc nãy, giả sử bạn BUY cặp AUDJPY nhưng lần này sẽ SELL cặp CADJPY.
Nhớ rằng, mặc dù chúng di chuyển cùng chiều nhưng tốc độc sẽ không giống nhau hoàn toàn, nên sẽ có hai kịch bản khác nhau. Và một điều nữa, khi vào một BUY một SELL như vậy, thì bạn sẽ không bao giờ ăn cả hai đâu, thậm chí còn lỗ cả hai (lỗ spread hoặc commission).

Nếu tỷ lệ Reward : Risk lớn hơn 1 ( lợi nhuận 2% trong khi chỉ chịu 1% rủi ro), thì cũng không ăn thua đâu.

correl.jpg


Ở hình trên, bạn để ý sự tương quan giữa cặp EURUSD và USDCAD là -90.8. Tức là EURUSD tăng thì USDCAD sẽ giảm đồng thời. Nếu bạn BUY cùng lúc hai cặp, thì sẽ chỉ ăn một, không biết là cặp nào.

LỜI KẾT

Hãy cân nhắc kỹ càng trước khi vào lệnh cho nhiều cặp tiền. Các cặp đó có tương quan với nhau hay không? Tương quan thuận hay tương quan nghịch? Tương quan mạnh ở khung thời gian nào? Nó sẽ ảnh hưởng lớn đến rủi ro và lợi nhuận nhiều hơn bạn nghĩ đấy.

Nếu không được tính toán kỹ lưỡng, hầu hết các hedge về bản chất đều mang tính cục bộ, bởi vì trader không tính hết được tốc độ di chuyển giữa các cặp tiền. Nếu cặp này di chuyển 50 pips, cặp kia có thể chỉ đi được 20 pips, nhưng nó vẫn được xếp vào loại có tương quan cao. Vì thế khi hedge các cặp tiền chưa chắc có thể bù lỗ được cho trader.

Xem thêm:

>> 3 bước để tìm ra lợi thế giao dịch của bản thân

>> Sử dụng mô hình S.C.O.R.E để cải thiện kết quả giao dịch


Theo Thebalance
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Lý thuyết và thực tế Tương Quan đúng là Rất chuẩn.

Nhưng khi thực chiến, dùng Tương Quan chỉ có chết vì năng lực xử lý của não con người không đủ năng lực xử lý.
- Chỉ 1 lát suy nghĩ kiểu Tương Quan, thậm chí bạn còn có thể nhầm lẫn Mua|Bán mã này với mã kia
- Có 1 điều nguy hiểm từ kinh nghiệm của tôi, khi đánh 1 mã, nếu khả nghi có giá trị 50%, bạn sẽ KHÔNG THAM GIA.
- Nhưng khi dùng tương quan thì hiếm khi có giá trị 50% trên 1 mã mà bạn sẽ luôn cộng trừ để có 1 quyết định Nhỉnh hơn 1 chút dựa vào mã đối trọng. Đây là 1 nguyên nhân chết rất lớn nếu bạn không làm việc chi tiết thì không thể nhận ra Mình đã thêm gia vị vớ vẩn vào quyết định của mình lúc nào không biết.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 286 Xem / 13 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 692 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 166 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,227 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên