1. Sự vắng bóng của những Trader dùng mô hình giá trong các quỹ giao dịch tài chính

    Sự vắng bóng của những Trader dùng mô hình giá trong các quỹ giao dịch tài chính
    17/12/2017
    5,660 lượt xem
    Mặc dù giao dịch thuật toán, các algos và HFT đang chiếm lĩnh hơn 80% khối lượng giao dịch trên thị trường tài chính, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều những Trader giao dịch theo phong cách cổ điển. Bạn sẽ thấy lượng Trader xuất hiện thường xuyên trên các trang mạng xã hội như Twitter. Phần lớn các Trader này đồng thời cũng là các chuyên gia đào tạo Trading cho các Trader mới, nhưng cũng có một số ít Trader kiên nhẫn giao dịch cùng với các mô hình giá cổ điển.

    Dưới đây là một ví dụ về mô hình đầu và vai thất bại trên chỉ số Russell 2000. Giá đã phá vỡ đường cổ của mô hình vai đầu vai, mục tiêu tiếp theo của Trader là giá sẽ chạm mức chốt lời tiếp theo, đúng chuẩn phương pháp đo lường Measure Move.

    su-vang-bong-cua-nhung-trader-dung-mo-hinh-gia-traderviet.
    Một trường hợp mô hình giá vai đầu vai thất bại

    Mục tiêu chốt lời theo mô hình vai đầu vai không bao giờ đạt đến, giá đã đảo chiều trước khi chạm đến vùng Trader đặt take profit. Vấn đề ở đây không phải đi chứng minh một số mô hình giá sẽ thất bại. Mâu thuẫn ở chỗ, nhiều Trader vẫn tin rằng những mô hình giá mang tính ngẫu nhiên có thể mang lại... giá trị kinh tế nào đó.

    Điểm chính là khi giao dịch với những mô hình giá như vai đầu vai trên chart daily, Trader phải đợi đến 4 tháng để mô hình hoàn thành xong. Trong khoảng thời gian này, một algos có thể đủ thời gian để giao dịch với số mẫu cỡ lớn, đủ để nó chứng minh một phương pháp giao dịch có ý nghĩa. Một Trader giao dịch theo mô hình như trong ví dụ có thể đợi đến vài năm mới lấy được đủ mẫu để kiểm định tính chính xác của hệ thống giao dịch. Đây là một trong những lý do không có nhiều nghiên cứu về hiệu suất giao dịch của các mô hình giá trên khung daily.

    Vậy sự "kiên nhẫn" của các Trader dùng mô hình giá có tác động gì trong thị trường hiện nay?


    su-vang-bong-cua-nhung-trader-dung-mo-hinh-gia-traderviet-1.
    Dùng Monte Carlo Simulation để tính hiệu suất sinh lời của algo và chart pattern với winrate 45%

    Nhiều Trader dùng mô hình giá lý luận cho rằng chỉ cần tỷ lệ thắng là 45%, với tỉ lệ risk reward là 1 ăn 2, Trader đó sẽ thành công. Vấn đề là với cùng một hệ số kỳ vọng theo lý thuyết như vậy, các quỹ giao dịch nếu sử dụng algos với tỉ lệ thắng 67.5% và tỉ lệ risk reward là 1 ăn 1 thì vẫn cho hệ số kỳ vọng tương đương.

    Xem thêm: hệ số kỳ vọng, công thức quyết định sự thành công của một Trader.

    Như vậy, cuối cùng thì việc bạn giao dịch bằng mô hình giá cũng sẽ không thể nào bằng một algo vì với số lượng giao dịch cao hơn nhiều lần, lợi nhuận của một algo sẽ kiếm nhiều hơn một Trader giao dịch mô hình giá trong cùng một khoảng thời gian.

    Nhưng thậm chí dù có vậy, vẫn còn một vấn đề lớn hơn, Trader sử dụng mô hình giá phải giao dịch thật nhiều thị trường để có thể tìm thấy nhiều cơ hội giao dịch. Hoặc Trader phải gia tăng mức rủi ro cao hơn, nhưng việc này lại làm tăng mức drawdown và hủy hoại tài khoản giao dịch. Vì những lý do như vậy nên nhiều quỹ giao dịch xem cách thức giao dịch theo mô hình giá dùng để giải trí hơn là được dùng trong Trading chuyên nghiệp.

    Xem thêm

    >> Vì sao tư duy tích cực hay lực hấp dẫn sẽ không giúp Trader thành công?

    >> Huyền thoại Trader người Nhật có biệt danh CIS và những điều chưa kể từ phía Bloomberg

     
    Set And Forget Trading Trong Price Action Và Sức Mạnh Kỳ Diệu Của Nó
    3 Yếu Tố Cơ Bản Giúp Kiểm Soát Rủi Ro Trong Trading
    Học Price Action | Đặt Dừng Lỗ (Stop Loss) Như Một Price Action Trader Chuyên Nghiệp
    6 Nguyên Tắc Nền Tảng Trong Lý Thuyết Dow Giúp Trader Thay Đổi Tư Duy Giao Dịch - Phần 2
    6 Nguyên Tắc Nền Tảng Trong Lý Thuyết Dow Giúp Trader Thay Đổi Tư Duy Giao Dịch
    3 Yếu Tố Tối Quan Trọng Của Một Setup Price Action Đáng Vào Lệnh
    5 Câu Hỏi Trader Cần Đặt Ra Trước Khi Trade Real
    Những Cách Đặt Stop Loss (Dừng Lỗ) Đơn Giản Hiệu Quả Cho Trader
    Đang tải...
  2. Thế trước khi có máy tính vs algo hay hft thì mấy bố trader kiếm dc tiền thì dùng cái gì?
     
  3. chung

    chung

    524
    140
    @khapham1010 cho minh hoi, neu quy nao cung dung thuat toan , sao van co Quy bi sap la sao?
     
  4. con nay nhin thi la dang up nha moi dau trends do buy ngon
     
  5. FonFon

    FonFon

    110
    82
    Khi gặp tụi trader pro trong big house fdi tụi nào cũng nói context is everything.
    Có vẻ càng ngày càng ngấm :))
     
  6. lúc đó chưa có algo và hft cạnh tranh, Trader còn có cửa thắng. Với lại thời kỳ đó mình nghĩ chi có 1 pp duy nhất để đầu cơ là dùng ptkt.
     
  7. bác nêu cụ thể quỹ nào vậy bác?
     
    chung bài này.
  8. Có thống kê nào cho thấy giao dịch algo tốt đến mức đó ko? Ko có thống kê sao tin. Hay bạn viết để câu view
     
  9. thưa bác, em có dẫn nguồn đàng hoàng, đâu có giựt tít khơi khơi đâu bác.
     
  10. Bác cho em xin nguồn tiếng anh để tham khảo với nhé. Cám ơn bác
     
  11. Thuật toán cũng chỉ "giúp" thôi chứ vào lệnh khó bỏ mẹ. Còn tính cả thời điểm vào lệnh nữa.
    VD: Vào một ngày đẹp trời đầu tháng bảy, một thằng trader abc của quỹ XYZ thức dậy chà răng súc miệng và đến văn phòng làm việc sau khi đã cầu chúa ban phước lành. ngồi phân tích các kiểu một hồi lâu thì anh ấy phát hiện cơ hội đang đến vs cặp EUR/USD và anh ta đặt một lệnh bán ở giá .1218 - .1215 lot size là 10 :cool:. pha tách cà phê thôi, sàng sàng vỗ mông mấy em đồng nghiệp tí nữa quay lại thăm cái "lịnh" bán mà theo lí thuyết được cho là "gửi vào thị trường".(thị trường nằm chỗ nào trong quả đất này nhỉ, tôi còn không rõ nó có tồn tại hay không?) Nhưng... có lẽ hôm nay chúa thức dậy hơi muộn nên cái lịnh bài vẫn treo tòn ten mà giá lúc đấy là .1213 rồi :eek: . Nhìn loanh quanh thì thấy có đến vài triệu ê rô cũng đang treo tòn ten nhưng rất tiếc nó nằm ở .1221 :oops:
     

Bình luận mới nhất

  • anhnguyen14 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 4,040 Xem / 108 Trả lời
  • TuanJa trong Chuyện bên lề 1,238 Xem / 10 Trả lời
  • MRTU trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 18,276 Xem / 326 Trả lời
  • The Blade trong Thị trường phái sinh VN30 265 Xem / 8 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    GKFXPrime
    FXTM
    Tickmill
    OlympTrade
    OctaFX
    BDSwiss Group
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    Forex4you
    Đang tải...