khapham1010
Active Member
- 639
- 4,966
Mặc dù giao dịch thuật toán, các algos và HFT đang chiếm lĩnh hơn 80% khối lượng giao dịch trên thị trường tài chính, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều những Trader giao dịch theo phong cách cổ điển. Bạn sẽ thấy lượng Trader xuất hiện thường xuyên trên các trang mạng xã hội như Twitter. Phần lớn các Trader này đồng thời cũng là các chuyên gia đào tạo Trading cho các Trader mới, nhưng cũng có một số ít Trader kiên nhẫn giao dịch cùng với các mô hình giá cổ điển.
Dưới đây là một ví dụ về mô hình đầu và vai thất bại trên chỉ số Russell 2000. Giá đã phá vỡ đường cổ của mô hình vai đầu vai, mục tiêu tiếp theo của Trader là giá sẽ chạm mức chốt lời tiếp theo, đúng chuẩn phương pháp đo lường Measure Move.
Một trường hợp mô hình giá vai đầu vai thất bại
Mục tiêu chốt lời theo mô hình vai đầu vai không bao giờ đạt đến, giá đã đảo chiều trước khi chạm đến vùng Trader đặt take profit. Vấn đề ở đây không phải đi chứng minh một số mô hình giá sẽ thất bại. Mâu thuẫn ở chỗ, nhiều Trader vẫn tin rằng những mô hình giá mang tính ngẫu nhiên có thể mang lại... giá trị kinh tế nào đó.
Điểm chính là khi giao dịch với những mô hình giá như vai đầu vai trên chart daily, Trader phải đợi đến 4 tháng để mô hình hoàn thành xong. Trong khoảng thời gian này, một algos có thể đủ thời gian để giao dịch với số mẫu cỡ lớn, đủ để nó chứng minh một phương pháp giao dịch có ý nghĩa. Một Trader giao dịch theo mô hình như trong ví dụ có thể đợi đến vài năm mới lấy được đủ mẫu để kiểm định tính chính xác của hệ thống giao dịch. Đây là một trong những lý do không có nhiều nghiên cứu về hiệu suất giao dịch của các mô hình giá trên khung daily.
Dùng Monte Carlo Simulation để tính hiệu suất sinh lời của algo và chart pattern với winrate 45%
Nhiều Trader dùng mô hình giá lý luận cho rằng chỉ cần tỷ lệ thắng là 45%, với tỉ lệ risk reward là 1 ăn 2, Trader đó sẽ thành công. Vấn đề là với cùng một hệ số kỳ vọng theo lý thuyết như vậy, các quỹ giao dịch nếu sử dụng algos với tỉ lệ thắng 67.5% và tỉ lệ risk reward là 1 ăn 1 thì vẫn cho hệ số kỳ vọng tương đương.
Xem thêm: hệ số kỳ vọng, công thức quyết định sự thành công của một Trader.
Như vậy, cuối cùng thì việc bạn giao dịch bằng mô hình giá cũng sẽ không thể nào bằng một algo vì với số lượng giao dịch cao hơn nhiều lần, lợi nhuận của một algo sẽ kiếm nhiều hơn một Trader giao dịch mô hình giá trong cùng một khoảng thời gian.
Nhưng thậm chí dù có vậy, vẫn còn một vấn đề lớn hơn, Trader sử dụng mô hình giá phải giao dịch thật nhiều thị trường để có thể tìm thấy nhiều cơ hội giao dịch. Hoặc Trader phải gia tăng mức rủi ro cao hơn, nhưng việc này lại làm tăng mức drawdown và hủy hoại tài khoản giao dịch. Vì những lý do như vậy nên nhiều quỹ giao dịch xem cách thức giao dịch theo mô hình giá dùng để giải trí hơn là được dùng trong Trading chuyên nghiệp.
Xem thêm
>> Vì sao tư duy tích cực hay lực hấp dẫn sẽ không giúp Trader thành công?
>> Huyền thoại Trader người Nhật có biệt danh CIS và những điều chưa kể từ phía Bloomberg
Dưới đây là một ví dụ về mô hình đầu và vai thất bại trên chỉ số Russell 2000. Giá đã phá vỡ đường cổ của mô hình vai đầu vai, mục tiêu tiếp theo của Trader là giá sẽ chạm mức chốt lời tiếp theo, đúng chuẩn phương pháp đo lường Measure Move.
Một trường hợp mô hình giá vai đầu vai thất bại
Mục tiêu chốt lời theo mô hình vai đầu vai không bao giờ đạt đến, giá đã đảo chiều trước khi chạm đến vùng Trader đặt take profit. Vấn đề ở đây không phải đi chứng minh một số mô hình giá sẽ thất bại. Mâu thuẫn ở chỗ, nhiều Trader vẫn tin rằng những mô hình giá mang tính ngẫu nhiên có thể mang lại... giá trị kinh tế nào đó.
Điểm chính là khi giao dịch với những mô hình giá như vai đầu vai trên chart daily, Trader phải đợi đến 4 tháng để mô hình hoàn thành xong. Trong khoảng thời gian này, một algos có thể đủ thời gian để giao dịch với số mẫu cỡ lớn, đủ để nó chứng minh một phương pháp giao dịch có ý nghĩa. Một Trader giao dịch theo mô hình như trong ví dụ có thể đợi đến vài năm mới lấy được đủ mẫu để kiểm định tính chính xác của hệ thống giao dịch. Đây là một trong những lý do không có nhiều nghiên cứu về hiệu suất giao dịch của các mô hình giá trên khung daily.
Vậy sự "kiên nhẫn" của các Trader dùng mô hình giá có tác động gì trong thị trường hiện nay?
Dùng Monte Carlo Simulation để tính hiệu suất sinh lời của algo và chart pattern với winrate 45%
Nhiều Trader dùng mô hình giá lý luận cho rằng chỉ cần tỷ lệ thắng là 45%, với tỉ lệ risk reward là 1 ăn 2, Trader đó sẽ thành công. Vấn đề là với cùng một hệ số kỳ vọng theo lý thuyết như vậy, các quỹ giao dịch nếu sử dụng algos với tỉ lệ thắng 67.5% và tỉ lệ risk reward là 1 ăn 1 thì vẫn cho hệ số kỳ vọng tương đương.
Xem thêm: hệ số kỳ vọng, công thức quyết định sự thành công của một Trader.
Như vậy, cuối cùng thì việc bạn giao dịch bằng mô hình giá cũng sẽ không thể nào bằng một algo vì với số lượng giao dịch cao hơn nhiều lần, lợi nhuận của một algo sẽ kiếm nhiều hơn một Trader giao dịch mô hình giá trong cùng một khoảng thời gian.
Nhưng thậm chí dù có vậy, vẫn còn một vấn đề lớn hơn, Trader sử dụng mô hình giá phải giao dịch thật nhiều thị trường để có thể tìm thấy nhiều cơ hội giao dịch. Hoặc Trader phải gia tăng mức rủi ro cao hơn, nhưng việc này lại làm tăng mức drawdown và hủy hoại tài khoản giao dịch. Vì những lý do như vậy nên nhiều quỹ giao dịch xem cách thức giao dịch theo mô hình giá dùng để giải trí hơn là được dùng trong Trading chuyên nghiệp.
Xem thêm
>> Vì sao tư duy tích cực hay lực hấp dẫn sẽ không giúp Trader thành công?
>> Huyền thoại Trader người Nhật có biệt danh CIS và những điều chưa kể từ phía Bloomberg
Theo Michael Harris
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
)
