1. Tại sao hầu hết Trader chúng ta vẫn dở tệ trong khâu quản lý rủi ro?

    Tại sao hầu hết Trader chúng ta vẫn dở tệ trong khâu quản lý rủi ro?
    24/05/2019
    1,148 lượt xem
    Xin chào cả nhà!

    Bài này mình dịch tóm lược từ Quora của tác giả Laurent Bernut là một CEO tại
    Alpha Secure Capital, là trader giao dịch thuật toán và là cựu phân tích viên tại quỹ phòng hộ nha mọi người...

    -------------------------------

    Rủi ro không phải là một câu chuyện, nó là một con số


    Khi đề cập đến rủi ro, ngay lập tức người ta lại đề cập đến những câu chuyện của Fed, của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, của Brexit... Trời ơi, nhưng mà bạn làm gì có quyền kiểm soát tất cả những thứ đó? Hãy tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát: ngân sách tổn thất của chính bạn.

    Sự phổ biến của các cách đo lường rủi ro như: tỷ lệ Sharpe, Sortino, Jensen alpha, Treynor, VAR... chứng minh một điều rằng: Chúng ta không hiểu về rủi ro. Và những người đầu tư với bạn cũng không hiểu điều đó. Vì vậy, hãy cũng tôi nhìn nhận rủi ro một cách đơn giản nhất.

    Rủi ro là một con số: Đây là số tiền bạn có đủ khả năng để mất mà vẫn còn ở lại với trò chơi. Các nhà đầu tư vẫn hay nói rằng thứ họ muốn là lợi nhuận nhưng lại đi quan tâm đến mức sụt giảm tài khoản (drawdown). Vậy, rủi ro trong giao dịch chỉ nên bằng khoảng một nửa những gì bạn sẵn sàng chấp nhận mất mà thôi! Ví dụ, bạn nói rằng bạn có thể chấp nhận rủi ro -20%, vậy thì trên thị trường bạn chỉ nên chịu rủi ro -10%.

    Tai-sao-hau-het-Trader-chung-ta-van-do-te-trong-khau-quan-ly-rui-ro-TraderViet1.

    Kiểm tra căng thẳng là không cần thiết


    Hãy xem các hệ thống quản lý danh mục đầu tư giống như là bộ áo giáp của Iron Man của các nhà quản lý quỹ vậy! Tôi đã từng làm trong lĩnh vực "thiết kế" các hệ thống quản lý danh mục đầu tư cho các quỹ phòng hộ trong hơn 16 năm.

    Không ai có thể dự đoán được những thứ như Fukushima hay 911. Tuy nhiên, phần lớn các cú sốc thị trường xuất phát từ một vết thương lớn dần theo thời gian. Bài kiểm tra căng thẳng không phải là cách giải quyết đối với những cú sốc thị trường. Mà câu hỏi nên đặt ra lúc này là: Liệu hệ thống của tôi có thể xác định và hạn chế được bất kỳ mối hiểm họa nào trong rủi ro cá nhân để rủi ro tổng thể vẫn được kiểm soát hay không? Spoil một tí: Câu trả lời không phải là sự biến động.

    Cú sốc thị trường làm biến động tăng vọt và thanh khoản cạn dần! Điều tôi muốn nói ở đây là bài kiểm tra căng thẳng có thể gây ra những cảm giác tự tin sai lầm. Chúng không hề cảnh báo về mối nguy hiểm - những gì bạn cần tập trung vào.

    Tai-sao-hau-het-Trader-chung-ta-van-do-te-trong-khau-quan-ly-rui-ro-TraderViet2.

    Hệ thống quản lý danh mục đầu tư: thứ đơn giản nhất để cải thiện hiệu suất giao dịch


    May mắn thay, những đồng nghiệp và bạn bè của tôi đều rất tốt bụng khi họ cho tôi xem hệ thống quản lý danh mục đầu tư của họ. Tôi nhận ra một mối tương quan mạnh mẽ giữa sự sống còn và chất lượng của hệ thống của họ.

    Hầu hết những người tham gia thị trường đều vui vẻ khi theo dõi tỷ lệ P&L và hiệu suất của các vị thế mình giao dịch, còn quản lý danh mục đầu tư là thứ họ quan tâm sau cùng. Tuy nhiên, 100% những người có hệ thống "tào lao" đều đi toi.

    Họ chỉ tập trung nhắm vào những "con ngựa" mới chạy ngoài đồng cỏ, trong khi công việc thực tế họ nên làm là quản lý sự ổn định của những "con ngựa" đang ở trong chuồng ngựa. Hầu hết những người tham gia thị trường không được trang bị các công cụ giúp họ hình dung ra rủi ro.

    Tôi tin rằng chúng ta không được trang bị để hiểu xác suất là gì. Chúng ta hiểu toán học, nhưng chúng ta không thể liên kết các khái niệm trừu tượng kia với hành động cụ thể. Để bộ não của chúng ta xử lý thông tin đầy đủ, rủi ro không thể là một con số khô khan nằm ở cuối trang excel. Nó cần phải được hiển thị trực quan để tham gia cùng bộ não.

    Ý tôi là trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, bạn hãy xây dựng một hệ thống quản lý danh mục đầu tư phù hợp với phong cách giao dịch của riêng bạn. Hãy nghĩ về nó như bộ đồ của Iron Man. Nếu không có bộ đồ của mình, thì Tony Stark cũng chỉ là Tony Stark.

    Tai-sao-hau-het-Trader-chung-ta-van-do-te-trong-khau-quan-ly-rui-ro-TraderViet3.

    Lời kết


    Đừng quá tập trung vào số tiền bạn có thể kiếm được mà hãy tập trung vào số tiền bạn có đủ khả năng để chấp nhận cho ra đi. Tập trung vào những gì trong tầm kiểm soát của bạn. Hãy đề cao những thua lỗ và giấu đi những lợi nhuận của bạn (thực sự có khoa học đằng sau lời khuyên này)!

    Nguồn: quora.com

    Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
     
    Xem thêm
    Câu Chuyện Về Đòn Bẩy Trong Trading - Con Dao Hay Vũ Khí Của Trader?
    Tại sao Trader Nên Tập Trung Vào Quá Trình Giao Dịch Hơn Là Kết Quả?
    4 Lý Do Trader Từ Bỏ Kế Hoạch Giao Dịch
    Kỹ Thuật Đếm Nến Trong Giao Dịch Binary Options
    Giao Dịch Các Cặp Chéo Bằng Price Action, Tại Sao Không?
    6 Kỹ Năng Price Action Trader Phải Thành Thục
    5 Bước Sống Sót Trong Tháng Đầu Tiên Giao Dịch Binary Options
    Một ngày giao dịch Price Action của Nhật Hoài diễn ra như thế nào?
  2. tai vì ta uong mới đc 8 chai chưa đc nửa thùng nó vậy á bé huệ ah
     
    Le Hue Truong bài này.
  3. Là sao taaaa?
     
  4. Kết câu cuối " Hãy đề cao những thua lỗ, giấu đi những lợi nhuận của mình" có cả một khoa học đứng sau nó. Mấy lão suốt ngày show lệnh thắng trên diễn đàn sau mấy cú sốc cứ thấy vơi dần đi.
     

Bình luận mới nhất

  • Linh Huỳnh trong Sách - Tài liệu 84,017 Xem / 1,015 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    GKFXPrime
    BDSwiss Group
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    Forex4you
    FXTM
    Tickmill
    OlympTrade
    OctaFX
    Đang tải...