- 6,376
- 29,019
Kỳ vọng tích cực là yếu tố quan trọng trong giao dịch nhưng nhiều trader lại bỏ qua yếu tố này. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn ý nghĩa của kỳ vọng tích cực trong trading nghĩa là gì. Và hy vọng đọc xong bài viết này, bạn sẽ không quá tập trung vào hiệu suất của từng lệnh giao dịch riêng lẻ, mà thay vào đó sẽ xem xét toàn bộ quá trình có kết quả tích cực hay không dựa trên số liệu thống kê của một số lượng lớn của quá trình giao dịch.
Bằng cách kiểm tra một lượng lớn các giao dịch, dù là ở tài khoản thử hay tài khoản thực thì nó cũng phần nào phản ánh được hiệu suất giao dịch. Và nó cũng nói lên một điều quan trọng rằng, ta không thể đánh giá một hệ thống giao dịch là tốt hay xấu khi chỉ dựa vào kết quả giao dịch của một vài giao dịch gần đây.
Khi bạn quá coi trọng kết quả của một hoặc một vài giao dịch gần đây có thể khiến công việc giao dịch của bạn gặp nhiều trở ngại và bất lợi hơn. Trader sẽ dễ bị ảnh hưởng tâm lý bởi những lệnh giao dịch gần nhất, hoặc là dễ cảm thấy sợ hãi thua lỗ khi kết quả gần đây là thua lỗ hoặc ngược lại, bạn sẽ dễ cảm thấy hưng phấn, tự tin thái quá nếu kết quả giao dịch gần đây là có lợi nhuận. Hầu hết trader sẽ đưa ra nhiều quyết định sai lầm, mang tính chủ quan ở những trường hợp như vậy.
Có một vài tỷ lệ quan trọng mà trader cần nắm. Bởi vì nó không chỉ giúp trader hạn chế thực hiện giao dịch một cách tràn lan mà sẽ giao dịch có chọn lọc hơn. Những tỷ lệ này sẽ phần nào giúp trader điều chỉnh được giao dịch của mình, cải thiện tỷ lệ rủi ro cho các chiến lược giao dịch mà họ thực hiện.
Công thức tính R Multiple như sau:
R Multiple = (R) Rủi ro trên mỗi giao dịch / (R) lợi nhuận cho mỗi giao dịch
Ví dụ: 500$ (thua lỗ) / 1000$ (lợi nhuận) = 0.5 R-Multiple
Điều này có nghĩa là, với mỗi một đô la lợi nhuận, thì sẽ chịu 50% rủi ro.
Kiểm tra R Multiple trên một số lượng lớn các giao dịch được thực hiện sẽ cho phép các trader có cái nhìn khách quan hơn về phương pháp mà họ sử dụng rồi từ đó đưa ra các quyết định có nên điều chỉnh lại cách thức giao dịch hay cách thức quản lý vốn hay không.
Tiếp theo là một tỷ lệ khác giúp trader có thể đánh giá được kỳ vọng tích cực hoặc tiêu cực cho phương pháp giao dịch.
Công thức tính như sau:
Kỳ vọng (Expectancy) = (Mức lợi nhuận trung bình x Tỷ lệ lợi nhuận) – (Mức thua lỗ trung bình x Tỷ lệ thua lỗ)
Ví dụ:
Kỳ vọng (Expectancy) = (800$ x 0.4) - (200$ x 0.6) = 320$ - 120$ = 200$
Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng mặc dù số lượng giao dịch thua lỗ lớn hơn nhiều (60% lệnh thua) so với số lượng giao dịch có lợi nhuận (40% lệnh lời), nhưng rõ ràng là hệ thống này vẫn tạo ra lợi nhuận.
Nhiều trader có quan niệm sai lầm rằng, một hệ thống có lợi nhuận phải là một hệ thống có số lượng lệnh lời nhiều hơn. Nhưng thực tế chưa hẳn là vậy. Ví dụ trên chính là một minh chứng cho điều này.
Kỳ vọng tích cực sẽ cho bạn thấy được rằng, đôi khi bạn gặp một chuỗi lệnh thua nhưng nó không quyết định hệ thống của bạn là tệ. Miễn là bạn giữ đúng nguyên tắc cho mỗi lệnh giao dịch và có R-Multiple càng thấp thì khả năng bạn sẽ có được kỳ vọng tích cực về dài hạn.
Hi vọng bài viết hữu ích cho anh em trader nhé!
Bằng cách kiểm tra một lượng lớn các giao dịch, dù là ở tài khoản thử hay tài khoản thực thì nó cũng phần nào phản ánh được hiệu suất giao dịch. Và nó cũng nói lên một điều quan trọng rằng, ta không thể đánh giá một hệ thống giao dịch là tốt hay xấu khi chỉ dựa vào kết quả giao dịch của một vài giao dịch gần đây.
Khi bạn quá coi trọng kết quả của một hoặc một vài giao dịch gần đây có thể khiến công việc giao dịch của bạn gặp nhiều trở ngại và bất lợi hơn. Trader sẽ dễ bị ảnh hưởng tâm lý bởi những lệnh giao dịch gần nhất, hoặc là dễ cảm thấy sợ hãi thua lỗ khi kết quả gần đây là thua lỗ hoặc ngược lại, bạn sẽ dễ cảm thấy hưng phấn, tự tin thái quá nếu kết quả giao dịch gần đây là có lợi nhuận. Hầu hết trader sẽ đưa ra nhiều quyết định sai lầm, mang tính chủ quan ở những trường hợp như vậy.
Có một vài tỷ lệ quan trọng mà trader cần nắm. Bởi vì nó không chỉ giúp trader hạn chế thực hiện giao dịch một cách tràn lan mà sẽ giao dịch có chọn lọc hơn. Những tỷ lệ này sẽ phần nào giúp trader điều chỉnh được giao dịch của mình, cải thiện tỷ lệ rủi ro cho các chiến lược giao dịch mà họ thực hiện.
R Multiple
Công thức tính R Multiple như sau:
R Multiple = (R) Rủi ro trên mỗi giao dịch / (R) lợi nhuận cho mỗi giao dịch
Ví dụ: 500$ (thua lỗ) / 1000$ (lợi nhuận) = 0.5 R-Multiple
Điều này có nghĩa là, với mỗi một đô la lợi nhuận, thì sẽ chịu 50% rủi ro.
Kiểm tra R Multiple trên một số lượng lớn các giao dịch được thực hiện sẽ cho phép các trader có cái nhìn khách quan hơn về phương pháp mà họ sử dụng rồi từ đó đưa ra các quyết định có nên điều chỉnh lại cách thức giao dịch hay cách thức quản lý vốn hay không.
Tiếp theo là một tỷ lệ khác giúp trader có thể đánh giá được kỳ vọng tích cực hoặc tiêu cực cho phương pháp giao dịch.
Công thức tính như sau:
Kỳ vọng (Expectancy) = (Mức lợi nhuận trung bình x Tỷ lệ lợi nhuận) – (Mức thua lỗ trung bình x Tỷ lệ thua lỗ)
Ví dụ:
Kỳ vọng (Expectancy) = (800$ x 0.4) - (200$ x 0.6) = 320$ - 120$ = 200$
Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng mặc dù số lượng giao dịch thua lỗ lớn hơn nhiều (60% lệnh thua) so với số lượng giao dịch có lợi nhuận (40% lệnh lời), nhưng rõ ràng là hệ thống này vẫn tạo ra lợi nhuận.
Nhiều trader có quan niệm sai lầm rằng, một hệ thống có lợi nhuận phải là một hệ thống có số lượng lệnh lời nhiều hơn. Nhưng thực tế chưa hẳn là vậy. Ví dụ trên chính là một minh chứng cho điều này.
Kỳ vọng tích cực sẽ cho bạn thấy được rằng, đôi khi bạn gặp một chuỗi lệnh thua nhưng nó không quyết định hệ thống của bạn là tệ. Miễn là bạn giữ đúng nguyên tắc cho mỗi lệnh giao dịch và có R-Multiple càng thấp thì khả năng bạn sẽ có được kỳ vọng tích cực về dài hạn.
Hi vọng bài viết hữu ích cho anh em trader nhé!
Trích nguồn: optimusfutures
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan