Thống kê theo phương pháp The Big Trade

Thống kê theo phương pháp The Big Trade

Thống kê theo phương pháp The Big Trade

Nick Halden

Active Member
917
1,483
Giới thiệu
Link sách: https://traderviet.org/threads/chia-se-sach-the-big-trade-peter-pham.2610/


The Big Trade của tác giả Peter Phạm trình bày một phương pháp giao dịch mới dựa trên việc thống kê dữ liệu quá khứ, từ đó tính toán xác suất thành công cho các trường hợp có thể xảy ra trong tương lai.

Tuy vậy, việc phân tích dựa vào dữ liệu quá khứ lại không giống với các phân tích kỹ thuật thông thường (nghĩa là dựa vào các mô hình giá). Theo logic của Peter: (trích trong sách)

Phân tích kỹ thuật dựa trên một loạt các giả định khiếm khuyết gây ra những nhận thức sai lầm:

- Não vốn có xu hướng đánh lừa bạn vào việc đọc ra những mẫu hình vô ích trong giao
dịch. (theo mình hiểu: ví dụ, bạn thấy một mẫu hình a, xyz, vai đầu vai gì đó lặp lại 100 lần theo kinh nghiệm của bạn => bạn sẽ chọn giao dịch theo mẫu hình đó. Nhưng không thể nào kiểm nghiệm được độ chính xác hay xác suất thành công của nó với một mẫu số lớn và trong điều kiện thị trường vẫn luôn thay đổi)

- Việc tinh lọc thông tin thị trường đến mức chỉ còn các xác suất sẽ giúp gỡ bỏ những chi
tiết gây nhiễu loạn, vốn hình thành từ lối tư duy thích nhận biết các mẫu hình.

Phương pháp giao dịch sẽ là:

Xác định xác suất thành công bằng cách đo lường sự biến động của giá cổ phiếu so với
mức biến động trong quá khứ;

Xác định xác suất đảo chiều dựa vào cùng các thống kê tương tự;



Một số thống kê

Các thống kê dựa vào dữ liệu về giá (O,H,L,C) của từng ngày. Như trong ví dụ sẽ lấy dữ liệu của GU từ đầu năm nay https://www.investing.com/currencies/gbp-usd-historical-data)
Các ví dụ trong sách đều được dựa trên các loại cổ phiếu (Vd Apple Inc - AAPL) và do đó trong sách có nói đến "khoảng mở cửa" của ngày. Thị trường forex 24h nên rất khó vận dụng điều đó.

Các bước tính toán đầu tiên

upload_2017-9-24_18-58-37.png


Peter xác định một ngày là tăng hay giảm, tăng/giảm liên tục, phá ngưỡng, mức chênh lệch cao/thấp so với mở cửa.

Một số kết quả

(Mình có đính kèm file Excel ở phía dưới)

Thống kê tổng quát
upload_2017-9-24_19-11-8.png


upload_2017-9-24_19-11-47.png



Nhận xét:

2 kết quả trên cho thấy hầu hết mọi thị trường đều vượt qua ngưỡng (cao hoặc thấp của ngày hôm trước), có rất ít khả năng cho giá mở cửa là giá cao hoặc thấp nhất trong ngày.
Ngoài ra, chúng ta còn biết được biên độ giao động (High - low), (High -Open), (Open - low) trung bình trong ngày, phân phối các biến thiên đó. Cách này rất hay để đặt ra các giới hạn giao dịch và kế hoạch thoát lệnh. Ví dụ như bạn vào một lệnh Sell cặp GU, hiện tại mức lãi (intraday - không phải lệnh qua đêm) là 150 pips. Bạn biết là nên thoát lệnh nếu là một intraday trader vì xác suất chỉ 10% một ngày có biên độ (High - low) là lớn hơn 150 pips.

Khả năng tăng giá từ khoảng mở cửa

upload_2017-9-24_19-25-32.png


Kết quả trên cho biết nếu giá tăng lên x pips từ giá mở cửa thì khả năng tăng lên đến y pips là bao nhiêu %. Ví dụ: Nếu tăng 55 pips kể từ giá Open thì khả năng tăng thêm 10pips nữa là khoảng 60%.

Quan hệ giữa các ngày trong tuần

upload_2017-9-24_19-33-0.png


Kết quả trên cho chúng ta biết: Hai ngày đầu - cuối tuần, tức là thứ Hai và thứ Sáu có vị trí quan trọng trong cả tuần, vì khả năng 2 ngày đó thiết lập đỉnh hoặc đáy của tuần là rất lớn.
Hay hơn nữa, trong bảng dưới cùng: Nhảy Gap đầu tuần (Xác định = Open thứ 2 - Close thứ 6)

- Nếu Gap nhảy lên thì 70% hai ngày đầu tuần sẽ xác định đáy của tuần. Giá tăng liên tục trong tuần và không có chuyện thứ 4 sẽ đạt đỉnh. Vì vậy, thứ 4 là một ngày vào lệnh Buy tuyệt vời.

- Nếu Gap nhảy xuống, khả năng thứ 3 & 4 đạt đỉnh là cực thấp. Vì vậy nếu Gap nhảy xuống mà giá tăng lại vượt mức cao mới của ngày thứ Hai thì cơ hội Buy cũng rất lớn.

Ngày tiếp theo tăng hay giảm

Trước tiên, xác định ngày tăng/giảm bằng Giá đóng - Giá mở (hay màu nến)

upload_2017-9-24_19-42-2.png


upload_2017-9-24_19-43-24.png


Như vậy, nếu chúng ta có một chuỗi 2 ngày tăng liên tục thì hơn 80% khả năng giá sẽ đạt mức cao mới vào ngày thứ 3 (ngày tiếp theo) với mức tăng (trên previous high) trung bình là 50pips. Nếu tăng liên tiếp 4 ngày thì chiến lược khôn ngoan sẽ là bán ngay giá mở cửa ngày tiếp theo.

Tương tụ đối với những ngày giảm liên tiếp.



Kết luận

1. Như vậy, từ những kết quả trên có thể đề ra một số chiến lược phù hợp:
- Chúng ta biết rằng khả năng giá vượt qua mức cao/thấp của ngày hôm trước là trên 90%
- Chúng ta biết đối với một chuỗi ngày tăng/giảm liên tục sẽ cho một xác suất khác nhau vào ngày tiếp theo. Ví dụ như setup sau 2 ngày tăng liên tiếp có khả năng thành công cao hơn là nếu buy khi giá mới đảo chiều (1 ngày tăng liên tiếp) hay khi thị trường đã tăng liền 3 ngày liên tục.
- Chúng ta nắm được quan hệ trong tuần. Thị trường thường có thói quen tiếp nối xu hướng vào những ngày giữa tuần, xác định 2 cực trị vào đầu/cuối tuần trong mối quan hệ với Gap nhảy đầu tuần.
- Buy/Sell stop tại 2 cực trị ngày hôm trước không phải là một Setup tồi, nếu tính toán mức độ chịu rủi ro và trung bình High - previous high và Low - previous low.
- Buy/Sell vào đầu ngày cũng rất tốt nếu xác định đúng xu hướng và thoát lệnh tốt, theo thống kê trên chỉ khoảng 15% giá mở cửa là giá cao/thấp nhất trong ngày.

2. Chắc chắn là cần lấy thêm mẫu số lớn hơn cho việc thống kê như thế này để mang tính tổng quát. Nếu thống kê trong một thời gian gần, kết quả sẽ cho biết xu hướng thị trường hiện tại nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi chính xu hướng đó. Phương pháp này có thể áp dụng được cho các khung thời gian lớn hơn như tuần, tháng.

3. Có thể tự đặt ra nhiều tiêu chí và phương pháp thử khác nhau để thử các khả năng khác nhau.

4. Quan trọng nhất: "Past performance is no guarantee of future results." - Thành tích quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Vì vậy, những điều kiện thống kê đặt ra nên - bằng cách nào đó - tránh bị ảnh hưởng bởi chu kỳ thị trường (Ít chênh lệch ở 2 chiều lên/xuống của thị trường).
 

Đính kèm

  • upload_2017-9-24_17-58-34.png
    upload_2017-9-24_17-58-34.png
    45.3 KB · Xem: 5
  • upload_2017-9-24_19-29-25.png
    upload_2017-9-24_19-29-25.png
    43.9 KB · Xem: 5
  • The Big Trade Template.xlsx
    141.9 KB · Xem: 388

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Sách ông này mình đọc rồi, nói tới ngồi thống kê mấy con số ra thấy đuối quá, nhưng trong sách mình thấy có 1 ý hay mà mình trade S&P500 thấy ok. Đó là (S&p500 nó sẽ có 1 đỉnh đáy trong tuần, và cuối tuần có xu hướng trở về giá mở cửa đầu tuần).Bạn nào trade S&P500 cùng để ý thử nhé, Cứ 1 tuần vào 2 lệnh là đủ tiền mì gói rồi
 
Phương pháp này dựa trên thực tế trading là trò chơi xác suất, cũng hay mà. Trên đời có nhiều loại phương pháp, thậm chí là chiêm tinh, bác nào thích thì theo thôi :rolleyes:
 
Bạn đã thành công?
Giới thiệu
Link sách: https://traderviet.org/threads/chia-se-sach-the-big-trade-peter-pham.2610/


The Big Trade của tác giả Peter Phạm trình bày một phương pháp giao dịch mới dựa trên việc thống kê dữ liệu quá khứ, từ đó tính toán xác suất thành công cho các trường hợp có thể xảy ra trong tương lai.

Tuy vậy, việc phân tích dựa vào dữ liệu quá khứ lại không giống với các phân tích kỹ thuật thông thường (nghĩa là dựa vào các mô hình giá). Theo logic của Peter: (trích trong sách)

Phân tích kỹ thuật dựa trên một loạt các giả định khiếm khuyết gây ra những nhận thức sai lầm:

- Não vốn có xu hướng đánh lừa bạn vào việc đọc ra những mẫu hình vô ích trong giao
dịch. (theo mình hiểu: ví dụ, bạn thấy một mẫu hình a, xyz, vai đầu vai gì đó lặp lại 100 lần theo kinh nghiệm của bạn => bạn sẽ chọn giao dịch theo mẫu hình đó. Nhưng không thể nào kiểm nghiệm được độ chính xác hay xác suất thành công của nó với một mẫu số lớn và trong điều kiện thị trường vẫn luôn thay đổi)

- Việc tinh lọc thông tin thị trường đến mức chỉ còn các xác suất sẽ giúp gỡ bỏ những chi
tiết gây nhiễu loạn, vốn hình thành từ lối tư duy thích nhận biết các mẫu hình.

Phương pháp giao dịch sẽ là:

Xác định xác suất thành công bằng cách đo lường sự biến động của giá cổ phiếu so với
mức biến động trong quá khứ;

Xác định xác suất đảo chiều dựa vào cùng các thống kê tương tự;

Một số thống kê

Các thống kê dựa vào dữ liệu về giá (O,H,L,C) của từng ngày. Như trong ví dụ sẽ lấy dữ liệu của GU từ đầu năm nay https://www.investing.com/currencies/gbp-usd-historical-data)
Các ví dụ trong sách đều được dựa trên các loại cổ phiếu (Vd Apple Inc - AAPL) và do đó trong sách có nói đến "khoảng mở cửa" của ngày. Thị trường forex 24h nên rất khó vận dụng điều đó.

Các bước tính toán đầu tiên

View attachment 23310

Peter xác định một ngày là tăng hay giảm, tăng/giảm liên tục, phá ngưỡng, mức chênh lệch cao/thấp so với mở cửa.

Một số kết quả

(Mình có đính kèm file Excel ở phía dưới)

Thống kê tổng quát
View attachment 23311

View attachment 23312

Nhận xét:

2 kết quả trên cho thấy hầu hết mọi thị trường đều vượt qua ngưỡng (cao hoặc thấp của ngày hôm trước), có rất ít khả năng cho giá mở cửa là giá cao hoặc thấp nhất trong ngày.
Ngoài ra, chúng ta còn biết được biên độ giao động (High - low), (High -Open), (Open - low) trung bình trong ngày, phân phối các biến thiên đó. Cách này rất hay để đặt ra các giới hạn giao dịch và kế hoạch thoát lệnh. Ví dụ như bạn vào một lệnh Sell cặp GU, hiện tại mức lãi (intraday - không phải lệnh qua đêm) là 150 pips. Bạn biết là nên thoát lệnh nếu là một intraday trader vì xác suất chỉ 10% một ngày có biên độ (High - low) là lớn hơn 150 pips.

Khả năng tăng giá từ khoảng mở cửa

View attachment 23313

Kết quả trên cho biết nếu giá tăng lên x pips từ giá mở cửa thì khả năng tăng lên đến y pips là bao nhiêu %. Ví dụ: Nếu tăng 55 pips kể từ giá Open thì khả năng tăng thêm 10pips nữa là khoảng 60%.

Quan hệ giữa các ngày trong tuần

View attachment 23315

Kết quả trên cho chúng ta biết: Hai ngày đầu - cuối tuần, tức là thứ Hai và thứ Sáu có vị trí quan trọng trong cả tuần, vì khả năng 2 ngày đó thiết lập đỉnh hoặc đáy của tuần là rất lớn.
Hay hơn nữa, trong bảng dưới cùng: Nhảy Gap đầu tuần (Xác định = Open thứ 2 - Close thứ 6)

- Nếu Gap nhảy lên thì 70% hai ngày đầu tuần sẽ xác định đáy của tuần. Giá tăng liên tục trong tuần và không có chuyện thứ 4 sẽ đạt đỉnh. Vì vậy, thứ 4 là một ngày vào lệnh Buy tuyệt vời.

- Nếu Gap nhảy xuống, khả năng thứ 3 & 4 đạt đỉnh là cực thấp. Vì vậy nếu Gap nhảy xuống mà giá tăng lại vượt mức cao mới của ngày thứ Hai thì cơ hội Buy cũng rất lớn.

Ngày tiếp theo tăng hay giảm

Trước tiên, xác định ngày tăng/giảm bằng Giá đóng - Giá mở (hay màu nến)

View attachment 23316

View attachment 23317

Như vậy, nếu chúng ta có một chuỗi 2 ngày tăng liên tục thì hơn 80% khả năng giá sẽ đạt mức cao mới vào ngày thứ 3 (ngày tiếp theo) với mức tăng (trên previous high) trung bình là 50pips. Nếu tăng liên tiếp 4 ngày thì chiến lược khôn ngoan sẽ là bán ngay giá mở cửa ngày tiếp theo.

Tương tụ đối với những ngày giảm liên tiếp.

Kết luận

1. Như vậy, từ những kết quả trên có thể đề ra một số chiến lược phù hợp:
- Chúng ta biết rằng khả năng giá vượt qua mức cao/thấp của ngày hôm trước là trên 90%
- Chúng ta biết đối với một chuỗi ngày tăng/giảm liên tục sẽ cho một xác suất khác nhau vào ngày tiếp theo. Ví dụ như setup sau 2 ngày tăng liên tiếp có khả năng thành công cao hơn là nếu buy khi giá mới đảo chiều (1 ngày tăng liên tiếp) hay khi thị trường đã tăng liền 3 ngày liên tục.
- Chúng ta nắm được quan hệ trong tuần. Thị trường thường có thói quen tiếp nối xu hướng vào những ngày giữa tuần, xác định 2 cực trị vào đầu/cuối tuần trong mối quan hệ với Gap nhảy đầu tuần.
- Buy/Sell stop tại 2 cực trị ngày hôm trước không phải là một Setup tồi, nếu tính toán mức độ chịu rủi ro và trung bình High - previous high và Low - previous low.
- Buy/Sell vào đầu ngày cũng rất tốt nếu xác định đúng xu hướng và thoát lệnh tốt, theo thống kê trên chỉ khoảng 15% giá mở cửa là giá cao/thấp nhất trong ngày.

2. Chắc chắn là cần lấy thêm mẫu số lớn hơn cho việc thống kê như thế này để mang tính tổng quát. Nếu thống kê trong một thời gian gần, kết quả sẽ cho biết xu hướng thị trường hiện tại nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi chính xu hướng đó. Phương pháp này có thể áp dụng được cho các khung thời gian lớn hơn như tuần, tháng.

3. Có thể tự đặt ra nhiều tiêu chí và phương pháp thử khác nhau để thử các khả năng khác nhau.

4. Quan trọng nhất: "Past performance is no guarantee of future results." - Thành tích quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Vì vậy, những điều kiện thống kê đặt ra nên - bằng cách nào đó - tránh bị ảnh hưởng bởi chu kỳ thị trường (Ít chênh lệch ở 2 chiều lên/xuống của thị trường).
 
Xác suất thống kê đã đưa con người lên tận mặt trăng, thị trường tài chính ko phải đến bây giờ người ta mới áp dụng nó vào. Có điều nó quá khó để có thể trở thành 1 công cụ thông dụng cho hầu hết mọi người. Tôi tin là nó hiệu quả, nhưng tôi chưa có đủ khả năng để sử dụng nó.
 
bác nick chỉ e phần tính xác suất cái,đọc sách xog mà bắt tay vào tính toán thấy khó quá....
 
À thì vẫn phải nghía biểu đồ để săn được giá tốt chứ nhỉ.Theo mình thì vài thống kê hỗ trợ chúng ta ước lượng target hơn là cho entry:
Bổ sung thêm ý trong bài nhé
1. Measure move: ý thức về mức trung bình và giới hạn của khoảng daily range. Ví dụ khi giá cao nhất đã vượt giá mở cửa trên 80 pips thì khả năng tăng nữa thấp - chỉ xảy ra vào những ngày bất thường.
2. Khả năng giá mở cửa là đỉnh hoặc đáy gần như không xảy ra. Kết hợp với thông tin trên 95% số ngày giao dịch giá đều chạy vượt đỉnh hoặc đáy của ngày trước đó -> xác định xu hướng và tự tin để cho giá chạy vượt một điểm cực ngày hôm trước. Điều đó cũng cho biết rằng nếu fade the extreme (bán đỉnh mua đáy) và đặt stop gần đỉnh/đáy của ngày liền trước thì dễ bị hit stop.
3. Số ngày inside hoặc outside day cực hiếm. Vì vậy nếu giá thất bại hay quá khó trong việc chinh phục đỉnh của ngày hôm trước thì khả năng cao hơn là chọc thủng đáy ngày hôm trước chứ không hình thành inside day.
Nếu đã thủng 1 điểm cực, vd đáy hôm trước, nếu giá có hồi lại gần đỉnh hôm trước thì khả năng cao hơn là không chạm nổi đỉnh còn lại chứ không hình thành outside day. Một lệnh sell lúc đó sẽ có lợi hơn.
 
À thì vẫn phải nghía biểu đồ để săn được giá tốt chứ nhỉ.Theo mình thì vài thống kê hỗ trợ chúng ta ước lượng target hơn là cho entry:
Bổ sung thêm ý trong bài nhé
1. Measure move: ý thức về mức trung bình và giới hạn của khoảng daily range. Ví dụ khi giá cao nhất đã vượt giá mở cửa trên 80 pips thì khả năng tăng nữa thấp - chỉ xảy ra vào những ngày bất thường.
2. Khả năng giá mở cửa là đỉnh hoặc đáy gần như không xảy ra. Kết hợp với thông tin trên 95% số ngày giao dịch giá đều chạy vượt đỉnh hoặc đáy của ngày trước đó -> xác định xu hướng và tự tin để cho giá chạy vượt một điểm cực ngày hôm trước. Điều đó cũng cho biết rằng nếu fade the extreme (bán đỉnh mua đáy) và đặt stop gần đỉnh/đáy của ngày liền trước thì dễ bị hit stop.
3. Số ngày inside hoặc outside day cực hiếm. Vì vậy nếu giá thất bại hay quá khó trong việc chinh phục đỉnh của ngày hôm trước thì khả năng cao hơn là chọc thủng đáy ngày hôm trước chứ không hình thành inside day.
Nếu đã thủng 1 điểm cực, vd đáy hôm trước, nếu giá có hồi lại gần đỉnh hôm trước thì khả năng cao hơn là không chạm nổi đỉnh còn lại chứ không hình thành outside day. Một lệnh sell lúc đó sẽ có lợi hơn.
Mình mù tịt về cái này, bác có thể test thử mình mã cổ phiếu KLF (bỏ qua những động thái làm giá hay do MMS gì đó mà chỉ quan tâm đến data đầu vào) đc không. Lấy data đến ngày 13/9/2017 để test. tks bác.
 
3. Nếu bạn đã nghe đến phương pháp extension 7 days fade của Kathy Lien và Boris (đại ý là đếm 7 ngày liền tăng/giảm, sau đó vào lệnh ngược lại sell/buy). Vậy con số 7 ở đâu ra, nếu thống kê dữ liệu cụ thể trong phần lớn trường hợp thì điều gì sẽ xảy ra nếu trade ngược sau 7 ngày, 5 ngày, 2 ngày v.v.. tăng/giảm liên tục. Chúng ta biết xác suất điều đó qua bảng ngày tiếp theo tăng hay giảm.
4. Có vẻ như thị trường có một thói quen nào đó như là hình thành đỉnh/đáy vào đầu tuần, với Gap và những biến động trong 2 ngày đầu tiên.
5. Mọi người thử xem với những cặp tiền khác nhau, cổ phiếu, chỉ số chứng khoán có khác nhau về thói quen của thị trường.Có thể do thời gian hoạt động, lịch công bố thông tin...
 
Mình mù tịt về cái này, bác có thể test thử mình mã cổ phiếu KLF (bỏ qua những động thái làm giá hay do MMS gì đó mà chỉ quan tâm đến data đầu vào) đc không. Lấy data đến ngày 13/9/2017 để test. tks bác.
Với cổ phiếu thì nhìn cơ bản thôi bác, trading lướt lát chủ yếu nhìn sóng thị trường chung. Và lại cổ ở VN thanh khoản kém, hay điên một đoạn rồi bị lãng quên. Không cho giao dịch trong ngày, không cho bán khống. Đặc điểm vậy thống kê cũng khó chơi, cùng lắm phân tích chỉ số thôi. Chứng vịt thì cứ phân tích doanh nghiệp rồi mua để đấy là cách tốt hơn
 
Với cổ phiếu thì nhìn cơ bản thôi bác, trading lướt lát chủ yếu nhìn sóng thị trường chung. Và lại cổ ở VN thanh khoản kém, hay điên một đoạn rồi bị lãng quên. Không cho giao dịch trong ngày, không cho bán khống. Đặc điểm vậy thống kê cũng khó chơi, cùng lắm phân tích chỉ số thôi. Chứng vịt thì cứ phân tích doanh nghiệp rồi mua để đấy là cách tốt hơn
bác nhận định thế thì hỏng quá. Rất nhiều phương pháp của thế giới đc áp dụng vào TTCKVN đó thôi và nó đang thành công mà. Các nước họ phát triển TT hàng trăm năm trong khi TTVN mới có gần 20 năm nên cái gì cũng phải từ từ.
 
Tui phân tích quyết định buy hay sell bằng PTCB.
Còn tính toán điểm vào lệnh theo phương pháp Big Trade này (tất nhiên là tui mới ở trình độ gà con thui).
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 342 Xem / 16 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 740 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 179 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,242 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên