1. Tiến sỹ trader Van Tharp chia sẻ phương thoát lệnh tối ưu

    Tiến sỹ trader Van Tharp chia sẻ phương thoát lệnh tối ưu
    21/11/2017
    8,608 lượt xem
    Van Tharp sẽ chứng minh cho các bạn thấy một trader có thể kiếm tiền với một điểm vào lệnh ngẫu nhiên.

    Khi bạn sử dụng một điểm bất kỳ để vào lệnh là bạn đang từ bỏ hết tất cả các ưu thế cũng như cơ sở để vào lệnh, cái mà bạn cho là giúp bạn có thêm xác suất thắng cao. Chỉ có 1 cách giúp bạn kiếm được tiền là phải thỉnh thoảng bắt được 1 xu hướng mạnh, đảm bảo mức lỗ của bạn không quá lớn và sử dụng các phương pháp quản lý vốn hợp lý.

    Điểm thoát lệnh có thể giúp bạn bắt được xu hướng mạnh như thế nào? Trong một hệ thống cho điểm vào lệnh ngẫu nhiên, khi bạn exit, bạn sẽ vào 1 lệnh lần nữa và mất $100 slippage kèm commissions. Vì thế điểm thoát lệnh của bạn phải đủ rộng để không phải thoát lệnh thường xuyên. Cùng lúc đó, bạn không muốn vào ngược hướng thị trường, vì làm vậy bạn sẽ một khoảng lỗ "tuyệt vời". Do đó, để kiếm tiền từ một hệ thống vào lệnh ngẫu nhiên, bạn cần phải đặt stop ban đầu đủ lớn để lệnh giao dịch vẫn còn trên thị trường, nhất là khi thị trường có biến động mạnh. Vì vậy, tôi quyết định chọn điểm thoát lệnh với mức gấp 3 lần giá trị ATR 20 ngày.

    Tôi thích làm mọi thứ trở nên đơn giản, vì thế tôi đặt stoploss và takeprofit giống nhau. Thành thử, tôi sẽ để trailing stop chạy theo 3ATR. Stoploss sẽ dời từ từ theo hướng tôi đánh.

    Ưu điểm của phương pháp thoát lệnh này là tôi có thể tồn tại trong thị trường sideways một thời gian dài mà không cần phải thoát ra. Nếu tôi vào lệnh ngược xu hướng, tôi sẽ thoát ra ngay lập tức và hy vọng vào lại 1 lệnh ngẫu nhiên theo hướng của thị trường. Tương tự vậy, nếu tôi đủ may mán đi đúng với xu hướng, stop của tôi sẽ giữ tôi lại trong một thời gian dài với xu hướng. Nó thật dễ dàng. Với một cách thoát lệnh đơn giản như thế này, thì hệ thống vào lệnh ngẫu nhiên có thể cho ta một quy tắc vàng trong giao dịch (cắt lỗ sớm, để lợi nhuận tiếp tục) và cuối cùng thì có lời.

    Cách thoát lệnh đầu tiên đòi hỏi bạn cần biết về abort exit. Đây là loại thoát lệnh xác định rủi ro ban đầu của bạn (initial risk), hoặc bạn có thể gọi nó là 1R.

    Trong thực tế, có hai loại thoát lệnh ban đầu: thoát lệnh chặt (1R cỡ nhỏ) và thoát lệnh rộng (1R cỡ lớn). Mỗi loại thoát lệnh có những lợi thế riêng biệt.

    Thoát lệnh rộng giữ cho lệnh chúng ta tồn tại trên thị trường trong thời gian dài và cho ta cơ hội ăn hết 1 trend lớn. Vì thế, một khi bạn đúng, bạn có nhiều cơ hội để ăn dày. Cách thoát lệnh phía trên tôi chia sẻ cũng là một cách thoát lệnh rộng, 3 lần ATR, hoặc 25% sụt giá (cái này sử dụng tốt cho giao dịch chứng khoán). Nếu bạn muốn mua và giữ chứng khoán, chỉ cần đặt stop 25% giảm giá, dời nó lên khi chứng khoán lên.

    COV.

    Một loại thoát lệnh khác là thoát lệnh hẹp (narrow exit), phương pháp này sử dụng 1R rất nhỏ. Nếu bạn đúng, bạn không cần đến loại exit này bởi vì bạn sẽ nhảy ra nhảy vô nhiều lần.

    Hãy xem một ví dụ, giả sử bạn mua một cổ phiếu giá $50 khi nó breakout khỏi vùng sideway với lực tăng rất mạnh. Nếu bạn đặt stoploss dưới vùng sideways tại $45 (vậy 1R = $5), có lẽ bạn sẽ thắng. Tuy nhiên, nếu cổ phiếu tăng $10, bạn sẽ kiếm được 2 lần rủi ro của mình tức là 2R.

    Giả sử bạn đặt stop tại mức $49 (1R = $1). Nếu giá di chuyển xuống, bạn sẽ phải thoát lệnh vì dính stop. Mặt khác, nếu giá di chuyển lên, bạn sẽ kiếm được 10R, hoặc 10 lần rủi ro ban đầu của bạn.

    Trong thực tế, bạn có thể bị hit stoploss liên tục, có thể mất ba lần 1R, và rồi kiếm được 1 lệnh lời 10R. Bạn chỉ đúng 1/4 lệnh, nhưng kiếm được 7R lợi nhuận ròng.

    THOÁT LỆNH NGOÀI STOPLOSS BAN ĐẦU

    Khi bạn thiết kế 1 chiến lược thoát lệnh cho hệ thống giao dịch, một trong những thứ bạn cần phải cân nhắc là mục đích đằng sau việc thoát lệnh. Chúng ta sẽ có 4 mục đích cho việc thoát lệnh:

    1. Bị lỗ nhưng cố gắng cắt giảm rủi ro ban đầu (initial risk)

    2. Tối ưu lợi nhuận

    3. Có lời nhưng cố gắng giữ tối đa lợi nhuận

    4. Lý do tâm lý.

    Thay vì nghĩ đến từng lý do, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào 1 mục tiêu cụ thể và tìm kiếm 1 chiến lược thoát lệnh cho mục tiêu đó. Giả sử mục tiêu của bạn là phải giao dịch theo xu hướng cho đến khi nó kết thúc. Muốn xây dựng 1 chiến lược thoát lệnh tối ưu, bạn cần làm ba việc sau: có 1 stoploss ban đầu rộng để không dễ bị dính trước những biến động mạnh của thị trường. Bạn cũng cần thêm lệnh một khi thị trường di chuyển đúng hướng bạn đã giao dịch. Cuối cùng, phải giữ được lợi nhuận nhiều nhất có thể một khi bạn đạt được mục tiêu 4R lợi nhuận. Lưu ý là những mục tiêu trên bạn phải thiết lập 1 cách cụ thể để phù hợp với thị trường. Ba việc trên tôi lập ra 1 kế hoạch cụ thể như sau:

    1. Đặt 1 stoploss đủ rộng. Tôi đặt stoploss gấp 3 lần ATR 20 ngày như tôi đã trình bày với các bạn ở phần trên với hệ thống vào lệnh ngẫu nhiên.

    2. Thêm nhiều lệnh nếu giá đi đúng hướng. Trước tiên là dời stoploss theo 3ATR khi bạn có lời.

    3. Một khi giá đạt đến mục tiêu 4R, bạn cần phải cố gắng để giữ lợi nhuận nhiều nhất có thể. Vì thế, chúng ta sẽ co stoploss lại từ 3ATR xuống còn 1.6ATR. Đơn giản đúng không?

    Kịch bản tệ nhất là giá sẽ hồi lại hit stoploss của bạn. Tuy nhiên, stoploss mới bây giờ chỉ bằng 0.5R, và vì thế bạn vẫn còn lời 3.5R. Đó là trường hợp xấu nhất thôi, chứ bình thường giá vẫn cứ đi lên, và tiếp tục tăng đến 10R hoặc hơn nữa thì sao.

    Xem thêm:

    >> Sự khác biệt cơ bản giữa trader thành công và trader thất bại


    Van Tharp
     
    Tăng Xác Suất Thắng Lên Cao Nhất Trong Giao Dịch Price Action Bằng 10 Mẹo Này
    10 Bài Học Mà Nial Fuller - Bậc Thầy Price Action Học Được Trong 18 Năm Giao Dịch Của Mình
    Price Action Swing Trading Với Kênh Giá (Price Channels) Và Cách Bắt Con Sóng Dài - Tiếp Theo
    Chỉ Báo RSI (Relative Strength Index) Và Hướng Dẫn Các Ứng Dụng Cao Cấp Của RSI (Tiếp Theo)
    5 Bài Học Trading Kinh Điển Buộc Trader Phải Thuộc Lòng
    Breakout (Phá Vỡ) Là Gì Và Giao Dịch Breakout Sao Cho Đúng?
    Chỉ Báo RSI (Relative Strength Index) Và Hướng Dẫn Các Ứng Dụng Cao Cấp Của RSI
    Cách Xác Định Setup (Thiết Lập) Giao Dịch Xác Suất Thắng Cao - Phần 2
    Đang tải...
  2. Taddy

    Taddy

    75
    60
    Em đang theo đuổi phương pháp na ná như vầy, bác cho em xin ý kiến nhé
    Đầu tiên em chọn cặp EU ở khung M5 vào lệnh ngẫu nhiên (tất nhiên là thuận hướng hiện tại), đặt SL ở 60 pip TP ở 15 pip. Sau đó khoảng 15-20' xem lại, nếu đúng hướng thì lại vào tiếp 1 hoặc nhiều lệnh tương tự, nếu sai hướng thì cắt lỗ và đặt lệnh ngược lại lệnh ban đầu.
    Cách này em mới học hỏi và đang đánh demo để nắm vững hơn. Bác xem giúp cách của em có cần chỉnh sửa gì thêm không, em đa tạ bác trước
     
  3. The Blade

  4. The Blade
  5. 2,704
    15,342
    Bạn đánh theo xu hướng hay reversal hay trường phái nào?
     
  6. Taddy

    Taddy

    75
    60
    Em đánh theo xu hướng bằng PA ạ
     
  7. The Blade

  8. The Blade
  9. 2,704
    15,342
    Kiểu bạn thêm lệnh mình không rõ cơ sở lắm.

    Hơn nữa thường EU M5 xu hướng kéo dài 40 - 50 pips (dĩ nhiên là có trường hợp hoặc ít hoặc nhiều hơn), SL 60 pips có lẽ không hợp lý. Nếu là PA thì phải chọn những setup tối ưu về SL.
     
    Taddy bài này.
  10. The Blade

  11. The Blade
  12. 2,704
    15,342
    @Taddy quên hỏi winrate của bạn bao nhiêu, vì thấy sl cao hơn tp nhiều quá.
     
  13. Doctor

    Doctor

    26
    58
    Đọc kỹ "ATR 20 NGÀY"
    KHUNG D1 NHA BẠN !
    THÂN!
     
    Hoang The Vinh bài này.
  14. Thế nếu vào lệnh sell, nó lại đi lên, thoát lệnh sell để vào buy xong nó lại đi xuống thì sao đây :D
     

Bình luận mới nhất

  • Phước@ trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 4,448 Xem / 41 Trả lời
  • NamVu82 trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 20,525 Xem / 334 Trả lời
  • No SL Trading trong Chuyện bên lề 2,188 Xem / 86 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    GKFXPrime
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    FXTM
    Tickmill
    OlympTrade
    OctaFX
    BDSwiss Group
    Infinox Capital Ltd.
    Đang tải...