Tổng hợp các chiến lược giao dịch hiệu quả với chỉ báo MACD – Phần 1

[Bianas]

12 quy tắc giao dịch kỹ thuật của nữ phù thủy Linda Raschke

Đâu là mô hình giá cho xác suất thắng cao nhất theo Thomas Bulkowski?

Nếu đã là một Trader theo trường phái phân tích kỹ thuật hẳn là anh em đã biết chỉ báo Moving average convergence devergence ( đường trung bình động hội tụ- phân kỳ MACD). MACD cùng với Bollinger bands là hai trong số những chỉ báo nổi tiếng và được sử dụng nhiều nhất hiện nay.

Tiếp nối loạt bài giới thiệu các phương pháp giao dịch hiệu quả với Bollinger bands, hôm nay mình tiếp tục đề cập đến các chiến lược giao dịch hiệu quả với MACD mà một Trader cần biết. Hy vọng bài viết sẽ mang lại những thông tin bổ ích cho anh em.

Chỉ báo MACD – Giới thiệu

Được xếp loại là một trong những chỉ báo lagging (chỉ báo chậm), MACD thường được sử dụng như một công cụ follow trend. Nó bao gồm hai đường trung bình mũ hai và histogram (khoảng cách giữa đường signal và đường EMA còn lại).

[MACD được xếp loại là một lagging indicator - Nguồn: Stockchart]
​

Lấy ví dụ là thông số mặc định của MACD 12,26,9 như hình minh họa phía trên. Đường MACD sẽ được tính bằng cách lấy giá trị đường EMA12 trừ đi giá trị đường EMA26; như vậy khi đường EMA12 nằm phía trên đường EMA26 thì đường MACD sẽ có giá trị dương, và ngược lại đường MACD sẽ có giá trị âm. Đường signal line là EMA9 của đường MACD.

[Cách tính toán đường MACD - Nguồn: Stockchart]​

Tổng hợp các mô hình biểu đồ và cách giao dịch hiệu quả cho price action trader

traderviet.co

Phần cuối của chỉ báo chính là histogram. Như đã nói, histogram thể hiện khoảng cách giữa hai đường của chỉ báo, khi đường MACD cắt lên trên signal line, histogram sẽ cho ra giá trị dương, và ngược lại khi cắt xuống dưới nó sẽ cho ra giá trị âm.

Những tín hiệu mà MACD cung cấp

1. Giao cắt giữa hai đường MA

Loại tín hiệu đầu tiên chỉ báo MACD đưa ra là sự giao cắt giữa đường signal và đường EMA còn lại. Sự giao cắt này báo hiệu cho Trader rằng một xu hướng mới có thể sẽ xuất hiện, và đây sẽ là căn cứ để Trader cân nhắc vào lệnh.

2. Phân kỳ

Loại tín hiệu đáng giá tiếp theo mà chỉ báo MACD cung cấp đó chính là sự phân kỳ. Phân kỳ tăng xảy ra khi giá tạo một đáy mới nhưng MACD không thể tạo được một đáy mới tương ứng; và ngược lại phân kỳ giảm xảy ra khi giá tạo một đỉnh mới nhưng MACD lại tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ.

[Minh họa một phân kỳ tăng - Nguồn: Stockchart]

[Minh họa một phân kỳ giảm - Nguồn: Stockchart]
​

15 phút mỗi ngày với sma 5,0 đơn giản và tỷ lệ ăn cao.

traderviet.co

3. Khoảng cách giữa các đường MA (quá mua/ quá bán)

Do là một chỉ báo không có thang đo cố định nên rất ít Trader sử dụng MACD như một công cụ để tìm ra những vùng quá mua/ quá bán. Để xác định vùng quá mua/ quá bán, Trader nên tìm kiếm những vùng mà hai đường MA giãn ra xa nhau, và cách đơn giản nhất để xác định điều này đó chính là nhìn vào độ lớn của histogram. Thông thường sau sự giãn nở này sẽ là một sự phục hồi mạnh mẽ của giá theo xu hướng chính.

Trên đây mình đã liệt kê 3 loại tín hiệu chỉ báo MACD cung cấp cho Trader, ở phần tiếp theo mình sẽ đề cập đến việc kết hợp chúng với những chỉ báo khác để tạo ra những chiến lược giao dịch hiệu quả, anh em đón xem nhé!

Good trading!

Nguồn Tradingsim, Stockchart​

>> Tổng hợp các cách thức giao dịch hiệu quả với chỉ báo huyền thoại Bollinger Bands - Phần 1

 

[ras013]

Cách thức tính của các đường trong chỉ báo MACD (12,26.9) như sau:
1. MACD = EMA 12 của Giá - EMA 26 của Giá
2. Signal = EMA 9 của MACD
3. MACD-Histogram = MACD - Signal

Như chủ thớt nói phía trên: "Lấy ví dụ là thông số mặc định của MACD 12,26,9 như hình minh họa phía trên. Đường slow ema được tính toán dựa trên thông số của đường EMA12, sau đó được “làm mượt” với đường EMA26.." là chưa chính xác. Vì như thế người khác sẽ hiểu là lấy EMA12 của giá, sau đó lấy EMA26 của EMA12 thì ra MACD, sai hoàn toàn!

Và chỗ chưa chính xác tiếp theo "...đường thứ hai được tính toán dựa trên đường đầu tiên và được làm mượt bằng đường EMA9. Do vậy đường thứ hai sẽ nhanh hơn và được sử dụng làm một signal line" về bản chất đường EMA với thông số lớn hơn 1 thì luôn chậm hơn đường gốc (thông số đường gốc bằng 1).

Thêm một cái nữa chưa chuẩn đó là trên hình minh họa đầu tiên, đường xanh mới là đường MACD, đường đỏ mới là đường signal!

 

[Bianas]

Cách thức tính của các đường trong chỉ báo MACD (12,26.9) như sau:
1. MACD = EMA 12 của Giá - EMA 26 của Giá
2. Signal = EMA 9 của MACD
3. MACD-Histogram = MACD - Signal

Như chủ thớt nói phía trên: "Lấy ví dụ là thông số mặc định của MACD 12,26,9 như hình minh họa phía trên. Đường slow ema được tính toán dựa trên thông số của đường EMA12, sau đó được “làm mượt” với đường EMA26.." là chưa chính xác. Vì như thế người khác sẽ hiểu là lấy EMA12 của giá, sau đó lấy EMA26 của EMA12 thì ra MACD, sai hoàn toàn!

Và chỗ chưa chính xác tiếp theo "...đường thứ hai được tính toán dựa trên đường đầu tiên và được làm mượt bằng đường EMA9. Do vậy đường thứ hai sẽ nhanh hơn và được sử dụng làm một signal line" về bản chất đường EMA với thông số lớn hơn 1 thì luôn chậm hơn đường gốc (thông số đường gốc bằng 1).

Thêm một cái nữa chưa chuẩn đó là trên hình minh họa đầu tiên, đường xanh mới là đường MACD, đường đỏ mới là đường signal!

Sau khi tham khảo lại một số nguồn như Stockchart, Investopedia thì thấy thông tin của bài gốc là không chính xác, mình đã sửa lại cho đúng.
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!