1. Trader nào mà chọn system quá phổ biến là chết chắc?

    Trader nào mà chọn system quá phổ biến là chết chắc?

    Thảo luận trong 'Trao đổi về Trading' bắt đầu bởi khapham1010, 19/5/17.. Trả lời: 7, lượt xem: 1392.

    khapham1010 khapham1010
    Khi nói đến các hệ thống giao dịch, có ba quan điểm trái chiều nhau. Một phe cho rằng càng có nhiều trader theo một hệ thống nào đó thì càng trading system đó càng có nhiều cơ hội thành công. Một phe khác tin rằng con đường duy nhất để giàu có trong Trading đó là giữ trading system càng bí mật càng tốt. Và nhóm cuối cùng là phe những người trade không giống 2 phe còn lại, là trade không có hệ thống giao dịch nào cả. Hy vọng bạn không thuộc phe thứ ba.

    Điều giống nhau phổ biến cho tất cả các Trader dù theo phe nào thì họ cũng phải một lần đối diện với thất bại. Khi họ bị cháy tài khoản, họ phải đối mặt với quyết định: tiếp tục tìm kiếm hệ thống giao dịch mới, hoặc từ bỏ Trading hoàn toàn. Chuyện này không hề đơn giản chút nào. Bạn hãy xem cách nhận xét một hệ thống giao dịch dưới đây và xem cái nào có giá trị nhất.

    Các hệ thống giao dịch đã được thử nghiệm và backtest

    trader-nao-ma-chon-system-qua-pho-bien-la-chet-chac-traderviet.

    Nhiều Trader không cảm thấy tự tin về việc tự thiết kế riêng cho mình một hệ thống giao dịch. Nhóm Trader này sẽ đi tìm các hệ thống đã được thử nghiệm và backtest đầy đủ với niềm tin rằng người khác kiếm được lợi nhuận từ hệ thống giao dịch đó thì mình sẽ kiếm được lợi nhuận từ hệ thống đó.

    Điều này cũng dễ hiểu vì một hệ thống đã được kiểm định, Trader có nhiều niềm tin hệ thống đó sẽ giúp mình thành công. Nhưng đôi lúc những hệ thống quá phổ biến lại không tạo ra lợi nhuận như Trader mong muốn. Trader cần cảnh giác vì không phải hệ thống giao dịch nào cũng thành công trên mọi điều kiện thị trường, vì thế các hệ thống có vẻ ổn trong quá khứ, chưa chắc tương lai đã kiếm đượ lợi nhuận.

    Nhiều hệ thống chỉ kiếm được lợi nhuận trong loại thị trường mà Trader backtest. Sự thật là có một số hệ thống chỉ trade tốt trong thị trường có sideway hoặc thị trường có trend. Hãy cẩn thận kiểm tra điều này trước khi bạn lựa chọn và trade hệ thống giao dịch đó.

    So sánh giữa hệ thống với phương pháp giao dịch

    Một quan điểm phổ biến khác của các Trader là không thể hoặc không muốn theo một hệ thống nào đó. Với quan điểm này, các Trader cho rằng việc có bao nhiêu người biết đến hệ thống giao dịch đó cũng không mấy quan trọng.

    trader-nao-ma-chon-system-qua-pho-bien-la-chet-chac-traderviet-1.

    Trader nổi tiếng Richard Dennis, trong cuộc thí nghiệm nổi tiếng của ông đã chọn một nhóm tình nguyện bao gồm những người chưa từng biết về Trading trước đây và dạy cho họ về hệ thống giao dịch của ông. Các kết quả rất hấp dẫn: mặc dù các tình nguyện viên này sau đó đều đã trở thành những Trader có tay nghề và kiếm được hàng triệu đô la, sự thành công của mỗi người rất khác nhau.

    Cuối cùng, hệ thống Turtle Trading system đã được công khai với giới Trader và miễn phí để nghiên cứu với lý do rằng ngay cả với những gì đã được đơn giản hóa như một hệ thống giao dịch thì hầu hết các Trader vẫn không thể hoặc không tuân thủ theo hệ thống giao dịch đó. Thử nghiệm này là minh chứng rằng việc trung thành với một hệ thống quan trọng hơn so với bản thân hệ thống giao dịch đó. Vì lẽ đó, các Trader phải thực tế và nên lựa chọn một hệ thống giao dịch phù hợp với mình và hãy kiên nhẫn với hệ thống đó.

    Hiệu ứng Lemming

    trader-nao-ma-chon-system-qua-pho-bien-la-chet-chac-traderviet-2.

    Một suy luận khá mơ hồ khác cho rằng các Trader không nên tuân theo các hệ thống giao dịch đã được công bố rộng rãi vì các Trader khác khi theo hệ thống đó mắc nhiều sai lầm trầm trọng. Nghĩa là việc công bố các hệ thống giao dịch quá rộng rãi khiến cho nhiều Trader mới biết tới. Các Trader mới thường không tuân thủ đúng luật của hệ thống giao dịch do đó khiến họ ra các quyết định giao dịch sai lầm, ví dụ vào lệnh quá sớm hay quá trễ. Điều này làm các Trader tin rằng sẽ giảm khả năng kiếm lời của hệ thống giao dịch phổ biến đó.

    Logic của hiệu ứng Lemming nói trên là càng có nhiều Trader theo hệ thống, hệ thống đó càng dễ thất bại. Điều này cũng có một sự trùng hợp khá thú vị với tính thanh khoản thị trường. Anh em thử tưởng tượng, nếu có nhiều Trader buy hay sell cùng một thời điểm sẽ khiến thị trường giảm thanh khoản nhanh hơn, vậy có thể suy ra hệ thống giao dịch càng phổ biến càng dễ thất bại? Kết luận như vậy có là quá sớm?

    Gạt qua một bên học thuyết âm mưu nói trên, Trader tốt hơn hết nên backtest/demo trade kỹ lưỡng hệ thống giao dịch mà mình chọn trước khi trade, điều đó sẽ làm giảm hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

    Alpha Dog

    Theo quy luật thị trường, thị trường sẽ chọn lọc những sản phẩm nào có chất lượng tốt nhất, giá tốt nhất và đào thải các sản phẩm kém. Đối với thế giới đầu tư và trading, đo lường được sản phẩm nào tốt người ta sử dụng hệ số alpha. Hệ số này đôi khi cũng được sử dụng như một indicator của các trader quản lý quỹ, hệ số alpha đo lường thành công trong việc đầu tư so với hiệu suất mà thị trường mang lại. Để có thể chiến thắng thị trường, Trader phải giỏi hơn các Trader còn lại. Hay nói cách khác, anh ta hay chị ta cần có một hệ số alpha cao hơn thị trường.

    Có một quan điểm cho rằng hệ số alpha là một số hữu hạn; theo giáo sư David S. Hsieh của đại học Dake phát biểu năm 2006, cho rằng alpha của các hedge fund cỡ khoảng 30 tỷ đô. Tuy nhiên, nếu alpha là một con số hữu hạn, nghĩa là những Trader thành công, có khả năng kiếm lời từ thị trường sẽ không thể công bố hệ thống giao dịch của họ và tiếp tục kiếm được lợi nhuận. Vì thế, các Trader luôn luôn cảnh giác với các hệ thống giao dịch, đặc biệt là những hệ thống nào đang được rao bán.

    Thử suy nghĩ một cách đơn giản

    Có phải việc của các Trader là đi tìm sự chênh lệch giữa giá thị trường với mức giá mà họ kỳ vọng. Buy Trader nghĩ thị trường đã ở mức thấp so với giá trị thật của nó. Sell Trader ngược lại nghĩ thị trường đã cao hơn so với giá trị thật của nó.

    Nếu mục tiêu của hầu hết các hệ thống giao dịch là xác định chính sự chênh lệch này thì việc phổ biến hóa các hệ thống giao dịch có thể khiến lợi nhuận bị "pha loãng". Các Trader có chung quan điểm như trên sẽ không tin vào bất kỳ hệ thống giao dịch nào được sử dụng bởi bất kỳ ai khác. Một hệ thống công khai, họ lý luận, không thể trade tốt được.

    Sau tất cả, tại sao Trader thành công lại đi share hệ thống giao dịch của họ hay bán nó cho người khác nếu biết rằng nó sẽ khiến họ bị giảm đi lợi nhuận?

    Tóm lại, bạn hoàn toàn có thể tự tạo hệ thống giao dịch của mình, không nhất thiết phải theo các hệ thống đã được công bố rộng rãi. Tự tạo ra một hệ thống giao dịch cho bản thân sẽ khiến bạn tự tin hơn khi trade (vì bạn đã backtest và thậm chí forward test một cách kỹ lưỡng rồi).

    Nếu là anh em, anh em sẽ chọn theo phe nào? Mời anh em cho ý kiến.

    Theo Investopedia
     
    Đang tải...
  2. Bao Minh

    Bao Minh

    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    10
  3. Siêu Táy Máy

    Siêu Táy Máy

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    24
    Tự tạo ra một hệ thống giao dịch cho bản thân, khiến tự tin hơn khi trade (vì đã backtest và forward test một cách kỹ lưỡng rồi).
     
    Bao Minh thích bài này.
  4. Tuan luu

    Tuan luu

    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    115
    bài viết rất hay, cuối cùng thì cỗ máy kiếm tiền đó không ai khác là chính bạn. Cứ đi thì sẽ tới, gõ cửa cửa sẽ mở. Đừng mong cục vàng từ trên trời rơi xuống
     
  5. sơn đặng

    sơn đặng

    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    4
    system đơn giản chỉ là system. Thành hay bại là do người sử dụng. Chứ system công khai hay kín, không biết cách dùng thì cũng thất bại
     
  6. Nguyen Manh Long

    Nguyen Manh Long

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    5
    Xây dựng một hệ thống cho riêng mình không hề đơn giản....
     
    khapham1010 thích bài này.
  7. Bùi Văn Thạch

    Bùi Văn Thạch

    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    19
    bồ ơi cho mình hỏi cái này,, các quỹ đầu tư lớn ngta giao dịch trên nền tảng nào vậy,, và cũng giao dịch qua các sàn môi giới như ae mình sao
     
  8. khapham1010

    khapham1010

    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    995
    Có platform trading riêng, bác xem bài Bloomberg Terminal.
     
Đang tải...